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[期刊] 管理评论
[作者]
周颖 柳煦
建立基于资产已有的巨额存量组合和待配置的增量组合的全部资产组合的偿债能力、流动性风险、收益三重目标的资产优化配置模型,兼顾"存量+增量"的全部组合资产的流动性、安全性和收益性,优化配置资产。通过层次算法解出多组、而非一组最优解,保证银行可以在多组优先顺序的最优解中根据实际情况选择切合实际的一组最优解。多组最优解对银行管理的意义在于它可以满足不同银行管理层的价值偏好,追求那个主要目标的最优都可以兼顾其他目标满足和次优。这使银行可视宏观环境、经营战略等变化,选择最适宜的一组优先级次序,制定最优资产负债管理方案,有效、灵活地对银行未来资产优化配置。对宁波银行的实证也表明,不同优先级次序对应的6组最优解都兼顾了流动性、安全性和盈利性三重目标,且目标优先级越高,满足效果越好。
[期刊] 新金融
[作者]
苗晓宇
资产负债优化模型是商业银行风险管理和战略规划的重要工具。本文立足于中小银行实际情况,综合考虑其所处的经营环境约束,兼顾银行所面临的利率风险、流动性风险和信用集中度风险,从短期和中长期决策两个角度,构建了中小银行资产负债动态优化模型。实证结果表明,该模型贴近中小银行实际,能够为银行短期和中长期的资产负债结构优化提供方向,能够实现风险与收益更好的平衡,模型决策效果符合客观事实。
关键词：
资产负债管理 动态优化 久期缺口
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张志鹏 迟国泰
银行资产负债管理是指商业银行在负债数量和结构一定的条件下、对资产进行优化配置,通过平衡资产的流动性、盈利性和安全性,以实现银行收益的最大化。本文通过Vasicek动态期限结构模型推导出随机久期,以包括存量与增量在内的全部资产随机久期等于全部负债随机久期为约束条件、控制利率风险,辅以现行法律法规等其他约束条件,建立全部资产负债组合的随机久期利率风险免疫模型,并通过算例说明本模型构建过程。本文的创新与特色有三:一是通过建立全部资产负债组合的利率免疫条件,对包括存量与增量在内的全部资产组合利率风险进行控制。改变了现有研究在进行资产配置时,仅对增量组合风险控制的弊端。二是通过资产负债的随机久期缺口等于0的利率风险免疫条件建立资产负债优化模型,确保在利率发生变化时,银行股东的所有者权益不受损失。三是以银行各项资产组合收益率最大化为目标函数,通过随机久期的利率免疫条件控制利率风险,建立了全部资产负债组合的随机久期利率风险免疫模型。改变了现有研究的资产负债管理模型忽略随机久期变动的影响。
[期刊] 管理评论
[作者]
刘艳萍 王婷婷 迟国泰
市场利率的变化导致银行资产与负债的价值均发生变化,进而导致银行的所有者权益发生变化和银行股东财富的风险。因此,利率风险管理对商业银行具有极其重要的作用。由于传统利率免疫策略在计算久期时假定收益率曲线在不同时段的变化量相同,因而其无法解决现实世界中不同时期收益率变化不同的利率免疫问题。本文通过方向久期来反映即期收益率及其改变量对贴现现金流的影响,以方向久期的免疫条件为约束,以银行资产组合收益最大化为目标函数,建立了基于方向久期利率风险免疫的资产负债组合优化模型。本文主要创新是用现金流的方向久期的组合免疫来控制资产负债的组合风险。其具体特色一是通过不同时段的不同即期收益率对现金流进行分别贴现来反映...
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨中原 许文
贷款集中度对银行资产的流动性危害极大,而以往的资产负债管理研究忽略了集中度风险。文章综合考虑了资产的集中度因素、资产负债的时间匹配因素,以贷款收益最大为目标函数,以资产的集中度、法律法规约束为约束条件,建立了基于集中度风险控制的资产负债组合优化模型,解决了银行资产负债的时间匹配和资产集中度控制的问题,能够有效的减小银行经营中的集中度风险,对银行的资产负债管理具有重要的意义。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
杨中原 许文
银行资产负债的合理匹配能够有效地降低银行的流动性风险。本文在已有研究结果的基础上,以贷款利息收益最大为目标函数,以资产负债的时间和数量匹配为约束条件,建立了资产负债匹配优化模型。通过银行资金缺口容忍度控制短期负债与长期资产的错配额度,避免银行因为流动资金不足而导致银行支付危机的发生;通过资产负债组合的数量匹配,满足银行监管和银行经营实际要求。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
周颖 吴琼
本文以CIR动态久期缺口的免疫条件为约束进行多资产和多负债的利率风险控制,通过建立线性规划模型来进行银行资产的最优配置。本文的创新与特色:一是通过引进随时间变化的动态利率久期参数构造利率风险控制条件,建立了控制利率风险的资产负债优化模型。改变了现有研究忽略利率动态变化、进而忽略平均久期动态变化的弊端。事实上,利率的动态变化必然引起平均久期的变动,忽略利率变动的控制条件是无法高精度地控制资产配置的利率风险的。二是通过以银行资产收益最大为目标函数,以动态利率久期缺口免疫为主要约束条件,辅以监管的流动性约束匹配银行的资产负债,回避了利率风险对银行所有者权益的影响,避免了利率变动对银行资产所有者带来的损害。
[期刊] 经济管理
[作者]
李秀芳 景珮
保险公司管理的核心内容之一是资产负债管理,传统的资产负债管理研究只关注决策者的单一目标或单一风险,并且对随机变量的变化趋势刻画较为粗糙,无法全面衡量资产、负债波动对公司造成的影响,从而不能从更高层次实现公司资产负债管理的功能。本文基于多目标规划方法与情景生成技术,建立了寿险公司多阶段随机资产负债管理模型,旨在提高资产负债管理决策的有效性。模拟分析表明,该模型可以在随机环境下同时实现多种资产负债管理目标,在既定条件下给出了多目标模型的Pareto最优解集以及管理目标的组合值,决策者可以根据对不同目标的偏好选择资产配置方案。
关键词：
多目标规划 情景生成 资产负债管理
[期刊] 当代经济科学
[作者]
解强 李秀芳
资产负债管理是保险公司管理的核心内容之一,其所要实现的目标很多,其中某些目标之间是具有矛盾性的。本文针对寿险公司资产负债管理存在的众多冲突目标问题,建立了一个多目标资产负债管理模型,以帮助寿险公司实现资产配置和负债配置的风险最小化目标、利润最大化目标和公司价值最大化目标。算例分析发现,基于多目标规划的资产负债管理模型能够同时实现不同的目标,改善寿险公司的管理效果,而且该模型具有稳定性。
关键词：
目标 多目标规划 资产负债管理
[期刊] 现代管理科学
[作者]
解强 李秀芳
保险公司的经营管理目标存在众多相互冲突之处,文章利用多目标规划方法建立了保险公司资产负债管理模型以克服这种现象。算例分析发现,如果保险公司经营者首先考虑利润最大化目标,偿付能力目标可能无法达到初始设定值,而且无法改善初始偿付能力;而当保险公司经营者首先考虑偿付能力的目标时,保险公司可以至少保证利润最大化目标不至遭受损失。因此,偿付能力目标更应成为保险公司经营管理首要目标。
关键词：
目标 多目标规划 资产负债管理
[期刊] 会计研究
[作者]
郭茵 任若恩
提出一种分层动态随机规划模型,解决资产负债最优配置问题。模型放宽了目标函数必须准确反映投资者收益-风险态度的限制,引入评价指标体系判定最优解。各层次模型考虑了未来市场上的不确定因素,采用动态随机规划基本形式,以情景树作为随机参数输入并得到决策结果。通过对商业银行资产负债配置建模的实例分析验证了该模型的可行性和有效性,使银行在满足流动性和安全性要求的同时,可以获得更高的收益率。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
朱喜安 颜日初
适度负债融资作为企业经营活动的重要杠杆,对企业的发展起着重要的作用。实际上,企业经营活动离不开融资(至少融资是一种主要的筹资方式),企业的融资规模和期限要受到多方面因素的影响。本文以企业经营活动为背景,结合实例,在一定规划期内,给定企业资产收益率和负债利息率等,利用线性规划原理,建构企业资产负债规划模型,确定企业的负债规模,以保证企业债务的期限结构和企业负债规模的相互匹配,以及企业资产的流动性,为降低企业经营风险,最终使企业获得净资产收益的最大化提供了理论依据。本文还对模型中的有关外生条件进行了分析,使模型更加符合企业实际和更加具有可操作性,扩展了模型的应用范围。
[期刊] 金融论坛
[作者]
于东智 胡庆
以价值管理为核心的商业银行资产负债模型将资产负债管理相关要素纳入统一的分析框架内,实现了价值创造和风险控制的有机结合,促使银行资产负债管理行为与银行价值最大化的基本目标协同一致。基于价值管理的资产负债理论模型为中国银行业在内部资金转移定价、贷款定价及利率风险计量等资产负债管理核心领域的实践提供了有益的参考。推进中国银行业资产负债管理向价值管理转型还必须从银行内外部同时着手,在银行内部积极吸收借鉴国外成熟的理论模型,加快开发资产负债决策支持系统,同时,大力推进金融市场和金融基础设施建设。
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