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[期刊] 中国工业经济
[作者]
何青 王偲竹 刘尔卓
本文构建了微观企业在银行和市场之间进行本外币贷款的决策模型,采用2010年第三季度至2023年第二季度中国A股上市银行和公司的财务数据,检验并探讨了外汇宏观审慎政策对银行和企业汇率风险敞口的影响机制。研究发现,外汇宏观审慎政策总体上收紧将降低银行和企业的汇率风险敞口。相较于企业,银行的汇率风险敞口下降幅度更大。异质性结果表明,外汇宏观审慎政策收紧显著降低了重要商业银行、国有企业和高外部融资依赖企业的汇率风险。进一步研究表明,外汇宏观审慎政策主要通过信贷渠道影响企业的汇率风险敞口。当外汇宏观审慎政策收紧后,银行贷款依赖度更高公司的汇率风险敞口下降更多。本文有助于理解外汇宏观审慎政策对银行和企业汇率风险的影响机制,同时为其他新兴经济体实施外汇宏观审慎政策提供了政策启示。
[期刊] 经济研究
[作者]
方意 黄丽灵
遭遇负向冲击,银行会依据资产的流动性差异选择资产抛售并因此形成风险传染。微观审慎抛售是先出售流动性程度较弱的资产,宏观审慎抛售则是先出售流动性程度较强的资产,且微观审慎抛售作为纳什均衡结果会导致更高的系统性风险。本文发现,宏观审慎政策本质上是一种导致银行合作的激励机制。基于此理念,本文通过博弈论分析并结合构建的系统性风险指标测度出"窗口指导"、"流动性注入"等宏观审慎政策的时变政策成本与收益,发现"窗口指导"政策优于"流动性注入"政策,并以此提出宏观审慎政策的实施顺序。本文通过总结分析政策实践情况,论证了上述宏观审慎政策的可行性及实施顺序的合理性。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
沈沛龙 王晓婷
针对宏观审慎政策中的逆周期政策工具对银行风险承担产生的影响进行了分析。在理论上研究了逆周期政策工具所带来的宏观和微观效应,并运用动态面板数据广义矩估计方法进行了实证分析。研究发现,在信贷扩张期杠杆率、贷款损失准备金率的上升会使银行的当期风险承担水平增加,资本充足率的提高使风险承担降低。而滞后六个月的资本充足率、杠杆率、贷款损失准备金率的上升可以显著降低当期的风险承担水平,宏观审慎政策工具的宏观效应和微观效应一致。
[期刊] 南方金融
[作者]
王晓明 夏洪涛 李建伟 程卫红 高磊 魏鹏飞 赵明晓
在碳达峰、碳中和目标下，宏观审慎政策如何应对经济绿色低碳转型发展所伴随的转型风险，成为金融管理部门和学界亟待研究的重大课题。本文系统梳理了气候转型风险的概念内涵、驱动因素及其对金融稳定的冲击渠道，分析了转型风险纳入宏观审慎政策框架的逻辑，总结了国际上政策推行的做法，研究了我国宏观审慎政策框架应对转型风险的备选工具及政策实践中可能面临的挑战，并构建DSGE模型对政策工具的实施进行了具体模拟和分析。研究发现：与气候物理风险相比，转型风险纳入宏观审慎政策框架更为重要和紧迫；宏观审慎政策框架可为应对转型风险提供系统、灵活的政策工具箱；运用宏观审慎政策工具能够减缓转型风险；政策实施需要统筹考虑三个关键问题：在政策目标设定上不宜将碳减排直接纳入目标而应聚焦减缓转型风险，在政策取向选择上应兼顾棕色惩罚类和绿色支持类工具，在政策时机把握上应珍惜宝贵的政策窗口期并采取前瞻行动。
[期刊] 金融论坛
[作者]
李义举 冯乾
本文以破产风险Z值来代表商业银行的风险承担状况,基于宏观审慎评估视角实证分析宏观审慎政策框架的作用效果。结果表明:宏观审慎评估会降低商业银行的风险承担,因而宏观审慎政策能够显著抑制金融风险;由于存在显著非对称性,宏观审慎评估的效应差异显著存在,对于资本充足率相对较低、规模较小的银行,宏观审慎评估对其风险承担的影响更大。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
潘超 刘丽洁 程均丽 钟星星
中国非银金融机构的影子银行业务发展推动了商业银行业务创新，但也对商业银行经营产生明显的风险外溢效应。基于偏t分布的Garch-Copula-CoVaR方法测度并分析影子银行对商业银行的风险溢出效应发现，自2016年以来宏观审慎政策有效遏制了影子银行风险，同时降低了影子银行对商业银行的风险溢出。进一步，通过构建带有金融加速器机制的DSGE模型进行数值模拟发现，宏观审慎政策通过降低杠杆率、违约率和风险溢价，有效缓释金融市场和宏观经济风险冲击，从而降低影子银行对商业银行的风险溢出水平，并有利于缓释系统性金融风险。因此，可以通过结构性货币政策等措施疏通影子银行对货币政策传导的阻塞，并引导影子银行服务实体经济中相对安全的行业企业来降低融资风险溢价。
[期刊] 武汉金融
[作者]
张晨栋 李卫兵
本文认为,对金融市场的宏观审慎监管应该以控制系统性风险为中心。而系统性风险可分解为基于外部影响的综合性风险与基于内部结构的网络性风险。在不同的风险视角下,宏观审慎监管需要综合考虑不同的风险来源及其传播渠道,从而有着不同的监管目标与理论,需要分别制定独立而有效的监管政策,灵活地加以组合,以有效防止危机发生。同时,本文针对我国审慎监管现状,提出了一些有益并可行的政策建议。
关键词：
宏观审慎监管 系统性风险 风险传播
[期刊] 中国金融
[作者]
亚历山德拉·瓦拉迪 詹姆斯·瓦德尔 张林
<正>英格兰银行金融政策委员会推出两项管控抵押贷款的政策工具，防止放贷机构降低审贷标准以及高负债家庭数量上升所引发的住房市场风险在英国，负责制定住房金融政策工具的宏观审慎监管机构是英格兰银行金融政策委员会（Financial Policy Committee,FPC）。FPC的主要职责是确保英国金融体系具备抵御各种风险的韧性，其中包括抵御来自英国抵押贷款市场的风险（注：本文的“抵押贷款”均指住房抵押贷款）。英格兰银行应对这些风险的政策工具十分丰富，既有针对购房自住抵押贷款的工具，也有针对购房出租抵押贷款的工具。
[期刊] 金融论坛
[作者]
祁敬宇 杨小洋 蒋佳伶 郑宁
本文通过手工搜集整理政府部门发布的通知公告、文件等信息构造宏观审慎政策指数，结合企业财务数据、实际贷款数据和年报文本数据，采用固定效应模型，分析宏观审慎政策对实体企业风险承担水平的影响，并深入探讨其作用渠道。研究发现，紧缩的宏观审慎政策会降低实体企业的风险承担水平，信贷和预期引导是主要传导渠道。进一步分析发现，宏观审慎政策可以弱化宽松货币政策对实体企业风险承担水平的刺激效应。
[期刊] 南开学报(哲学社会科学版)
[作者]
刘澜飚 戴金甫
通过系统梳理2011-2016年我国宏观审慎政策工具使用情况,并基于这六年国内124家商业银行的微观数据,分别采用个体固定效应和系统GMM模型进行面板数据回归,可以检验我国宏观审慎政策工具的有效性。研究显示,通过逆周期调节,宏观审慎政策工具能够有效地促进商业银行贷款的增长,抑制了经济下行的颓势,并未造成银行风险水平的上升。此外,对于不同类型的银行,宏观审慎政策工具在促进贷款增长的效用差异上十分显著,但在抑制银行风险积累的效用差异方面并不明显。这为全面深入构建宏观审慎评估体系(MPA)提供了实证基础和经验结果。
关键词：
宏观审慎政策工具 信贷增长 银行风险
[期刊] 金融发展研究
[作者]
维多利亚·萨博塔 霍成义 王邕 赵宇翔 刘敏 王馨 杨阳 王蓉
本文基于宏观审慎目标、理论动因和风险传播渠道,探讨了是否应该追加全局性资本金以平抑经济周期。全局性资本金追加要求可以一刀切或者区别对待,区别对待的方法有利于更好地掌控风险,但必须慎重考量区别对待的适度水平,可通过一系列定量和定性指标来调校全局性资本金追加标准;宏观审慎决策需要一定的相机抉择,但必须对其施加相应的约束以保障政策的透明度、责任性和前瞻性,建议制定完备的责任约束机制,从而形成"有约束的相机抉择"的宏观审慎机制;一国宏观审慎制度需要得到国际合作与配合才能充分地发挥效力。
[期刊] 中国金融
[作者]
马新彬
当前,我国正在着力建立监管协调机制,加强宏观审慎监管;在实践过程中形成了宏观审慎政策多方面的共识,也沉淀了一些认识误区与分歧作为此轮国际金融危机以来改进监管的一种重要选择,宏观审慎政策被广泛用来防范和降低金融负外部性。在实践过程中,形成了宏观审慎政策多方面的共识,也沉淀了一些认识误区与分歧。
[期刊] 中国金融
[作者]
张晓艳
国际金融危机后,英国不仅改革了监管体制,还陆续出台了相应的政策工具来落实宏观审慎监管政策。建议权和指令权英国的《2012年金融服务法案》将维护英国金融体系稳定与活力的"宏观审慎监管"职能赋予了英格兰银行下设的金融政策委员会(FPC),同时法案赋予FPC两项主要权力来落实宏观审慎监管政策:建议权和指令权。根据法案,FPC可
[期刊] 国际经济评论
[作者]
奥利维尔·珍妮 郭子睿
金融危机之前,负责金融稳定的政策制定者没有意识到存在于经济繁荣之上的金融脆弱性,鲜有国家采取审慎的宏观政策。而在此之后,各国纷纷把审慎的宏观政策作为实现金融稳定的一种新型工具。本文旨在研究宏观审慎政策与国际资本流动之间的关系。宏观审慎政策与国际资本流动具有双向关系。宏观审慎政策不仅受到资本流动的影响,还会影响资本流动,而且二者都会产生预期外的国际溢出效应。例如:新兴市场国家出于谨慎的目的积累了大量的外汇储备,但会对美国的金融稳
[期刊] 中国金融
[作者]
海梅·卡鲁阿纳 司马亚玺 李孟来
对具有多样的制度框架和金融结构的国家而言,国际金融危机引发了其加强政策的宏观审慎取向的总体趋势加强宏观审慎政策取向的趋势"宏观审慎"的概念在过去四年的政策中引起了广泛讨论。事实上,对具有多样的制度框架和金融结构的国家而言,国际金融危机引发了其加强政策的宏观审慎取向的总体趋势。这是非常受欢迎的:最近的经验警示我们需要更多地关注解决整个系统的风险,而这恰恰正是宏观审慎政策的相关内容。宏观审慎政策的框架可能是新的,但主要是指其在意义上
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