- 年份
- 2024(5361)
- 2023(7758)
- 2022(6670)
- 2021(6398)
- 2020(5721)
- 2019(13256)
- 2018(13386)
- 2017(25439)
- 2016(14260)
- 2015(16265)
- 2014(16304)
- 2013(15767)
- 2012(14338)
- 2011(12559)
- 2010(13340)
- 2009(12456)
- 2008(12840)
- 2007(11740)
- 2006(10482)
- 2005(9399)
- 学科
- 济(55950)
- 经济(55906)
- 管理(50268)
- 业(44175)
- 企(39677)
- 企业(39677)
- 方法(30773)
- 数学(26988)
- 数学方法(26358)
- 财(17435)
- 务(13079)
- 财务(13030)
- 财务管理(12999)
- 农(12661)
- 企业财务(12352)
- 中国(12261)
- 理论(11791)
- 业经(11384)
- 学(11090)
- 制(10643)
- 划(9402)
- 策(8861)
- 贸(8819)
- 贸易(8811)
- 银(8586)
- 银行(8562)
- 易(8554)
- 技术(8340)
- 农业(8222)
- 和(8169)
- 机构
- 大学(200160)
- 学院(199517)
- 管理(80926)
- 济(75405)
- 经济(73545)
- 理学(68342)
- 理学院(67592)
- 管理学(65934)
- 管理学院(65555)
- 研究(61639)
- 中国(49470)
- 京(43246)
- 科学(39720)
- 财(36973)
- 农(33917)
- 所(31958)
- 江(31411)
- 业大(31256)
- 中心(29647)
- 研究所(28827)
- 财经(28398)
- 北京(27150)
- 农业(26793)
- 经(25649)
- 州(25247)
- 范(24572)
- 师范(24272)
- 技术(23276)
- 院(21888)
- 经济学(21369)
- 基金
- 项目(128598)
- 科学(100373)
- 基金(92603)
- 研究(90111)
- 家(81453)
- 国家(80775)
- 科学基金(69778)
- 社会(54694)
- 社会科(51982)
- 社会科学(51960)
- 省(51233)
- 基金项目(48539)
- 自然(48070)
- 自然科(47068)
- 自然科学(47059)
- 自然科学基金(46209)
- 教育(44092)
- 划(43081)
- 资助(40415)
- 编号(36803)
- 成果(29938)
- 重点(28855)
- 部(27784)
- 创(26543)
- 课题(25726)
- 发(25478)
- 科研(24957)
- 创新(24694)
- 大学(24304)
- 计划(24218)
共检索到305124条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 华东经济管理
[作者]
李颖 汤果 陈方正
本文通过对多因素模型在投资管理领域中的应用研究 ,揭示了多因素模型在风险控制、收益预测、指数化组合构建、投资策略选择等投资领域具有较广泛的应用前景。
关键词：
多因素模型 风险因素 风险暴露
[期刊] 统计与决策
[作者]
秦松涛
文章推导出多因素模型在允许卖空和不允许卖空的情况下的最佳投资比例,推广了单因素模型假设下EGP方法最佳投资比例的计算公式;并对上海股票市场一个投资组合进行实证分析。
[期刊] 财政研究
[作者]
王琼 张得让 陈金贤
随着《政府采购法》的颁布实施,政府采购工作将不断深入,采购规模会越来越大,采购项目效益的评估也会变得越来越复杂。尤其是一些大型工程和设备的采购,不仅要考虑项目的经济效益,而且要考虑项目在生产(承建)及使用过程中对社会、环境等方面因素的影响。如何将采购项目对经济、社会、环境等方面的影响进行综合考虑,科学合理地对采购项目的效益进行综合评价,已成为政府采购评标工作的难点和关键问题。“模糊优选法”是一种把定性分析与定量分析相结合,解决涉及
[期刊] 经济研究
[作者]
张太原 杨筱燕 李俊峰
以风险配置为核心风险预算技术,是一种全新的投资组合管理技术,在国内也还是一个新概念。因此,如何与国内机构投资者的资产管理业务相结合,并指导和应用于投资组合管理过程,是本文要解决的问题。文章结合国内实际从利率因素的研究开始,分析和确定多因子的选择,建立起类别资产配置的多因子模型,探讨资产负债框架下的战略风险预算过程,为机构投资者建立风险管理前移的风险预算模式提供决策参考。
关键词：
风险预算 多因子 主成分 战略资产配置
[期刊] 企业经济
[作者]
徐菱涓 刘宁晖
风险投资项目评估是风险投资运作过程中的关键环节。影响风险投资项目评估的因素具有不确定性。本文尝试运用多因素模糊综合评判方法,通过风险投资的项目评估模型的建立,以期对风险投资项目做出较为客观合理的评估。
关键词：
风险投资 分层法 模糊综合评判 项目评估
[期刊] 运筹与管理
[作者]
李兰兰 诸克军 郭海湘
为了降低煤炭企业物资库存管理成本,本文结合郑州煤电物资供销公司的实际情况,提出了考虑供过于求时,剩余物资对库存以及订货量影响的多周期库存模型。不同于经典报童模型中以订货量为自变量,本模型以期望利润为目标函数,以初始库存为自变量,在期望利润最大的情况下,得出每个周期的初始库存水平。通过郑州煤电物资供销公司的物资库存管理实例计算,结果表明可降低库存成本50%左右,说明该模型合理可行。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
杭斌
我国地域辽阔,民族众多,地区间经济发展不平衡。因此,除了通常用作解释变量的收入水平、价格水平等外,地区因素(如自然条件、民族构成、消费习惯、经济发展水平等)对消费也有着显著的影响。按照恩格尔定律,收入水平较高,食品支出比重(即恩格尔系数)就应较低。但统计数据表明,我国一些高收入省份如广东、浙江等的恩格尔系数却明显高于山西、内蒙等低收入省区。此外,还有另外一类因素也对消费有
[期刊] 建筑经济
[作者]
张瑞晗
大量PPP项目已进入投后管理阶段，财务模型在项目投资管理中的实践应用重点逐渐从投资决策向实施过程管控倾斜。本文介绍财务模型三维管理体系，即基准测算、年度滚动测算、季度（或月度）滚动测算，并以财务模型中各项现金流入、流出因子为抓手，深入分析影响投资收益指标的现金流全周期动态管理要点，以及各个管理要点在三维管理体系中的主要管控节点。此外，本文还介绍实施过程中发生偏差时（相比于基准测算），年度滚动测算和季度滚动测算的管控原则。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
胡经生 王荣 丁成
本文在对国外利用VaR方法及其拓展模型对投资组合进行风险管理的理论与方法总结的基础上,建立了符合现阶段中国证券市场实际发展情况的、主要针对市场风险与流动性风险的投资组合风险管理数量模型,并利用1997~2003年的样本数据进行了实证研究,从而为现阶段我国机构投资者的投资组合风险管理提供理论与方法依据。最后指出了进一步研究的方向。
[期刊] 中国人力资源开发
[作者]
王双苗
本文对素质理论在临床医师管理中的应用进行了探讨,阐述了基于素质的人力资源管理与传统人力资源管理的区别,以及基于素质的人力资源管理的优势。特别对基于素质的临床医师工作分析、甄选、培训开发、绩效评估方面进行了详细分析,提出运用素质来进行医院人力资源管理的方法。
关键词：
素质模型 医院管理 临床医师
[期刊] 财贸经济
[作者]
景乃权 陈姝
VAR是目前国际上金融风险管理的主流方法之一 ,本文在对其概念、VAR计算的基本思想和主要特点进行简要介绍、分析的基础上 ,鉴于VAR已在金融领域中得到了广泛的应用 ,与投资组合的管理和决策有着密切的联系 ,重点讨论了基于VAR的投资组合管理 ,及在VAR约束下的投资组合决策 ,最后提出了我国在应用VAR所面临的主要问题。
关键词：
VAR 市场风险 风险因子 投资组合
[期刊] 管理评论
[作者]
范为 俞乔 刘江波
本文研究了抵押贷款证券化产品中的一类典型结构——CMOs(Collateralised Mortgage Obligation)的定价模型及定价系统设计。首先探讨了CMOs产品的三个主要影响因素——利率、违约率、提前偿付率,并建立相应模型:随机利率CIR模型,违约率SDA模型,提前偿付PSA模型。然后,通过Monte-Carlo模拟来对CMOs进行定价研究。最后,对CMOs产品相关影响因素(利率、违约率、提前偿付率),进行了单因素和双因素压力测试。
[期刊] 统计与决策
[作者]
肖光进 刘建秋
在社会经济活动中,经常遇到动态多因素复杂系统的综合战略决策问题,诸如企业跨时段多阶段的长期战略选择问题就属于此类问题。这类问题的基本特征是在决策空间和目标空间的基础上增加了时间空间,是具有时间、指标、方案的三维决策问题。这类问题的决策过程与结果具有动态特点。本文针对这一类问题运用极差交换法对动态综合评价指标体系进行标准化处理并结合模糊优选理论提出了一种适合动态多因素多水平综合战略决策的模糊综合评价法,并就实际运用情况对该方法的合理性及其不足进行探讨。
[期刊] 商业研究
[作者]
李博
以上海股市417家A股股票为样本,以2000年2月18日至2001年6月8日的周收益率为样本数据,研究股票组合收益与各种因素之间的关系,建立9个单因素模型和6个四因素模型。结果发现:6种风险度量指标对股票组合收益率的解释能力十分微弱,而平均流通市值的自然对数和平均短期(1年)历史收益率对股票组合收益率的解释能力达到76.2％。因此,在上海A股市场,CAPM失去了有效性,资产定价可以由多因素模型决定。
关键词：
资产定价 多因素模型 实证研究
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
