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[期刊] 财贸研究
[作者]
陈德胜 冯宗宪
外部信用评级将融资过程与信用分析过程相分离,为资金供需双方的信息缺口开辟通渠,降低投资人信息不对称的信息搜寻成本和融资企业的交易成本,提高金融管理效率和市场效率。本文对外部信用评级与违约率、回收率、转移矩阵等风险信息隐含间的关系以及不同评级机构间的信用评级差异的国际最新研究成果进行了综合评述。
关键词：
外部信用评级 违约率 回收率 转移矩阵
[期刊] 生态经济
[作者]
钟诗雨 张晓敏 吴佳 邬娜 封强 傅泽强
在对国内外现有隐含碳研究文献进行阅读梳理的基础上，从隐含碳的定义、内涵、研究趋势和测算方法出发，重点关注投入产出法在隐含碳研究中的应用，总结现有研究的成果与不足，并提出投入产出法在隐含碳研究中的应用展望。总结得出：隐含碳是各行业产品和服务在全生命周期中的直接和间接碳排放之和，可从生产侧和消费侧两个角度诠释；隐含碳核算方法包括生命周期法和投入产出法，其中投入产出法应用较广，是隐含碳研究的主流方法；投入产出法主要应用于生产、贸易领域的测算及影响因素分析，研究隐含碳在产业部门和地区之间的转移；隐含碳研究客观上将呈现出核算方法精细化、研究尺度具体化、应用场景多元化趋势。今后研究可综合集成多种方法，弥补投入产出法的缺陷，使其在隐含碳核算、隐含碳流动驱动机制、隐含碳排放情景预测等方面发挥更大作用。
关键词：
碳排放 隐含碳 投入产出 测算方法
[期刊] 生态经济
[作者]
田旭 耿涌 马志孝 董会娟 吴瑞 刘文婧
以中国对外贸易为基础,对中国对外贸易中的隐含流进行综述。总结分析了中国对外贸易现状以及贸易中隐含流的内涵,并对隐含能源、隐含排放、虚拟水、虚拟土地以及隐含太阳能等贸易中主要隐含流进行综述,包括各隐含流的研究内容、研究方法、研究尺度以及存在的不足,最后对中国对外贸易中隐含流研究进行展望。
关键词：
中国 对外贸易 隐含流 综述
[期刊] 生态经济
[作者]
钟诗雨 张晓敏 吴佳 邬娜 封强 傅泽强
在对国内外现有隐含碳研究文献进行阅读梳理的基础上，从隐含碳的定义、内涵、研究趋势和测算方法出发，重点关注投入产出法在隐含碳研究中的应用，总结现有研究的成果与不足，并提出投入产出法在隐含碳研究中的应用展望。总结得出：隐含碳是各行业产品和服务在全生命周期中的直接和间接碳排放之和，可从生产侧和消费侧两个角度诠释；隐含碳核算方法包括生命周期法和投入产出法，其中投入产出法应用较广，是隐含碳研究的主流方法；投入产出法主要应用于生产、贸易领域的测算及影响因素分析，研究隐含碳在产业部门和地区之间的转移；隐含碳研究客观上将呈现出核算方法精细化、研究尺度具体化、应用场景多元化趋势。今后研究可综合集成多种方法，弥补投入产出法的缺陷，使其在隐含碳核算、隐含碳流动驱动机制、隐含碳排放情景预测等方面发挥更大作用。
关键词：
碳排放 隐含碳 投入产出 测算方法
[期刊] 金融评论
[作者]
胡志浩 李淼
隐含波动率作为波动率的重要子分支,在金融产品定价、风险对冲以及未来已实现波动率预测方面起着极其重要的作用。本文综述了隐含波动率的研究情况,以期扩展对期权期货市场的理解。本文首先基于市场不完备的三种解释,分为波动率随机性、价格异常值和金融市场交易费用这三个阶段对隐含波动率的研究进行综述。之后,本文就隐含波动率在风险管理和期权定价方面的应用成果进行总结。最后,本文简述隐含波动率的未来研究方向及意义。
关键词：
隐含波动率 风险管理 期权定价
[期刊] 技术经济
[作者]
余晓泓 彭雨舸
首先总结了国际贸易中隐含碳的测算方法,从测算方法——单区域投入产出模型和多区域投入产出模型——的角度,对国际对外贸易中隐含碳的研究进行了述评。然后对当前流行的多区域投入产出模型的不确定性研究进行综述。接着对中国对外贸易中隐含碳的研究进行评述。最后在前文的基础上探讨了隐含碳研究的未来方向。
关键词：
国际贸易 隐含碳 文献综述
[期刊] 统计与决策
[作者]
李咏梅 田增瑞
现代信用风险模型主要分为结构法模型和简约法模型。这两类模型各有特点,但总体上是围绕着违约时间、违约概率、违约债券定价、违约的可预测性等问题展开,两类模型各自的特点也都缘于对这些关键问题的不同假定或处理方法。传统的结构法模型和简约法模型都是基于完全信息条件下的信用风险模型。近年来一些学者放松了关于完全信息的假定,建立了非完全信息的信用风险模型,使信用风险的评估和预测更加接近现实。
关键词：
信用 信用风险 模型 研究
[期刊] 管理现代化
[作者]
郑大川
信用评级模型经历了主观判断法、参数统计计量模型、非参数模型三个大的发展阶段,已经越来越侧重于基于真实数据的风险计量,而逐渐减弱了主观判断的因素。文章对各主要方法进行了详细的比较,指出现有方法的共有缺陷。最后指出,由于面板数据模型的独特优点,基于面板数据的离散响应模型将会是信用风险计量一个好的发展方向。
关键词：
商业银行 信用风险 信用评级模型
[期刊] 管理现代化
[作者]
郎香香 田亚男
债券信用评级作为衡量和限制风险的工具,对风险资本的配置发挥关键作用。已有学者从不同视角研究债券信用评级相关问题,但尚未形成系统的研究框架。鉴于此,首先,从理论上介绍能够解释影响债券信用评级的三种机制;其次,介绍了双评级、多评级在评级市场发挥的作用——"评级选购"、信息生成、监管认证;最后,结合现有研究现状构建了信用评级的研究框架,以期为国内学者开展同类研究起到抛砖引玉的作用。
关键词：
债券信用 信用评级 评级选购 双评级
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
易传和 刘炼
随着利率市场化改革的深入,隐含期权将成为我国商业银行普遍存在的利率风险问题,对这些隐含期权利率风险的忽略有可能给银行造成重大损失。基于期权调整的有效持续期和凸度是衡量银行隐含期权利率风险的主要技术指标。对于隐含期权的利率风险应从契约上加以防范,并可运用证券化技术转移、建立基于期权调整利差模型的利率定价机制、科学匹配有效持续期和引入利率衍生工具等途径进行全面控制。
[期刊] 财经研究
[作者]
倪中新 郭婧 王琳玉
文章研究了上证50ETF期权隐含波动率微笑形态中包含的风险信息。实证分析发现,隐含波动率微笑倾斜对股票市场收益有显著的预测能力。隐含波动率微笑倾斜程度越高,未来的股票收益越低。隐含波动率微笑倾斜形态的预测能力在未来12周之内非常稳定,在未来12周到24周之间开始减弱。在更换隐含波动率微笑倾斜程度的测度方法以及加入控制变量后,上述结论仍成立。此外,上证50ETF期权隐含波动率微笑倾斜程度不仅对上证50指数的未来走势有显著的预测能力,而且对其成分股也有显著的定价能力。文章进一步分析了期权隐含波动率水平,发现这一指标能够显著预测上证50指数收益,但对成分股却没有定价能力。这表明与波动率本身相比,期权隐含波动率的微笑倾斜程度是更好的股票风险溢价因子。
[期刊] 投资研究
[作者]
王浩 刘士达 刘淳
信用评级研究对于信息发现、资产定价和金融监管有重要的学术和应用价值。本文回顾了信用评级理论和实证研究文献。信用评级的主要功能包括信息发现,监督协调和监管区分。文献发现了几类重要的影响评级质量的因素:市场竞争与声誉机制,利益冲突,监管对评级的依赖和被评级产品的复杂性。本文探讨了如何从决利益冲突、监管方法以及评级方式等角度提升评级质量。
[期刊] 征信
[作者]
武钰
1933年启用依赖评级的监管规则(RDRs)以来,学者研究了RDRs监管对评级风险的影响,结果表明,RDRs监管明显地助长了评级风险。今后,监管当局应弱化金融监管对评级的依赖,通过取消NRSRO或类似指定、允许适度的评级竞争,有限使用发行人付费模型,并限制发行人付费模型下发行人对评级机构的选择权,强化评级机构法律和社会责任等方式,减轻RDRs监管的负面影响。
关键词：
信用评级 金融监管 RDRs 评级风险
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王倩 Hartmann-Wendels 王煦逸
次贷危机可以说是近期最热门的话题之一。次贷导致的信用危机通过传染影响了整个金融机构。在这篇文章中,我们深入的研究了信用风险传染的主要模型,由于建模方式的不同,影响了对信用衍生产品价格的确定。能够正确的理解这些模型的基本思想,多我们理解次贷传染的整个过程有着重要的意义。文章从简约模型和结构模型的框架下,深入探讨了现有的传染模型。通过这篇文献的深入研究,能为我们在这个基础上研究信用违约传染问题奠定了基础。
关键词：
信用传染 次贷风险 组合建模
文献操作()
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文献计量分析
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