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[期刊] 中国货币市场
[作者]
张乐 温娴 袁培
境内人民币外汇期权市场新增普通美式期权、亚式期权，丰富了境内市场汇率套保工具，也兼顾了产品创新及我国外汇市场发展的阶段特点。与普通欧式期权相比，从静态和动态的角度看，普通美式期权、亚式期权在主要希腊字母指标方面存在差异，也有各自特有的、需要特别关注的指标风险，比如，美式期权尤其需要注意利率二阶指标，亚式期权需及时监控管理定盘（Fixing）风险。对于有汇率对冲需求的企业而言，普通美式期权、亚式期权有较为丰富的应用场景，为企业践行汇率风险中性原则，进行套期保值提供了有力工具。
关键词：
亚式期权 美式期权 实践意义
[期刊] 中国货币市场
[作者]
黄兴祺 黄冰洁 周宏波
目前，期权已成为国内企业使用较多的一种外汇套保工具。文章基于服务实体经济汇率风险管理的实务经验，简单介绍利用美式期权、亚式期权进行套期保值的特点，分析其适用情景、运用要点。文章通过具体案例对新工具和传统套保工具做出对比分析。
关键词：
亚式期权 人民币 套期保值 应用介绍
[期刊] 南方金融
[作者]
邓东雅 马敬堂 单悦
本文研究了美式勒式期权的定价问题,并使用二叉树方法对美式勒式期权进行了定价,给出了美式勒式期权的价值和最优执行边界。通过大量数值计算,对二叉树方法与其他方法在美式勒式期权定价问题上的运用进行了比较。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
马曙光 袁勋
<正>近年来，量子计算技术发展迅速，已被应用于加密算法、机器学习和衍生品定价等多个领域。文章以亚式外汇期权为例，探索量子计算在奇异衍生品定价中的应用。首先介绍亚式外汇期权及其传统定价方法，然后介绍量子计算的基本原理，并将其应用于亚式外汇期权定价，最后利用市场数据开展实证研究，对量子计算与传统定价方法的计算结果进行了比较和分析。
[期刊] 武汉金融
[作者]
单悦 马敬堂 邓东雅
本文运用最小二乘蒙特卡洛模拟方法,对多维美式勒式期权的定价问题进行了研究,并得到了在二维情况下美式勒式期权最优执行边界的示意图。从期权定价的领域来看,本文既是对多维期权研究的补充,也是对一维美式勒式期权研究的扩展。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
毛林泽 方予琦
伴随着中国外汇交易中心上线人民币外汇美式期权和亚式期权，境内银行间市场人民币外汇期权品种由之前的普通欧式期权延伸到奇异期权，企业客户的汇率套保方式有了更加丰富的选择。文章将探析人民币外汇美式期权相关问题，包括美式期权提前行权的条件，企业客户如何利用美式期权进行汇率套保，银行交易员如何执行美式期权的对冲交易策略等。
关键词：
人民币 美式期权 问题探析
[期刊] 中国货币市场
[作者]
戴震 訾兴炎
通过市场参与者对外汇期权产品不断的创新与拓展，国际外汇市场在香草期权的基础上已经形成了种类繁多、结构灵活的奇异期权交易市场。目前国内外汇市场的参与者也开始涉足奇异期权的交易与创新。文章对外汇奇异期权的演变进行粗略地介绍，对部分奇异期权结构做了特性分析，并举例探讨其应用场景。
关键词：
奇异期权 发展概况
[期刊] 上海金融
[作者]
何晓斌 吴泱 赵晓慧
通过期权定价BS模型和SV模型对标普100指数欧式和美式期权的实证分析,我们的研究结论表明:在样本内,SV模型的定价效果要远远强于BS模型,但是SV模型中的个别参数标准差偏大,缺乏一定的稳健性;在不同分类的样本下,SV模型仅在期限分类的期权样本下对中短期看涨期权的定价效果最优,强于BS模型;但是该模型在不同方法下的定价效果差异使得SV模型的稳健性有待商榷。对于Delta动态对冲交易,BS模型较SV模型更具有实战指导意义。
[期刊] 经济师
[作者]
方媛 耿国靖
亚式期权是全球金融衍生品市场交易最活跃的奇异期权之一。亚式期权价格走势特征不同于标准期权,文章采用蒙特卡洛模拟方法,并以鸡蛋期货1805合约为例,对亚式期权进行定价。
[期刊] 国际商务研究
[作者]
李萍 王琪英
1972年,在当时主要的国际商品期货交易中心——芝加哥建立了著名的国际货币市场(IMM),首开了外汇期货的场内交易业务。其初衷主要是试图通过外汇期货市场使世界上从事贸易和金融业务活动的交易者在遇到由汇率变动引起的价格风险时,能如商品期货交易中的套期保值之类方法一样得到稳定价格的保障。 (一)外汇期货 所谓外汇期货也就是一种缔约在未来某个确定的日期买入或卖出一笔外汇资产后,在合约有效期内每天结清市价差额的交易工具。它与常见的远期外汇期汇不同,主要具备以下特征:
[期刊] 管理评论
[作者]
郑红 郭亚军
本文利用精算思想,从评估实际损失和相应概率分布角度定量研究任意时刻提出执行的看涨期权定价模型,在此基础上确定看涨期权时间价值。由于美式看跌期权费明显高于欧式期权费,将美式看跌期权价值分解为欧式期权费和看涨期权时间价值之和,推导出连续时间状态下美式期权定价模型,一定程度解决目前美式期权尚无明确解析公式的理论缺憾。最后通过实证分析证明美式期权定价模型的有效性,为理论研究及实践应用提供借鉴。
[期刊] 统计与决策
[作者]
易艳春 吴雄韬
文章针对有红利支付的美式看跌期权的定价问题,将美式看跌期权所满足的微分方程转化为一个抛物型初边值问题,提出了差分格式解法。
关键词：
美式看跌期权 红利 定价
[期刊] 金融与经济
[作者]
张晨宇 肖淑芳 李萱 方宽
本文剖析了经理人股票期权激励中凸显的问题,结合亚式期权和指数期权的特点,构造了一种改变收益结构的新型期权,并推导出该期权价值的近似解析式;最后,模拟实证分析指出该模型较其他模型有着较好的激励效果。
关键词：
经理人期权 亚式期权 指数期权 定价
[期刊] 企业经济
[作者]
张启文 王春棣 高延雷
上证５０ＥＴＦ期权的问世开启了中国股票期权的时代，中国股票期权市场发展潜力巨大，未来的几年将会迅速发展壮大，投资者可以通过购买股票期权进行风险规避或投机获利。本文采用ＧＡＲＣＨ模型进行参数估计，将股票价格的波动率用该模型预测的波动率代替，以此预测股票价格上升或是下降的概率。并运用二叉树模型对中国平安股票的美式看涨期权和看跌期权进行定价。最后，从扩大股票期权模拟交易规模、提升股票期权参与者的认知水平、提供完备的监管机制和应急方案三个层面提出了中国股票期权市场顺利起步和发展之对策。
关键词：
美式股票期权 GARCH 二叉树
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