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[期刊] 运筹与管理
[作者]
董文杰 刘思峰 陶良彦 方志耕 张习习
复杂产品研制过程中,由于里程碑事件间的传递活动上包含多个性能参数且部分参数具有不确定性的随机分布特征,运用传统GERT网络算法进行解析会遗漏某些信息,从而使对项目目标的评定和优化变得异常困难,甚至出现重大风险。本文把复杂装备的研制过程看作是由一系列事件组成的整个网络系统,通过定义以随机变量特征函数(Characteristic Function)和传递概率之积作为等价传递关系的CF-GERT网络,研究了复杂产品研制活动状态之间具有多个独立参数变量时的建模过程和解析式算法。以某型号微小卫星的研制流程为例,探究多个特性参数同时作用时事件成功的概率和变量的数字特征。分析微小卫星研制成功率较低的原因,并对其性能指标进行均衡优化,可以为产品研制规避风险提供支持。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
齐明 许文静
本文基于网络理论对我国金融机构间的关联性和系统性风险进行分析,通过建立2012年到2017年金融机构间的相互拆借网络,发现国有大型商业银行是网络中双边拆借数量最多的机构。在金融机构的网络中心性分析中发现国家开发银行以及5家国有商业银行在所有中心性排名中均占据靠前位置,说明大型银行与其他金融机构的资金拆借往来业务最多,并很好地在网络中起到了资金中介的功能。部分股份制银行的排名紧随其后,这与其资产规模增长快、资金往来业务频繁有密切关系。华融资产以及中信证券等非银金融机构也深度参与了金融机构间的银行拆借。最后,本文研究了金融网络受到减值冲击的影响。结论显示金融网络受到的影响随着网络间交易规模的扩张而增大,且冲击损失越大,在网络间产生的冲击效果越明显。
[期刊] 保险研究
[作者]
牛晓健 吴新梅
近年来我国保险业快速发展,部分规模较大、复杂度较高的保险机构因与其他保险机构关联度高而居于再保险网络的核心,决定了再保险市场的系统性风险传播机制,对我国金融体系整体稳健性以及服务实体经济的能力具有重要影响,为此,迫切需要对系统重要性保险机构和保险业系统性风险进行识别判断。本文将再保险市场统计意义上的结论运用到风险传染动力学模型的构建中,使校准后的模型更贴近实际,研究了再保险国际化比率、破产阈值、紧急折价抛售系数、保险赔付占保险损失比率等因素对再保险市场稳健性的影响。运用最大熵理论解决了再保险交易对手方的信息不完全问题,寻求再保险转移矩阵和我国保险业发生系统性风险时总赔付额的临界点,研究发现我国的再保险复杂网络中有可能存在再保险旋涡,部分资金规模庞大且偿付能力充足的保险公司广泛进行再保险业务,导致风险集聚,但发生再保险旋涡的概率极其低,再保险复杂网络整体上十分稳健。论文探索了再保险市场的风险传播机制,论证了"联系太紧密而不能倒"的保险机构相比于"太大而不能倒"的保险机构,一旦倒闭对再保险市场稳健性的影响更大,为识别系统重要性保险机构,及早发现并防范保险业系统性风险提供了新的方法和思路。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
张杨 刘影 李东辕 尹琳
本文基于图论与复杂网络分析方法对SD省资管产品关联关系及系统性风险特征进行实证分析，并与全国情况进行对比研究。研究发现：当前资管产品整体风险可控，不同类型的资管产品面临的风险有所不同；资管产品风险集聚性与分散性并存，SD省资管产品在产品只数方面进行风险分散的效果优于全国，但是结合投资金额看，风险分散效果弱于全国，仍存在区域风险集聚效应；SD省前十大系统重要性产品以开放式净值型的混合类信托产品为主，信托贷款集中于部分领域，信托产品风险是当前金融风险控制的关键；资管新规效果显著，多层嵌套产品减少。基于目前资管产品市场风险状况，建议加强对资管产品资金运用的引导，建立健全资管产品风险监测和预警机制，推动发行机构完善资管产品风险管控体系。
关键词：
关联关系 风险特征 复杂网络分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
张英奎 马茜 姚水洪
银行间的金融业务多种多样,文章针对银行之间的风险交易进行建模,运用一种针对银行系统层面的风险分析方法,分别对规则网络、随机网络、小世界网络和无标度网络下的银行系统模型进行计算机模拟,统计大量数据,通过衡量结果的各种参数来分析巴塞尔协议参数、外部风险比例、网络规模在不同的网络结构下对银行系统风险传染的影响,得出这些结果参数在不同网络结构下的规律并进行相互比较。结论认为巴塞尔协议参数和银行网络的连接集中度对银行系统风险传染有比较大的影响,找准关键银行节点是防范风险传染的关键之一。
[期刊] 经济学动态
[作者]
寸晓宏 卢启程
风险投资对区域创新系统的发展有显著的促进作用,但其内在作用机理仍然模糊不清。本文从复杂网络理论的视角分析区域创新系统持续创新能力的来源,建立风险投资与区域创新系统的关系模型,研究风险投资在区域创新系统实现持续创新中的贡献和作用机理。研究发现,风险投资(VC)企业的出现、存在及其融资、选择、标识、集体学习和嵌入等五项作用功能的有效发挥,有助于区域创新系统克服"市场失灵"和"系统失灵",增强系统的稳健性,实现持续创新。最后,从国家创新政策、区域创新战略、创新环境和风险投资发展等四个方面给出了相应的政策建议。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
游鸽 郭昊 刘向
以"复杂网络"为视角,将金融市场抽象为多主体在时间与结构上无限延展关联的复杂系统,有助于厘清金融市场宏观整体与微观主体之间的相互作用,有效研判金融市场的发展趋势,对预测系统性金融风险的产生有重要意义。本文从拓扑结构、演化机制与风险传染机制三个方面综述了金融市场网络研究的进展,从金融市场网络的结构特征与演化机制两个方面,总结了金融市场网络结构的演化,从金融市场网络结构对系统性金融风险的影响以及金融风险传染模型方面,总结了金融市场网络的风险传染,并基于当前研究的不足指出未来的研究趋势。
[期刊] 武汉金融
[作者]
翟永会 边巧妹
目前我国金融市场仍以银行业为主,银行业的风险关乎整个金融系统的稳定。而如果只关注银行间的风险,往往会忽视系统性风险的真实来源,即实体行业的信贷关联。鉴于此,本文首先运用矩阵法模拟了2008—2017年银行间市场的微观借贷数据,结合历年银行对实体行业的实际贷款,构建银行间、银行对实体行业的业务关联网络。其次基于复杂网络的视角,分析银行间借贷网络结构的变化,并动态识别系统重要性银行、风险传染性银行、系统重要性行业,阐释其现实意义与内在关联。研究结果表明:中行、农行、工行、建行、交行为系统重要性银行,历年来系统性风险相对稳定;华夏银行、平安银行、广发银行等股份制银行为风险传染性银行,呈现出动态变化特征;制造业、交运仓储业、房地产业等是系统重要性行业,且行业重要性排名呈时变特征。因此,防控系统性风险,在关注银行间风险传染的同时,还需立足经济的全局视角,监控系统重要性行业,实现"稳增长、控风险"的目标。
[期刊] 金融与经济
[作者]
王睿 夏敏 王爱银 祝四朋
通过复杂网络理论刻画了我国44家商业银行同业拆借关系网络拓扑结构图,构建了一个全新的、加入杠杆率作为监管指标的商业银行网络系统风险传染模型,分析真实银行间网络系统风险传染过程,对不同规模银行的无标度网络结构图受随机性和目标性冲击进行仿真模拟。研究发现,近两年银行网络结构图整体类似,在所有银行中中国银行破产损失金额最多,建设银行影响最广,广州银行、盛京银行、杭州银行抗风险能力最弱;对银行模拟冲击后发现,目标性冲击的毁灭性大于随机性冲击,且目标性冲击对银行网络的影响与网络的规模大小有关,而随机性冲击与网络规模的大小无关,且长远来看,银行间网络边的增加有利于降低系统风险。
[期刊] 统计与决策
[作者]
何芳 滕秀秀 王斯伟
文章通过构建地方政府与银行之间的复杂网络,运用省级债券数据,研究地方政府债券网络整体性、结构性特征及系统性风险特征。研究表明,地方政府债券关系数量的规模和密度稳定,债务额度的规模与密度扩大,脆弱度上升,说明地方政府债务系统性风险不断累积,网络稳定性下降;网络内部存在较短的风险传导路径;银行节点间存在较大的中心性差异;政府间存在需要倍加风险控制的中心性异常节点;凝聚子群分派数量增多,政府核心区域数量增加,反映出债券网络系统性风险传染愈加复杂。
关键词：
地方政府债券 复杂网络 系统性风险特征
[期刊] 经济学动态
[作者]
王晓枫 廖凯亮 徐金池
本文利用复杂网络方法构造了银行同业间市场的拆借网络,根据真实的统计数据模拟了银行同业业务的资产负债状况,通过破产银行因同业负债无法偿还使关联银行资产受损和因同业资产的索回而使关联银行流动性趋紧的双向风险传染方式,刻画了银行风险传染的基本路径,并采用随机模拟法分析了具有无标度特征的复杂网络结构对银行风险传染效应的影响。研究结果显示:银行同业间市场的风险具有扩散性特征,相对于大银行,小银行更容易因系统性冲击而发生倒闭风险,并将风险传染给大银行;银行数量的增加有利于弱化银行间市场的风险传染效应,且在银行数量达到一定水平后风险传染效应趋于稳定;小银行与大银行间的合作程度对银行同业问市场的风险传染效应具...
[期刊] 科技管理研究
[作者]
苏越良 詹维锋
首先对与科技型初创企业相关的影响因素进行梳理和筛选后，运用复杂网络理论构建科技型初创企业风险评估的复杂网络结构及指标体系，然后从复杂网络全局和模块化的角度分析科技型初创企业的风险。最后，选择10家科技型初创企业进行实证分析。研究结果表明，所构建的科技型初创企业风险评估模型具有一定有效性和合理性。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
陆思婷 粟芳
基于2008-2019年中国各省份财险和寿险月度经营数据,使用TENET风险模型构建了省份间承保风险的空间溢出网络,量化了各省份承保风险可能导致的系统性风险水平,回归分析了产生影响的各种因素。结果表明,各省份承保风险空间关联性相对较低,省份间传染极低,不太可能引发系统性风险。各省份蕴含的系统性风险水平存在显著差异,具有从东部向西部递减的特征。样本期内,财险业承保风险的空间溢出总量基本稳定,寿险业经历了先上升后下降的过程。各省份风险状况及保险资金运用是导致差异的关键因素,监管可据此施策。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
孙敏 潘郁
以一次性消耗系统为背景,提出了多应急点多出救点以及多资源的复杂网络应急调度模型。以应急点的损失最小和出救点的个数最少为目标,将损失量大小转化为应急时间长短进行衡量,运用理想点法求解。最后构造算例,运用本文提出的方法对模型进行计算,验证了所建立模型的合理性及理想点法的可行性和有效性。
关键词：
应急系统 复杂网络 理想点法 应急物资
[期刊] 特区经济
[作者]
陈磊 张陆洋
网络关系是研究企业发展情况,判断企业发展形势的重要依据,能作为投资风险控制活动的重要输入。本文以工业互联网平台企业为样板,研究基于复杂网络关系的投资风险控制。通过复杂系统理论和方法,构造工业互联网平台企业网络关系模型,提出模型关键指标分析方法以及网络关系风险识别方法,并基于网络关系分析和风险识别结论,研究和探讨风投机构的选项阶段和投资过程阶段的风险控制方法。
关键词：
风险控制 网络关系 复杂系统
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