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[期刊] 国际金融研究
[作者]
陈创练 张年华 黄楚光
近年来,随着汇率形成机制改革、资本账户开放和利率市场化改革的稳步推进,我国股市、汇市和债市之间的联动效应越发明显,然而三者之间的互动关系也事关我国金融政策改革的有效性。在该背景下,本文采用时变参数向量自回归模型,以汇改后月度数据为基础,实证检验中国股市、债市与汇市的时变动态关系。研究发现,汇率冲击在短期内对股市有正效应,对债市有负效应,且对股市的影响相对较大;股市冲击对汇市和股市的长期效应为零,但短期效应在不同时期具有不确定性;短期而言,债市冲击对汇市和股市的影响为负,但长期影响效应微弱。此外,在"股市—
[期刊] 当代经济研究
[作者]
张秀艳 张敏 闵丹
可转换债券市场是金融市场的一部分,对整个金融市场的繁荣起着积极的推动作用。股票市场引导可转换债券市场的走势,股票市场对可转换债券市场具有时滞效应。可转换债券市场对股票市场的冲击作用较小,股票市场对可转换债券市场的冲击作用比较大,股票市场的收益和波动相对于可转换债券市场有更强的信息传递作用。
关键词：
可转换债券市场 股票市场 动态传导关系
[期刊] 金融研究
[作者]
袁超 张兵 汪慧建
本文使用非对称动态条件相关系数(ADCC)模型,研究债券市场与股票市场的相关系数随时间变化的情况。发现由于经济运行情况和宏观政策等外部的不确定因素的影响,两个市场的相关关系存在结构性变化,同时两个市场对冲击的反应程度也不尽相同。本文还揭示出对股市-债市联动来说,其相关系数受到联合负冲击的影响要大于联合正冲击的影响;而对股市-股市联动来说,联合正冲击的影响要大于联合负冲击的影响。本研究对投资组合的构建、金融市场监管和风险控制有重要价值。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
阎石 李连伟
本文以国际金融危机为界将2005年7月至2011年5月的样本期划分为危机前、危机期间和危机后三个阶段,采用BEKK-MGARCH-VAR模型对我国股票市场与外汇市场的动态关联效应进行了实证研究。结果表明,样本期内两市场间不存在长期均衡关系,但存在单向的均值溢出和波动溢出效应,并且溢出效应的方向由危机前的汇市对股市的溢出转向危机后的股市对汇市的溢出。而危机期间,两市场间并不存在任何方向的显著的均值溢出或波动溢出效应。引入外生变量的利差后我们还发现,样本期内利差对汇率的影响逐渐显著,但对股指价格的影响却不显著。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
钟永红 王其发
随着我国金融市场对外开放和人民币国际化进程的加快,不同金融市场间的联动性特征日趋显著,为深入探究这一问题,本文综合使用SVAR模型和DCC-GARCH模型考察了货币市场、股票市场和外汇市场之间的价格溢出效应及动态相关关系。研究结果表明:金融危机后,股票市场向货币市场和外汇市场的价格溢出效应开始显现;货币市场与股票市场、货币市场与外汇市场之间的联动关系存在显著的时变特征,且货币市场与股票市场之间的联动性最强。
[期刊] 价格月刊
[作者]
李思思 杨承禹
以2009年6月2015年12月人民币兑美元汇率和上证综合指数日数据为样本,实证研究了中国股票市场和外汇市场之间的互动关系。研究表明股票市场和外汇市场之间不存在长期均衡关系,但存在股票市场到外汇市场的短期单向引导关系。基于二元GARCH-BEKK模型和Wald检验,发现股票市场与外汇市场之间存在双向的波动溢出效应。
[期刊] 价格月刊
[作者]
李思思 杨承禹
以2009年6月~2015年12月人民币兑美元汇率和上证综合指数日数据为样本,实证研究了中国股票市场和外汇市场之间的互动关系。研究表明股票市场和外汇市场之间不存在长期均衡关系,但存在股票市场到外汇市场的短期单向引导关系。基于二元GARCH-BEKK模型和Wald检验,发现股票市场与外汇市场之间存在双向的波动溢出效应。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
杨光
随着区域经济一体化进程的推进，汇率波动与金融资产价格之间的联动关系越来越紧密。２０１４年以来，人民币汇率和我国股票市场出现了较大波动和共振格局，金融市场的波动对金融稳定和宏观调控都带来了较大的挑战。在梳理股票市场与外汇市场联动国际经验的基础上，定性分析二者联动的影响因素，通过格兰杰因果检验和脉冲响应分析量化了股票市场与外汇市场联动的关系，最后得出我国股票市场与外汇市场联动效应存在非对称性的结论。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王璐 黄登仕
由于市场内部的分割性,股市和债市的联动特征能充分反映当前二者的资源配置和运行效率等。立足分割市场,探讨两市联动数理模型后引入R藤Copula模型构建了多维金融市场联动模型,利用其特有的树形结构来刻画市场之间的联动关系。接着实证研究了股市和债市中重要子市场内部的交叉联动特征。结果看到两市的联动性整体较弱,不同子市场之间联动强弱不均和不对称,两市之间只存在A股市场和交易所债券市场的直接联动关系等。
关键词：
分割市场 股票市场 债券市场 联动
[期刊] 金融研究
[作者]
王茵田 文志瑛
股票市场和债券市场变量之间的溢出效应是近来金融学研究的一个重要课题。本文实证研究了我国股票市场和债券市场流动性之间的溢出效应,提供了我国股票和债券市场流动性一体化的证据。研究发现:首先,我国股票市场和债券市场流动性之间存在显著领先滞后关系并互为因果关系,符合"flight to liquidity";其次,宏观环境的变化对两个市场的流动性会产生显著的影响;更为重要的是,宏观环境对市场流动性的影响很大程度上是通过另一市场的传导而间接的发生作用。
[期刊] 统计与决策
[作者]
左正强
基于衍生品与信用链天然关系的金融市场,其系统性风险的传染必然存在。我国金融行业的分业经营模式在一定程度上控制了系统性风险的传染,但仍存在着风险外溢的现象。文章通过Bootstrap—CoVaR对股票与债券市场之间的风险外溢进行实证分析,为我国控制金融市场风险提供了一种基于量化关系的研究思路与途径,也为其理论与可操作手段提供了进一步的线索与空间。
[期刊] 金融与经济
[作者]
王薇
本文旨在对外汇、期货与股票三大金融市场的相关性进行研究,以解析外汇市场与期货市场、期货市场与股票市场之间存在的相关关系,同时运用格兰杰因果检验深入地了解这三大金融市场之间的相关互动关系,为管理者和投资者提供一些参考。实证的结果表明:外汇市场对商品期货市场影响显著,而商品期货市场对外汇市场影响不显著;商品期货市场的走势对我国股票市场的整体走势影响不显著,对有色金属板块的影响比较显著,因此投资者可以通过观察和预测商品期货市场的走势,来预测股票市场上有色金属和农林牧渔板块的走势。随着跨市套利基金的出现,将使商品期货市场和股票市场的相关性将进一步加强。
关键词：
外汇市场 期货市场 股票市场 相关性
[期刊] 技术经济
[作者]
杨宝臣 赵亮
利用中国股票市场和债券市场的数据,研究了两市间流动性溢出效应的非线性动态特征、两市流动性的相关关系以及宏观变量的冲击对两市流动性的影响。结果表明:股市与债市的流动性之间存在双向的非线性Granger因果关系,两市场间的流动性溢出效应具有非线性动态特征;宏观变量的变化显著影响两市的流动性且在市场低迷、流动性不足时期影响程度更大;不同状态下的宏观变量冲击会导致不同程度的跨市场投资转移。
关键词：
流动性 股票市场 债券市场 溢出效应
[期刊] 当代财经
[作者]
郑振龙 陈志英
基于A股综合市场收益率和中信全债指数收益率数据来研究中国股票市场和债券市场收益率的动态相关性,并分析时变的股债相关性影响因素,以及在横截面上对股票收益率的定价影响进行考察后得知:股债相关性是时变的,股票市场的不确定性和预期通货膨胀率是影响股债相关性的主要因素;通过虚拟变量回归发现,股债相关性在横截面上对股票收益率的影响很小。这些结论对于投资者来说具有直接的现实意义。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
Sri-Kumar 王宇
本文认为,目前,美国对世界经济的影响力已经有所下降。从短期看,美国经济复苏还面临一些困难,但从中期看,新能源和制造业可能成为美国经济的引擎。对中国而言,高利率和高汇率可能使中国经济增长放缓,中国应警惕美国股票和债券市场的潜在风险。
关键词：
汇率 利率 经济增长 投资风险
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