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[期刊] 保险研究
[作者]
宋强 宋建明
中国的资产证券化实践始于1992年,20多年来市场规模不断扩大,市场规范性、专业性日益完善,市场活力逐渐增强,增长空间巨大。在美国,资产证券化又以房贷证券化居于最重要的地位。近年来我国住房抵押贷款的迅速增长,为资产证券化发展提供了良好支撑,而由房贷支持债券衍生出来的"多档次房贷支持债券",更可以为保险公司、退休基金等机构在未来资产配置上提供优良的长期投资标的。因此本文首先通过对美国多档次房贷支持债券的起源、市场规模、现金流切割方式等进行回顾,同时对多档次房贷支持债券发行的各类子债券的特点进行分析,基于我国最近的监管发展提出其在保险资金配置中的应用的建议。
[期刊] 浙江金融
[作者]
张珊珊
近年来,我国保险业保费规模以年均超过20%的速度增长,2008年保险业总资产达到3.3万亿元,保险资金运用余额为3.1万亿元。与此同时,我国房地产市场发展火热,各银行积极发放住房抵押贷款而住房抵押货款的发放一方面为银行带来了贷款利息收益,另一方面也影响了银
[期刊] 西南金融
[作者]
李志鸿
最近以来,美国次级房贷债券危机爆发,波及全球股市,在我国房地产市场空前火爆和已进入加息通道的大背景下,总结此次危机原因,能使我国商业银行进行资产证券化获得一些启示,并做好风险防范措施。
[期刊] 外国经济与管理
[作者]
滕帆
随着金融创新的蓬勃发展 ,国际保险业出现了负债证券化的趋势。在这种趋势的推动下 ,巨灾债券已经取得了引人注目的发展 ,并被广泛应用于保险公司的风险管理。保险公司负债证券化在我国的发展目前还处于萌芽状态 ,但它具有相当的应用前景
[期刊] 保险研究
[作者]
丁振寰 张瑜
通过对2002年~2010年各种时间区间的债券和股票收益率相关性研究,发现债券和股票总体呈现负相关,随着考察时间区间的加大,相关性快速降低,且债券和股票之间在对方发生尾部风险时,具有一定对冲作用。这些特征对保险资金的战略性资产配置、战术性资产配置和再平衡操作都具有明显的借鉴意义。
关键词：
相关性 关联模式 资产配置
[期刊] 华东经济管理
[作者]
王应贵
始于2007年初的美国次级债务问题愈演愈烈,好几家大公司和七十多家对冲基金深陷其中,对全球金融市场带来一次又一次的冲击。本文从美国次级住房贷款市场的发展、信用特征、风险度量等三方面探讨次债危机发生的原因、可能的影响及教训。本文认为,次级房贷及相关的住房抵押债券本身属于高风险资产,并且难以准确定价,风险溢价偏低致使金融机构对损失准备不够充足;美国宏观经济发展减速使得地产价格下跌更是加速了风险的释放。美国顶级金融机构深陷次债危机之中,承受巨大经济损失,再次表明风险管理不容忽视。
关键词：
次级房贷 债券 信用风险 成因
[期刊] 中国金融
[作者]
周家龙
保险资金具有期限长、体量大、来源稳定的突出优势，是助力经济发展和服务国家建设的重要力量。近年来，安徽银保监局积极落实国家发展战略，把高效运用保险资金作为融入建设五大发展美好安徽的具体实践。立足安徽本土、对接企业需求，聚焦重点项目、强化政策指导，不断提高金融服务实体经济效能，为助力地方经济高质量发展作出积极贡献。但保险资金运用仍存在不充分不平衡等现实问题，需要着力解决制约保险资金发挥作用的短板，推动保险资金运用走入高质量、高水平、高效率的发展轨道。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘树枫 鲜芮 余家楣
基于资产配置理论及经典Markowitz模型,选取2013—2017年保险资金投资项目相关数据,对保险资金资产配置中的投资组合渠道及各投资项目比重两方面进行优化研究,得到结论为:(1)在风险一定的情况下,通过对保险资金各投资项目比例的优化,险资投资收益较现实收益有明显上升;(2)将"一带一路"投资纳入保险资金投资组合,在拓宽保险资金投资渠道的情况下,投资组合收益不仅高于现阶段我国保险行业的实际投资收益,亦高于对传统投资组合各资产比重进行优化时的投资收益,且风险并未上升。因此,我国保险行业在进行投资时,一方面要更加注重安全性,避免对高风险资产的过度追求;另一方面要适度拓宽投资渠道,对风险适中且具备较高收益的新资产应加大投资力度。
[期刊] 西南金融
[作者]
段鸿济
从金融资产收益率周期、实物资产价格周期以及全球宏观经济周期三个方面来看,全球利率周期都将长期徘徊于底部,预计时间将长达40年之久,如此之长的低利率环境对保险资产配置形成巨大挑战。日本、美国、英国等发达市场保险行业在应对低利率环境方面先行一步,我国保险同业有必要对其积累的经验加以吸收借鉴。"守则不足,攻则有余",在低利率长周期背景下、在中国构建开放发展新格局和全球化经营成为企业发展"刚需"的趋势下,中国保险业在做好负债管理的同时,战略上要主动出击,把握海外市场的"形与势",看清"虚与实",寻找"价格洼地"和"资本洼地",提高对新兴市场的资产配置规模;战术上要"精确制导",抓住重点国家,站上风口行业,以此获取较高的长期投资收益。
[期刊] 保险研究
[作者]
李心愉 付丽莎
本文以目前保险资金运用的现状和问题为背景,采用"两步法"研究保险资金的动态资产配置问题:首先,采用计量经济学方法建立结构方程模型,研究宏观经济与保险资金可运用的各资产收益率之间的定量关系;其次,借鉴Black-Litterman模型对不同时间区间的保险资金资产配置进行实证研究,并对最优资产配置结果进行比较。研究发现,在不同约束条件和不同时间区间下,最优资产配置不尽相同,但其收益-风险特征均优于市场组合。同时,时间区间越短,预测效力越高。据此,对Black-Litterman模型在保险资金运用领域的实用性进行了讨论,并对我国的保险投资实践提出了可行性建议。
[期刊] 西南金融
[作者]
段鸿济
从金融资产收益率周期、实物资产价格周期以及全球宏观经济周期三个方面来看,全球利率周期都将长期徘徊于底部,预计时间将长达40年之久,如此之长的低利率环境对保险资产配置形成巨大挑战。日本、美国、英国等发达市场保险行业在应对低利率环境方面先行一步,我国保险同业有必要对其积累的经验加以吸收借鉴。"守则不足,攻则有余",在低利率长周期背景下、在中国构建开放发展新格局和全球化经营成为企业发展"刚需"的趋势下,中国保险业在做好负债管理的同时,战略上要主动出击,把握海外市场的"形与势",看清"虚与实",寻找"价格洼地"和
[期刊] 金融论坛
[作者]
武夏 陈学彬
近来在各方对次贷危机的反思中,次贷经纪商的道德风险开始受到政府、学界的关注。本文分析了经纪商、贷款公司、借款人三方的共同代理关系,指出次贷市场上经纪商不合理的佣金制是导致这一共同代理问题的症结所在。由于在原共同代理模型内求解无效,本文尝试为经纪商设计一个新的激励报酬支付形式,即由贷款公司向经纪商支付报酬,变共同代理为传统的双边代理,并通过比较改变控制权后私人收益和社会福利的增减,进一步表明由贷款公司发放激励报酬、获得对经纪商行为的控制权能够改善对经纪商道德风险的治理,增进贷款公司收益和社会福利。
[期刊] 中国金融
[作者]
宗良 陈思宇
债券通是中国内地向境外投资者开放债券市场"三步走"中的关键一步,债券通将加快推动中国债市与国际制度接轨,加快中国债券市场的对外开放进程2017年7月3日,债券通正式开通,"北向通"上线试运行,近期债券通运行平稳。债券通谱写了债券市场开放的新篇章,开启了全球资产配置的新途径。债券通启动以来运行平稳债券通是指境内外投资者通过香港与内地债券市场基础设施机构连接,买卖香港与内地债券市场交易流通债券的机制
[期刊] 中国金融
[作者]
宗良 陈思宇
债券通是中国内地向境外投资者开放债券市场"三步走"中的关键一步,债券通将加快推动中国债市与国际制度接轨,加快中国债券市场的对外开放进程2017年7月3日,债券通正式开通,"北向通"上线试运行,近期债券通运行平稳。债券通谱写了债券市场开放的新篇章,开启了全球资产配置的新途径。债券通启动以来运行平稳债券通是指境内外投资者通过香港与内地债券市场基础设施机构连接,买卖香港与内地债券市场交易流通债券的机制
关键词：
对外开放程度 投资者 全球资产配置
[期刊] 保险研究
[作者]
白雪石 沈非若
数据密集科技对经济学及相关领域的研究产生了巨大冲击,其中就包括保险资金宏观策略研究领域。探索这一领域中数据密集科技的应用,有助于理解保险资金宏观策略研究在新技术和新方法下的演进、提升研究质效,进一步提升保险资金运用效率、防范化解金融风险。本文论述了数据密集科技对宏观策略研究的影响,并结合笔者在保险资金宏观策略研究中数据密集科技的应用实践,对这种影响给出更为直观的阐释:其一是数据边界的延拓,增强了数据的深度和广度;其二是数据处理能力的增强,运用算法识别并挖掘有效信息。然而,在当前技术水平下,算法在处理保险资金运用所需要的中长期策略时仍有不足,人的经济和市场直觉依然扮演重要角色。笔者认为,在数据密集科技时代,保险资金宏观策略研究应以通过科技手段来增强人的能力为中心,让人力和算力紧密结合,打造人工智能、商业智能和人力智能形成合力的研究模式,实现保险资金宏观策略研究体系的全面升级。
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