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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
余湄 黄晓薇 皮道羿
夏普概率值即收益率满足非正态分布时计算得到的夏普比率高于给定基准值的概率,该指标可以从三个层面有效地降低夏普比率存在的"虚高"现象。一是通过比较夏普概率值与给定的置信水平,筛选出夏普比率"虚高"的投资组合;二是通过对夏普概率值公式的进一步推导,得到拒绝夏普比率存在"虚高"的原假设所需的最小样本量公式,即门槛样本量公式,将计算得到的门槛样本量与样本区间作比较,同样可以筛选得到"虚高"夏普比率投资组合;三是通过对夏普概率值公式和门槛样本量公式的进一步分析发现,延长样本区间或提高抽样频率可以有效降低收益率满足非正态分布时夏普比率出现的"虚高"现象。在夏普概率值的基础上,我们结合马克维茨的投资组合理论...
关键词：
夏普比率 有效前沿 正态分布
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
余润 陈汉军 刘春章
本文介绍了复夏普比率的理论和方法 ,指出使用bootstrap方法改进夏普测度 ,能够在度量传统夏普比率估计风险的基础上 ,获得对资产组合业绩的更精当的评价标准。然而对中国证券市场中 1 9家基金的研究表明中国的证券市场不成熟、风险大 ,复夏普比率在中国并没有得到如发达国家的对资产组合业绩的评价的显著改进
[期刊] 统计与决策
[作者]
龙朝阳 易菲
一、引言在一个弱有效的市场上,投资基金管理者的任务就是实施积极的资产组合管理,不断提高投资绩效。一般来说,他们需要做好两方面的工作:一是建立在宏观经济因素基础上的市场时机选择,通过合理把握市场时机而获取收益;二是基于微观经济预测的证券选择,这要求基金经理人识别错误定价的证券,并将它们与其他证券(如市场指数证券)有效结合,分散风险,同时获取超额收益。依据均值-方差资产组合理论,这就意味着基金经理人的目标就是要使事前夏普
[期刊] 统计与决策
[作者]
何军
文章对公平与效率的关系进行了理论回顾,从相对公平角度利用经济增长贡献度构建了绝对不公平测算方法,利用哈罗德—多玛模型测算了1996~2010年来我国经济效率的波动情况;最后运用VAR和脉冲响应模型对公平与效率的关系作出了数量解释,并对公平与效率的真实关系从全新的角度进行了阐述。
关键词：
公平与效率 测算方法 哈罗德—多玛 关系
[期刊] 统计与决策
[作者]
周德强
文章提出了一种改进的基于概率的权数确定方法。该方法不需要对研究指标做正态分布的假设,可直接根据样本数据计算出样本均值和方差,从而得到权数。该方法能较好地避免主观因素的影响,并且较概率权法更具一般性。文章通过实例将该方法和熵权法、变异系数法等客观赋权法进行了对比,结果表明该方法具有可行性和有效性。
关键词：
权数 概率 客观赋权法 综合评价指标
[期刊] 统计与决策
[作者]
蔡奎生
文章提出了一种基于正交量化遗传算法的概率仿真优化方法。该方法将计算机仿真技术、遗传算法和假设检验等完美地结合在一起,能有效地求解各种复杂的优化问题。将该方法应用到二级分销网络系统的仿真优化中,实验结果表明,采用本文方法能获得比较满意的优化结果。
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
田雅娟 田戈扬 宋剑
基于2004—2019年省级面板数据，应用半参数地理加性模型考察区域创新能力影响因素的非线性作用与空间异质性分布，并基于夏普里值法对相关因素在区域创新差异中的贡献度进行分解分析。实证结果表明：除研发人员投入外，研发资本投入、人力资本水平、金融发展水平、市场化进程和技术差距对区域创新能力的影响效应都存在显著的非线性特征。在控制上述要素与时间趋势后，尚有未知的潜在因素对区域创新能力存在较强影响，江苏、浙江和广东三地的潜在创新环境最优。基于夏普里值法的贡献度分解显示，研发资本投入、研发人员投入和市场化进程是造成我国创新能力区域差异的三个主要因素。
[期刊] 财会月刊
[作者]
杜子平 方兴兴
本文利用资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数来刻画全国社保基金投资组合的系统性风险,通过与市场收益系统性风险的大小做对比来说明投资组合的整体风险状况。并且以CVa R代替Va R计算夏普指数的变形形式(RAROC)来反映投资组合的风险收益状况。而CVa R则是利用Pair-Copula拟合投资组合的分布之后,通过蒙特卡罗模拟求出的。
[期刊] 财会通讯
[作者]
张振乾
现代Graham-Dodd估值法是格雷厄姆公司估值方法的一个当代发展成果。现代Graham-Dodd估值法注重解决真实的公司估值问题,将战略分析与财务分析相结合,构建一个独特的综合性公司估值系统。研究发现,现代Graham-Dodd估值法能够有效地把握公司内在价值,控制投资风险,在公司并购中成功运用,具有很高的应用价值。运用现代Graham-Dodd估值法解决投资中的重要实际问题,提高投资水平与效率,在公司估值法研究中重视它的应用性本质。
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
姚东
区域城镇化发展水平的差异受到诸多因素的影响,这些因素与区域城镇化发展水平相互作用,共同推动区域经济的发展。本文在对我国六大区域城镇化发展水平进行测算的基础上,利用空间对数模型的夏普里值分解方法对区域城镇化发展的影响因素进行排序,分析造成区域城镇化发展差异的主要因素,实证结果表明:房价是拉大我国区域城镇化发展差异的关键性因素;人均收入和人才竞争力对区域城镇化发展差异具有显著的影响,加快人才流动、提高人均收入水平是缩小区域城镇化发展差异的有效措施;国家在公共支出和税收方面的宏观政策优化可以有效平衡区域城镇化发展的不平衡。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
李泳
提高对外直接投资的成效是企业实施国际化战略的焦点问题。然而,中国企业对外直接投资的效果测度到目前为止还没有令人信服的结果。本文设计了一种二阶差分方法,用企业层面数据研究了对外直接投资对母企业赢利能力的影响。总体上,在产出增长和技术提升效应上企业海外投资与国内投资相比没有差异,但进一步的分国家和分行业的检验结果表明,在不发达国家投资短期对母企业产出增长和技术提升的效应都低于国内投资,而投资发达国家的技术增长效应要高于国内投资。文章给出了扩大对外直接投资产出和技术增长引致效应的实现途径。
关键词：
对外直接投资 跨国企业 二阶差分方法
[期刊] 运筹与管理
[作者]
钱振琦 邬冬华
为了使得随机积分水平集算法中的积分水平值能够更加有效地下降,使每次下降得到的参数更适应目标函数,本文将相对熵方法应用到随机积分水平集算法中来。利用相对熵中的ASP问题给出了一种新的参数更新方法,数值试验证明了其科学性。最后就该方法给出了更加一般的参数更新方法并给出了算法。
[期刊] 北京林业大学学报
[作者]
胡艳波 惠刚盈
种群的空间格局分析是研究种群特征、种群间相互作用以及种群与环境关系的重要手段,一直是生态学中的研究热点之一。混交度用来说明混交林中树种空间隔离程度,表明了混交林中任意一株树的最近相邻木为其他种的概率。迄今为止,国内外文献中还未见到有关直接利用在表达树种隔离程度方面科学明了、在数据获取方面简单有效的混交度来成功分析种群分布格局的报道。本文通过研究树种混交度期望值与观测值的关系,提出了一种新的基于混交度的种群分布格局测度方法 DM,并给出了统计显著性检验方法。将这一方法应用于中国西北甘肃小陇山天然混交林中树种分布格局检验,与经典的聚集指数R相比,格局判断准确率达100%,明显克服了聚集指数的理论缺...
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
徐蔼婷 程彩娟 祝瑜晗
研究目标:提出一种适用于多种类型专利且可包纳大量未失效专利的价值综合测算方法。研究方法:将专利续期模型的测算对象和范围拓展至发明专利、实用新型专利、外观设计专利以及未失效专利，依据不同类型专利特征引入预期收益衰减模式，以平均预期总收益现值测度专利价值。研究发现:新方法预测的三类专利续期概率与实际观测的续期比率拟合良好，且与已有研究相比能够有效测算大量未失效专利的价值。1985年以来中国专利总价值实现跨越式发展，年均增速达23.61%。中国专利数量的激增伴随着“含金量”的协同提升，但不同专利的价值“千差万别”;从专利价值层面考察，并不能认为中国存在严重的“专利泡沫”,但也不能忽视具有一定程度“结构性专利泡沫”的事实。研究创新:提出一种适用范围更广且有效的专利价值综合测算方法。研究价值:为更准确地测度专利价值、监测我国技术创新水平的动态发展提供方法论基础。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
曾菊英 许冰
本文利用非参数路径收敛设计,建立了测度政府投入驱动经济增长效率的方法。基于浙江省级公立医院2005~2008年的数据,本文发现经典的Malquist指数和线性回归估计方法无法识别政府投入对技术进步和效率改善的影响。研究表明,2005年5月至2006年10月和2008年7月至2008年12月期间,政府投入显著促进了浙江省级公立医院技术进步,生产率大幅提升;然而,在2006年10月至2008年7月期间政府投入失败。这一结果不仅论证了本文测度方法的有效性和应用的可行性,同时也纠正了投入产出比导致的直观错误判断。
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