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[期刊] 浙江金融
[作者]
杨学怡
研究股票的超额正收益,对投资者的股票选择上起到参考作用。对多只股票进行超额正收益的检测,股票的数据量大维度高,运用单重假设检验方法并不能正确筛选出具有超额正收益的股票。因此,文章引入多重假设检验中总第一类错误率(FWER: Family-wise error rate)的概念,运用三种模型来控制FWER,分别为Holm’s Step Down, Bootstrap & Step Down以及Resampling Based on All True Null Hypothesis,对2014年6月3日—2015年6月3日这一时期内的上证180当中152只成分股进行了超额正收益的检验。
[期刊] 统计研究
[作者]
刘乐平 张龙 蔡正高
基于错误发现率(FDR:False Discovery Rate)的多重假设检验(MHT:Multiple Hypothesis Testing),已成为一种有效解决大规模统计推断问题的新方法。本文以错误控制为主线,对多重假设检验问题的错误控制理论、方法、过程和最新进展进行综述,并对多重假设检验方法在经济计量中的应用进行展望。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
蒋正华 王建伟 芮萌 陈工孟
使用方差比方法检验中国股票市场上股票收益服从随机游走的假设 ,检验结果拒绝了该假设。而使用Geweke和Porter -Hudak (1983)提出的分数差分检验 ,检验结果却支持股票收益存在长期记忆的假设。长期记忆性的存在使得有可能通过建立非线性经济计量模型以改进价格预测效果。
关键词：
中国股票市场 随机游走 长期记忆性
[期刊] 统计与决策
[作者]
李岩 金德环
文章构建理论模型探究了投资者情绪与股票收益间的内在联系,并对东方财富股吧论坛中的历史讨论数据进行情感分类处理,以此构造投资者情绪指标。结合2010—2016年沪深A股数据,使用Fama-Mac-Beth的估计方法进行实证研究,结果表明:(1)投资者情绪与股票收益间呈正相关关系。(2)情绪交易者越多,投资者情绪对股票收益的影响越大。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘遵雄 田珊珊
在多重假设检验中,真正原假设的个数m_0是未知的,但是它有着很重要的影响,因此,它在最近的统计文献中备受关注。文章综述了三种主要的估计方法:最低斜率法、三次样条法、均值估计方法。然后将上述三种方法结合起来,提出了新的估计方法:均值三次样条法,并主要研究了其在微阵列数据上的应用。大量的模拟研究表明,和其他方法相比,新的估计方法具有较小的偏差和标准差。最后利用真实数据来对估计方法进行评估,并找出了差异表达性基因。模拟和实际数据表明此方法具有显著性提高。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘遵雄 田珊珊
在多重假设检验中,真正原假设的个数m_0是未知的,但是它有着很重要的影响,因此,它在最近的统计文献中备受关注。文章综述了三种主要的估计方法:最低斜率法、三次样条法、均值估计方法。然后将上述三种方法结合起来,提出了新的估计方法:均值三次样条法,并主要研究了其在微阵列数据上的应用。大量的模拟研究表明,和其他方法相比,新的估计方法具有较小的偏差和标准差。最后利用真实数据来对估计方法进行评估,并找出了差异表达性基因。模拟和实际数据表明此方法具有显著性提高。
[期刊] 商业时代
[作者]
艾克凤
经验分布直观显示股票市场收益率与正态分布有一定差异。多种正态检验方法对我国股票市场收益率检验结果为:我国股票市场收益率不服从正态分布,收益率分布呈现尖峰胖尾特征。本文采用Mantegna和Stanley(1995)提出的方法,得到上证综指收益率的特征指数估计=1.4837。同时,将实际收益率序列与稳定分布、正态分布作比较,结果表明:在样本均值的3倍样本标准差内稳定分布都可以很好地拟合收益率的分布特点,但是正态分布则不然。
关键词：
收益率 正态分布 稳定分布 分布拟合
[期刊] 财经研究
[作者]
曹志广 王安兴 杨军敏
现实金融数据的分布通常表现为厚尾性和不对称性,因此用正态分布拟合实际金融数据的分布有很大的局限性。文章利用广义双曲线分布的厚尾性和不对称性对1997年1月2日~2003年9月19日的上证综指日收益率分布分别做了正态分布、广义双曲线分布、正态逆高斯分布和双曲线分布的拟合及蒙特卡罗模拟检验,结果表明广义双曲线分布和正态逆高斯分布可以较好地拟合上证综指日收益率分布。另外,文章还建立了一个带噪声干扰的线性系统,对实际的股票收益率并不服从正态分布,而表现出尖峰厚尾的特征做出了一种可能的解释。
[期刊] 投资研究
[作者]
宿成建
本文建立了基于Williams(1938)的股票非预期收益定价模型,本文提出了两个新的度量变量,即表示股票每股收益增长的理性预期相联系的变量δEepst/Pt-1以及市场情绪变量URM,在此基础上,本文建立了多变量回归模型,并采用2002年1月至2008年12月间中国股票市场的有关交易数据、机构收益预测数据和财务数据,来检验理论模型和实证模型的预测,发现:(1)总风险与系统风险不能解释股票非预期收益,和Chambers等(2005)的结论相反,与非预期收益有关的总风险与系统风险也不能解释股票非预期收益。(2)当期非预期会计收益期初价格比epst/Pt-1、表示每股收益增长的理性预期相联系的变量...
[期刊] 经济学动态
[作者]
陈国进 钟灵 首陈霄
本文在厂商资本资产定价模型(PCAPM)的框架下构建包含企业实物资本投资和R&D投资的理论模型,证明了企业的R&D投资与股票收益正相关,且R&D投资对股票收益的影响程度与R&D产出弹性正相关。利用我国2007-2016年A股上市公司的月度数据,实证发现我国上市公司的R&D投资会提高公司的股票收益。当控制一个或多个影响股票收益的代表性公司特征后,公司的R&D投资与股票收益之间的正相关关系依然成立。以高科技行业为研究对象的进一步研究发现,对于拥有相对较高的R&D产出弹性的高科技公司,R&D投资与股票收益不仅显
关键词：
PCAPM模型 R&D投资 股票收益
[期刊] 统计与决策
[作者]
梅立兴 史舒悦 余志红
文章运用主成分分析法构建了投资者注意力指数(ATT)。选择沪深A股1465只股票作为研究对象,以2004年7月到2011年6月为样本区间,实证检验注意力指数与股票期望收益的关系,发现注意力指数可以作为决定股票收益的风险因子。进一步分析注意力指数与股票特征间的关系,发现低流通市值、低名义价格、低机构投资者持股比例、低市净率和上市年龄长的股票按ATT构建的零投资组合L-H经FF三因素调整后的月度超额收益分别为0.68%,0.72%,1.16%,0.52%和0.86%。
关键词：
注意力指数 风险因子 股票特征 主成分
[期刊] 财会月刊
[作者]
司徒健彬 莫紫莹 林文斯
本文运用2003~2013年上海及深圳A股上市公司样本数据,验证了中国股票市场同省份的上市公司存在强烈的股票收益同向联动情况。这种股票收益同省份联动现象并不能由公司利润的同省份联动来解释。公司基本因素以及地区经济因素均显著影响收益同省联动的程度。规模较小、杠杆较低、市净率低、股东数量少和流通股比例低的公司有更高程度的收益同省联动倾向。省份人均GDP正向影响收益同省联动,区域内大公司数量增加可以吸引更多非本地投资者,而小规模公司则更可能吸引本地投资者。本文的研究结论在融资成本、公司治理、信息披露和投资者行为等方面均有一定的参考意义。
[期刊] 经济学动态
[作者]
陈国进 钟灵 首陈霄
本文在厂商资本资产定价模型(PCAPM)的框架下构建包含企业实物资本投资和R&D投资的理论模型,证明了企业的R&D投资与股票收益正相关,且R&D投资对股票收益的影响程度与R&D产出弹性正相关。利用我国2007-2016年A股上市公司的月度数据,实证发现我国上市公司的R&D投资会提高公司的股票收益。当控制一个或多个影响股票收益的代表性公司特征后,公司的R&D投资与股票收益之间的正相关关系依然成立。以高科技行业为研究对象的进一步研究发现,对于拥有相对较高的R&D产出弹性的高科技公司,R&D投资与股票收益不仅显著正相关且股票收益也更高。
关键词：
PCAPM模型 R&D投资 股票收益
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