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[期刊] 财会月刊
[作者]
宋光辉 吴栩 许林
多重分形理论已被广泛应用于金融市场研究,并取得了丰硕的成果。本文首先从金融市场中多重分形特征的存在性、形成原因及其应用等方面进行了系统梳理;接着阐述了目前多重分形理论在金融市场中应用的局限性;最后从多重分形特征的检验及其成因模型、多重分形特征成因以及运用多重分形分析来提升投资能力、进行金融风险管理和投资业绩评价等方面展望了多重分形理论在金融市场中的四大重点研究方向。
关键词：
多重分形 金融市场 研究现状 展望
[期刊] 统计与决策
[作者]
李淑萍 刘兴华 徐英杰
文章利用2010年6月21日到2019年1月25日期间我国股票市场、货币市场、外汇市场共2090天的日收盘价数据,采用多重分形去趋势交叉相关分析(MF-DCCA)法研究我国外汇市场、货币市场、股票市场之间的多重分形特征。结果表明,我国外汇市场与股票市场、外汇市场与货币市场、货币市场与股票市场间存在多重分形特征,在小的波动中表现出持续性的特征,在大的波动中表现出反持续性的特征。以上结论将有助于理解我国金融市场之间存在的非线性依赖关系和潜在的动力学机制。
[期刊] 财经科学
[作者]
田军 胡伟
本文阐述了传统金融系统的EMH理论 ,在EMH假设条件下 ,认为市场是均衡的、服从正态分布的。但实际上 ,市场收益率分布明显偏离高斯分布 ,呈现一种“胖尾特性”。通过分形理论分析及Hurst指数刻划 ,论证了金融市场的分数布朗运动特征。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
宋光辉 吴栩 许林
分形现象无处不在,但对于如何理解分形现象的本质特征一直令人很困惑。基于此,文章以金融市场中存在的分形现象为例进行系统探讨,认为分形现象的本质特征与不同尺度下观察结果间的幂律关系密切联系。在此基础上,从有效前沿构建、惯性行为量化及其引致市场偏离有效前沿的风险测度等方面提出了未来重点研究的方向。以期为理论与实践工作者更好地深刻理解金融市场的运行规律,以及加以利用该规律进行投资决策提供理论依据。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
都国雄 宁宣熙
自经济物理学这一新的交叉学科诞生以来,许多从事物理学研究的学者将物理学的知识应用于经济学和金融学领域,取得了许多可喜的研究成果.本文深入分析了我国上海证券市场价格波动的多重分形特性,将序参量的概念引入金融工程领域,刨新性地提出了将广义维数D_q和广义赫斯特指数h(q)作为序参量,并初步分析了其所遵循的变化规律.这为探索证券市场价格波动的微观动力学规律、顶测股市风险提供了实证基础和理论基础.
[期刊] 上海金融
[作者]
余建干 吴冲锋
本文首次将多重分形、市场无效性和市场风险放在一起进行研究,并基于此提出了多重分形测度模型,为此对沪深300股指期货和恒生股指期货进行了实证对比分析。本文主要在以下四方面有所贡献:一是发现多重分形概括总结了市场无效性和市场风险,市场无效性和市场风险是多重分形产生的原因;二是提出了通过度量多重分形强度来度量市场无效性和市场风险的多重分形测度模型;三是基于MF-DFA方法实证分析了沪深300股指期货多重分形特性,并实证比较分析了沪深300股指期货和恒生股指期货多重分形的异同及其原因;四是构建了比Hurst指数更有效的指标即市场无效性指数。
[期刊] 技术经济
[作者]
郭艳 王立荣 韩燕
在抽象的区块链技术与友好的金融应用之间进行弥合,探讨新的信用生态在缓解信息不对称过程中的应用场景,进一步展望了区块链对整个金融业态的价值贡献、限制以及其他可能性。
关键词：
区块链 去中心 信息不对称
[期刊] 技术经济
[作者]
郭艳 王立荣 韩燕
在抽象的区块链技术与友好的金融应用之间进行弥合,探讨新的信用生态在缓解信息不对称过程中的应用场景,进一步展望了区块链对整个金融业态的价值贡献、限制以及其他可能性。
关键词：
区块链 去中心 信息不对称
[期刊] 商业研究
[作者]
吴恒煜 林祥
传统的金融理论在有效市场假设的基础上,假定市场的收益率变化服从正态分布或对数正态分布, 但事实上,市场收益率分布明显偏离状态分布,呈现一种“胖尾特征”,由此根据非线性科学的混沌理 论和分形理论,对金融市场分形特征研究进行总结,并分析了国内外的研究现状。
关键词：
混沌 分形 Hurst指数 分形维
[期刊] 财经研究
[作者]
周孝华 宋坤
文章首先从理论上推导出金融资产价格的高频时间序列出现大幅震荡前后多重分形谱所具有的异象特征,然后随机选取两只股票(民生银行、哈飞股份)各35天的5min高频交易数据对上述特征进行实证分析。结果表明,两只股票在持续大幅波动开始与结束时,其多重分形谱形态及参数的变化与理论上的异象特征相吻合。运用该研究方法可以对金融资产持续大幅波动的开始及结束做出一定预测。
[期刊] 金融评论
[作者]
李捷
本文建立基于元胞自动机的金融市场演化模型,其中将市场交易者分为基础资产价值导向和技术分析导向两类,并通过模拟不同交易者的市场行为来建立演化模型,从而生成市场价格时间序列。文章对模型产出进行分析,发现价格序列表现出随机波动、尖峰厚尾和波动聚集等经典金融理论无法解释的金融市场特性,这些特性和实际金融市场有很高的相似度。因此论文得出结论:元胞自动机是探索金融复杂性的强有力工具。
[期刊] 经济学动态
[作者]
戴国强 吴许均
传统凯恩斯理论关于非市场出清的假设成立的前提条件主要是工资刚性,这种假设比较武断。新凯恩斯主义既坚持了传统凯恩斯主义非市场出清的假设,又重视对价格刚性的研究。新凯恩斯主义经济学家建立了很多模型来解释价格刚性形成的微观经济机理,例如菜单成本模型、厂商声誉模型、交错定价模型和具有搜索成本的非对称反应模型等。最初,新凯恩斯主义经济学家在分析粘性问题时,并没有考虑到资金市场中利率这一特殊的价格载体。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
贾小军 聂锐
文章简要介绍了分形企业理论,并对企业内部市场化中的分形企业思想进行了探讨,最后通过两者的对比指出内部市场化的不足之处,由此说明分形企业理论在管理思想和管理实践中的重要意义。
关键词：
分形 分形企业理论 内部市场化
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