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[期刊] 统计与决策
[作者]
刘威仪
金融资产的价格跳跃是当前金融计量学中最为热门的话题之一,而多个资产的协同跳跃又是该领域中最为新颖和最具难度的研究方向。文章针对多个资产的协同跳跃检验方法,就近几年来该方面研究的一些主要进展进行了综述,并分析讨论了已有的方法,评述了这些方法的优势和存在的不足,在此基础上指出了可以进一步研究的方向。
关键词：
跳跃 协同跳跃 假设检验
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘志东 许健强
利用蒙特卡洛分析方法，对目前文献中八种不同跳跃检验方法的检验水平和检验功效进行综合比较分析，并特别关注跳跃类型、市场微观结构噪声、零日内收益、日内周期性波动模式等对各种检验方法的影响。同时，为了克服直接利用非参数统计量进行检验时，因为多重检验而高估跳跃发生的次数的难题，将ＦＤＲ阈值理论扩展到全部跳跃检验八种方法中，采用ＦＤＲ阈值理论对价格跳跃检验中错误检验问题进行研究，发现ＦＤＲ阈值方法能一定程度上减少错误检验问题，将错误检验率控制在ＦＤＲ值内。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
史秀红 小林正人
由于存在边界检验和不可定义参数检验问题,检验跳跃现象的沃尔德、尤度比统计量都不再渐进服从正态分布(或卡方分布)。本文从Jump-EGARCH(N)和Jump-EGARCH(t)过程两个侧面,应用迪拉克·得鲁塔函数解决退化参数的微、积分计算的基础上,提议与不可定义参数无关的拉格朗日乘数检验统计量,并实施蒙特卡罗仿真实验和实证分析验证提议统计量的检验能力。
[期刊] 统计与决策
[作者]
罗晓娟
传统的假设检验在原假设的设定和检验结论的理解方面存在很多费解的地方。原假设的设定主观性强,检验的原假设结论和备择假设结论的不对称是其主要原因。针对以上问题,文章提出了三联式假设检验。
关键词：
假设检验 三分法 三联式假设检验
[期刊] 统计与决策
[作者]
智冬晓 许晓娟 张皓博
教科书中介绍总体比例大样本近似检验时均采用z检验形式,但本文的研究却发现与z检验源出同根的t检验同样可以用于近似检验,二者的差异源于对总体方差的设定不同。从假设检验的决策模式、应用方式等方面看,两种方法都有各自的道理;势分析也表明,两种方法均不是UMP检验,但差异较小。实际中可不必过分强调统计量形式,两种方法均可用于总体比例的近似检验。
关键词：
总体比例检验 z检验 t检验 势分析
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
欧阳志刚
非线性阈值协整是线性协整的后续发展。本文使用两机制TR模型对Westerlund和Edgerton(2005)的面板数据协整向量结构突变模型进行扩展,提出截距项具有阈值效应、截距项和斜率系数都具有阈值效应的面板数据非线性阈值协整模型。在此基础上,本文进而分别构造Zc、Ztc、Zr、Ztr统计量检验阈值协整,并对上述统计量的极限分布进行了数学推导,发现它们都收敛于随机泛函。仿真实验结果表明,有限样本下上述检验统计量具有较小的水平扭曲和较高的检验势。
关键词：
面板数据 非线性 阈值协整 检验
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘汉中 李陈华
文章基于ECM提出一个新的阈值协整检验方法,目的在于把部分协整从阈值协整中区分开来,并对检验法的检验水平和检验势进行仿真研究。仿真研究发现:首先该统计量采用固定回归元自助法具有较高的检验势,但具有较严重的检验水平扭曲,因此会增大"弃真"的概率。其次采取仿真临界值的检验法会随着数据序列"持久性"的增强检验势呈下降趋势,但EG两步法下降得更快。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
杨宝臣 李晶晶
通过蒙特卡罗模拟试验证明小样本情况下结构变化的存在会影响Panel-ρ、Group-ρ检验方法的有效性,且影响大小与结构变化的类型相关。提出了一种将连续路径分块自举法与Panel-ρ、Group-ρ检验方法相结合的自举协整检验法,并分析了该方法在各种变结构协整模型下的检验有效性。结果表明,该方法的应用能够降低结构变化对协整检验功效的影响。最后运用所提出的自举协整检验方法对中国沿海地区的GDP与外商直接投资的协整关系进行了检验。
关键词：
面板数据 自举法 结构变化 蒙特卡罗模拟
[期刊] 统计研究
[作者]
舒晓惠 雷钦礼
本文对非线性协整关系的秩检验方法进行了系统的梳理,运用Monte Carlo模拟给出了不同样本容量的各个秩检验统计量的临界值,并进一步探讨了其响应面函数,给出了各个秩检验统计量临界值的近似计算公式。对中国上证综指与主要发达国家股指关系的秩协整检验表明,与传统线性协整Johansen检验相比,秩协整检验能够检测到更多的线性和非线性协整关系。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周丽莉 李露 丁东洋
在经济和金融时间序列分析中,许多非平稳变量之间表现出复杂的非线性关系。为了有效描述变量间的长期均衡关系和短期动态特征,非线性协整理论逐渐成为时间序列分析领域的研究热点。实现非线性扩展有两种方法,一种是应用向量误差修正模型,但仍然采用线性协整回归。另一种方法是构建非线性协整回归方程。当存在非线性特征时,自协方差不能刻画相依关系,构建非线性协整回归函数可以采用相依结构的单整测度方法,不仅可以在假设检验中避免数据平滑过程,而且很容易通过抽样模拟进行参数估计。
关键词：
非线性协整 单整相依测度 回归函数
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
黄海峰 葛林
金融市场发育越完备,金融市场的传导机制发挥就越充分,金融市场间的联动性就越强。通过独立成分分析和建立EGARCH-M模型探讨中国主要金融市场(股票市场、债券市场和外汇市场)对中国证券投资基金市场的协同波动溢出效应。实证结果表明多个金融市场对于证券投资基金市场表现出为非对称性的协同波动溢出效应。但我国的金融市场传导机制仍不显著,金融市场发育不完全,对于投资者的指导性不强。
[期刊] 金融研究
[作者]
左浩苗 刘振涛
本文基于最近发展起来的非参数高频数据波动估计和跳跃识别方法,将波动中的连续成分和跳跃成分分离开来,在月度频率上进行风险收益权衡和波动非对称性检验。文章得出以下几点结论:首先,中国股市的跳跃存在明显的聚类特征(特别是2008年左右),已实现方差所代表的市场整体风险对收益率并没有明显的解释效力;其次,跳跃成分对收益率有稳健的预测作用,跳跃波动与收益率负相关;最后,跳跃特别是负向跳跃更为准确地反映波动的非对称性,并可以提高对波动的预测效果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
肖庆宪
信用风险分散化的程度依赖于企业间的违约相关程度,违约相关对损失分布有着直接的影响。本文研究了违约相关的检验问题,给出了几个简单易行的检验方法。
关键词：
信用风险 违约相关 检验方法
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
朱宪辰
一、概述作为消费理论的一个成功的部分,理性预期的生命周期持久假设REPIH在理论上解释了消费者如何在当期与将来之间进行消费分配的问题。REPIH是指消费者对其长期的消费能力作出估计,然后在此估计基础上取一定份额作为现期消费以使整个效用现值之和最满意。该估计按Modigliani的理论就是Wcalth,份额比例部分是年度值;按
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
张学新
给出了随机排列的主要性质及证明。构造了随机排列检验方差变点的统计量。以GARCH(1,1)过程为例,模拟比较了随机排列方法与近似极限分布方法关于方差变点检验的临界值。应用随机排列方法检测人民币兑美元汇率的变点,并与惩罚对比函数方法作比较。模拟与实证结果均表明随机排列方法检验方差变点是灵活有效的。
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