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[期刊] 国际金融研究
[作者]
陈华 郑晓亚 陈荣
传统观点认为,外汇储备的持有目的是满足国际收支需要。与之不同,本文关注外汇储备的风险对冲功能。针对外汇储备属于国家资产的根本性质,将外汇储备置于主权国家资产负债表管理(SALM)框架,利用或有债权(CCA)方法对外汇储备的资产配置策略和合意规模进行研究。理论分析表明,基于SALM视角,外汇储备的持有目的在于对冲主权国家资产负债表风险中的国内经济产出风险、私人部门风险、外债风险和财政资产风险。外汇储备资产配置策略与主权国家资产负债表的隐含杠杆比例有关。当隐含杠杆比例过高时,为降低主权国家违约风险,外汇储备资产的配置策略应是提高外汇储备资产与国内经济周期的相关系数;反之,则应降低外汇储备资产与国内经济周期的相关系数。外汇储备资产规模对主权国家违约风险具有门槛效应,存在可能合意规模。实证结果表明,对新兴市场国家而言,合意的外汇储备/GDP比例为高于11.49%。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
聂丽 石凯
基于中央银行资产负债表,从外汇占款和国内信贷的货币供给投放渠道出发分析了外汇储备变化和货币政策对货币供应量的影响,随后构建纯粹符号约束的VAR模型就外汇储备变化的宏观经济效应进行了实证检验。结果表明,在经济繁荣期,中国采取的从部分到完全再到紧缩的货币政策,有效消除了外汇储备增加引发的通胀压力;在经济紧缩期,外汇储备减少不会对当前持续低水平的通货膨胀产生显著的下拉趋势;此外,调控国内信贷的货币手段在外汇储备紧缩期更为有效,具体表现为外汇储备减少对国内信贷在短期内有正向显著影响;外汇储备减少对产出和汇率的影响不显著。建议完善外汇储备管理体制,强化货币政策的逆周期调节作用,促进国内信贷的合理适度增长。
[期刊] 财政研究
[作者]
刘纪鹏
听到张维迎教授要分外汇储备"藏富于民"的主张,以为是在开玩笑。但两位与会者说:"这回真的不是开玩笑,不仅有定性还有定量,即1万亿外汇储备折合人民币7万亿,加上40%的国有股,折合人民币6万亿,合计13万亿,13亿人每人一
[期刊] 统计与决策
[作者]
张海亮 柴正猛
鉴于外汇储备现有管理目标的局限性和投资渠道的单一性,以及建立战略资源储备安全体系和对冲资源价格风险免疫体系的必要性,利用期货市场和股票市场的组合套期保值对外汇储备进行了商品资产配置。这种管理方案首先可以满足产业对资源的储备需求、对冲整个国家对资源需求的价格冲击风险;其次,可以获得较好的投资收益、对冲外汇储备的美元贬值风险,优化外汇储备的配置结构;最后,在股票市场分散化的股票投资可以规避东道国的警惕,更具有可操作性。
[期刊] 预测
[作者]
刘云 杨国效 杨雨
本文对国内外有关外汇储备影响因素与适度规模、外汇储备币种优化、外汇储备资产投资组合、外汇储备与汇率的关系、外汇储备的风险预警及管理的研究进展进行了系统的分析与评述,总结了相关研究的特点及存在的问题,提出了针对我国外汇储备管理研究的若干启示,以期为我国的外汇储备多元化战略、外汇储备资产优化配置、外汇储备风险管理的理论和政策研究提供参考。
关键词：
外汇储备 汇率 投资组合 风险管理
[期刊] 统计与决策
[作者]
张海亮 邹平 姚文杰
通过进出口、国际收支和投入产出分析,文章从确保上游的资源、提高中游的技术、加强下游的企业品牌和服务竞争力等发展性需求动机出发,提出基于产业需求的外汇资产配置思想,并结合投入产出模型进行外汇投资管理,给出了外汇储备资产配置的管理框架。这不仅为中国巨额外汇储备投资压力这一难点问题提供管理思路,更为充分利用外汇储备提升产业竞争力、提高经济长期价值提供理论依据和政策建议。
关键词：
外汇储备 产业需求 投入产出分析
[期刊] 经济社会体制比较
[作者]
李翀
长期以来,发达国家的国债一直被视为无违约风险证券,包括中国在内的各国中央银行秉承安全性和流动性的原则,一直将发达国家的国债作为外汇储备的首选资产。但是,由于经济、社会和政治的原因,主要发达国家的政府债务情况都在不断恶化,发达国家的国债已经不是无违约风险证券。因此,对将发达国家的国债作为外汇储备首选资产的规则必须重新认识。文章认为,对于中国这样一个外汇储备世界第一的国家来说,在现阶段应该减持发达国家的国债,增持其他优质金融资产,同时要减持金融资产,增持黄金资产。
[期刊] 西南金融
[作者]
顾海峰 王倩
截至2013年6月末,我国外汇储备余额为3.68万亿美元,其规模大,结构不合理,增速过快,管理难度及成本增大,存在着较大的金融风险和安全隐患。对此,如何优化我国外汇储备结构,并科学高效的实施外汇配置策略,已成为我国外汇储备管理所面临的一项重大课题。文章分析了我国外汇储备资产的分布现状,在此基础上,从币种、股权、债权、贵金属、IMF特别提款权五个层面提出了优化我国外汇储备结构的科学路径,并以此为依据,设计了我国外汇储备的配置策略。
关键词：
外汇 储备资产 储备结构 优化 配置策略
[期刊] 保险研究
[作者]
段国圣 马得原
保险资产配置是一个多目标优化过程，需要在资产负债管理的总体框架下，考虑负债成本要求、财务稳健性要求、偿付能力要求、资本市场约束和资金运用监管约束等。近年来，我国保险资金运用面临的外部约束——负债环境、监管环境和投资环境均出现一系列深刻变化，对保险资产配置也提出更高要求：一是成本收益匹配难度明显上升，二是资负久期匹配重要性显著提升，三是负债业务转型对投资管理提出更加多元化要求，四是投资管理精细化要求程度提升。基于这些变化，本文建议：切实优化资产负债管理，多措并举，探索符合自身实际、应对相对低利率环境的道路；做好新形势下权益资产的配置与管理，提升长期收益水平，从根本上规避利差损风险。
关键词：
保险资金 资产负债管理 资产配置
[期刊] 金融与经济
[作者]
胡江辉
亚洲金融危机后,许多新兴市场国家和地区开始大量积累外汇储备,导致自由储备水平远远超过国家债务数量。本文指出目前中央银行在巨额外汇储备管理上是低效率的,针对这一问题中央银行可以建立一个更加有效率的外汇储备管理框架——战略型资产配置来管理外汇资产。最后,明确战略型资产配置对于我国外汇储备管理的重要意义,可以在保证基本流动性和安全性的同时,提高外汇资产收益,使外汇储备资产组合更有效率。
[期刊] 中国金融
[作者]
王剑 陈文钦
2018年3月,随着原保监会下发了《保险资产负债管理监管规则(1-5号)》,资产负债管理再次映入大家眼帘。什么是资产负债管理资产负债管理逃脱不出资产负债表管理这个广义范围。即资产负债管理是对一家金融机构表内外资产负债的"动态"管理。在管理的过程中,需对"资产""负债"及"所有者权益"在内的所有科目进行系统化的计划筹措,并在策略执行过程中持续跟踪调整,从而平
[期刊] 财政研究
[作者]
赵谦
我国不断扩大的国债规模对国债管理提出了新的要求。为从国债的成本和风险两个方面来综合考虑国债管理问题,本文通过借鉴金融机构的资产负债管理方法构建了一个国债管理的资产负债管理解析框架。
[期刊] 财政研究
[作者]
杨志宏
为研究如何运用国家资产负债表推进国家治理能力现代化，本文将国家资产负债袁的实际应用与提高国家治理能力的具体途径结合起来，提出了国家资产负债表宏观层面的政府治理功能、市场治理功能和社会治理功能，以及微观层面的财务治理功能、绩效评价功能、科学决策功能、危机监控功能和风险预警功能，并据此构建了国家资产负债表的应用指标体系，为运用国家资产负债表分析国家治理层面的若干重点和难点问题奠定了基础。
[期刊] 财经研究
[作者]
张海亮 吴冲锋 邹平
外汇储备管理应突破仅追求投资收益的限制,建立为产业对资源需求提供支持的战略思想。为了在投资收益性、管理流动性和产业需求之间寻得平衡,文章提出基于产业需求的外汇储备实物资产配置目标与方案,通过期货投资,给出了实物资产的投资结构。通过追踪适应中国产业需求发展的商品期货价格指数,不仅可以增加战略储备、为产业发展提供支持,而且可以分散化风险、获得很好的投资收益,从而为外汇投资提供了投资依据。
[期刊] 西南金融
[作者]
石清华
随着中国外汇储备急增,外汇储备资产结构单一问题日益突出。优化外汇储备资产结构,在保证外汇储备资产满足流动性、安全性前提下实现资产收益是目前外汇储备管理的基本要求。本文基于层次分析法(AHP)视角,构建一个AHP模型对中国外汇储备金融资产结构配置进行研究。结果表明:中国应适当降低储备资产中国债的比重,增加企业债、股票等其他资产的比重,实现外汇储备资产结构的多元化。
关键词：
外汇储备 资产配置 层次分析法
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