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[期刊] 当代财经
[作者]
欧阳胜银 许涤龙
加快金融状况指数(Financial Condit ions Indexes,FCI)的构建与应用研究,是抑制经济风险、推动结构性改革、促进经济复苏的重要议题。基于FCI的基本定义与功能定位,从频率、幅度和赋权方法三个视角构建的多维度FCI体系,通过实证比较可以发现:不同维度FCI的入选指标及其权重均存在较大差异;FCI的组成要素以金融变量为主,但也可以考虑纳入一些非金融指标;35.48%的FCI表现出内部结构协调性很好的特征,41.94%和22.58%的FCI表现出内部结构协调性一般和较差的特征,但所有FCI均通过了异常值和动态性检验;基于因子分析法赋权的高频中幅FCI,对于预测当前货币政策实施效果具有最佳的参考作用。
[期刊] 世界经济
[作者]
陆军 梁静瑜
本文介绍与分析了金融状况指数(FCI)的定义及作用,并根据中国的实际情况构建了中国的FCI,对其波动的原因进行了解释。通过对FCI与GDP增长率关系以及FCI对CPI预测能力的检验发现,在样本期內PCI与CDP增长率走势较吻合,且FCI对CPI有较强的预测能力。因此,本文认为,FCI可以作为中国货币政策的一个重要的参考指标。
关键词：
金融状况指数 资产价格 货币政策
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
栾惠德 侯晓霞
金融状况指数(FCI)综合了多个金融变量的信息,能够比单个指标更全面、直观地反映金融市场的整体运行情况。基于动态因子模型直接利用混频数据测算我国的实时FCI,突破了传统方法要求数据频度一致的限制,从而大大增强了FCI的时效性,使FCI具备金融市场流动性指示器的功能。实证研究表明,改进后的FCI能够揭示近年来我国货币政策的松紧程度,其走势比CPI月同比领先7个月,对通胀的预测效果优于其构成变量。
[期刊] 软科学
[作者]
秦研 余杰 范从来
运用DMA和TVP-SV-FAVAR模型构建了我国的动态金融状况指数；以金融状况指数为转换变量建立了一个两区制的TVAR模型，分析了我国金融状况的区制转换特征以及金融冲击对于宏观经济的非对称效应。实证结果表明：我国金融市场具有明显的区制转换特征，金融状况指数可以提前对金融市场的区制转换给出提示；工业增加值与CPI在金融状况紧张和良好的状态下对金融冲击的反应有差异。
[期刊] 上海金融
[作者]
许涤龙 刘妍琼 封艳红
金融状况指数(FCI)最基本的功能是反映货币政策的执行情况,其已作为很多国家货币政策决策的参考指标和指示器。然而,金融状况指数基本功能的发挥有赖于科学合理的编制方法,编制FCI的两大核心环节是指标选取和赋权方法,而目前大部分有关FCI文献都注重指标选取,而忽略赋权方法的选取。本文在分析了FCI赋权方法的基本理论的基础上,应用不同的赋权方法构建FCI,从FCI与通货膨胀的拟合情况和跨期相关性强弱比较来看,用VAR模型方法和因子分析法构建的FCI预测效果较好。因此,未来可以优先考虑使用这两种赋权方法来编制我国的FCI。
[期刊] 统计研究
[作者]
徐国祥 郑雯
本文首先选取利率、汇率、股票价格和社会融资规模四个金融变量,建立SVAR模型确定变量权重,构建了量化我国金融状况整体松紧程度的中国金融状况指数。其次,基于已构建指数,引入谱分析方法研究发现:中国金融状况指数与宏观经济景气指数中的一致指数、环比和同比CPI三个指标之间均存在39个月的耦合震荡周期,且中国金融状况指数领先三个指标的期数分别为1.91、0.44和5.5个月,对应一致性统计量的值依次为0.94、0.97和0.96,均接近于1,说明中国金融状况指数对宏观经济景气指数中的一致指数以及对通货膨胀均具有先导性和强相关性,可作为其他宏观经济指标的先行指标。
[期刊] 经济体制改革
[作者]
刘任重 刘冬冬
本文运用ＶＡＲ模型构建了包含利率、汇率、房价、上证指数、广义货币供应量、消费者物价指数五个变量缺口值在内的金融状况指数（ＦＣＩ，ＦＩｎＡｎＣＩＡｌ ＣｏｎｄＩｔＩｏｎ Ｉｎｄｅｘ），将ＦＣＩ与通货膨胀和股市投资热度（新增证券账户数）进行预测检验，发现前者与后两者具有很强的一致性，并对后两者有很好的预测性。这表明房价和股票价格等资产价格对经济的影响越来越大，中央银行在实施调节经济波动，诸如控制通货膨胀的货币政策时，必须把资产价格可能影响货币政策的传导和独立性加以考虑。同时，因为本文所构建的金融状况指数在样本区间内与股市投资热度走势相吻合，所以ＦＣＩ对投资者的股市投资决策具有一定参考价值。
[期刊] 商业研究
[作者]
屈军 朱国华
本文基于金融变量和通货膨胀之间的传递机理，选取了２００１年１月至２０１４年１２月期间利率、汇率和股票市场等金融变量指标的非平衡面板数据，利用时变系数和随机波动率的因子扩展向量自回归（ＴＶＰ－ＦＡＶＡＲ）模型构建了动态权重的金融状况指数（ＦＣＩ），克服了传统固定权重构造方法中经济信息含量少、未考虑经济制度环境结构性变化等缺点。在此基础上，本文进一步研究了金融状况指数与通货膨胀之间的动态关系，结果表明金融状况指数能较好预测和解释未来通货膨胀运行趋势，样本期内通货膨胀对金融状况指数冲击响应具有显著时变动态特征。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
潘海英 王静祥
本文建立了八要素的金融状况指数（FCI）变量体系，应用可变参数状态空间模型测度我国动态 FCI，进而运用马尔科夫区制转移模型对 FCI 进行区制划分并检验不同区制下 FCI 与产出增长的关联性。结果表明，在“紧缩”和“适度扩张”区制下，FCI 与产出增长率具有正相关关系，且相关性由强转弱，但在“超速扩张”区制下为负相关。FCI 与产出增长率之间存在明显的门限效应，适度的金融扩张有助于服务实体经济，但金融虚假繁荣带来的脱实向虚将导致资源配置不合理，不利于经济的长期发展。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
郭琨 成思危
随着世界金融市场的快速发展,虚拟经济与实体经济的相互关联进一步增强,因此编制综合反映一国金融系统运行情况的金融状况指数(Financial Condition Index,FCI)成为经济监测中的重要一环。本文回顾了国内外对FCI构建的重要文献,并对国外相关机构的FCI实例进行调研,在此基础上,总结了构成FCI的主要金融变量及其权重确定方法,并结合我国实际情况,分析各种指标、方法在我国的适用性,对中国金融状况指数(CFCI,China Financial Condition Index)的具体构建方法提出建议。
关键词：
金融状况指数 经济监测 权重 虚拟经济
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
刘妍琼 许涤龙
通过选取利率、汇率、房价和股价等方面的指标,利用VAR广义脉冲响应模型赋权来构建中国金融状况指数,并运用马尔科夫区制转移模型对其进行时间演化特征分析。结果表明:中国金融状况指数具有非线性、周期性和两阶段动态变化特征,且在扩张阶段和紧缩阶段表现出相互变迁的结构性突变。同时,中国金融状况指数在各区制内的平滑概率值较大,均接近于1,说明各区制具有一定的持续性。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
陈磊 咸金坤 隋占林
本文利用时变因子载荷矩阵TVP-FAVAR模型提取出相关金融变量的共同因子,并借助动态模型选择方法筛选每期的最优因子,以此构建了我国新型金融状况指数(FCI),从相关性、因果关系和预测能力等视角分析了FCI与通胀率之间的关系。结果显示:以时变参数和时变维度方法构建的新型FCI与我国宏观经济现实吻合程度较好;相对于传统方法,本文构建的FCI与通胀率之间具有较高的相关性和较低的预测误差,且FCI相对通胀率平均先行2-3个月,能够较好地预测通胀的短期未来走势,可以作为货币政策制定的参考指标。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周德才 燕洪 钟佳敏
文章从货币政策经济增长目标出发,构建了新的混频金融状况指数(MFFCI)编制公式,使用MF-VAR模型,测算了金融状况变量的混频权重系数,实证编制和应用了中国MFFCI,同时与同频金融状况指数(SFFCI)进行了比较分析。结果表明,MFFCI无论与GR的相关性、因果关系,还是对GR的领先性和预测能力,都比SFFCI好,说明MFFCI更适合中国。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
郭红兵 杜金岷
利用2002年第1季度~2013年第2季度的季度数据和基于UECM模型及边界检验的协整方法构建我国金融稳定状况指数(FSCI),并为指数设置上下边界。结果显示,在样本期间有4个季度的FSCI低于其下界,表现为"金融不稳定";有3个季度的FSCI高于其上界,表现为"金融失衡"。进一步的历史分析和实证检验表明,构建的FSCI指数能够较好地反映我国金融体系的稳定状况。
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
丁华 丁宁
本文基于动态模型平均方法(DMA),运用2003-2017年中国20个宏观经济指标的月度数据,构建含有时变系数和随机波动率的因子増广向量自回归模型(TVP-FAVAR),计算我国金融状况指数(FCI)。对FCI预期通胀现象进行直观检验后,使用马尔科夫区制转移向量自回归模型(MSVAR)分析我国FCI和通胀预期的两区制效应。结果发现:改进后的FCI显示"新常态"时期的金融状态明显好于2008年金融危机时期,FCI与通胀具有高度相关性,短期内具有明显领先通胀的非线性预期能力,金融状态宽松时期对通胀预期效果比趋紧状态时更稳健。
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