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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
姜诗章 姚国权 范国刚
在实际应用中,我们经常会遇到需要判断描述、表征经济现象模型的稳定性问题,例如ARNA模型参数的迭代估计中需要判断参数估计值是否满足平稳性条件,在计算联立方程模型的长期乘数时,也需要知道相应矩阵特征根的模是否小于1等,由于基于模型对经济系统所作的预测与分析依赖于系统的稳定性,因此稳定性检验是重要的。但是目前的许多应用研究及实证分析,却很少涉及平稳性的讨论,本文给出一种可行的平稳性检验的计算方法及步骤,并用反例说明某些专著在介绍Jury准则时判断条件的错误。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
赵景文
本文用ADF检验方法研究了中国A股β系数的平稳性问题。主要的发现有:1.对于个股而言,有很大部分股票的β系数是不平稳的;估计期越长,个股β系数序列不平稳的概率越大。2.资产组合的β系数的平稳性要高于个股,并且,组合中的股票数量越多,组合β系数平稳的概率越大。
关键词：
β系数 平稳性 ADF检验
[期刊] 统计与决策
[作者]
蔡林芝 吕王勇
在分析传统时间序列分段检验理论不足的基础上,文章提出了基于Tukey法改进时间序列平稳性检验的分段检验法。在对各段均值与协方差函数相等的检验中各构造一个t化极差统计量,减少检验犯第一类错误的概率,从而降低了平稳序列被误判为非平稳的概率,提高了分段检验方法的有效性。
[期刊] 统计研究
[作者]
刘田
本文通过理论分析和蒙特卡洛仿真模拟,研究平稳性检验中选用的统计量与数据生成过程不一致时,非线性ESTAR、LSTAR与线性DF检验法能否得出正确的结论。研究表明,二阶LSTAR与ESTAR模型可用相同的检验方法,但前者的非线性特征更强。当数据生成过程为线性AR,或非线性ESTAR、二阶LSTAR模型时,使用DF或ESTAR检验法可得出大致正确的结论,但LSTAR检验法完全失败。数据生成过程的非线性特征越强,ESTAR较DF检验方法的功效增益越高;线性特征越强,DF的功效增益越高。当转移函数F(θ,c,zt)中θ较大导致一阶泰勒近似误差较大或c非0时,标准ESTAR与LSTAR非线性检验法失去应用条件。θ较大或c偏离0较远时,数据生成过程中线性成分增强,用线性DF检验可获得更好的检验结果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李军 孙彦彬
一、平稳随机过程任何时间序列数据都可看成由一个随机过程产生的结果,即随机过程的一个(特殊的)实现,也就是一个样本。如果一个随机过程的均值和方差在时间过程上都是常数,并且在任何两时期之间的
[期刊] 统计研究
[作者]
周少甫 左秀霞
本文将基于最小化两类错误的概率选择带宽的思想引入KPSS检验。文章通过蒙特卡罗仿真实验,对基于最小化均方误差和最小化两类错误概率的KPSS检验的有限样本性质进行了比较;并对中国季度实际GDP对数序列的平稳性进行了检验。结果表明,基于最小化两类错误概率的检验比基于最小化均方误差的检验有更大的水平扭曲,但前者也有更大的检验势;并且在误差项自回归系数小于等于0.5的大多数情形下,基于最小化两类错误概率的检验有更好的有限样本性质;中国季度实际GDP对数序列是带漂移的单位根过程。
关键词：
KPSS检验 长期方差 两类错误
[期刊] 财经问题研究
[作者]
吕光明
数据的平稳与否对计量经济分析有着重要影响,在计量经济分析之前必须进行平稳性检验。近年来,出现了不少检验数据平稳性的方法,每种检验方法都有其自身的特点。本文从检验模型形式、统计量的构造、使用要求等方面论述和比较几种主要的检验方法,它们分别是DF和ADF检验法、PP检验法、霍尔工具变量法、DF GLS检验法、KPSS检验法和LMC检验法。
关键词：
数据 平稳性 检验方法
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张凌翔 张晓峒
本文讨论了局部随机游走STAR模型、局部随机趋势STAR模型的线性性检验问题,构造了Wald类检验统计量,推导出了这些统计量的极限分布,并分析了这些统计量有限样本下的统计特性;本文提出了在局部平稳性未知的条件下,进行STAR模型的线性性检验方法,构建了稳健的检验统计量。检验功效与检验水平分析表明,该统计量具有良好的检验水平及较高的检验功效。
[期刊] 财贸经济
[作者]
苏红键 魏后凯 邓明
城市集聚经济具有多维性,城市经济活动集聚的不同维度特征都会对集聚经济效应的大小产生影响。本文构建了包含规模效应、密度效应和结构效应三个维度的城市集聚经济综合分析框架,利用中国地级及以上城市2006-2010年面板数据,分别检验了城市集聚经济的三种效应。研究结果发现:在样本范围内,虽然规模效应表现出显著倒U型特征,但是结合最优值在样本区间的分布来看,规模效应基本支持了城市规模越大生产率越高的观点,弹性系数约为1.66%~1.94%;密度效应表现出显著的倒U型特征,按城区总人口比建成区面积的最优城市人口密度值约为1.30万人/平方公里;结构效应在劳均产值模型中,表现出显著的倒U型特征,在工资模型中...
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
陈海燕
为了避免伪检验结果,本文分析了多种共同因子结构下非平稳面板数据检验的一致性问题,发现相抵共同因子时面板单位根检验与协整检验存在不一致,进而构建了因子互冲面板协整模型,从模型分析、参数估计和假设检验等方面提出解决一致性问题的方法步骤,最后通过实证研究论证了因子互冲面板协整模型的可行性和实用性。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
胡俊娟 陈振龙 章迪平
文章探讨了局部平稳性未知情况下ESTAR模型的单位根检验,提出了修正的Wald统计量,通过模拟给出了其临界值,推导出了该统计量的极限分布,并分析了在有限样本下该统计量的特性。通过蒙特卡罗模拟,该检验统计量具有良好的检验水平和较高的检验功效,进一步通过模拟发现在全局平稳非线性ESTAR模型下,该修正的Wald统计量比KSS型统计量具有更高的检验功效。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
李锐 向书坚
文章通过严格的理论证明发现,传统的长记忆检验理论在非平稳框架下失效了。Andrew虽然将长记忆检验原假设拓展到混合性,但并未放弃平稳性假设;虽然考虑到了序列相依性对传统检验统计量的影响,却并未发现非平稳性的影响。文章给出更一般意义的零假设,不同于其他研究之处,拓展后的零假设更符合实际;并在Andrew的基础上提出一种非平稳稳健且更具一般意义的检验方法。最后运用该方法讨论了中国股票市场中的长记忆性,从而解释了长记忆实证检验结果令人疑惑的地方,该结论对金融领域基础研究具有重要价值。
[期刊] 统计与决策
[作者]
肖燕婷 田铮 郭文艳
文章针对时空地理加权回归模型,通过时空加权距离构造权重矩阵,采用地理加权拟合技术得到回归系数的逐点估计。对整个回归关系进行关于时间和空间的全局非平稳性检验,基于估计残差,构造广义似然比统计量,利用Bootstrap方法计算检验的p值。模拟算例和实际例子均说明该检验方法的有效性。
[期刊] 统计研究
[作者]
骆方 张厚粲
Confirmatory factor analysis is commonly used in testing multidimensionality of a test.However,when the factors are highly correlated with each other, a higher order factor may exist which implies that the measure is unidimensionnl.Through comparing an oblique factor model with a higher order factor model, multidimensionality or higher unidimensionality can be tested by CFA.This article offers a bootstrapping experiment of a multidimensional creativity measure,and demonstrated that the CFA is a better tecnique in this field.
关键词：
验证性因素分析 单维性 多维性
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
欧阳志刚 张洁
经济变量的协同波动是学术界、宏观政策制定者长期关注的重要问题,本文将时间序列数据的共同周期检验方法扩展至面板数据,提出非平稳面板数据的非线性共同周期检验方法。本文根据数据特征,将共同周期划分为强降秩结构共同周期和弱降秩结构共同周期,分别在强降秩结构数据和弱降秩结构数据中提出共同周期检验统计量,并提出区分强降秩结构数据和弱降秩结构数据的统计量。研究结果表明,本文检验统计量的极限分布都是卡方分布,并且各检验统计量都表现出良好的有限样本性质,因此,本文提出的非平稳面板数据的非线性共同周期检验方法具有较高的实用性。
关键词：
面板数据 非线性 共同周期 检验方法
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