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[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
李政 武坤 石晴
当前，中国进入战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期，外部不确定性冲击成为国民经济发展面临的重要挑战。基于经济、金融、政策、地缘政治多维冲击框架，运用单因子和双因子混频波动率GARCH-MIDAS模型，考察了经济不确定性、金融不确定性、经济政策不确定性、地缘政治风险四类外部不确定性冲击对中国10大一级行业波动风险的差异化影响。研究发现：其一，在四类外部不确定性冲击中，金融不确定性是加剧中国10大行业波动风险的最主要影响因素；其二，经济不确定性对中国信息技术行业的波动风险存在推动效应；其三，地缘政治风险加剧了中国能源行业和公用事业行业的波动风险；其四，经济政策不确定性对中国10大行业的波动风险不具备显著的影响。因此，应着重抵御来自金融领域的外部输入性冲击，并针对不同行业特征建立异质性外部冲击防范与应对体系。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
萧月 李心丹 陈丽阳 陈潜润
本文基于不确定性冲击视角,系统剖析多元不确定性对国际油价的影响机制,在运用混频模型识别油价波动特征与关键不确定性的同时,结合套期保值效率探讨不确定性对油价的预测能力。研究表明:第一,经济政策层面的不确定性是国际油价波动的底层驱动因素,其中,美国经济政策不确定性影响最大,可更准确地解释并刻画油价长期波动。第二,引入不确定性的策略能更准确地预测油价波动,并在套期保值效率这一微观经济指标上表现更好。其中,考虑期货与现货油价间动态联动及非对称性尾部依赖的对冲策略表现更优。本文在厘清国际油价面临的复杂不确定性的基础上,探讨提升中国经济韧性的策略与路径,对促进我国经济高质量发展具有重要现实意义。
[期刊] 世界农业
[作者]
杨钰莹 王明利 石自忠
本研究基于1995年1月至2018年3月中国鲜奶、奶粉进出口贸易月度数据,借助马尔可夫转换向量自回归(MS-VAR)模型,考察奶产品贸易市场波动的状态转换特征,以及不确定性对贸易市场的冲击影响。研究结果表明:①中国鲜奶、奶粉进出口贸易市场存在3种转换状态,且目前均处于受不确定性冲击影响更大的状态3,即在大幅波动状态中运行;鲜奶市场状态间转换较为频繁,奶粉市场状态间转换相对较少;外部性是造成鲜奶、奶粉市场状态转换的主要原因。②中国鲜奶、奶粉贸易市场受不确定性冲击影响较大,持续时间长,并具有非对称性;当不确定性为主要影响因素时,影响持续时间基本在8个月以上;不同市场状态下,不确定性对鲜奶、奶粉贸易市场进出口量的作用方向存在差异。
关键词：
奶产品 鲜奶 奶粉 进出口贸易 不确定性
[期刊] 浙江社会科学
[作者]
林滨 王弟海
目前中国经济面临极大的不确定性，为了更好应对经济不确定性及其产生的金融违约风险，系统性地评估不确定性冲击对中国经济波动的影响具有重要意义。本文利用中国企业债市场数据构建信用利差指标，实证分析发现信用利差与产出呈负相关、与不确定性指标呈正相关。同时，本文构建局部均衡模型，在理论层面阐明不确定性冲击通过信用利差影响经济波动的传导机制，并证实信用利差包含识别不确定性冲击的信息。最后本文构建新凯恩斯主义动态随机一般均衡模型，将信用利差数据纳入贝叶斯估计，结果表明2007年第二季度至2015年第四季度，不确定性冲击可以解释中国人均实际GDP增长率波动的13.04%，不确定性冲击的模拟数据对中国经济波动具有一定预测能力。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
李政 李薇
选取2000—2021年美国经济、金融、经济政策和地缘风险四类不确定性指数以及全球GDP排行前15国家股市收益率数据，基于多维不确定性冲击框架，运用单因子、双因子和多因子混频波动率GARCH-MIDAS模型，从样本内拟合与样本外预测两个方面实证考察美国不确定性冲击对全球主要国家股市波动的差异化影响。研究表明：美国经济不确定性和金融不确定性对多数国家股市长期波动均有正向推动作用，其中，美国金融不确定性的影响最为广泛；美国金融不确定性是影响中国股市长期波动的主要因素，且中美贸易摩擦主要通过美国金融不确定性传导；美国经济政策不确定性上升会增加俄罗斯和墨西哥股市长期波动，美国地缘风险对意大利股市长期波动存在显著正向影响。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
马续涛 沈悦
考虑到不确定性冲击的存在，本文构建了一个包含银行部门的连续时间ＤＳＧＥ模型，对银行风险承担形成的机制进行了分析，探讨了不确定性冲击对银行风险承担和经济波动的影响，揭示了不确定性冲击影响经济波动的银行风险承担渠道。研究发现，银行风险承担行为与银行资本规模和经济不确定性程度有关。银行资本越充足或经济不确定程度越低，则银行风险承担意愿越强。脉冲响应分析发现，经济基本面冲击对银行资本规模和经济不确定性程度有直接影响，这两种机制共同作用使得冲击得以传播和放大，不确定性冲击是经济波动不可忽视的一个来源。
[期刊] 华南农业大学学报(社会科学版)
[作者]
石自忠 王明利 柳苏芸 崔姹
基于1995年12月至2015年12月中国草食畜产品进出口贸易及不确定性数据,借助马尔科夫转换向量自回归(MS-VAR)模型,考察贸易市场波动的状态转换特征,并测定不确定性冲击影响。研究结果表明:(1)草食畜产品进出口贸易市场在三种状态下进行转换。牛产品市场在2009年之前存在频繁状态转换特征,之后一直在不确定性冲击更大的状态3运行;羊产品市场在2005年之前存在频繁状态转换现象,之后主要在状态3运行。(2)草食畜产品贸易市场不同状态的相互转换概率较低,说明市场存在平滑性,外部作用是状态转换的主要原因。(
[期刊] 浙江金融
[作者]
罗胜涛
本文基于TVP-VAR-DY模型选取国内外8种不确定性指标和3种国际能源大宗商品价格指数进行分析，得到如下结论与建议：第一，全球能源不确定性、全球经济政策不确定性和气候政策不确定性对能源市场存在显著的溢出效应；第二，原油价格波动引发了整个能源市场价格波动，并且还导致其他不确定性的上升；第三，原油价格波动在2007～2009年金融危机期间受到的影响较大，动力煤价格波动在2014～2016年中国地缘政治风险上升和巴黎协定签订期间受到的影响较大，天然气价格波动在2020～022年新冠疫情和俄乌冲突发生期间受到的影响较大；第四，不同时频下波动溢出网络特征有所不同。根据以上实证结论，本文为防范能源价格波动风险提供了有益启示。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
钱爱民 张晨宇
基于地方官员更替的视角，考察了市委书记更替这种政治冲击带来的不确定性风险对微观企业商业信贷行为的影响。研究发现：政治冲击增加了微观企业的风险，使企业的商业信贷能力减弱；政治冲击与商业信贷的负相关关系在非国有企业、政府质量低的地区以及政治关联企业中更为显著，且这种效应因官员异质性而存在差异。为了规避这种不确定性风险，企业会提高会计稳健性，增加现金持有。
[期刊] 技术经济
[作者]
沙楠
在Epstein-Zin-Weil效用函数框架下,用方差风险溢价作为投资者风险厌恶程度的代理变量,并基于股票质量分类和行业分类验证了该做法的合理性。借助CoVAR的分析思想,研究了不同质量股票的不确定性冲击对风险厌恶程度的影响。结果表明:质量越好(差)的股票对风险厌恶程度的影响越大(小),说明股票质量已反映在投资者预期中。
关键词：
方差风险溢价 风险厌恶 不确定性
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
邓创 吴健 王哲
明晰外部不确定性冲击的驱动因素及其对货币政策效果的作用机理，对全面推进中国高水平对外开放进程、确保中国经济安全和可持续发展具有重要政策意义。本文采用高维动态因子模型和两步加权法分离测度中国外部不确定性冲击，并动态甄别冲击来源，通过拓展经典的蒙代尔-弗莱明模型，从理论层面解析外部不确定性因素对数量型与价格型货币政策有效性的影响机制，并在实证检验其传导渠道的基础上进一步考察外部不确定性尾部冲击对中国货币政策效果的非线性影响特征。研究发现：全球金融危机和突发公共卫生事件等极端事件显著推升中国外部不确定性；随着中国对外开放水平的不断提高，更需警惕来自国外的消费、债券市场和银行信贷领域的不确定性冲击；外部不确定性会藉由“避险效应渠道”“利率渠道”和“汇率渠道”影响货币政策调控效果；相较于数量型货币政策，价格型货币政策受外部不确定性，特别是外部金融不确定性的负面影响更为明显。本文的研究为健全极端外部事件冲击下的货币政策调控机制、构建更高水平开放型经济新体制提供了理论依据和经验支撑。
[期刊] 统计研究
[作者]
杨科 郭亚飞 田凤平
本文基于8个维度的48个基础经济金融变量，运用TVP-FAVAR模型构建系统性金融风险的度量指标，采用广义方差分解法构建系统性金融风险的溢出指数，从静态和动态角度对经济政策不确定性（EPU）冲击下全球16个主要国家的系统性金融风险水平和风险溢出状况展开研究，并运用TVP-VAR模型从金融市场和经济基本面两个层面检验EPU冲击下系统性金融风险的跨市场传染机制。研究发现：系统性金融风险与EPU之间存在双向非对称溢出效应，并以EPU对系统性金融风险的冲击为主，发展中国家系统性金融风险对EPU冲击的反应速度更快、程度更大；EPU冲击下，发达国家是全球系统性金融风险的主要溢出方，发展中国家则是主要的风险接受者，并且这一现象随着全球EPU水平的提升而更加显著；各金融子市场和经济部门受EPU直接冲击的时间和程度存在差异，相互之间的风险溢出效应使得系统性金融风险水平进一步攀升；全球EPU对我国EPU的显著冲击更使得国内经济金融市场受到直接和间接的双重影响，风险净溢入水平也远远大于其他发展中国家。本研究对于应对全球经济政策不确定性冲击、防范化解系统性金融风险具有重要意义。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
万良勇 饶静
本文实证研究了不确定性因素对企业现金持有价值的影响。研究发现,当企业面临的宏观、行业及个体的不确定性程度越高时,其现金持有价值也更高,并且这种正向关联在公司治理水平较高的样本组和公司治理水平较低的样本组同时存在。研究还发现,在金融危机期间,企业保守型的高额现金持有政策有助于减缓金融危机带来的负面冲击,并且这种缓冲效应在不确定性程度较高的行业和企业中表现得更为显著。
关键词：
不确定性 金融危机冲击 现金持有价值
[期刊] 经济问题
[作者]
魏中京 张兵兵
首先对全球经济政策不确定性影响国际粮食价格波动的内在机理进行了深入解析。随后采用HP滤波方法对国际粮食市场上玉米、大米、大豆和小麦等4种主要农产品的价格波动进行了测度,并基于全球经济政策不确定性指数,通过构建的5变量SVAR模型进行了经验分析。结果显示:在面对全球经济政策不确定性冲击时,不同粮食品种的反应程度和响应轨迹也有所不同;在样本期内,玉米价格波动呈现出"双峰型"负效应和"单峰型"正效应的响应轨迹,但这两种效应的响应程度均较为微弱,这表明经济政策不确定性冲击对玉米价格波动的影响并不强烈;大米价格波动
[期刊] 国际金融研究
[作者]
卜林 赵航 凡慧敏
在全球地缘政治格局和经贸关系网络化与复杂化的背景下,度量不确定性风险对全球外汇市场的影响具有重要的研究价值。基于GARCH-MIDAS模型,本文利用混频数据探讨了地缘政治风险、经济政策不确定性对各国汇率波动的影响,并对全球不确定性风险的跨国溢出效应进行估计和预测。研究结果表明,多因子GARCH-MIDAS模型可以更好地捕捉跨国溢出效应长期成分的变化趋势。各国汇率水平对本国地缘政治风险冲击的反应在方向和程度上并不一致。各国汇率水平与国内经济政策不确定性之间大多呈现显著的同向变动关系。
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