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[期刊] 国际贸易问题
[作者]
龚秀国
国际贸易离不开外汇的收支,当然也就离不开外汇的买卖,即外汇市场。按外汇买卖的交割日期来分,外汇市场又可分为即期市场和远期市场:外汇出售者(外汇银行等)必须与外汇购买者(进口商等)迅速交割外汇(通常为一二天)的外汇市场称为即期市场,其交易价格称为即期价格或即期汇率;反之,外汇的买者与卖者根据双方所签
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
叶永刚
一、人民币兑外汇远期市场的必要性 人民币兑外汇远期市场建立的必要性是和人民币汇率风险的现实性紧密相联的。1994年外汇体制改革以前相当长的时间内,人民币汇率经历了几次较大幅度的下调:1986年7月人民币汇
[期刊] 经济科学
[作者]
赵胜民 谢晓闻 方意
人民币汇率定价权的归属直接影响到我国外汇市场的稳定与发展。本文首次采用有向无环图方法及递归预测方差分解技术研究了人民币汇率定价权的归属和境内外人民币远期外汇市场的有效性问题。研究结果表明,无论是人民币即期汇率定价权,还是人民币远期汇率定价权,均不存在旁落境外问题,但境内银行间外汇市场和香港人民币离岸市场的价格发现功能均相对较弱。与其他研究结果不同的是,本文并没有发现境内人民币即期汇率与香港人民币即期汇率存在因果关系。最后,本文利用递归预测方差分解分析方法进一步验证了研究结果的稳健性。
[期刊] 亚太经济
[作者]
郑恺
本文基于对上世纪90年代至2005年的四个亚洲国家与美国间双边出口贸易数据的实证结果比较,采用VAR方法证明了存在一个成熟有效的远期外汇市场可以帮助出口企业规避汇率风险。最后,引用泰国案例,实证说明为了确保远期外汇市场能够提供准确的汇率价格信号,政府不应过度干预该市场。
[期刊] 金融研究
[作者]
黄学军 吴冲锋
汇率改革以来,境内外市场的相互作用加强。通过对离岸人民币非交割远期(NDF)和即期汇率的因果关系检验表明:改革后,境内现汇市场显现出本土信息优势,表现为即期汇率引导1月和1年期NDF;1月期NDF引导即期汇率,1年期NDF不引导即期汇率,表明参与1月期NDF是以套期保值的投资者为主,1年期是投机者为主。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
许奇
企业防范外汇风险与远期汇率的运用□许奇随着我国改革开放的继续深入，外汇风险越来越成为企业面临的诸多市场风险中较重要的一种，这是由企业所处的国内和国际经济环境所决定的。从国际经济环境来看，国际货币体系正处于浮动汇率体系。国际汇率体系最早是从金本位制演变...
[期刊] 中国流通经济
[作者]
孙冬 杨万华
汇率改革以来,人民币汇率波动日益频繁,本文对2005年汇率改革后至2007年4月的汇率数据进行了单位根、协整检验以及格兰杰因果检验,认为人民币即期汇率与远期汇率存在长期协整关系,说明即期汇率市场是远期汇率市场的基础;同时还认为我国远期汇率对即期汇率的预期作用很弱,外汇市场的市场化程度不高。这说明随着我国汇率体制的改革,银行间远期汇率市场建立,即期汇率市场的市场化程度不断加深,我国外汇市场的运行机制得到进一步完善,但同时也说明远期汇率市场的定价机制和预期功能并没有得到充分的发挥。
关键词：
即期汇率 远期汇率 利率平价 协整
[期刊] 经济科学
[作者]
方奕涛 池莹
论人民币远期外汇市场的发展方奕涛（中山大学港澳研究所５１０２７５）池莹（中山大学国际金融系５１０２７５）改革开放以来，中国的外汇市场经历了从无到有、逐步完善的发展过程。１９９４年，中国外汇体制改革迈出了关键的一步，实现了人民币汇率并轨，建立了银行间外...
[期刊] 生态经济
[作者]
李春燕 温作民
基于对欧洲碳排放权交易市场碳配额现货与远期的发展运行经验和我国碳交易试点运行接近5年的客观情况,文章以上海区域2016—2017年的交易数据为基础,运用皮尔森相关系数和横截面方差比对碳排放权现货价格和碳远期价格的相关性和收敛性进行研究,结果表明两者的相关系数和理论相比不是很高,可能与我国碳排放市场发展不成熟、金融产品并没有普遍推行、种类单调有关,也和碳远期产品距离到期的时间远近、产品的属性以及远期市场与期货市场存在区别等有关。尽管两者价格在短期内可能存在偏离,但是在长期它们最终会趋于一致,两者存在收敛性。因此,我国应该尽快推行金融衍生产品,早日建立全国统一排放市场。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
杨玲玲 孙海霞
本文着力于探讨国内远期外汇市场的有效性及其价格发现功能,分别就美元兑人民币的境内外远期汇率与即期汇率构建基于汇率期限结构的VECM模型。实证检验中,境内外远期汇率都拒绝了市场有效性假说,两类汇率对即期人民币汇率的价格发现功能都不够强,但境外远期无本金交割汇率的价格所包含的即期汇率信息量仍然较境内远期汇率更多,其原因可从制度约束、境内外的外汇市场分割性、交易规模和市场活跃度、人民币国际化程度等方面来解释。
[期刊] 统计与决策
[作者]
何娟 蒋祥林 王建 陈磊
文章描述了金融时间序列的一般特征,分析了质押存货市场收益率统计特征,从收益的波动性与分布出发,组建了计算长期时变风险价值的VaR-GARCH族模型。以场外现货交易为主的钢材(φ16HRB335)日数据为例,数值实验对比了t分布、GED分布下GARCH(1,1)模型对波动率的刻画能力。通过失效率检验法则对模拟质押期内多风险窗口的风险值进行回测,对比分析了基于独立正态分布假设Risk metrics模型与厚尾分布下的VaR-GARCH(1,1)模型。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
邓观明
文章基于境内市场是离岸市场的信息中心假说,同时考虑到离境NDF市场市场化程度更高的因素,利用MA(1)-GARCH(1,1)模型,对两市场间的相互影响进行检验。实证结果表明,汇改后我国外管局针对人民币在岸远期市场的一系列改革措施已取得了成效。该市场取得了一定的发展,已体现了本土的信息中心优势作用;短期内有较强的定价能力,对离岸人民币NDF汇率产生了影响,但其在中长期的定价能力还较薄弱,很大程度仍受离境NDF市场报价的影响。
关键词：
在岸远期汇率 NDF汇率 溢出 定价能力
[期刊] 国际金融研究
[作者]
代幼渝 杨莹
2005年7月21日汇率形成机制改革以来,人民币即期汇率波动幅度加大,企业和居民面临的汇率风险加大。在远期市场上,套期保值是规避汇率风险的常用办法。当前经营人民币远期产品的市场主要有两类,一类是境外NDF市场,另一类是境内远期外汇市场,包括银行间远期市场和远期结售汇市场。本文检验了境外NDF市场、境内远期外汇市场和即期外汇市场上人民币汇率的协整关系以及两类远期外汇市场的有效性。对各市场汇率时间序列进行的格兰杰因果检验表明国内远期外汇市场是人民币外汇市场的信息中心。最后,文章对当前的外汇管制政策进行了分析评论。
关键词：
NDF汇率 实证研究
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