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[期刊] 投资研究
[作者]
何平林 宋建威 杨琳琳
高送转行情一直是股票市场投资的热点题材。本文首次尝试在板块、行业、市值三大视角下，分别检验高送转股利公告，是否带来股票异常报酬率，提出基于线性和非线性混合模型的事件研究法来测算股票价格异常报酬率。研究发现，创业板高送转上市公司与主板及中小板相比，拥有更高的异常报酬率；非金属矿物和软件信息技术服务业的高送转上市公司，相较于其它行业异常报酬率更为突出；市值较大上市公司的高送转行情优于小盘股。本文能够对于上市公司进行市值管理以及投资者制定投资策略提供相关的参考依据。
关键词：
高送转 事件研究法 混合模型 异常报酬率
[期刊] 林业科学
[作者]
王冬至 张冬燕 李永宁 张志东 李大勇 黄选瑞
【目的】在多树种多层次针阔混交林中,基于贝叶斯混合效应模型法构建树高与胸径关系的混合效应模型,以提高预测模型参数稳定性,为揭示混交林多树种生长规律、资源分配差异及森林质量精准提升提供科学依据。【方法】以河北省塞罕坝机械林场华北落叶松和白桦针阔混交林为研究对象,基于112块标准地(30 m×30 m)调查数据,选取6个包含不同林分因子的理论方程作为构建混交林不同树种树高与胸径关系的基础模型,选择出拟合精度较高的模型,分别采用两水平非线性混合效应模型法和贝叶斯混合效应模型法构建立包含哑变量的多树种树高与胸径关系模型。【结果】包含林分优势高和林分断面积组合变量的Richards方程拟合效果最好,模型确定系数(R~2)、均方根误差(RMSE)和绝对误差(Bias)分别为0849 5、2378 6和0365 4;贝叶斯混合效应模型法拟合精度略高于传统非线性混合效应模型法:基于传统非线性混合效应模型法的华北落叶松树高与胸径关系模型的RMSE和Bias分别为0930 4和0103 4,白桦树高与胸径关系模型的RMSE和Bias分别为0982 7和0112 6;基于贝叶斯混合效应模型法的华北落叶松树高与胸径关系模型的RMSE和Bias分别为0910 5和0096 8,白桦树高与胸径关系模型的RMSE和Bias分别为0963 3和0100 2。【结论】基于贝叶斯混合效应模型法构建的非线性混合效应模型,充分考虑混交林多树种树高与胸径关系模型参数的不确定性,模型预测效果更具可靠性和稳定性。
[期刊] 西北农林科技大学学报(自然科学版)
[作者]
许昊 王占军 何建龙 俞鸿千
【目的】建立宁夏盐池地区柠条林株高生长量与种植年限关系模型,为精确掌握柠条林的生长过程提供依据。【方法】以盐池县北部、中部、南部的柠条林为研究对象,考虑不同地区立地条件的差异性及种植密度对株高生长的影响,对原有生长方程进行改进,并在改进的基础上利用非线性混合效应(NLME)模型方法建立其株高生长量与种植年限的关系模型,用幂函数、指数函数、常数加幂函数考虑数据间的异方差性,最后对NLME模型与传统模型、改进后的模型、不含随机效应的NLME模型的精度进行对比分析。【结果】相较其余3种模型,含有随机参数且考虑异
[期刊] 经济问题
[作者]
徐慧玲 吕硕夫
股利政策的重要性对于上市公司不言而喻,但近年来我国上市公司热衷于"高送转"的股利政策,这对上市公司的持续发展和证券市场稳定造成了极大的影响。以"高送转"为研究对象,从股权结构的角度分析其影响因素和方式。选取我国历年A股上市公司的股利政策进行分析,从股权角度阐述股权结构对"高送转"股利政策的可能影响。将2010年我国A股上市公司作为样本进行实证分析,得出股权结构对"高送转"股利政策的具体影响情况和方式。
关键词：
“高送转”股利政策 股权结构 流通股比例
[期刊] 上海金融
[作者]
龚慧云
本文运用股利迎合理论,在对股利溢价进行改造的基础上,即将其定义为送转股公司与纯派现公司的平均市值账面比(M/B)的差值,利用Logistic模型以及多元回归模型来探讨我国上市公司管理者是否存在理性迎合投资者热衷送转股的股利偏好的行为。研究结果发现:投资者股利需求不仅对公司送转股概率的高低有着重要的影响,而且对其送转股比例的高低也有着重要的影响。也因此表明,我国上市公司管理者确实存在理性迎合投资者热衷送转股的股利偏好的行为,而迎合的目的,则是追求公司短期股价最大化,以获取股利溢价。
关键词：
行为财务 股利迎合理论 送转股 股利溢价
[期刊] 统计与决策
[作者]
邓晓卫 章铖斌
文章以LSTM和BP神经网络为基础,引入一个混合神经网络模型将其应用于证券市场上的统计套利。实证表明:混合神经网络模型预测更精准;基于混合神经网络模型预测确定的套利策略其收益率、套利成功率、套利次数均高于BP神经网络模型预测进行套利的结果;扩大投资组合的规模可以有效增加套利次数和套利成功率,同时降低投资风险。
关键词：
神经网络 预测 投资组合 统计套利
[期刊] 南开管理评论
[作者]
吕长江 许静静
本文根据上市公司发布的股利变更公告,提供了一个比之前文献利用年报研究股利市场反应更为"干净"的方法,研究上市公司股利发放的市场反应。本文进一步研究了各种股利发放变动与公司现金流、盈余之间的关系,从而对上市公司股利政策的信号传递效应进行检验。结果发现,我国上市公司的现金股利发放并没有信号传递效应;股票股利发放只是传递了关于公司当期净利润的信息,并没有传递关于公司未来盈余的信息。具体来说,市场对现金股利变更的反应不及对股票股利变更的反应敏感;同时发现,现金股利的变更与公司现金流、盈余之间并没有显著关系,而股票股利的变更则参考了当期净利润的表现。
关键词：
股利变更 信号传递
[期刊] 会计研究
[作者]
崔宸瑜 陈运森 郑登津
现金分红是上市公司回报股东的根本途径,然而基于数字游戏的"高送转"乱象却长期充斥我国资本市场。本文以定向增发作为研究A股"高送转"现象的切入点,结果发现:上市公司在定向增发的新股解禁期附近推出"高送转"的频率显著提高,这一举动主要是为了迎合参与定向增发的外部投资者,帮助外部投资者进行股票减持,是一种动机异化的机会主义股利分配行为;通过定向增发融资的上市公司如果在定向增发后进行了"高送转",这些公司相比于未进行"高送转"的上市公司业绩更差、关联交易更频繁、大股东占款更高、盈余管理更激进、投资效率更低,这些发
关键词：
定向增发 高送转 股利分配 利益输送
[期刊] 会计研究
[作者]
崔宸瑜 陈运森 郑登津
现金分红是上市公司回报股东的根本途径,然而基于数字游戏的"高送转"乱象却长期充斥我国资本市场。本文以定向增发作为研究A股"高送转"现象的切入点,结果发现:上市公司在定向增发的新股解禁期附近推出"高送转"的频率显著提高,这一举动主要是为了迎合参与定向增发的外部投资者,帮助外部投资者进行股票减持,是一种动机异化的机会主义股利分配行为;通过定向增发融资的上市公司如果在定向增发后进行了"高送转",这些公司相比于未进行"高送转"的上市公司业绩更差、关联交易更频繁、大股东占款更高、盈余管理更激进、投资效率更低,这些发现意味着"高送转"现象的存在削弱了外部投资者发挥积极参与、积极治理功能的良性机制。本文为监管机构近期加强对"高送转"乱象的监管力度提供了经验证据,也支持了新修订的《证券法》中拟明确现金分红的决定。
关键词：
定向增发 高送转 股利分配 利益输送
[期刊] 投资研究
[作者]
张子健
本文以年度报告管理层讨论与分析部分的乐观词汇和悲观词汇占比之差构建了管理层语调,研究了管理层语调对股利政策的影响。研究发现管理层语调显著的正向影响公司发放"高送转"股利的概率和比例,而且"高送转"股利对管理层语调中的悲观部分更加敏感。市场估值水平和不确定性越高,公司的"高送转"股利政策受管理层语调的影响越大。在重新定义变量、划分子样本和内生性处理后,上述结论仍然成立。在影响机制探讨中,本文发现管理层语调与公司未来的资产收益率、资本支出和资产增长率显著的正相关。管理层通过"高送转"股利政策向市场传达自己对公司未来前景的乐观态度,符合信号传递理论。
[期刊] 北京林业大学学报
[作者]
王宝莹 梁瑞婷 谢运鸿 邱思玉 孙玉军
【目的】探索树高-胸径模型构建新方法，将分位数回归与非线性混合效应法相结合应用于树高-胸径模型构建，以此提高模型的拟合精度。【方法】利用2018年福建省将乐国有林场30 m×30 m固定样地1 306株杉木的实测树高、胸径数据，从4个树高-胸径模型中筛选拟合效果最好的为基础模型，基于基础模型分别采用非线性混合效应、分位数回归以及非线性分位数混合效应构建树高-胸径模型。采用评价指标均方根误差（RMSE）、调整后决定系数（Ra~2_(dj)）和均方差（MSE），对各模型的拟合结果进行评价比较，采用赤池信息准则（AIC）、贝叶斯信息准则（BIC）以及对数似然函数值（Loglik）比较各最优模型的拟合精度和预测精度。【结果】根据评价指标对比显示，Logistic模型为基础模型。非线性混合效应模型的拟合效果最优（AIC为3 953.986,BIC为3 988.199,Loglik为-1 969.993），非线性分位数混合效应模型（AIC为3 979.418,BIC为4 028.293,Loglik为-1 979.709）次之。模型拟合效果排序为非线性混合效应模型>非线性分位数混合效应模型>基础模型>分位数回归模型。比较各模型的残差图可知各模型均不存在异方差现象，预测效果排序为非线性混合效应模型>非线性分位数混合效应模型>基础模型>分位数回归模型。【结论】本研究将分位数回归与非线性混合效应法相结合，该方法对分组数据结构中不同分位点个体间的差异与关联做出解释，提高了模型的稳定性以及拟合精度，将该方法应用到树高-胸径关系的研究上是一个可行的思路，为构建树高-胸径模型提供新方法。
[期刊] 浙江农林大学学报
[作者]
王明初 孙玉军
基于福建省将乐县国有林场15块标准地的30株杉木Cunninghamia lanceolata标准木的解析数据,首先对5个生长方程运用非线性最小二乘法进行拟合,选出拟合效果最好的模型作为基础模型,利用解析木数据构建非线性混合效应树高生长模型。以单株树木作为随机效应,通过变换混合效应参数个数,利用R软件选择赤池信息准则(AIC),贝叶斯信息准则(BIC)最小,对数似然函数(Loglik)值最大的混合效应模型作为最优模型,基于混合效应模型研究经验线性无偏最优预测法(EBLUP)预测树高生长过程的特点。结果表明
[期刊] 金融研究
[作者]
赵国庆 刘庆丰
本文讨论如何选择适当的模型预测证券市场的风险价值(VaR)。在对不同VaR估计方法比较分析的基础上,本文提出OGARCH与极值理论(EVT)的混合模型。实证结果表明,混合模型预测的上证A股指数风险价值明显优于其他模型的预测结果。新的混合模型对于降低风险管理成本具有非常重要的现实意义。
关键词：
VaR 混合模型 风险管理
[期刊] 统计研究
[作者]
罗幼喜 田茂再 李翰芳
针对高维混合效应模型,本文提出了一种双正则化分位回归方法。通过对随机和固定效应系数同时实施L1正则化惩罚,一方面能够对重要解释变量进行挑选,另一方面能够消除个体随机波动带来的偏差。求解参数估计的交替迭代算法不仅破解了要同时确定两个调整参数的难题,而且算法速度快。模拟结果也表明该方法不仅对误差类型有很强的抗干扰能力,同时在模型有不同稀疏程度时均表现良好,尤其是对于解释变量多于样本的高维情况。为了方便在实际问题中选择最优正则化参数,本文还对两种参数选取标准进行了比较研究。最后利用新方法对一个教育方面的数据进行了实证演示,找出了在各个分位点处对学生成绩有影响的重要因素。
关键词：
高维混合效应模型 双正则化 交替迭代法
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