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[期刊] 统计与决策
[作者]
臧东冉 林亮 刘星子
在收益系数和风险系数均为随机变量的情况下,为满足不同风险偏好者实际投资的需要,分别建立了资产投资组合优化问题的随机期望值模型和随机机会约束规划模型。为了有效求解优化模型,采用了将随机模拟、神经元网络及遗传算法相结合的混合智能算法。最后通过数值实例说明了算法的有效性。
[期刊] 软科学
[作者]
蒋治平
以探讨利率与汇率的关系为切入点,运用DCC多元GARCH模型研究人民币利率与汇率之间的动态相关关系。研究结果显示:两变量之间的相关关系并非常数,而是随时间变动;在汇率改革前,汇率和利率呈现正相关关系,而汇率改革后,两者呈现出负相关关系,但相关关系波动程度加大。
关键词：
利率 汇率 动态相关关系 DCC模型
[期刊] 现代管理科学
[作者]
王小华
受到物价指数上涨等因素的影响,社会保障基金如果不能进行有效投资经营,其实际购买力则会逐年下降,这将对投保者造成巨大损失。为了保证基金结余的安全和保值增值,必须将结余用于安全有效投资。将社保基金分别投资在几个不同的项目中,可以达到降低投资风险和提高收益双重目的。文章将从投资组合优化角度,对我国社保基金投资运营问题进行分析和探讨,设计出兼顾风险以及收益的社保基金投资组合优化模型,并提供了相应的解决思路,为提高我国社保基金投资运营效率提供有益启示。
关键词：
社保基金 投资组合 收益 风险
[期刊] 商业研究
[作者]
刘晓星
风险价值(VaR)是近年来国际金融机构所倡导的测度和控制金融风险的国际主流技术,但是它在投资组合损益服从非正态分布的情形时,不满足一致性风险度量,出现尾部损失测量的非充分性。为了使具有一致性的条件风险值度量(CVaR)克服VaR的不足,构建基于CVaR约束的投资组合优化模型,该模型虑及了投资组合资产的交易成本、交易限制、资金约束和投资者的风险承受度,为制定合理的最优投资组合提供了一种新的思路。
关键词：
VR CVR投资组合 线性规划
[期刊] 华东经济管理
[作者]
戴洛特 徐艳兰 李家华
随着经济全球化的不断深入,我国经济越来越容易受到全球金融波动带来的负面影响,重点表现为CPI的不稳定以及通货膨胀的出现。在当前严峻的经济形势下,亟须探讨我国经济增速与CPI的相关关系,以为我国经济政策调整提供理论参考和方向引领。文章基于NARDL模型,选取我国近十年的经济增速及CPI数据,实证研究二者的动态关系。结果发现,无论从短期还是长期来看,经济增速与通货膨胀之间均存在非对称协整关系,即物价水平与经济增速之间具有天然的联系;若想使物价波动趋于平稳,就要确保经济增速幅度保持稳定。
[期刊] 统计与决策
[作者]
任燕燕
文章探讨了平行数据模型横截面内存在相关关系的参数估计问题,通过建立山东省烟草销售额模型进行了实证分析。结论为:利用平行数据模型进行经济分析时,截面之间的相关性是不可忽略的因素;当横截面之间存在相关关系时,应该利用广义最小二乘估计方法进行参数估计。
关键词：
平行数据模型 截面之间相关 参数估计
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陈年红 张焕明
本文在分析资产投资部门结构与GDP的数量关系的基础上,提出了投资结构优化模型,通过实例证实了模型的合理性与结论的正确性。
关键词：
投资结构 产出弹性 理想点
[期刊] 运筹与管理
[作者]
高莹 商烁 黄小原
本文在对资产组合鲁棒优化理论归纳总结的基础上,根据我国实际情况,考虑未来经济因素的不确定性,建立了相应的资产组合鲁棒优化模型。对基金公司的投资决策、银行卡网络资金分配、VaR约束下的资产组合选择等实际问题进行了研究。针对每一个具体问题,调整和改进了模型的目标函数和约束条件,用相应的不确定集描述有关的未来不确定经济因素,得到了鲁棒优化结果,使得资产组合决策兼具可行性和最优性。
关键词：
金融 鲁棒优化 不确定性 资产组合
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
凌晓东 刘萍
一、引言 现代市场经济发育和成熟的一个重要标志,便是金融领域中的制度创新,即出现了各种各样的金融工具和以金融工具为交易对象的金融市场。为了使上述交易更加顺利,还出现了各种类型的盈利性金融机构,比如商业银行、保险公司、信托投资公司和共同
[期刊] 预测
[作者]
迟国泰 闫达文 杜娟
揭示了信用与利率双重风险免疫原理,建立了基于信用与利率双重风险免疫的资产组合优化模型,解决了传统利率免疫条件不能反映信用等级迁移风险的问题。本文的创新与特色是建立了同时控制利率风险和信用等级迁移风险的优化模型。通过揭示市场利率的变化和信用等级迁移的变化共同引起贷款等资产现值的变化的规律性联系,建立了同时反映利率风险免疫和信用等级迁移风险免疫的双重风险免疫条件,同时控制了利率风险和贷款的信用风险,避免了在企业信用等级迁移和市场利率发生变化时银行净值的波动,克服了传统免疫条件忽略信用风险的不足,开辟了资产优化配置研究的新思路,保证了市场利率波动时银行股东权益不受损失。
[期刊] 商业经济研究
[作者]
赵振波 岳玮
本文基于我国1997-2016年的数据构建VAR模型,实证检验进出口贸易、产业结构与消费结构之间的相关关系。研究表明:进出口贸易规模扩大与我国产业结构优化升级之间为正相关关系,我国进出口贸易的提升会对产业结构优化产生正向影响,而且影响会随着时间推移呈现先上升后下降的趋势,而产业结构优化升级对进出口贸易的影响较为稳定,不会随时间推移出现较大幅度波动;进出口贸易规模扩大、产业结构升级对消费结构升级具有正向推动作用,但是产业结构优化对居民消费结构升级的影响随着时间推移而呈现上升趋势,进出口贸易规模扩大对居民消费结构升级的影响随着时间增加而减弱;消费结构升级对进出口贸易和产业结构变动的影响较弱。
[期刊] 财经科学
[作者]
王建
通过大量经济理论与金融理论的研究分析可以看出 ,一个地区的资本形成能力对于该地区的经济发展起到了至关重要的作用 ,而资本形成能力主要是由这个地区的金融业发展水平决定的 ,并可以通过这个地区的资金吸纳能力来衡量。笔者利用自己建立的地区资金吸纳能力与GDP的相关关系模型 ,并在分析西南地区资金吸纳能力的基础上 ,提出了西南地区经济发展的金融政策建议。
关键词：
资金吸纳能力 GDP 金融政策
[期刊] 经济科学
[作者]
张明玉
我国对外开放、通货膨胀与经济增长相关关系的模型检测张明玉（北方交通大学经济贸易系１０００４４）本文基于作者专门建立的适用于小样本随机变量因果关系检测的数学模型，利用实证分析的方法，研究了改革以来我国对外开放、通货膨胀与经济增长的相关关系，揭示了它们...
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