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[期刊] 管理现代化
[作者]
王相宁 陆汇滔
选取2002年至2015年第一季度欧元、加元、澳元、南非兰特和巴西雷亚尔兑美元汇率日数据,采用Markov状态转换动态相关模型(RSDC模型)研究外汇市场间相关性的动态变化,检验并分析了外汇市场中的金融危机传染效应。
[期刊] 财经科学
[作者]
李成 王建军
本文用VAR系统检验金融危机的传染。通过对5国摩根史丹利MSCI指数的Granger因果关系检验和脉冲响应函数检验分析金融危机的传染效应,得出结论:金融危机前的平稳期美国与其他4国间保持单向因果关系;金融危机爆发后美国与这些国家建立双向因果关系,危机传染存在反馈机制;金融危机在国家间的交叉传染导致危机程度不断加深;脉冲响应函数检验验证了危机传染的动态效应即美国金融市场对其他国家的冲击强度加大,持续时间增加。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
倪晋武 段希文 蒲斯伟
全球金融危机以来,各国股票市场的价格趋势和波动特征与此前相比均发生了显著的变化。本文分别研究了金融危机前和金融危机中我国沪市与香港、美国股市的传染效应,运用Granger因果检验和BEKK-MGARCH模型分别考察市场间价格的传染效应和波动溢出效应。结果表明:金融危机前,美国道.琼斯指数和香港恒生指数对我国上证指数都存在价格引导作用。而金融危机中,上证指数一方面仍旧受道.琼斯指数趋势的引导,但另一方面反而影响了恒生指数的价格趋势;在波动溢出效应方面,金融危机前,恒生指数对上证指数存在显著的波动溢出效应;金融危机中,上证指数反而对恒生指数具有一定程度的单向波动传染效应,同时道.琼斯指数对上证指数...
关键词：
全球金融危机 传染效应 股票市场连动
[期刊] 管理评论
[作者]
张一 吴宝秀 李喆
在全球金融一体化程度不断深入的背景下，金融危机所伴随的传染效应需要加倍关注。以２００７年全球金融危机为背景，采用多元ＦＩＡＰＡＲＣＨ动态时变相关系数模型研究了此次危机对巴西、俄罗斯、印度、中国和南非五个新兴市场国家间的传染效应，按照宏观经济定性分析法和隐马尔科夫转换模型两种方式对金融危机演化过程的不同阶段进行了时间上的划分，并分别进行了实证研究。实证结果表明在金融危机爆发后的初期，均没有传染现象发生；随着危机的深入，各个市场开始受到美国市场的影响发生传染现象，但传染的时间窗口并不同步；随着雷曼破产事件的发生，传染程度加剧，五个市场同时受到强烈的传染；直到２００９年随着全球经济的复苏，五个市场同．．．
[期刊] 商业时代
[作者]
杜子平 高立宝
随着全球经济一体化和国际自由贸易程度的不断提高,各国经济联系日益紧密,某一个国家的经济危机会迅速传导,造成世界性的经济危机。本文采用分层条件Copula函数方法,以美国、日本、英国、中国台湾和中国香港五个市场的主要股指作为研究对象,通过比较2008金融危机前后股指间的相关性,对股指危机传染路径进行初步分析。并采用条件Copula方法对传染路径进行进一步探讨,为应对金融危机、防范危机传染提供理论方向。
[期刊] 统计研究
[作者]
李刚 潘浩敏 贾威
本文采用空间统计分析方法对金融危机分布的空间集聚性和传染路径进行了实证分析。结果表明,美国次贷危机的传染路径是:地理区域位置、G7政治集团关系、贸易关系和资本项目开放度。东南亚金融危机的传染路径是:地理区域位置、贸易关系以及资本项目开放度。并与Alvaro A.Novo对1992年欧洲金融危机传染路径的研究进行了比较。
关键词：
金融危机 空间模型 集聚性 收敛路径
[期刊] 中国经济问题
[作者]
苗文龙
本文根据金融部门资产负债关系,揭示部门间的风险传染网络,并将其放在金融市场中,推理各市场间风险传染机制;进而选择中、美、德为样本国,以美国次贷危机、欧洲债务危机数据为基础,使用时变Copula模型实证比较市场主导型金融、银行主导型金融、发展中国家金融等国内金融市场间的冲击传染效应,得出如下结论:金融部门通过同业拆借市场、证券市场、外汇市场等相互持有资产负债、建立了千丝万缕的关系网络,同时也形成了灵敏的传染路径,风险事件通过网络传染路径迅速流转、造成金融部门连锁反应和金融市场之间显著的传染冲击效应。中国某些金融市场之间的传染效应甚至高于市场主导型国家—美国,市场主导型金融与银行主导型金融内部不同...
关键词：
资产负债表 风险网络 系统性风险传染
[期刊] 武汉金融
[作者]
严丹屏 徐长生
本文通过研究金融危机的传染渠道,使人们认识到金融危机的国际性,从而在面临危机时,我们可以积极采取措施,减轻或隔离危机的传递,最大限度地降低金融危机所造成的损失。
关键词：
金融危机 传染渠道
[期刊] 经济经纬
[作者]
龚玉婷
笔者通过向量自回归及多元广义自回归条件异方差模型,对比分析了2008年次贷危机前后黄金、原油和美元市场的相互联系,研究了次贷危机在这三个市场间的传导机制和波动性溢出效应。实证结果表明危机是由美元和黄金市场向原油市场传染的。这场危机不仅加剧了市场的剧烈波动,而且使市场间的风险相互溢出,同时影响多个市场。危机后黄金市场的风险较低,美元市场的波动最为剧烈。
关键词：
次贷危机 风险传染 波动溢出
[期刊] 中国金融
[作者]
袁增霆
由于在全球化背景下商品市场同时作为经济体制的状态变量及重要的金融投资工具,因此,商品市场应当成为金融稳定政策的重要监测对象,甚至成为有效衔接金融稳定政策与货币政策的一种操作工具
[期刊] 管理评论
[作者]
蒋志平 田益祥 杜学锋
考虑金融市场收益率分布的尖峰厚尾、波动聚类和非对称性特征,引入了更符合市场真实情形的DCC-T-Copula和BB7-Copula两类多元条件相关模型,分别从一般相关性和极值相关性角度,对中国A股与欧洲、美国和香港金融市场间常规传染和极值传染效应的动态特征进行测定。结果显示:相比于次贷危机,欧美金融市场在欧债危机期间对中国A股的传染效应呈现出长期性和复杂性特征,并且这种传染效应在欧债危机时期得到了进一步的加强;A股市场自次贷危机后加快了与香港市场融合的进度,欧美市场对A股的风险传染更多地是通过香港市场来传导。
[期刊] 经济评论
[作者]
黄安仲
目前,对于金融危机国际传染性的研究主要集中在危机传染渠道上,而较少关注危机传染效应在不同国家或地区之间的差异性,以及政府政策对传染性的影响。本文利用Lotka的传染模型研究美国金融危机对中国、欧盟和日本的传染性,结果发现,在没有政策干预的情况下,美国金融危机对中国的传染滞后于其他国家,且影响的严重性相对较小,但中国经济恢复的速度比较缓慢。而在有政策干预的情况下,中国受影响的严重性明显降低,但是政策干预并不能使得中国迅速从美国金融危机中恢复。
关键词：
金融危机 传染效应 政策干预
[期刊] 当代经济科学
[作者]
梁芹 陆静
本文采用2000-2012年欧元、澳元、人民币、日元和英镑等五种货币的汇率数据研究了国际金融危机期间的风险传染效应。研究表明,在金融危机期间各汇率市场都出现大幅波动,且多数汇率市场样本对中,均存在由共同冲击的结构性传导机制的改变而引起的影响系数的变化。在高波动状态和低波动状态下,共同冲击的影响系数不成比例地改变,表明各汇率市场样本对之间存在一定的传染效应。部分汇率市场样本对中,共同冲击的结构化传导机制未发生改变,系数的变化仅仅是由于冲击的强弱程度而导致的。
[期刊] 统计与决策
[作者]
史凡 王铮
在金融全球化和金融自由化的推动下,东亚地区资本市场一体化进程不断加快。文章运用VAR-GARCH-BEKK模型,选取1997—2016年亚洲金融危机和全球次贷危机期间东亚主要经济体证券市场指数数据,研究东亚区域资本市场的联动效应。实证结果显示:整体上两次金融危机对东亚资本市场具有很大差别的冲击影响,一定程度上提高了东亚资本市场的一体化程度,但东亚区域市场之间的联系还不够稳定和持续。
[期刊] 经济经纬
[作者]
刘平 杜晓蓉
随着国际经济一体化程度的提高,一国经济的突发性事件导致国际金融市场间关联程度发生变化,甚至对世界范围内的经济产生传染效应。本文运用Skew t-GARCH模型处理了时间序列数据表现出来的尖峰、波动性和厚尾等特性,并结合静态和动态copula函数方法,比较了近20年两次金融危机前后美、中两国三个金融市场间相关结构的变化,从而对金融风险的传染效应和传染途径进行了对比分析。
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