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[期刊] 商业研究
[作者]
郭利宁 黄运成
近些年国际石油市场间价格走势表现出了非一致性现象,引发了对市场间关联一致性传统论断的质疑。借助小波变换与互谱分析方法,选取2006-2016年三个国际石油市场WTILLS-Brent价格日数据进行关联性研究,实证结果显示不同频率视角下市场关联呈现非一致特征:各高频分量的关联性随频率降低而增强,低频趋势序列和原价格序列的格兰杰因果检验结果相差较大;高频信号所蕴含的信息有助于预测市场短期走势,而石油市场价格长期走势难以预测。研究表明金融因素对高频联动性有短期的影响,而供求关系的改变对市场联动性的影响较为深远,政策变动对市场联动性影响不明显。由于市场性质和区位因素不同,各市场对不同类型冲击反应不一造成了关联非一致现象。研究提示,应在甄别影响关联性因素的基础上有针对性的采用不同的市场调节手段,同时应推进现货市场建设注重完善石油市场体系,使得抵御外部冲击的市场风险管理手段多样化。
[期刊] 金融研究
[作者]
董直庆 王林辉
本文利用小波变换和互谱分析方法,从时域和频域两个角度研究我国证券市场与宏观经济波动关联性。在小波变换下证券市场与宏观经济长短周期波动存在非一致性,短周期波动具有共变性和双向Granger因果关系,中周期波动出现一定程度的异动性、时滞性和单向Granger因果关系,而长周期波动具有完全异动性和双向Granger因果关系。相干谱和相位谱分析表明,二者长短周期波动相关性较高,中周期波动宏观经济先行,长周期波动二者具有反向共变性,这与小波变换的结论相一致。
关键词：
证券市场 宏观经济 小波变换 互谱分析
[期刊] 中国人口科学
[作者]
郭志刚
第五次全国人口普查改变了标准时点,使得在对比以往人口普查结果的一致性时需要先做调整。以往研究在进行这种一致性检查时均采用了对单岁年龄组人口内插分配的方法来取得与以前普查队列的相同口径。然而,这种调整方法所依赖的一些假定由于不符合实际可能导致较大的误差。本研究通过新的途径,根据第五次全国人口普查样本重新检查了"五普"和"四普"年龄别人口一致性,得到的结果与以往研究结果有显著差别。采用新方法来进行对比时,"五普"和"四普"队列人口的一致性显得比以往结果要好得多。
关键词：
人口普查 年龄组 队列 存活率 一致性
[期刊] 中国工业经济
[作者]
董直庆 王林辉
本文利用小波变换频带分析方法,在1991年1月至2007年12月的样本区间研究通货膨胀和证券市场周期波动关联性和条件波动溢出效应。时差相关关系显示,二者周期波动关系出现非一致性.即短周期波动相关性不稳定.中周期波动反向共变.长周期波动高度负相关且通货膨胀先行,并对证券市场的影响具有长期记忆性。条件波动溢出效应检验结果表明.中周期通货膨胀与证券市场条件波动具有双向溢出效应但溢出强度不同.通货膨胀条件波动对证券市场条件波动冲击效应相对较强,而长周期波动只存在通货膨胀对证券市场的单向溢出效应。小波变换频带分析结论.对宏观经济和证券市场稳定发展提供了有针对性的政策启迪。
关键词：
通货膨胀 证券市场 小波变换 频带分析
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
肖强
本文针对消费者价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI),基于互谱分析和小波变换,分别从长期、中期和短期分析了CPI与PPI的关联性。实证结果表明,从长期来看,CPI超前于PPI大约3个月;从中期来看,PPI是CPI的Granger原因;从短期来看,CPI与PPI的因果关系存在易变性。所以,为了更好地把握我国价格的变动,我国政府需要紧抓当前低通胀的契机,从需求和供给方面,深化价格体制改革,平稳推进市场化改革进程。
关键词：
CPI PPI 互谱分析 小波分析
[期刊] 统计研究
[作者]
高先务 刘心报 刘林
本文讨论顺序群决策中估值偏差的一致性检验。顺序群决策就是只需按顺序完成相关步骤即可,顺序群决策的决策过程可以描述为:n个待决策的方案,A={A1,A2,A3,…,An},m个专家,E={E1,
[期刊] 经济学家
[作者]
董直庆 夏小迪
本文从时域和频域角度结合MS-VAR区制转移模型,考察20世纪90年代后我国通货膨胀和股票市场周期波动共变性和非一致性特征。基于小波变换的频域检验结果显示,通货膨胀和股市波动周期分别集中于50—120个月和30—70个月,其扩张期和收缩期不对称且短中长周期波动不同步。Granger因果关系检验发现二者短周期分量无因果关系,但中长周期波动分量双向因果关系显著。对通货膨胀与股票市场时域MS-VAR模型检验结果发现,通货膨胀与股票市场阶段性明显且易形成非一致性均衡,持续时间约为2年,时域结果直接印证了频域上中长周期通货膨胀和股票市场波动特性。
关键词：
股票市场 通货膨胀 共变性 非一致性
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
陈海燕
为了避免伪检验结果,本文分析了多种共同因子结构下非平稳面板数据检验的一致性问题,发现相抵共同因子时面板单位根检验与协整检验存在不一致,进而构建了因子互冲面板协整模型,从模型分析、参数估计和假设检验等方面提出解决一致性问题的方法步骤,最后通过实证研究论证了因子互冲面板协整模型的可行性和实用性。
[期刊] 世界经济与政治论坛
[作者]
周任 戴江涛 杨文武
中国和印度在经济发展中都遇到了能源紧缺特别是石油紧缺的问题,在寻求海外石油供应时,两国必然要在国际石油市场接触,但中国和印度面对的主要竞争对手不是对方而是发达国家。因此,对于这两个国家来说在参与国际竞争时,合作是必要的。而合作本身就是一个博弈的过程,通过对两国在国际石油市场合作的博弈分析可以看出,无论两国合作能否赢得竞争,两国收益最大化的选择还是合作。
关键词：
中印合作 石油 静态博弈 动态博弈
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
王俊
石油经济在世界经济中占有举足轻重的地位,对各国经济的发展起至关重要的作用。本文对战后国际石油价格与国际石油市场供求的演变作了分析;对90年代后半期国际石油市场行情作了基本的预测。鉴于石油经济、国际石油市场行情的变化对我国的经济影响极大,本文还从发展我国石油的生产和出口,以及从扩大整个对外贸易的要求出发,提出了一些探讨性的建议。
[期刊] 长江流域资源与环境
[作者]
王磊 贺新光 谭子芳 刘雯
受气候变化和人类活动等因素影响,水文气象时间序列失去了一致性。以湖南省89个气象站点1960～2013年逐日气温资料为基础,选取年平均日最高温度(AMMT)和超过95th分位值的平均日最高温度(POT),研究非一致性条件下湖南省极端高温指数的频率特征。结果表明:湖南省89个站点中有59个站点(66. 3%)的AMMT序列和23个站点(25. 8%)的POT序列呈现显著的非一致性。利用线性矩法和Cramer-von Mises(CM)检验等方法,发现广义正态分布(GNO)函数能较好地拟合研究区极端高温指数序列。通过还原途径修正非一致性序列,并对修正前、后不同重现期水平下的极端高温指数的估算值进行对比,发现气候变化条件下AMMT序列在湘北、湘中和湘东南地区呈现强度增强和重现期缩短的趋势,而POT序列仅在湘北和湘东南地区呈现出相似的频率特征变化。
关键词：
非一致性 重现期 极端高温 湖南省
[期刊] 中国工业经济
[作者]
侯新烁 周靖祥
长期以来,投资的多寡之争成为中国经济实践和学术讨论的重要议题,但现有研究并未抓住"投资引致增长"这一本质内生机理而展开研究讨论。本文在使用局部回归方法获取中国区域(分省份)投资增长效应估测值的基础上,对投资与其增长效应的一致性进行了实证考察,以此作为评判投资多了还是少了的识别标准。结果表明,区域投资多寡存在明显的时空差异,且投资作用发挥存在交替性;根源于投资的低度增长效应,西部省份多呈现出明显的投资过度嫌疑,扭转低效率空间格局已经成为必须直面的实践难题。究其根源,主要是地方政府主导的产业结构转变和发展战略选择决定了最终的投资规模。从治理层面来讲,要解决区域投资失调问题,可将设法避免投资选择的短...
关键词：
投资过度 投资不足 局部回归 投资一致性
[期刊] 征信
[作者]
于建新 章承涛 李广正 姜博文
评级质量是评级机构的立身之本，研究如何有效识别、判断评级结果的科学性、准确性，建立健全信用评级质量检验机制具有重要意义。围绕评级间接一致性检验问题，从利差检验法着手，对853个信用债样本进行方差分析，并引入先验对比检验和趋势检验。实证结果表明，从整体上看，不同信用等级对应的债券利差存在显著性差异，且信用利差与信用等级呈负向线性关系。但是，个别评级机构部分评级等级对应的信用利差差异性并不明显，评级结果对债券价格的揭示能力有限，评级质量有待提高。今后，应统一信用评级质量检验标准，加强违约率基础研究，提高评级区分度，以完善信用评级质量检验机制。
[期刊] 统计与决策
[作者]
高先务
文章首先对群决策中专家对方案给出的评价数据(或估值)做变换,使得变换后的数据既能反映专家的评价偏差,又具有良好的随机结构。再对变换后的数据进行随机分析,利用F检验,(1)检验各专家评价数据偏差的分布之间有无显著差异;(2)各方案评价数据偏差的分布之间有无显著差异。并可以给出,(1)群决策结果中哪个或哪些专家评价数据偏差的分布与其他专家之间有显著差异;(2)哪个方案或哪些方案评价数据偏差的分布与其它方案之间有显著差异。
关键词：
群决策 正态分布 F检验 偏差
[期刊] 统计与决策
[作者]
李勇 丁日佳 王如燕 王光伟
本文基于一致性阵的一个充要条件分别构造χ2-统计量和u-统计量用于检验AHP判断矩阵的一致性,并用最小元素法对不具有满意一致性的判断矩阵进行修正。
关键词：
AHP 统计量 一致性阵
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