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[期刊] 统计与决策
[作者]
汪德萍 胡尧 王茜
文章考虑了多项分布参数的极大似然估计问题和贝叶斯估计问题,重点讨论了无显示解情形.通过EM算法研究,对无显示解的情形进行参数估计,进一步讨论了EM算法对非完全样本情况的使用方法.为了验证估计方法的可靠性,首先随机生成多项分布的样本,通过EM算法估计其参数,并描绘出不同样本下同一参数的变化曲线以及对随机产生的多项分布样本进行检验。
[期刊] 统计与决策
[作者]
全星澄 李巍
文章探讨有限维混合分布参数估计的程,快速得出混合EM算法,总结出有限维混合分布参数估计的高斯分布、混合指数分布参数估计的EM算法期望、方差迭代表示。跳过繁琐的推导过EM算法,并将其用于M2供应量同比增长分布和大变动时间间隔分布建模中。结果表明:采用三维混合高斯分布描述单一指数分布刻画M2供应量同比增长分布、采用M2供应量大变动时间间隔分布是合理的。
关键词：
有限维混合分布 EM算法 参数估计 M2
[期刊] 统计与决策
[作者]
全星澄 李巍
文章探讨有限维混合分布参数估计的程,快速得出混合EM算法,总结出有限维混合分布参数估计的高斯分布、混合指数分布参数估计的EM算法期望、方差迭代表示。跳过繁琐的推导过EM算法,并将其用于M2供应量同比增长分布和大变动时间间隔分布建模中。结果表明:采用三维混合高斯分布描述单一指数分布刻画M2供应量同比增长分布、采用M2供应量大变动时间间隔分布是合理的。
关键词：
有限维混合分布 EM算法 参数估计 M2
[期刊] 统计与决策
[作者]
吕王勇 吴耀国 马洪
生存数据分析的统计方法在很多领域有重要应用,然而生存分析中的观测数据常常出现删失。本文基于EM算法给出随机删失数据下对数正态分布的参数估计迭代算法。实验表明所给算法是容易施行并且行之有效的。
[期刊] 华中师范大学学报(自然科学版)
[作者]
刘寅
同时求解负二项分布的参数■的极大似然估计并不是一件容易的事情,该文利用Tian、Huang和Xu提出的组装分解技术来导出负二项分布中关于未知参数■的极大似然估计的MM算法迭代式,并给出该方法的收敛率的计算公式.随机模拟的结果表明■的MM迭代结果收敛到其极大似然估计,并且随着样本容量的增加,估计的准确性和精确性以及估计的速度均有显著提高.
[期刊] 统计与决策
[作者]
王小英 李迎华 杨雪梅
混合t-分布模型是分析重尾数据的重要建模工具之一,不易受离群点、异常值点的影响,比混合高斯分布模型具有更好的稳健性。文章研究了两总体一元混合t-分布模型,基于EM算法给出了该模型参数极大似然估计的迭代步骤,并采用k-means方法进行算法初始化,然后分别在三类模拟数据下对比验证了该模型的有效性以及在拟合重尾数据上的优势。
[期刊] 统计与决策
[作者]
袁守成 张宾 陈相兵
文章采用EM算法估计了Marshall-Olkin二元指数分布的参数,克服了利用极大似然估计法不易求解的困难,给出了该分布参数的点估计和区间估计,并通过数值模拟,验证了该方法的有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
冯杭 王胜兵
文章针对离散-连续型混合分布参数估计的问题,利用极大似然估计原理,给出未知参数的似然函数,推导出EM算法在进行参数估计时需要用到的Q函数以及各未知参数的更新公式,并给出了EM算法的流程图。接着利用EM算法进行数值模拟仿真实验,检验了EM算法在解决这类问题时的有效性,同时发现EM算法存在估计精度受初始值的影响很大这一问题。
关键词：
EM算法 混合分布 参数估计
[期刊] 西北农林科技大学学报(自然科学版)
[作者]
牛林森 宋松柏
【目的】研究交互熵法进行水文分布参数估计的普适性。【方法】应用最小交互熵原理研究Ｇｕｍｂｅｌ分布参数估计，在此基础上应用蒙特卡洛试验检验交互熵法统计性能，然后结合矩法和线性矩法等传统参数估计方法，以陕西省关中地区周至、武功、蒲城、礼泉、白水、潼关６个水文站年降水序列为例，计算年降水量设计值并拟合实测值序列，利用累积相对偏差平方和评价理论年降水量频率曲线对实测值序列的拟合效果。【结果】蒙特卡洛试验检验表明，交互熵法所求设计值的有效性指标估计量标准偏差（Ｓｅ）和均方根误差（ＲｍＳｅ）小于矩法和线性矩法，偏差指标控制在７％以内；交互熵法估计周至、武功、蒲城、礼泉、白水、潼关６个水文站的累积相对偏差平．．．
[期刊] 统计与决策
[作者]
顾华玉 尹庆民 陆志峰
广义Beta-Pareto分布是一个刚刚开始研究的分布,其参数估计研究了很不充分,系统其参数估计很有必要。文章首先总结广义Beta-Pareto分布的性质,讨论广义Beta-Pareto分布族中其位置参数与尺度参数的不变性。其次,研究广义Beta-Pareto分布的矩估计以及估计量的性质。最后,研究广义Beta-Pareto分布的最大似然估计,对于广义Beta-Pareto(I)分布,克服其支撑集的问题,分情况讨论,解决了其最大似然估计;对于广义Beta-Pareto(II)分布,由于其参数结构比较复杂,部分解决了其最大似然估计。
[期刊] 统计与决策
[作者]
钱瑾 钱夕元
金融市场数据通常具有“高峰厚尾”的特征,普通正态分布很难拟合这类数据。稳定分布族不存在显式密度函数表达式,常用的一些估计方法无法处理它的参数估计问题。可是稳定分布被证明可以较好地拟合金融市场收益率这类具有“高峰厚尾”特征的数据。文章提出了一种新颖的解决稳定分布参数估计的方法:基于经验似然的贝叶斯计算的稳定分布参数估计方法,将其对比正态分布应用到上证指数收益率数据的分布拟合中去,并用稳定化的PP图检验拟合效果。同时,为了解决基于历史数据的金融数据的预测问题,提出了基于经验似然的贝叶斯预测,并利用该方法结合稳
关键词：
高峰厚尾 稳定分布 经验似然 贝叶斯计算
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄雁勇 王沁 李裕奇
文章提出了一种ARMA模型的非线性估计方法,这种方法通过DFP算法构造具有遗传对称正定性的矩阵来近似Hesse矩阵的逆,从而实现了ARMA模型参数的估计。仿真结果表明,该方法具有良好的准确度和可靠性,可以改进ARMA模型的参数估计。
[期刊] 统计与决策
[作者]
郝家岗 钱夕元
文章基于t分布构造了一个新的非对称三参数Student-t分布。推导了新分布的累计分布函数、分位数函数、随机变量表达式和原点矩估计等基础性质,使用了矩方法、极大似然估计法和贝叶斯估计法等进行了参数估计,并通过生成模拟数据的方法比较验证了三种方法的合理性。最后,将新分布代入实例中拟合,结果表明新分布相比其他的分布,在非对称和厚尾方面具有更好的拟合能力。
[期刊] 统计与决策
[作者]
顾蓓青 王蓉华 徐晓岭
文章给出了两参数Cauchy分布在全样本场合下参数的区间估计方法,通过Monte-Carlo模拟考察了区间估计的精度。给出了两参数Cauchy分布在定数截尾场合下参数的点估计与区间估计方法,并通过Mon-te-Carlo模拟分别考察了点估计与区间估计的精度。最后,通过模拟算例说明了此方法的应用。
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