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[期刊] 金融与经济
[作者]
江凯
我国外汇储备投资按照安全、流动、增值原则,从事国际金融市场金融投资,欧美国债已成为重要投资品种。但是,目前欧洲主权债务危机逐步扩散,美国经济前景存在不确定性,我国外汇储备投资欧美国债面临保值增值功能弱化、汇率风险和潜在通胀风险等问题值得关注。随着外汇储备继续增长,外汇储备投资问题势必成为"十二五"时期国内外金融市场关注的热点。
关键词：
外汇储备 欧美国债 风险
[期刊] 亚太经济
[作者]
刘晶 董巍
结合中国外汇储备的实际情况,借鉴平均收益率-VAR的思路框架和最新算法,构建相应组合优化配置方法,同时采用其他主流组合配置方法作为参照对比,基于欧美主要核心国家国债的历史数据,给出各自方法的中国外汇储备投资组合的配置策略。随后,利用历史数据验证了平均收益率-VAR组合优化方法及相应组合配置策略,相对其他方法及相应组合配置策略,在市场波动条件下的优越性,以期该方法以及相应的配置策略可以对于中国外汇储备的投资组合配置提供重要参考。
关键词：
外汇储备 组合优化配置 VAR
[期刊] 中国金融
[作者]
魏紫川
2011年第三季度中国外汇储备余额已达3.2万亿美元,接近世界第二外汇储备国日本的3倍。在欧美债务危机不断演化的背景下,如此大规模的外汇储备如何保证其安全并保值增值,引起了中国政府和市场各方的
[期刊] 宏观经济管理
[作者]
何晓伟 王妍
我国外汇储备规模过大,存在着多种风险,即使通过购买现货、期货合约等渠道转换,也是风险不小。为此,要采取多种途径,努力化解风险,化险为夷。
关键词：
外汇储备 风险 研究
[期刊] 上海金融
[作者]
朱淑珍
本文以美元为基准 ,考察了几种重要国际货币的风险收益情况 ,利用马克维兹模型工具对中国的外汇储备结构进行了探索性研究 ,分析了外汇储备的风险最小方差边界曲线 (风险有效边界曲线 ) ,给出了理论上最优的外汇储备结构的调整建议。
[期刊] 商业时代
[作者]
滕昕 戴志辉 李树民
本文选取了美元、日元、欧元、英镑、澳元、瑞士法郎和加拿大元等七种主要的世界货币,以1999年至2005年我国外汇市场的实际汇率为依据,运用现代投资组合理论分析我国外汇储备币种投资组合中汇率风险的防范问题;实证研究表明我国外汇储备进行投资组合可以大大降低外汇储备面临的汇率风险;在相同风险下,币种投资组合的平均收益要远远高于单一持有美元的投资收益。
关键词：
外汇储备 投资组合 汇率风险 收益
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
王学龙 王绍宏
伴随我国外汇储备的不断增加,外汇储备的管理问题已引起人们的高度关注。传统的外汇储备管理注重资产的安全性,当今的外汇储备管理已在安全性的基础上日益追求收益性,并对储备资产进行多元化投资。然而,面对投资的高风险,储备投资的风险管理已变得尤为重要。
关键词：
外汇储备 多元化 投资组合 风险管理
[期刊] 南方金融
[作者]
韩骏
目前中国拥有巨额外汇储备,其中很大一部分被用于海外投资,但全球范围的金融危机影响以及美国投资市场的不稳定,给中国外汇储备海外投资带来了极大的风险和损失,使其成为当前中国亟待解决的重大现实问题。本文基于中国外汇储备海外投资的现状,对其面临的风险问题展开了分析,有针对性地提出了一系列积极化解风险的策略,以期为中国外汇储备海外投资探索新的路径,实现中国外汇储备管理的安全性、流动性和效益性。
关键词：
外汇储备 海外投资 风险 策略
[期刊] 亚太经济
[作者]
王晓钧 刘力臻
在后危机时代欧洲主权债务问题频发背景下,作者研究了我国最大债务国美国的国债风险及对我国外汇储备造成的冲击,总结了欧洲主权债务危机给予后危机时代我国外汇储备管理的启示。通过对美国未来财政预算计划可持续性分析及美国国债利息成本的估算,发现美国财政状况比欧洲主权债务危机国家更加严重,这将加大我国持有美国国债的风险。我国应以欧元区债务危机给美国国债、黄金等储备资产带来的影响为借鉴,抓住机遇调整外汇储备资产结构,降低外汇储备风险。
关键词：
主权债务 财政赤字 国债 外汇储备
[期刊] 经济社会体制比较
[作者]
李翀
长期以来,发达国家的国债一直被视为无违约风险证券,包括中国在内的各国中央银行秉承安全性和流动性的原则,一直将发达国家的国债作为外汇储备的首选资产。但是,由于经济、社会和政治的原因,主要发达国家的政府债务情况都在不断恶化,发达国家的国债已经不是无违约风险证券。因此,对将发达国家的国债作为外汇储备首选资产的规则必须重新认识。文章认为,对于中国这样一个外汇储备世界第一的国家来说,在现阶段应该减持发达国家的国债,增持其他优质金融资产,同时要减持金融资产,增持黄金资产。
[期刊] 南方金融
[作者]
程连于
大规模救助计划导致美国政府债务高企,美国主权信用风险逐渐加大,其经济影响主要表现在加剧全球金融市场动荡、削弱美元的储备货币地位、并逐步推高黄金价格,给我国外汇储备的安全、流动、保值构成巨大冲击。在外汇储备营运管理层面上,我国应适时调整美国政府债券投资策略、推进指数化股权投资、加大实际资源进口、并适当增加黄金储备。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
陈珂 徐丹萍 杨胜刚
随着外汇储备规模的不断增加,国家外汇储备投资的风险偏好亦会发生相应的变化。借鉴J.H.Makin(1971)的方法,构建外汇储备币种结构配置理论模型,讨论在效用最大化的情况下,储备资产投资如何在安全性、流动性和盈利性三原则间进行权衡。假设外汇储备仅投资于美元和欧元两种币种资产,选取2000年初~2014年第三季度的10年期美国国债和欧元区公债季度数据,运用协整分析、格兰杰检验等方法进行的实证研究发现:储备货币在外汇储备中的比重与储备货币收益率及其三阶矩显著正相关,国家外汇储备投资总体而言是风险规避型的。
[期刊] 中国流通经济
[作者]
季晓南
增加黄金储备,可缓解我国外汇储备风险,维护国民财富安全,有利于在重建国际金融秩序过程中增强人民币的话语权,也有利于人民币走向国际化,为人民币成为国际硬通货奠定重要基础。文章提出,增加黄金储备应成为优化和调整外汇储备结构的一个重要选择方向。增加黄金储备,应以产业界为主渠道,积极打造增储的战略平台,借助当前有利时机,增储矿产资源性黄金和商品性黄金,并通过一定机制使之转化为金融性黄金。
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
滕昕 戴志辉 赵守国
以1999年12月31日到2005年3月31日我国外汇市场的实际汇率为依据,运用现代投资组合理论来化解我国外汇储备的汇率风险。经过实证分析得出以下结论:进行不同储备货币的投资组合,可以大大降低我国外汇储备面临的汇率风险;在相同风险下,投资组合的平均收益要远远高于单一持有美元的投资收益。
关键词：
外汇储备 汇率风险 投资组合 实证研究
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