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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
房林 邹卫星
本文基于单位根检验基本原理,比较了5种单位根检验的方法,说明在小样本情况下,为提高检验功效,应针对数据生成过程的特点联合多种检验法进行检验。如果检验变量为非平稳,则需要进行进一步的结构突变检验,本文主张选用结构突变点内生的Perron检验法与外生检验法相结合来判断变量的平稳性。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
夏南新
在检验时间趋势之前,先确定在时间序列中是否存在单位根(unitroot),只有在单位根假设被拒绝后,才能用带趋势的稳定过程。单位根检验之所以引起广泛兴趣,是因为许多经济时间序列被变换为对数形式后都含有单位根。
关键词：
单位根 DF ADF PP 检验
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘汉中 傅元海
本文在研究非对称单位根检验EG法并指出其优缺点的基础上,应用基于残差的块形非参数自助法(RBB法)对EG法进行了改进,并对改进后的新方法进行了仿真研究。仿真结果表明,新的EG法不仅可以降低原EG法的检验水平扭曲,而且也具有比较高的检验势(甚至在对称单位根检验中)。同时在仿真中也发现,通过RBB法改进后的EG法可以在一定程度上克服ADF法在近单位根过程中的低势缺陷。
[期刊] 预测
[作者]
刘汉中 李陈华
经济理论认为许多经济变量具有非对称的阈值自回归调整行为,而标准的单位根检验ADF和PP法都是基于线性自回归模型而构造的,因此对非对称单位根检验并不适用。本文应用Monte-Carlo模拟方法对ADF和PP检验在TAR与M-TAR模型下的检验势进行系统研究,并对模拟结果的产生原因进行了深入分析。模拟结果表明:数据的非对称性程度和数据的均值回复时间是影响ADF和PP检验的最主要因素;当非对称性增强和均值回复时间增大时,ADF和PP的检验势都具有较大幅度的下降,但是PP比ADF法具有更大程度的下降。
[期刊] 统计研究
[作者]
陶长琪 江海峰
本文以Ferretti和Romo的Bootstrap方法为基础进行拓展完成三种联合检验,并从理论上证明了Bootstrap方法的有效性;使用蒙特卡洛模拟技术比较了Bootstrap检验与临界值检验的效果。模拟表明,在误判率上,Bootstrap方法下三个检验量的误判率分别为2.22%、3.70%和0.00%,而临界值的误判率分别高达22.22%、11.11%和15.56%;在精确程度上,Bootstrap方法的精度分别是临界值方法的11.25倍、26倍和6.5倍。模拟表明了本文构造的Bootstrap检验方法可以替代临界值方法,特别在小样本下,Bootstrap方法的优势更为明显。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
谷安平 史代敏
在经济分析中,面板数据单位根检验LLC方法与IPS方法得到广泛运用。但目前国内一些实证研究对这两种方法的认识情况存在不足。本文从检验模型、检验假设、数据处理方法、检验式统计量、适用的样本容量、N和T条件等方面细致比较了LLC方法与IPS方法的差别。并提出二者的根本区别,对两种检验方法存在的问题进行了进一步探讨。
关键词：
LLC IPS 同质性 比较
[期刊] 统计研究
[作者]
聂巧平 张晓峒
ADF检验是实际中最常用的单位根检验之一。ADF检验式有三种:(1)不含漂移项和趋势项;(2)只含漂移项不含趋势项;(3)既含漂移项也含趋势项。选用的检验式是否合适将直接影响到ADF检验的功效。为解决ADF检验过程中检验式的选择问题,本文首先从理论上推导了检验式(3)中时间趋势项系数δ与yt-1系数γ的联合检验统计量F的渐近分布;然后,应用蒙特卡罗模拟的方法研究了上述统计量与检验式(2)中关于漂移项α与系数γ的联合检验统计量的分布特征,进而给出了两统计量分布百分位数关于样本容量的响应面函数,从而进一步完善了单位根检验理论与方法。
[期刊] 统计研究
[作者]
张凌翔 张晓峒
本文研究了ADF单位根检验中参数联合约束的拉格朗日乘数检验。首先,本文构建了4个LM统计量并推导了它们的极限分布;然后,运用蒙特卡罗试验,模拟了有限样本容量常用检验水平下的临界值,拟合了临界值关于样本容量的响应面函数,并总结了LM统计量有限样本容量下的统计特性;比较分析了这4个LM统计量的检验功效及实际检验水平;最后,一个实例分析简要说明了这几个统计量在单位根检验中的应用。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
叶宗裕
研究目标:ADF单位根检验法的替代方法——消除趋势检验法。研究方法:通过蒙特卡罗仿真估算了消除趋势法、ADF法和差分法的检验临界值和检验功效;估算了三种方法检验临界值关于样本容量的响应面函数;估算了消除趋势回归中趋势项和截距项的t统计量的检验临界值及其响应面函数。研究发现:在各种情形下,消除趋势法的检验功效均大于ADF法,而且在误差项相关时更为明显,说明消除趋势法优于ADF法,可以完全替代ADF法;在某些情况下,差分法的检验功效较大。研究创新:对ADF检验模型进行了改进,提出了消除趋势检验法。研究价值:在
关键词：
单位根 ADF检验 消除趋势法 检验功效
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
叶宗裕
研究目标:ADF单位根检验法的替代方法——消除趋势检验法。研究方法:通过蒙特卡罗仿真估算了消除趋势法、ADF法和差分法的检验临界值和检验功效;估算了三种方法检验临界值关于样本容量的响应面函数;估算了消除趋势回归中趋势项和截距项的t统计量的检验临界值及其响应面函数。研究发现:在各种情形下,消除趋势法的检验功效均大于ADF法,而且在误差项相关时更为明显,说明消除趋势法优于ADF法,可以完全替代ADF法;在某些情况下,差分法的检验功效较大。研究创新:对ADF检验模型进行了改进,提出了消除趋势检验法。研究价值:在单位根检验时,可以用消除趋势法代替一直以来被广泛采用的ADF法,提高单位根检验的功效。
关键词：
单位根 ADF检验 消除趋势法 检验功效
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
杨继生 王少平 艾春荣
Chang(2002)基于非线性工具变量估计,提出了对截面相关综列数据进行单位根检验的SN检验,在综列数据生成过程不含飘移和时间趋势时具有良好的表现。但我们的研究表明,在非平稳综列数据含有确定性趋势时,SN检验是有偏的,不再服从标准正态的渐近分布,而需要进行修正。本文基于蒙特卡罗仿真试验提出了一种简便的修正方法,修正后的SN检验统计量渐近分布为标准正态分布。仿真结果表明,修正后的SN检验具有更好的有限样本性质和较高的检验势。
关键词：
综列单位根 确定性趋势 S_N检验 修正
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡琨 王丽丽 赵卫亚
文章利用常规单位根检验法和含结构突变点单位根检验法对改革开放以后的税收数据进行了平稳性检验。在ADF、PP、KPSS、NP检验方法下,我国税收是I(1)过程;若假设税收数据只含有一个突变点,则不管突变点已知还是未知,税收都是结构突变的单位根过程;若假设税收数据含有两个突变点,则税收是结构突变的趋势平稳过程。因而文章得出结论:从长期来看,具有改革意义的税收政策会改变税收时间序列原有路径,从不同程度上推动税收总量的增加及税收增长速度的提高;但短期内,数据生成过程不变。
关键词：
结构突变 单位根检验 蒙特卡洛模拟 税收
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵春艳 南士敬
文章根据ESTAR模型的二阶泰勒展式,提出在其中进行单位根检验的t统计量,并给出其极限分布和临界值。用模拟数据检验t统计量的功效,并与DF统计量及tNL统计量进行了比较,结果表明,DF统计量的检验功效最低,t统计量和tNL统计量的检验功效接近,但前者的稳定性高于后者。
关键词：
ESTAR模型 单位根检验 功效
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张晓峒 白仲林
在经验研究中,尽管Dickey-Fuller检验的DF统计量是应用最广泛的单位根检验,但是,它的检验功效偏低是众所周知的。为了改善Dickey-Fuller检验的功效,本文将时间序列的退势和DF检验、WS检验、MAX检验和RMA检验相结合,通过蒙特卡洛模拟试验研究了20种单位根检验的小样本性质,研究发现,对时间序列的退势(demeaning/detrending)均能不同程度地改善单位根检验的功效;时间序列的递归退势RMA检验(RMA-ROLS检验)具有最理想的小样本性质,它的检验功效高于其他检验,其次是基于GLS退势的DF检验(DF-GLS检验)。
关键词：
退势单位根检验 小样本性质 蒙特卡洛模拟
文献操作()
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文献计量分析
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