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[期刊] 国际金融研究
[作者]
王昭伟
本文以ARMA-GARCH,GARCH-M及EGARCH模型检验中国、日本及韩国1997年1月至2010年9月的实际汇率波动,及是否存在风险溢价和杠杆效应,结果发现:中国汇率波动最为平稳,而韩国汇率波动最大,并且存在显著的风险溢价和杠杆效应。我们另外考量了中央银行干预对汇率波动的影响,发现日本中央银行干预最为有效,而韩国中央银行干预最为无效。此外,我们以BEKK-MGARCH模型检验中日韩三国的汇率协同波动现象,发现中日韩三国之间的汇率皆具有正向协同波动关系,而以日韩的协同波动持续性最为显著。若考量央行联合干预,则中日汇率的协同波动性将提高,日韩汇率的协同波动性将明显降低。此外,中日及日韩的联...
关键词：
汇率 协同波动 联合干预
[期刊] 会计之友
[作者]
戴淑庚
汇率市场化改革增加了汇率波动弹性,而货币当局的外汇市场干预意在稳定汇率。文章利用主成分分析方法构建了人民币汇率市场化的法定指数(De jure),并基于SV-TVP-VAR模型探究了汇率市场化改革、外汇市场干预和人民币汇率波动之间的动态相关关系。研究发现:第一,汇率市场化改革明显放大了人民币汇率波动幅度,而且效应逐渐增强。第二,2010年汇改重启之前,货币当局的外汇市场干预会导致人民币汇率波动进一步加剧;之后,外汇干预稳定汇率的有效性逐渐增强。第三,从方差分解和动态溢出指数来看,随着人民币汇率波动弹性的不断增强和资本账户开放的逐步推进,汇率市场化改革和外汇市场干预对人民币汇率波动的影响逐渐增强。第四,人民币汇率波动弹性的日趋增强并未影响货币当局汇率市场化改革的有序推进。基于此,建议继续稳步推进人民币汇率市场化改革,积极有效地进行外汇干预,注意防范近期国际金融风险。
[期刊] 统计与决策
[作者]
姚远 王性玉
研究外汇市场和股票市场的关系是我国制定金融货币政策的理论基础,文章以1998年1月1日至2005年12月31日中国外汇市场汇率、全国银行间外汇市场交易价格、伦敦同业拆借利率及中国B股指数的日数据为基础,研究中国B股市场与外汇市场波动率的关系。
[期刊] 财经研究
[作者]
伍戈 姜波克 唐建伟
本文归纳了近年来有关外汇市场的波动性研究的最新进展 ,并运用GARCH等模型及经验数据研究市场信息与国别间汇率的互动关系、公众及私人信息与汇率波动、信息外部性以及交易量与波动性等问题 ,试图揭示外汇市场信息与汇率波动的相关性 ,并指出我国外汇市场的特异性。
关键词：
外汇市场 汇率波动性 信息
[期刊] 中国软科学
[作者]
冉茂盛 廖应高 莫高琪
随着经济全球化和金融自由化,汇率作为国家宏观经济主要的调控手段和经济杠杆对国民经济发展所起的作用越来越明显。随着2001年11月中国成功加入WTO,研究人民币汇率的波动性特征对理解人民币汇率的形成机制、完善人民币汇率制度、实现人民币自由兑换和国际化具有特别重要的意义。本文采用GARCH模型对并轨后中美外汇市场的波动性进行了比较研究,揭示了人民币汇率形成机制的特殊性。
关键词：
GARCH模型 外汇市场 波动性
[期刊] 统计研究
[作者]
王安兴,孙琼,林少宫
中国外汇市场波动分析①王安兴孙琼林少宫ＡＢＳＴＲＡＣＴＢａｓｅｄｏｎＡＲＣＨｍｏｄｅｌｉｎｇ，ｔｈｉｓｐａｐｅｒｆｉｎｄｓｔｈａｔｔｈｅＦｏｒｅｉｇｎＥｘｃｈａｎｇｅＭａｒｋｅｔｏｆＣｈｉｎａ（ＦＥＭＣ）ｉｓｄｉｆｅｒｅｎｔｆｒｏｍｔｈａｔｉｎＮｅｗ...
[期刊] 国际金融研究
[作者]
苍山
８月份，国际外汇市场剧烈波动，日元兑美元汇率在中旬猛跌到１４７．６４日元，创下８年以来最低纪录；然后在月底又猛升至１３９．２５日元，扭转了日元持续下跌的趋势。俄罗斯卢布汇率大幅下滑，自中旬俄国央行宣布提高卢布汇率波动上限至９．５卢布之后，卢布兑美元汇...
[期刊] 国际经济评论
[作者]
鄂志寰
[期刊] 经济研究
[作者]
何诚颖 刘林 徐向阳 王占海
金融自由化与全球一体化的加深,使资本市场与外汇市场的关系愈加紧密。文章从投资者异质性角度出发,将我国央行外汇干预的影响因素纳入到分析范围,考察汇率与股价之间的动态关系及其发生机制。利用2005年汇改以来的数据,基于SVTVP-SVAR模型实证研究了人民币汇率与我国股票价格之间的时变动态关系。结果表明,汇率与股价之间的关系呈现出显著的时变性;2009年之前存在人民币升值—股价上涨的联动效应,但2009年之后却出现人民币升值—股价下跌的联动效应;在不同时点上,汇率与股价波动之间的关系呈现较大的不对称性;此外,外汇干预作为联系汇率与股票价格的纽带,能够起到稳定人民币汇率的作用,同时也会在短期内推高国...
[期刊] 金融研究
[作者]
王喜军 林桂军
本文采用了MSIH-VECM模型分析了1981～2006年间我国官方外汇市场与外汇黑市的区制依赖性的结构特征。实证结果表明,所使用的非线性模型要优于传统的线性VECM模型,并能有效地捕捉到结构上的突变。本文的研究还发现,我国的官方外汇市场和外汇黑市存在长期的稳定关系。最后,通过区制状态的划分。对政府在各区制下应采取何种政策提出建议。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
具滋亨 傅东
在东亚三大经济体——日本、中国和韩国,政府几乎每天都在干预外汇市场。由于某些原因,国际传媒和商业界对亚洲外汇政策存在着一些误解。该文分析了日中韩外汇市场干预的三个迷思,即日中韩由于重商主义而干预汇市、日中韩干预汇市以平息波动以及日中韩将从购买美元转向购买其他储备货币。
关键词：
外汇市场干预 重商主义 外汇储备
[期刊] 金融与经济
[作者]
姚佳
本文主要对中央银行外汇市场干预的有效性进行了分析,干预的有效性和成本因干预的类型、条件和工具的不同而不同。特别是在考虑汇率制度和资本替代因素以后,冲销干预的效果会受到很大的影响。并对我国中央银行的冲销干预进行了研究。
关键词：
冲销干预 非冲销干预 公开市场业务
[期刊] 亚太经济
[作者]
杨荣 贺晓波
本文运用计量经济学的分析方法考察了日本央行对外汇市场的干预效果,以得出外汇干预是否对日元汇率产生影响及该影响能否持久的结论。研究结果表明:2003年1月1日——2004年3月31日,日本央行干预对日元汇率产生一定的影响,但是影响很短暂;即使长期内连续干预也无法阻止日元升值;日本央行干预没能削减日本国内的通货紧缩的压力。因此,汇率变动的最终决定性因素不是外汇干预,而是货币所在国国内经济、对外经济的发展状况和国际资本等变量的变动。
关键词：
央行干预 日元汇率
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