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[期刊] 投资研究
[作者]
朱孟楠 陈欣铭
本文探讨了外汇市场压力、短期国际资本流动及通货膨胀之间的相互关系,采用MS-VAR模型实证分析了上述变量在我国的动态变化关系。结果表明:人民币处于较强升值区制使短期资本流入且通胀上升;转为较强贬值区制则使短期资本大量外流且通胀下降;而人民币转向适度升贬值区制将使短期资本小幅流出且通胀下降。当前将人民币引向适度升贬值区制能够均衡外汇市场压力、短期国际资本流动和通货膨胀三方面的政策考虑,对我国经济较为有利。
关键词：
外汇市场压力 短期国际资本流动 通货膨胀
[期刊] 企业经济
[作者]
黄正新 周煜麟
运用马尔可夫机制转换模型和２０００年１季度－２０１５年２季度中国人民银行储户问卷调查的季度数据，对我国通货膨胀预期陷阱进行了实证分析。结论表明：我国经济曾经两次滑入通胀预期陷阱，时间分别是２００５年２季度－２００６年４季度，２０１２年１季度－２０１５年２季度。前一次由于有关部门误判公众通胀预期态势而采用了过度扩张的货币政策，诱致了政策型通胀预期陷阱，后一次则是政府初步治理通胀预期陷阱的有效尝试。最后提出要认真甄别流动性陷阱与通胀预期陷阱、慎用凯恩斯式的刺激政策、进一步提高货币政策的透明度、改善并加强对通胀预期的预测能力、克服货币政策时间的不一致性等建议。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
陈娟 田丰 陈创练 陈国进
本文基于1996~2010年月度数据,采用马尔可夫三区制转换模型对人民币外汇市场压力进行了区制识别,并考察了货币扩张、通货膨胀、外汇储备、经济增长及人民币名义有效汇率变动5个变量在不同区制及区制转换过程中的动态变化情况。实证结果表明,MSIH(3)-VAR(1)模型能较好识别人民币外汇市场压力区制,人民币外汇市场经历了适度升值压力区制、贬值压力区制及较强升值压力区制三个阶段;其中,外汇储备是外汇市场压力区制转变的关键因素,较强升值压力区制向其他两种区制转换过程中会伴随着汇率的升值和外汇储备的减少。
关键词：
外汇市场压力 马尔可夫区制转换 外汇储备
[期刊] 财贸经济
[作者]
陆前进 温彬
本文根据货币供给的分解和货币市场的均衡,定义了外汇市场压力指标,在此基础之上,本文构建理论模型来分析外汇市场压力和通货膨胀之间的关系。本文利用GMM模型和VAR模型实证研究了2000年1月至2012年12月我国通货膨胀的变动,GMM实证结果显示国内信贷、外汇市场压力和美国价格水平等对通货膨胀影响为正,实际汇率对通货膨胀的影响为负,外汇市场压力和银行信贷增长率是影响通货膨胀的重要因素。从VAR模型的结果来看,外汇市场压力对通货膨胀变动有显著影响;从脉冲反应函数和方差分解来看,银行信贷冲击上升最终将导致通货膨胀上升,外汇市场压力冲击的上升将导致通货膨胀上升。外汇市场压力是国内通货膨胀变动的一个重要...
[期刊] 统计与决策
[作者]
贾凯威 韩家彬 杨洋
文章首先运用CUSUM检验及Chow断点检验对我国1994年1月~2012年12月的月度CPI进行断点检验,在此基础上利用季节ARIMA模型(SARIMA)对我国CPI数据生成过程进行估计,最后对我国CPI进行了样本内预测及样本外预测。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
王德发 王秋红
人民币升值压力、短期国际资本流入和通货膨胀上涨是近期讨论最多的三个话题,从理论上可以证明,三个问题之间彼此相互联系,本文实证也证实了这一点:三个变量之间存在正向相关关系。格兰杰因果检验表明,人民币升值压力增大和通胀率上涨不是短期国际资本流入的原因,但短期国际资本流入时人民币升值压力增大和通胀率上涨的原因,因此,如何控制短期国际资本流入是解决问题的关键。
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
刘可欣
运用VAR模型对中国虚拟资本,货币供应量和通货膨胀的动态关系进行了实证研究。结果表明虚拟资本和货币供应量的增长对通货膨胀具有显著影响,但是在时间上具有滞后性;虚拟资本通过影响居民消费和企业投资从而影响货币供应量,最终影响通货膨胀;通货膨胀具有惯性,在已有通胀趋势的情况下,对于通货膨胀的预期会进一步推动其发展。
关键词：
虚拟资本 货币供应 通货膨胀 VAR模型
[期刊] 亚太经济
[作者]
刘浩杰 林楠
基于时变脉冲响应和信息溢出的视角,选取2005年7月至2020年12月的数据建立TVP-VAR模型以及溢出指数模型,定性分析地缘政治风险和短期资本流动对外汇市场压力的时变影响,定量评估在不同时期其对外汇市场压力的信息溢出水平。时变脉冲响应结果表明:地缘政治风险和短期资本流出会加剧外汇市场贬值压力,且地缘政治风险上升将加剧短期资本流出。信息溢出结果表明:外汇市场压力是地缘政治风险溢出的净接收者,短期资本流动则是外汇市场压力溢出的净接收者,相较于地缘政治风险,短期资本流动对外汇市场压力的解释力更强。因此,缓释外汇市场压力应重点关注短期资本流动变化情况,同时应加强地缘政治风险监测。
关键词：
地缘政治风险 短期资本流动 外汇市场压力
[期刊] 金融与经济
[作者]
曾爱婷 贺庆春
目前,国内对价格水平的变化进行分析的主要依据仍是货币供应量的变化,而国内外的研究表明,货币供应量与价格水平之间的关系日益变得不稳定。基于此,本文在对Hallman,Porter and Small(1989)所提出的P-Star模型进行修正的基础上,对我国1979-2008年间物价水平的变化进行了实证分析,结果表明,该模型对我国价格水平的变化具有较好的解释能力,产出缺口和利率缺口的变化往往会导致我国价格水平的变化。
[期刊] 上海金融
[作者]
李巍 张志超
文章深入探究不同类型跨境资本流动影响通货膨胀的传导路径以及时变特征。研究发现,通货膨胀率与跨境资本流动之间显现较为复杂的非线性关系;由于大量流入所引发的累积效应,近年来外商直接投资重拾对总体物价水平上涨的影响;而2001年开始对外直接投资产生的宏观经济紧缩效应呈现逐年递增的态势;近期证券投资流入也重拾对总体物价水平上涨的影响,但2000年开始对外证券投资对物价水平的推升作用比之前明显减弱;受外部经济状况变化的影响,并通过汇率、货币供应量以及实体经济增长等较为复杂的传导机制,跨境金融机构借贷资本流动对国内通胀率不存在显著性作用;与其他现有研究成果不同,本文认为1997年至今跨境投机性资本流动对实...
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
李占风 陈妤
货币流动性是影响通货膨胀的重要因素。本文从货币的变现能力和经济货币化程度两个方面衡量货币流动性,利用状态空间模型方法建立时变参数模型,研究货币流动性变化对物价的影响,并用状态变量衡量流动性以外的因素对物价的综合影响。结果显示,货币流动性越大,消费价格指数越高;货币的变现能力对消费价格指数的影响在紧缩性货币政策时期强于扩张性货币政策时期;影响消费价格指数的综合变量与预期变量的调查数据相关性较强。
[期刊] 中国经济问题
[作者]
郭永济 丁慧 范从来
通货膨胀形成机制的复杂性以及影响因素的多元性,要求通货膨胀预测过程必须关注模型与参数的不确定性以及信息的综合有效利用。本文构建了基于动态模型平均的时变向量自回归模型预测我国的通货膨胀,模型根据预测表现动态选择解释变量、系数时变程度和模型维度,在有效控制模型和参数不确定性的同时最大限度地综合利用宏观经济信息。基于我国20个宏观经济变量的实证结果表明,同时考虑解释变量动态选择、系数时变程度动态选择和模型维度动态选择的通胀预测模型,其预测表现优于单一维度的随机游走模型、时变向量自回归模型、贝叶斯模型平均模型,特别在经济波动较大时综合考虑这些因素的通胀预测模型表现更加出色,增加不同维度的子模型也提高了...
[期刊] 国际金融研究
[作者]
刘柏 张艾莲
人民币汇率变化已经告别了持续单边升值的模式,同时资本转移规模的扩大和速度的加快增加了风险程度,迫使中国资本管制面临新的抉择。在汇率制度发展的不同阶段,因为资本项目各项的利益驱动和获取时限相异,所以区别长期和短期资本对外汇市场压力的影响程度和路径对于认知压力作用机制至关重要。马尔科夫区制转移模型体现了资本项目的子项目转移在汇率变动不同区间的相异影响,因此对于短期资本的调控可及时应对外汇市场短期资本的异常变动。长期资本在汇率不同区制影响方向的一致性使得措施的制定导向性较为统一,其中负债部分是监控重点。最后,针
[期刊] 国际金融研究
[作者]
刘柏 张艾莲
人民币汇率变化已经告别了持续单边升值的模式,同时资本转移规模的扩大和速度的加快增加了风险程度,迫使中国资本管制面临新的抉择。在汇率制度发展的不同阶段,因为资本项目各项的利益驱动和获取时限相异,所以区别长期和短期资本对外汇市场压力的影响程度和路径对于认知压力作用机制至关重要。马尔科夫区制转移模型体现了资本项目的子项目转移在汇率变动不同区间的相异影响,因此对于短期资本的调控可及时应对外汇市场短期资本的异常变动。长期资本在汇率不同区制影响方向的一致性使得措施的制定导向性较为统一,其中负债部分是监控重点。最后,针对外汇市场压力的风险预警机制要甄别汇率变动的不同阶段和资本的不同类型,综合进行政策模拟和监控。
[期刊] 经济问题
[作者]
李政
采用Markov区制转移模型,就我国经济发展过程中通货膨胀的路径动态过程进行了深入研究。我国通货膨胀路径中存在着显著的"高通胀区制"和"低通胀区制",宏观调控政策对于通货膨胀具有显著的治理效应,在此情况下,正确判断通货膨胀所处的运行区制就成为确保经济调控政策科学有效的重要基础。
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