- 年份
- 2024(8608)
- 2023(12542)
- 2022(10490)
- 2021(9575)
- 2020(8126)
- 2019(17483)
- 2018(17041)
- 2017(32893)
- 2016(17408)
- 2015(19073)
- 2014(18628)
- 2013(17829)
- 2012(15960)
- 2011(14306)
- 2010(14560)
- 2009(14379)
- 2008(13363)
- 2007(12054)
- 2006(10546)
- 2005(9941)
- 学科
- 济(59985)
- 经济(59880)
- 管理(55464)
- 业(54571)
- 企(45815)
- 企业(45815)
- 融(28465)
- 金融(28462)
- 银(27330)
- 银行(27316)
- 行(26291)
- 方法(25293)
- 中国(24974)
- 财(23909)
- 制(22445)
- 数学(21747)
- 数学方法(21484)
- 农(16720)
- 务(16488)
- 财务(16445)
- 财务管理(16409)
- 业经(15841)
- 企业财务(15692)
- 体(13793)
- 学(12036)
- 地方(11977)
- 体制(11895)
- 贸(11808)
- 贸易(11796)
- 理论(11741)
- 机构
- 学院(236252)
- 大学(234347)
- 济(96482)
- 经济(94293)
- 管理(88400)
- 研究(75717)
- 理学(74872)
- 理学院(74120)
- 管理学(72812)
- 管理学院(72377)
- 中国(68760)
- 财(53214)
- 京(47890)
- 科学(43694)
- 财经(41086)
- 中心(38002)
- 经(37227)
- 所(36998)
- 江(35904)
- 农(35611)
- 研究所(33081)
- 业大(31647)
- 经济学(31383)
- 财经大学(30908)
- 北京(29873)
- 州(29540)
- 经济学院(28322)
- 农业(27726)
- 院(27513)
- 范(27343)
- 基金
- 项目(155475)
- 科学(123246)
- 研究(114630)
- 基金(114593)
- 家(98817)
- 国家(98010)
- 科学基金(85201)
- 社会(74684)
- 社会科(70975)
- 社会科学(70960)
- 省(60793)
- 基金项目(59630)
- 自然(54165)
- 自然科(52954)
- 自然科学(52939)
- 教育(52915)
- 自然科学基金(52006)
- 划(50587)
- 资助(46958)
- 编号(45888)
- 成果(37707)
- 重点(35181)
- 制(34525)
- 部(34472)
- 创(33623)
- 发(32419)
- 课题(31936)
- 性(31892)
- 创新(31525)
- 国家社会(31462)
共检索到364658条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 管理世界
[作者]
方意 荆中博
本文将降价抛售传染机制和破产传染机制同时纳入到银行网络模型中，以研究变动冲击下的风险生成机理。特别地，本文构造了适合分析多轮传染、不同冲击下的时间维度以及机构、资产空间维度系统性风险相关指标，并创新性构建度量机构之间、资产之间的间接关联性指标。研究发现，不同力度的冲击作用下，由于大量银行去杠杆或者存在银行破产现象而导致系统性风险呈现跳跃式上升趋势。在小冲击下，主要通过去杠杆降价抛售传染机制生成风险，大冲击下则主要通过银行破产传染机制生成风险。影响因素方面，银行体系间接关联性越强、银行杠杆偏度越低以及杠杆水平越高，银行业系统性风险越大。特别地，杠杆偏度指标对系统性风险的影响作用比杠杆水平指标更强。
[期刊] 财贸研究
[作者]
沈悦 郭培利 李巍军
通过构建因子增广的系统性金融风险信息集，全面考察房价冲击下因子如何动态演变生成系统性金融风险。结果表明：房价上涨时风险潜伏累积，短期内金融稳定性表面显示被加强；房价下跌时风险暴露迅速，对资金链断裂危及最重。＂房价下跌→融资成本增加、资金价格波动→不良贷款膨胀→系统性金融风险生成＂机制有效。进一步细化房价为新房和二手房后发现，前者价格下降相对后者对系统性金融风险威胁更加强烈和持久。
关键词：
房价 系统性金融风险 新房 二手房
[期刊] 经济纵横
[作者]
乔木子 宋玉臣
研究发达经济体——美国、欧盟和日本货币政策对我国系统性金融风险的外部冲击效应,运用具有随机波动的SV-TVP-VAR模型构建以我国系统性金融风险指标、利率和汇率(美元、欧元和日元)为变量的脉冲响应函数,分析其时变特征和响应机制。实证结果表明,美国、欧盟和日本的货币政策会对我国金融市场稳定造成不同程度的冲击,与我国形成的利差及对人民币升值的预期都会导致大量跨境资本流入我国,增加系统性金融风险发生的可能。因此,必须防范其他国家货币政策冲击所带来的风险,加强对跨境资本流动的监管,并健全金融监管体系,以维护金融稳
关键词：
发达经济体 货币政策 系统性金融风险
[期刊] 商业经济研究
[作者]
李春妮
本文构建了包含外生变量的向量自回归模型分析我国的系统性金融风险,引入了外生变量区域经济发展情况,并利用广义脉冲响应函数进一步测算了我国各省域的系统性金融风险,采取空间溢出效应对该风险的生成机理与传染机制进行了进一步的研究。研究表明,系统性金融风险的传染具备较强非对称性质,风险的传染源主要来自我国东部经济较为发达的省域,经济发展模式相对单一的省份受风险传染的可能性更高。
关键词：
系统性金融风险 向量自回归 传染机制
[期刊] 财贸经济
[作者]
周爱民 赵业翔
基于价格冲击下银行网络的直接损失特征，本文建立了多轮资产抛售(MR-FS)模型，构建了可内嵌于理论模型中的系统性风险相关指标，分析了银行间直接关联传染和间接关联传染过程，探讨了“网络和机构”双视角下资产抛售全链条机制，进而对价格冲击下中国银行网络系统性金融风险微观生成机制进行研究。研究发现，系统性金融风险是否显著积累的关键在于市场风险传染与资产抛售主体、个体抛售行为之间的交互作用。其中，小冲击下以小型银行系统去杠杆抛售为主的传染机制不会显著积累系统性风险；大冲击下以大、中型银行系统破产抛售为主的传染机制会跳跃式积累系统性风险。在传染风险来源方面，系统性脆弱集是外部风险的直接“放大器”,系统性传染集是抛售传染风险的主要风险来源。在风险影响因素方面，银行风险指标对系统性风险的影响效力与价格冲击大小显著相关。进一步研究发现，防范化解系统性风险需要重点关注网络脆弱性(包括杠杆水平和杠杆偏度)和规模集中度(包括资本的向上、向下集中度)。本文的研究为间接关联理论下系统性风险生成机制提供了中国视角下的经验证据，为监管部门开展异质性监管、识别抛售风险来源提供了理论依据。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王智茂 杨森
伴随着我国金融业对外开放步伐的加快，我国短期跨境资本流动规模也在进一步扩大，从而使金融系统及宏观经济的平稳运行受到严峻挑战。文章通过构建SV-TVP-VAR模型深入分析了短期跨境资本流动对我国系统性金融风险的冲击影响，同时探究了货币政策对两者的调控效果。结果表明：短期跨境资本流入增加在一定程度上能够平抑系统性风险，这一效应在国内外金融市场动荡时期更为显著；“价格型”货币政策相较于“数量型”货币政策对系统性金融风险的调控作用更为明显；此外，货币政策也会通过跨境资本流动对系统性金融风险产生间接调控效果。但在国际金融危机期间，受跨境资本外流压力的影响，货币政策间接调控效果失效。
[期刊] 经济科学
[作者]
方意 邵稚权
防范输入性金融风险对我国维护金融稳定具有重要意义。本文分析了各类重大冲击下我国输入性金融风险的演变规律、作用渠道以及防控政策的实施效果。研究发现：关于演变规律，重大金融冲击或贸易摩擦事件发生时，需要防范来自全球股票市场的风险输入；公共卫生事件或地缘政治冲突发生时，全球债券和黄金市场的风险输入是我国金融市场波动的重要来源。关于作用渠道，重大金融冲击和贸易摩擦事件发生时，我国经济景气程度上升能抑制输入性金融风险，投资者负面情绪会加剧输入性金融风险恶化。关于政策应对，可采取价格型、结构型货币政策和外汇审慎政策应对输入性金融风险。
关键词：
重大冲击 输入性金融风险 金融风险防控
[期刊] 中国金融
[作者]
管涛
鉴于中短期世界经济前景不明、国际金融市场大幅振荡,未来不排除出现阶段性的全球流动性偏紧。我国宏观调控应适时微调,避免出现国内国际紧缩双碰头改革开放30年尤其是加入世界贸易组织10年来,我国日益融入金融全球化、经济一体化。如何在扩大开放中防范各类经济金融风险,是进一步提高对外开放水平、保障国家经济金融安全的重要内容。
[期刊] 统计研究
[作者]
杨科 郭亚飞 田凤平
本文基于8个维度的48个基础经济金融变量，运用TVP-FAVAR模型构建系统性金融风险的度量指标，采用广义方差分解法构建系统性金融风险的溢出指数，从静态和动态角度对经济政策不确定性（EPU）冲击下全球16个主要国家的系统性金融风险水平和风险溢出状况展开研究，并运用TVP-VAR模型从金融市场和经济基本面两个层面检验EPU冲击下系统性金融风险的跨市场传染机制。研究发现：系统性金融风险与EPU之间存在双向非对称溢出效应，并以EPU对系统性金融风险的冲击为主，发展中国家系统性金融风险对EPU冲击的反应速度更快、程度更大；EPU冲击下，发达国家是全球系统性金融风险的主要溢出方，发展中国家则是主要的风险接受者，并且这一现象随着全球EPU水平的提升而更加显著；各金融子市场和经济部门受EPU直接冲击的时间和程度存在差异，相互之间的风险溢出效应使得系统性金融风险水平进一步攀升；全球EPU对我国EPU的显著冲击更使得国内经济金融市场受到直接和间接的双重影响，风险净溢入水平也远远大于其他发展中国家。本研究对于应对全球经济政策不确定性冲击、防范化解系统性金融风险具有重要意义。
[期刊] 金融研究
[作者]
张曙光 张平
化解金融风险，防范外部冲击张曙光张平１９９７年７月，泰国发生金融动荡，迅即波及东南亚诸国，也冲击了我国的香港和台湾地区，进入第四季度，扩展到韩国、日本，造成各该国货币大幅贬值，经济增长明显下降。与此形成显明对照，中国经济运行的基本格局却呈现出低通胀下...
[期刊] 财经科学
[作者]
黄苑 卢露 陈源
本文基于2008—2016年14家上市银行数据,使用Br i dge-Sampl i ng方法和网络模型,对我国股市冲击压力情景下银行系统性风险的测度和演化问题进行考察。结果表明,银行系统性风险在2008Q2—2009Q1和2014Q2—2014Q3等时期中相对较高,基于股市冲击压力情景的系统性风险测度方法对我国较为适用。当股市下跌幅度达到一定程度时,源于股市冲击的市场风险可能演变为系统性风险,风险演化过程与银行间双边净额结算比例、破产成本调整规定和系统重要性银行监管措施等紧密相关。我国应密切重视股份制银行风险传染的特殊性,加强股市冲击所引发的市场风险管控,及时出台相关政策防范银行系统性风险。
关键词：
银行系统性风险 股市冲击 压力情景
[期刊] 财经科学
[作者]
黄苑 卢露 陈源
本文基于2008—2016年14家上市银行数据,使用Br i dge-Sampl i ng方法和网络模型,对我国股市冲击压力情景下银行系统性风险的测度和演化问题进行考察。结果表明,银行系统性风险在2008Q2—2009Q1和2014Q2—2014Q3等时期中相对较高,基于股市冲击压力情景的系统性风险测度方法对我国较为适用。当股市下跌幅度达到一定程度时,源于股市冲击的市场风险可能演变为系统性风险,风险演化过程与银行间双边净额结算比例、破产成本调整规定和系统重要性银行监管措施等紧密相关。我国应密切重视股份制银
关键词：
银行系统性风险 股市冲击 压力情景
[期刊] 南方金融
[作者]
于品显
目前,我国学界和业界对系统性金融风险的定义、内涵和传播路径等问题的研究尚不够深入。本文在比较和借鉴国内外相关研究成果的基础上,界定系统性金融风险的定义和内涵,论述系统性金融风险的全局性、内生性、传染性、或然性等基本特征,进而研究系统性金融风险的传播机制:从金融机构之间的关系来看,银行间拆借市场是系统性金融风险的主要传播渠道,金融衍生品则成为助推系统性金融风险产生的一个重要载体;从支付结算系统来看,支付结算系统的崩溃会造成金融市场流动性快速枯竭,进而导致整个金融系统的瘫痪;从市场信心因素来看,银行挤兑造成金融风险在金融体系当中跨市场传染,而非银行金融机构出现的投资人大量结清或赎回交易头寸现象也是金融风险跨市场传染的重要表现形式;从资产价格层面来看,在金融机构所持资产高度相关的情形下,资产价格波动容易导致金融机构产生羊群行为,进而产生流动性急剧收缩、资产负债表迅速恶化的系统性风险。为此,要准确理解和掌握金融风险传播的规律性,摸清金融风险源,加强风险源头治理,对于金融体系中源头性、倾向性的风险问题及时、果断采取应对措施,切断风险传播渠道,降低风险传染性,防止发生系统性金融风险。
[期刊] 金融研究
[作者]
王叙果 蔡则祥
中国客观存在严重的系统性金融风险,但却没有转化为金融危机,形成了令西方世界困惑的“中国之谜”,“谜底”就是中国有效的隐性政府担保机制。本文系统分析了政府担保机制发挥作用的原理,指出该机制的局限性,也提出了以保持社会稳定为基础的担保机制的修正思路。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
