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[期刊] 财会通讯
[作者]
吴锦桂
一、引言Markowitz双目标模型理论提出后,后期很多专家学者基于此理论提出的模型,在计算上都具有一定的复杂性,利用普通的类似单纯形法等求解复杂同时效果差。随着启发式算法的产生及发展,很多中外学者大多尝试用启发式算法来求解多目标投资组合模型。而其中使用最多的是具有良好全局搜索能力的遗传算法,也有其他如人工神经网络、禁忌算法、蚁群算法等。Chang、Meade和
[期刊] 中国流通经济
[作者]
齐岳 林龙
由于企业社会责任的备受关注,作为一种新型的以促进企业履行社会责任的投资理念已经获得西方国家投资者的认可,然而在我国社会责任投资还处于探索阶段。本文力图为社会责任投资寻找理论依据和求解途径,同时也为投资组合理论在实践中的应用提供平台,通过将传统投资组合的概念扩展到现代多目标投资组合的范畴,以适应社会责任投资的理念在实践应用中的需要,并且通过多目标投资组合模型的优化方法,为促进我国社会责任投资的发展提供参考的思路和方向。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘孟晖
近年来,我国寿险业务快速发展,积累了大量的可用资金,构建最优投资组合时,需综合权衡收益和风险之间的关系。文章在一系列假设条件的基础上,建立了寿险资金的非线性多目标规划模型,提出了最优解存在性定理,并利用中国金融市场相关数据进行了实证分析。
[期刊] 软科学
[作者]
陈刚 付江月
针对应急物流系统中选址－路径问题（ＬＲＰ），建立了一个以最小化系统总耗时、总成本及最大化配送路线道路安全性的多目标优化模型，据此对应急物资供应点选择、配送中心选址及配送车辆路径安排进行决策。构造了带精英策略的快速非支配排序遗传算法（ＮＳＧＡＩＩ）以求解多目标ＬＲＰ模型，根据模型的特征，对算法的染色体编码、初始种群生成、交叉和变异方法进行了改进，并与变权多目标遗传算法进行对比研究。算例结果表明，改进的ＮＳＧＡＩＩ可以更好地解决应急物流多目标ＬＲＰ，求解出的帕累托最优解质量较高，算法具有较好的收敛性和运算效率。
[期刊] 统计研究
[作者]
马永开,唐小我
多目标组合预测优化模型研究①马永开唐小我ＡＢＳＴＲＡＣＴＴｈｅｐａｐｅｒｓｅｔｓｕｐｔｗｏｐｒｅｃｉｓｉｏｎｉｎｄｉｃａｔｏｒｓｆｏｒｆｏｒｅｃａｓｔｉｎｇｍｏｄｅｌ，ｔｈｅｎｓｕｇｇｅｓｔｓｔｈｅｍｕｌｔｉ－ｏｂｊｅｃｔｉｖｅｓｃｏｍｂｉｎｅｄｆｏ...
[期刊] 运筹与管理
[作者]
巩玲君 张纪海
重大突发事件发生后,若灾区的应急物资需求不能通过调用储备得到满足,则应急生产将成为灾区应急物资供应的重要保障手段。本文研究重大突发事件发生后应急物资生产任务的优化问题,重点关注原材料生产能力变化对完成应急生产任务的影响,以应急生产任务完成时间最短、完成成本最低为决策目标,研究了包含多个供应商、多个制造商以及单个受灾点的应急物资生产任务多目标规划模型。运用在求解多目标规划问题时具有众多优势的非支配排序多目标遗传算法(NSGA-II)对模型进行求解。通过算例分析,NSGA-II可以得到较好的Pareto前沿,并且可以根据不同情况给出最优的应急物资生产和原材料保障方案。本文的研究还表明,要想更快完成应急生产任务,需要做好原材料、资金、电力、交通等各种要素的配套保障工作。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨彩萍,卢美平
[期刊] 南开经济研究
[作者]
崇曦农 李宏
马科威茨(Markowitz)投资组合模型是建在单目标规划的基础上的，投资者固定一个目标使另一个目标达到最优。即在达到预期收益率R 0 情况下，使证券投资组合的风险最小；或者在控制风险不超过02 的情况下；使证券投资组合的收益率最大，从而达到低风险收益的组合效果。马氏模型并没有考虑多目标组合的情况。然而，理性的投资者总是追求收益尽可能的大、风险尽可能小的投资组合，根据投资者的这一意愿，本文利用多目标规划的方法，建立了多目标证券投资组合模型，并引入单位风险的影子价格，对多目标证券投资组合的求解过程作详细地分析，并且对模型作了实证检验。
关键词：
多目标规划 风险的影子价格 投资组合
[期刊] 运筹与管理
[作者]
付德强 王旭 张伟
应急物资储备库选址问题是在近年世界灾害多发的现实背景下产生的,根据具体选址问题特点建立了多目标选址决策模型。该模型综合考虑了两种灾害风险下储备库的成本费用、覆盖效率以及对重点地区的备用覆盖,以使模型更加符合实际目标及约束情况。算法设计上,首次采用带精英策略的非支配排序遗传算法(Fast and elitist Non-dominated Sorting Genetic AlgorithmⅡ,NSGA-Ⅱ)解决储备库多目标选址问题,得到了Pareto非劣解分布并同不带精英策略的常规NSGA算法下的仿真结果进行对比分析。验证了模型的可行性以及NSGA-Ⅱ在解决储备库多目标选址问题的有效性。
关键词：
选址 多目标决策 成本费用 NSGA-Ⅱ
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
单宝英 郭萍 张帆 郭珊珊
为求解含复杂约束的多目标优化问题并获得符合实际决策需求的最优解,将多目标优化问题的求解分为2步:1)使用改进的遗传算法对带有较复杂约束的多目标规划模型进行求解,得到Pareto解集;2)基于熵权法构建方案优选评价体系,对Pareto解集进行优选,从而获得多目标优化问题的最佳方案。将本研究方法应用到灌区水资源优化配置问题中检验其可行性与实用性。结果表明:相较于评价函数法获得的结果,Pareto解集可以直观展示不同目标之间相互制衡的关系;根据当地实际情况选取粮经产量比、用水结构信息熵、化肥使用量作为优选指标,优选后的配水方案水分生产力可以达到1.46 kg/m~3,总产量达到8.667×10~7 kg。与传统求解方法比较,本研究提出的求解方法全局寻优能力更强,可以获得更加合理的方案。基于遗传算法与方案优选的多目标优化问题求解方法在求解较为复杂的多目标优化问题时能够获得更为满意的方案,可以为其他多目标问题的求解提供一种新的思路。
[期刊] 工业工程
[作者]
杨满 汪传旭 徐朗
基于传统的ＥＯＱ模型，研究以制造商碳排放量最小化和制造商利润最大化为目标的多目标优化决策模型。模型中制造商的碳排放量并不是单纯的与订货量呈线性关系，而是考虑每次订货时，运输产生的碳排放量与订货次数呈线性关系，库存产生的碳排放量与库存量呈线性关系。采用加权求和的多目标规划解法对模型进行求解，分析了碳税对多目标决策的影响，发现不同隶属度权重下，多目标决策的订货量、需求和碳排放量均呈现出不一样的变化趋势，说明碳税政策对于企业具有明显的减排效果。对于环保意识强的企业，政府应该采取降低碳税的政策；对于重视经济利益的企业，政府应该增加碳税来减少碳排放量。
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
郭珊珊 郭萍 李茉
针对渠系配水传统人工调度难以统筹优化的问题,为使优化模型更加贴近实际,体现渠系配水优化的时空特点,充分考虑配水持续时间的不确定性,建立以下级渠道配水净流量、配水开始时间和结束时间作为决策变量,以保证上级渠道水流平稳和下级渠道渗漏最小为模型目标的多目标多变量渠系优化配水模型,采用向量评估遗传算法进行求解,将第一目标即上级渠道水流平稳作为优先满足目标,第二目标为次要满足目标。结果表明:在保障实际运行对于渠道流量要求和水量要求的前提下,优化结果与该时段甘州区配水计划相比,配水时间由轮期的25d缩短为15d,干渠
[期刊] 武汉金融
[作者]
谢倩倩
本文根据证券组合投资模型的特点,给出证券组合多目标决策模型。并用线性加权法将证券组合多目标优化转化为单目标优化。同时侧重描述了文化算法,并采用带外文化的文化算法对证券组合投资模型进行求解,最后编程实现证券组合投资模型的最优解,实验结果表明此方法取得了较好效果。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
秦长城
目前，在Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ的均值－方差模型基础上对含有偏度和交易成本模型的研究较少，结合国内市场数据进行研究并做出三维投资组合有效前沿图像的成果更少。在建立两种在交易成本约束条件下以方差和偏度的线性组合为目标函数的最优投资组合模型之后，利用线性函数逼近，将模型转换成线性规划问题，而且这种逼近程度可以控制。用单纯形法求解以得到最优投资组合。利用国内八个上市公司的数据进行实证分析，做出了三维投资组合近似有效前沿图像，并讨论了目标函数最优值和参数的关系。可以发现，目标函数是期望ｒ和参数Ｍ的增函数。
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