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[期刊] 价格理论与实践
[作者]
曹先磊 张颖 杜茂宝
本文基于２０００年１月－２０１６年４月我国饲料市场月度价格数据，利用门槛ＡＲＣＨ模型和信息冲击曲线，分析了信息冲击对我国饲料产品价格波动的影响及不同属性信息对不同饲料产品价格波动影响的差异情况。研究表明：信息冲击对样本饲料产品的价格波动影响显著，呈现一定的非对称性；正向信息对主要饲料产品价格波动的影响大于负向信息；信息冲击对不同饲料产品类型价格波动的影响存在一定的差异。基于分析结论，本文提出建议：未来应建立覆盖饲料生产、流通和消费等领域的综合性信息数据库，加强饲料产品市场信息的收集和发布，完善饲料产品价格信息的监测和预警机制。此外，本文还提出中小饲料企业应加强饲料生产和销售信息管理，而种养农户．．．
[期刊] 中国农业资源与区划
[作者]
田文勇 石国望
[目的]揭示我国鸡饲料市场价格的波动特征和规律。[方法]选用HP滤波、ARCH类模型,运用2001—2016年我国蛋鸡和肉鸡饲料月度市场价格统计数据,分析我国蛋鸡和肉鸡配合饲料市场价格的波动特征和规律。[结果](1)肉鸡饲料价格整体高于蛋鸡饲料价格,但两种饲料价格波动走势相似,总体波动呈"W"型,都经历4个阶段,大致分别呈"V""U""/"和倒"U"型,两种饲料价格波动率序列均具有明显的"右偏、尖峰、厚尾"特征,且都不服从正态分布;(2)两种饲料价格均存在显著的ARCH效应,且两者价格波动率具有明显的集聚效应,持续性特征比较明显,价格冲击对两者价格波动的影响持续时间长;两种饲料市场均不存在"高风险高回报"特征;两者价格波动具有显著的非对称性,且价格上涨信息引发的波动比价格下跌信息引发的波动要大。[结论]我国蛋鸡和肉鸡配合饲料市场价格的波动特征和规律相似且一致。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
田文勇 姚琦馥
我国蛋鸡和肉鸡配合饲料市场价格波动对家禽产业的健康稳定发展至关重要,因此,对其价格波动研究很有必要。本文利用2001-2018年月度市场价格统计数据,选用HP滤波、ARCH类模型分析我国蛋鸡和肉鸡配合饲料市场价格的波动特征和规律。结果表明:(1)肉鸡饲料价格整体高于蛋鸡饲料价格且两种饲料价格波动走势相似,大致经历四个波动周期,分别呈"V、U、/、W型",两种饲料价格波动率序列均具有明显的"右偏、尖峰、厚尾"特征,且都不服从正态分布;(2)两种饲料价格均存在显著的ARCH效应,且两者价格波动率具有明显的集聚效应,持续性特征比较明显,价格冲击对两者价格波动的影响持续时间长;两种饲料市场均不存在"高风险高回报"特征;两者价格波动不存在显著的非对称性。
[期刊] 中国农业资源与区划
[作者]
王鑫 王明利
[目的]高饲料成本与低畜禽价格的双重挤压导致养殖户利润持续下滑，甚至亏损。研究饲料价格波动对畜产品价格的传导效应及影响程度，有助于为政府、养殖户提供调控策略，确保养殖户利润和产业持续健康发展。[方法]文章基于2008年1月-2023年8月中国主要饲料和畜产品价格，运用时变参数向量自回归模型研究饲料与畜产品市场之间的价格波动传导响应机制和传递时效。[结果](1)饲料价格波动冲击并非畜产价格长期波动的主要原因，应对饲料价格波动时，猪肉市场和鸡肉市场的反应相似，羊肉市场和牛肉市场的反应相似；(2)饲料价格波动对猪肉价格存在显著的负向影响效应，玉米、豆粕价格每上涨1%，猪肉价格增长率分别约下降0.003%、0.006%，玉米价格波动冲击对鸡肉价格存在短期为负长期为正的反转效应；(3)饲料价格波动冲击对猪肉市场的影响持续10个月左右，对鸡肉、羊肉、牛肉市场影响持续15个月左右，除鸡肉市场外，玉米价格波动对畜产品市场的冲击作用较豆粕而言更为迅速。[结论]基于此，提出鼓励养殖户使用风险管理工具；加强非常规原料替代力度、加强战略性采购；完善价格参数采集体系和采集标准，逐步建立价格保险机制等政策建议。
[期刊] 金融研究
[作者]
范志勇 向弟海
本文运用向量自回归(VAR)的方法研究了名义汇率和国际市场价格波动对中国国内价格水平的影响。通过计量研究我们可以发现,国内生产者价格的短期波动主要归因于进口价格冲击,而消费者价格的短期波动则主要是进口价格和货币供给冲击造成的。货币供应量波动对国内价格水平的影响力要强于名义汇率和进口价格波动,而且是导致消费者价格波动的主要原因之一。名义汇率对进口价格和国内价格水平波动影响力有限,也不是导致国内价格波动的主要原因。
关键词：
名义汇率 进口价格 货币供给 通货膨胀
[期刊] 统计与决策
[作者]
李俊茹 石自忠 胡向东
猪粮安天下，近年来非洲猪瘟、新冠肺炎疫情给生猪保供给、稳价格带来巨大压力与挑战。为探究双疫情冲击对生猪市场价格的影响，厘清双疫情冲击影响机理，文章基于2005年第1季度至2021年第3季度中国生猪市场价格和双疫情基础数据，借助TVP-VAR-SV模型进行实证分析。研究结果表明：双疫情冲击对生猪市场价格的影响具有明显时变特征，是推动价格呈现周期性波动的重要原因；非洲猪瘟疫情带来的冲击影响较新冠肺炎疫情更大，前者总体表现为推动作用，后者则为抑制作用；不同生猪市场价格所受影响存在差异，在产业链由前到后表现出减弱态势，仔猪价格所受影响相对更大；双疫情冲击对生猪市场价格的冲击影响持续时间较长。因此，应建立健全不确定性响应机制，强化生猪应急保障能力，多渠道多方式夯实生猪产业有序发展和市场稳定运行基础。
[期刊] 农业现代化研究
[作者]
石自忠 胡向东
本轮重大动物疫情致使生猪市场剧烈波动并造成较大经济社会影响，国家密集出台的系列调控政策可能存在加深市场波动、压缩“猪周期”等风险。为探究生猪市场价格波动的疫情冲击机理和政策调控效果，基于2005年第1季度至2021年第3季度中国生猪市场价格、生猪疫情及政策指数，采用TVP-VAR-SV模型进行实证分析。研究结果表明：疫情冲击和政策调控对生猪市场价格影响具有明显时变和周期性特征，疫情冲击更多表现为价格上涨的周期性推动作用，是生猪市场价格周期性波动的重要驱动因素。生猪政策往往是逆周期调控，但调控政策存在一定错配问题，加深了生猪市场波动、压缩了原有“猪周期”。疫情冲击对生猪市场价格影响较政策调控更大，政策调控作用在非洲猪瘟疫情发生之后更为明显，更多表现为推动价格下行。政策调控较疫情冲击存在弱滞后性和持续性，说明政策实施在连续性和稳定性方面仍需发力。建议强化生猪市场应对不确定性能力，优化调整生猪政策支持体系，进一步夯实生猪产业有序发展及市场平稳运行基础。
[期刊] 南京农业大学学报(社会科学版)
[作者]
肖忠意 周雅玲
运用2005—2011年我国肉类农产品和国际饲料粮的周价格数据,利用GARCH类模型分析了我国肉类农产品价格的波动规律。研究表明我国猪肉、牛肉和羊肉价格波动均具有异方差效应和波动集聚性特征,且猪肉具有高价格波动高溢价的特征。进一步利用DCC-GARCH模型分析我国肉类农产品价格与国际饲料粮价格的动态关系。研究表明两者之间具有显著的持续性的时变相关性特征;三种肉类农产品对国际大豆和豆粕期货价格波动的反应显著,而对国际玉米期货价格波动的反应不敏感;且三种肉类农产品价格溢价率对国际饲料粮价格波动的反应方式和程度各异。
[期刊] 财贸经济
[作者]
马宇
本文利用2001—2008年的季度数据,通过回归分析、脉冲响应分析以及误差方差分解等方法研究了外部冲击、公众预期与我国价格水平波动之间的关系。几种方法的研究结果基本一致,即物价下跌的主要原因不是消费者信心不足,而是进口原材料价格下跌、出口需求下降和民间投资回落。为避免陷入通货紧缩,我国应继续加大投资计划,采取措施促进出口。
关键词：
外部冲击 公众预期 通货紧缩
[期刊] 中国农业资源与区划
[作者]
潘方卉 王宁 朱枨梓
[目的] 猪肉价格周期波动一直是困扰生猪产业健康发展的难题，因此研究饲料成本“保险+期货”模式稳定猪肉市场价格的效果具有重要理论和现实意义。[方法] 如果玉米、生猪和猪肉市场之间存在着价格波动传导机制，那么饲料成本“保险+期货”模式就可以通过稳定玉米饲料价格来缓解猪肉市场价格波动，因此应用非对称BEKK-MGARCH模型和DCC-MGARCH模型研究玉米、生猪和猪肉市场之间的价格波动传导机制和动态关联程度。[结果] 生猪和猪肉市场对负向冲击的反应程度明显高于对正向冲击的反应程度，即存在非对称价格波动传导效应；玉米（生猪）市场与猪肉市场之间存在着双向价格波动溢出效应，表明降低玉米和生猪市场价格波动水平有助于稳定猪肉价格，因此饲料成本“保险+期货”模式可以起到稳定猪肉价格的效果；DCC-MGARCH模型的估计结果也支持上述结论，同时发现玉米市场政策调整和重大外界冲击会降低玉米和生猪（猪肉）市场之间的动态关联度，从而削弱饲料成本“保险+期货”模式的实施效果。[结论] 减少玉米市场不必要的政策干预，提升应对重大外界冲击的能力可以提高饲料成本“保险+期货”模式稳定猪肉价格的效果；缺乏风险规避工具的农产品市场可以利用关联市场上的风险规避工具，间接实现自身价格的稳定。
[期刊] 农业技术经济
[作者]
张喜才 张利庠 卞秋实
本文根据生猪产业链上中下游各个环节产品价格的月度数据,构建了结构向量回归模型,利用脉冲响应函数和方差分解分析了外部冲击对生猪产业链价格体系传递的影响。研究表明,生猪价格是整个生猪产业链价格体系的核心,外部冲击对生猪价格的影响达到5%,而且以2%～5%不等的水平迅速传导给猪肉、仔猪、饲料等环节。外部冲击对于生猪价格自身的波动影响达到90%,对猪肉价格波动和仔猪价格波动解释力最高也达到20%。
关键词：
外部冲击 生猪价格 VAR模型
[期刊] 管理世界
[作者]
张利庠 张喜才
本文根据2001～2009年农业产业链上中下游各个环节产品的月度价格数据,构建了向量自回归模型,以产业链的视角研究外部冲击对农产品价格波动的影响。结果表明:外部冲击对产业链中农产品的价格波动有重要影响,短期内可使初级农产品价格波动幅度扩大3～5倍,但对产业链中不同环节的影响存在差异。水稻、小麦等粮食产业链主要受气候、自然灾害等对产业生产自身造成的冲击,其对稻米、小麦的价格波动的解释程度均达到95%左右。大豆、生猪、肉鸡等产业链市场化程度较高,除受生产影响外,国际贸易、汇率等外部冲击的影响也较大,解释程度达到10%～30%,且产业链中的价格波动范围较广。最后,提出了应对外部冲击对农产品价格影响的...
[期刊] 农业技术经济
[作者]
罗锋
本文采用2001年8月至2010年12月的月度数据,在控制了国内影响因素基础上,运用SVAR模型对影响国内农产品价格波动的各种,外部冲击因素进行了实证分析。结果发现,外部冲击因素对我国农产品价格波动的影响日益显著。其中,国际农产品价格波动的贸易传导影响最大,石油价格的贡献排在第二,外部需求和国际投机资金对国内农产品价格有较强的影响,人民币有效汇率的影响不大。稳健性分析表明结论是可靠的。
[期刊] 价格月刊
[作者]
沈嘉妍 王芳 张晓华
通过分析近年来饲料价格与生猪养殖成本变动的情况:饲料成本与仔猪成本占养殖总成本的比重基本保持稳定,而人工成本比重呈现上升的趋势;配合饲料价格和玉米价格是导致饲料成本上升的主因,而豆粕对饲料成本的影响不显著;配合饲料价格波动会在短期内影响仔猪成本,长期影响则趋于稳定;生猪养殖的成本要素之间也存在关联,其中饲料成本是构成仔猪成本变动的重要原因。基于以上结论提出几点建议:进一步完善生猪饲料价格波动预警机制;鼓励饲料科技创新,努力提高饲料转化率;促进规模化、专业化养殖,加强环保设施建设。
关键词：
饲料价格波动 生猪养殖成本
[期刊] 投资研究
[作者]
徐枫 范达强 谢丹
本文针对中国股票市场的特殊情况,改进了波动性模型和隐藏性假说模型,利用中国股票市场的日内交易高频数据实证检验了私有信息对股票市场价格波动的影响。研究发现:私有信息确实存在并对我国股票市场日内交易价格收益率的波动产生了显著性的影响,主要表现为知情交易者为了获得最大的收益,采用了特定的交易类型来避免信息的过快泄露,从而使得市场中的价格变动比率与成交量占比不成比例。
关键词：
私有信息 股票市场 价格波动性
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