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[期刊] 财会通讯
[作者]
袁金宇
人民币兑美元汇率波动幅度扩大,货币间双向波动态势增强,令人民币汇率走势更加难以判断,直接加大了外贸企业面临的外汇风险;面对汇率变动剧烈的市场,风险逆转期权组合既能使企业摆脱不利的汇率波动,又能使企业从有利的汇率波动中受益。本文通过分析利用风险逆转期权组合套期保值的原理及盈亏分布,认为风险逆转期权组合是一种零交易成本、汇率波动适应强、风险低的有效保值工具。
关键词：
逆转期权 套期保值 外汇风险 衍生
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王倩 程振超
全球新冠疫情暴发以来，人民币是否具有避险属性引发关注。本文将反映投资者避险情绪的恐慌指数以及货币期权风险逆转共同纳入货币避险属性的研究中，通过分位数回归模型实证检验全球金融市场动荡中在岸人民币、离岸人民币的避险属性。结果发现：在岸人民币具有较高的避险属性，在新冠疫情期间可有效规避全球汇率风险，在欧债危机期间可有效规避新兴市场经济体货币的汇率风险。进一步分析发现：在岸人民币和离岸人民币避险属性存在显著差异，在岸人民币避险属性更强。基于此，应持续推进稳增长措施，促进经济高质量发展；建设有深度、广度的在岸和离岸人民币市场；深化外汇市场改革，有效维护外汇市场稳健运行；借双边、多边合作机制助推人民币在全球金融安全网络中的影响力；完善跨境资本流动监督体系，防范跨境资本异常流动风险。
[期刊] 财务与会计
[作者]
刘淑莲
在外汇风险管理中,套期保值的基本做法是:分析未来汇率变动方向与幅度;确认以外币表示的预期现金流量;明确企业面临的风险及其大小;设计避险方案,合理选择避险工具,让两种走势相反的风险相互制约,从而达到保值的目的。在实务中可以根据实际情况设计不同的套期保值策略,这里仅以特定的案例说明不同策略对企业的影响。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
王信
近年来,外汇大量净流入我国,将来如果集中流出,可能加大经济金融运行的风险,因此,加强监测分析和风险防范非常必要。文章结合分析了我国资本流动逆转的诱因,以及应对资本流动逆转的有利条件之后认为,近期(3年左右)我国资本流动发生根本逆转的可能性不大,一旦发生也是可控的。从长期看,应进一步完善外汇市场和金融体系的机制建设,以应对资本流动的潜在风险。
关键词：
资本流动逆转 诱因 外债 顺差
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
朱启松 沈学恩
2011年4月1日,我国银行间外汇市场正式开展人民币对外汇期权交易,标志着我国人民币对外汇期权交易正式进入实质性操作阶段。这是继远期结售汇、人民币外汇掉期和货币掉期等三类人民币外汇衍生产品之后,外贸企业可选择的又一个外汇避险保值工具,特别对企业实施"走出去"战略有着积极的作用。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
邹宏元 张杰
本文基于国内投资视角,利用MS-VAR模型和NARDL模型在区制与非线性框架下分别从避风港能力和通货膨胀对冲能力两个方面对欧元、日元、瑞士法郎、美元和英镑5种外汇作为投资品的避险能力进行了研究。结果表明,欧元、日元和瑞士法郎在国内是有效的避风港货币,美元和英镑在国内是风险货币;5种外汇作为投资品在长期内均难以对冲通货膨胀,但在短期内,欧元和瑞士法郎可有效对冲通货膨胀。投资者可将欧元和瑞士法郎作为安全资产选项之一。
关键词：
外汇 避风港货币 通货膨胀 避险能力
[期刊] 统计与决策
[作者]
李霞
文章利用上证50指数中的日资料与小型沪指期货形成避险投资组合,检测上证是否存在动能效应的现象,采用绩效评估方式以原始报酬、累加平均报酬和持有期间报酬三种方法构建了相应的模型,并以动能策略为操作方法,验证避险投资组合。
关键词：
避险投资组合 动能效应 期货市场
[期刊] 国际贸易
[作者]
范爱军
一国际投资风险是指在国际投资活动中,因各种因素的影响,投资者的期望目标与投资实际状况之间发生差异,从而给投资者的利益造成损失的可能性。随着改革开放的不断深化,我国越来越多的企业开始跨越国界,到其他国家建立独资企业或与东道国资本共建合营企业。进行跨国界的投资活动,与在国内投资比较起来,出现风险的机会和程度都要大得多。引致国际投资风险的因素主要有这样几种:1、各个国家经济制度和政治制度的不同;2、各个国家经济政策特别是对外资政策的不同;3、各国货币在投资过程中出现的汇率和利率上的波动;4、投资项目选择东道国的合理性;5、投资管理在跨国行为中的科学性等等。进行国际投资是为了获得收益,但
[期刊] 金融与经济
[作者]
张铁强 李剑 李美洲
本文基于55个主要国家和地区的有关数据,分析影响国际资本流动周期性的因素,认为影响国际资本流动周期性方向的因素主要有经济发达程度、经济开放水平、金融发展程度和金融开放度,并运用面板Logit模型进行实证研究,证明了上述因素对国际资本流动的周期性效应的具体影响。然后,基于利率、资产平价分析了国际资本顺周期流动及其逆转的危害。为此,我国应利用国内投资逐步替代国际资本,深化人民币汇率形成机制改革,有序推进资本账户开放,加强对国际资本流动的监管,缓解国际资本流动的顺周期性,应对可能发生的国际资本流动逆转问题。
关键词：
国际资本流动 周期效应 资本流向逆转
[期刊] 国际金融研究
[作者]
杨楠 方茜
在黄金价格大幅上涨、美元持续贬值及各金融市场联动效应加剧的背景下,有必要对黄金抗美元贬值的避险能力及其影响因素的时变性做出研究。本文首先运用DCC-GARCH模型考察黄金抗美元贬值的避险能力从1975年1月到2011年12月的变化情况,然后运用滚动VAR模型分析了国际油价、标准普尔指数、美国联邦基金利率和美国消费者价格指数对黄金避险能力影响的时变性。研究表明,近40年来,黄金抗美元贬值避险能力和影响因素在各阶段有所不同,2003年以后黄金避险能力明显提升,且受原油价格和联邦基金利率的影响大于另外两个因素。预计未来一段时间,原油价格收益率变动将同向驱动黄金避险水平,而联邦基金利率则相反。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
李辉
外汇避险工具的比较研究──兼论衍生金融工具的利弊及风险控制导师：王令芬教授研究生：李辉全文共约４５０００字，分为四部分和结束语，现简要介绍如下：第一部分，外汇风险概述，是全文的理论基础，主要介绍了外汇风险的产生及类型。文中以风险的性质为标准，将外汇风...
[期刊] 经济研究参考
[作者]
李佳
通过对山东、天津、浙江、福建、广东等多省市外贸企业调研得知,尽管我国已建成一个包括外汇远期、掉期、非标准外汇期权在内的场外外汇衍生品市场,但绝大多数外贸企业仍存在巨大的外汇避险需求,尤其是中小型外贸企业存在外汇避险难、避险贵问题。通过大量走访调研市场机构发现,我国企业面临严重的货币错配问题,
关键词：
小微外贸企业
[期刊] 经济研究参考
[作者]
李佳
通过对山东、天津、浙江、福建、广东等多省市外贸企业调研得知,尽管我国已建成一个包括外汇远期、掉期、非标准外汇期权在内的场外外汇衍生品市场,但绝大多数外贸企业仍存在巨大的外汇避险需求,尤其是中小型外贸企业存在外汇避险难、避险贵问题。通过大量走访调研市场机构发现,我国企业面临严重的货币错配问题,
[期刊] 国际金融研究
[作者]
尹业
保本基金和避险基金成为全球投资组合的新选择尹业自１９９７年７月份东南亚金融风波以来，全球主要股票和债券市场普遍受到波及，使得全球大量共同基金下半年以来的投资收益大幅下降，而一些新型的保本和避险基金仍保持较高的收益。如何在新的情况下选择投资组合，以达到...
[期刊] 经济学家
[作者]
李华民
铸币税是货币当局发行货币所获得的收益,其外延可以扩展到通货膨胀收入乃至货币政策效果。货币国际化的可逆转性决定了铸币税区域延伸存在着逆转风险,并蕴涵着货币市场风险乃至金融经济波动风险。货币国际化的逆转概率取决于对该货币的稳定预期。人民币目前还不具备强势货币内质,但它承担起了稳定亚洲金融与经济的职责。中国人民银行应把提高人民币的国际竞争力作为切入点,在人民币国际化已成定局的大背景中推行审慎的人民币强势战略,以期规避人民币国际化的逆转风险。
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