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[期刊] 财贸经济
[作者]
胡志浩 李晓花
本文将传播动力模型SIRS引入到无标度的金融网络中,探讨了模型参数——感染率、治愈率、免疫失效率和网络紧密度对风险传染的影响。理论分析表明:具有无标度性的金融网络中,风险感染总是存在;风险传染会呈现"超调"现象,即感染比例会在短期内超越均衡值;危机中,增强金融机构的治愈能力比预防机构被感染和增强机构免疫能力的效果更好;减小机构之间的紧密性会降低危机的传染程度,但同时也延长了危机持续的时间。通过公开的中国大额支付系统数据,我们近似地构造了具有无标度特征的中国金融网络,并在此基础上进行了风险传染和救助的数值模
[期刊] 财贸经济
[作者]
胡志浩 李晓花
本文将传播动力模型SIRS引入到无标度的金融网络中,探讨了模型参数——感染率、治愈率、免疫失效率和网络紧密度对风险传染的影响。理论分析表明:具有无标度性的金融网络中,风险感染总是存在;风险传染会呈现"超调"现象,即感染比例会在短期内超越均衡值;危机中,增强金融机构的治愈能力比预防机构被感染和增强机构免疫能力的效果更好;减小机构之间的紧密性会降低危机的传染程度,但同时也延长了危机持续的时间。通过公开的中国大额支付系统数据,我们近似地构造了具有无标度特征的中国金融网络,并在此基础上进行了风险传染和救助的数值模拟。研究发现:采取救助措施时,多次适量救助是更优的策略,可以大幅降低危机峰值的"超调"现象;救助应该从危机加速度出现转折的时刻开始,从度大的机构逐渐向度小的机构过渡。这一救助思路对于特定网络结构下的系统风险控制具有一定的实践指导意义。
[期刊] 南方金融
[作者]
林砚 陈志新
2008年国际金融危机表明,金融机构间的风险传染能够引发系统性风险,造成较大的危害。本文从金融机构主体属性以及金融机构间复杂网络特性两个角度入手建立风险传染性评估模型。通过综合考察规模、复杂性、风险性和盈利性4个方面,得到主体属性综合评分指标;建立金融风险传染网络,计算金融网络节点出强度值、风险传染深度以及节点易受攻击程度,从而得到机构的复杂网络特征指标;采用信息熵赋权法得到风险能力评估模型各指标权重,计算出各机构风险传染性评分值并进行系统重要性排序。研究结果表明:第一,我国金融网络呈现多层次结构,不同类型的金融机构风险传染性各不相同。第二,影响金融机构风险传染性的因素较为复杂,并非单一因素作用,而是多种因素共同作用的结果。我国金融网络中风险传染性较高的机构既可能是"大而不能倒",也可能是"太互联、太复杂而不能倒",不能将单个方面作为衡量风险传染性的唯一标准。第三,鉴于部分股份制银行、城市商业银行以及部分保险业、证券业金融机构具有较强的风险传染性,需要采取有针对性的监管措施以降低负外部性的影响,有效防控系统性风险。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张欣 苏继超
文章将SEIR传染病模型引入具有小世界特征的民间金融网络中,探讨民间金融网络中的风险传染机制和监管部门的干预策略。通过各省公开的小额贷款公司数据,近似地构造具有小世界特征的区域性民间金融网络,建立监管部门干预下的民间金融风险传染模型,并在此基础上进行风险传染和监管干预策略的数值仿真实验。结果发现:民间金融风险爆发时监管部门出面干预可有效降低风险的影响范围;较强的监管干预力度可以大幅降低网络中被感染节点的比例;相比于随机性免疫策略和规则性免疫策略,针对性免疫策略对风险的干预控制效果更好;监管滞后会使得被感染节点密度达到收敛状态的时间变长,增大民间金融风险的影响。
[期刊] 金融研究
[作者]
童牧 何奕
针对复杂金融网络中的系统性风险预测和不同风险场景下的流动性救助策略问题,以中国大额支付系统网络为对象,运用数学建模和仿真模拟建立和验证了系统性风险演化模型,并基于该模型比较了不同场景不同流动性救助水平下不同救助策略的绩效。结果表明,在所选择的四种不完全救助策略中,均衡救助策略在绝大多数情况都是严格占优的,而三种非均衡救助策略则各有优劣。研究方法和结论对于复杂金融网络的系统性风险管理有显著意义。
关键词：
复杂网络 大额支付系统 系统性风险
[期刊] 南方金融
[作者]
中国人民银行广州分行课题组 彭化非
本文基于传染病动力学模型,采用我国24家上市银行和130家地方法人银行数据,利用复杂网络传染病模型对银行金融风险传播进行分析,测算当前我国银行系统性金融风险的传播趋势和特征,并进一步分析金融风险救助策略的差异性和有效性。研究结论表明:一是当前银行体系金融风险防范化解成效显著;二是金融市场参与者差异越大、个别市场参与者的集中度越高,金融风险的传播能力越强;三是金融风险在银行体系中的传染将长期存在;四是在救助资源面临约束的情况下,分散资源救助中小金融机构优于集中资源救助大型金融机构。上述研究结果带来的启示:一是完善金融市场监管的法律法规体系;二是建立跨市场跨主体的金融风险监测预警体系;三是优化金融市场监管体系和框架;四是健全早期纠正和风险处置体系;五是建立有效的金融风险隔离机制。
[期刊] 当代财经
[作者]
刘江会 吴仲
基于复杂网络"中心度"测算模型,并根据世界500强企业中114家金融类跨国公司在全球金融网络体系中78个节点城市设立办公点和分支机构的数据,推算了上海在全球金融网络体系中的"点度中心度"和"中间中心度"。研究结果显示,上海在全球金融网络体系中的地位和影响力与顶级节点城市相比较还存在不少差距。总部级金融机构数量较少且金融机构的跨国指数不高、国际金融资产和业务量相对不足,是导致这种差距的重要原因。我国金融体制框架的一些基本构成要素与国际准则的兼容性不够、金融市场对外开放度不高,是导致上海在全球金融网络体系中的"中心度"无法与顶级节点城市媲美的更深层次原因。因此,推进金融制度创新,积极探索具有包容性...
关键词：
复杂网络中心度 全球金融中心 上海
[期刊] 金融发展研究
[作者]
游鸽 郭昊 刘向
以"复杂网络"为视角,将金融市场抽象为多主体在时间与结构上无限延展关联的复杂系统,有助于厘清金融市场宏观整体与微观主体之间的相互作用,有效研判金融市场的发展趋势,对预测系统性金融风险的产生有重要意义。本文从拓扑结构、演化机制与风险传染机制三个方面综述了金融市场网络研究的进展,从金融市场网络的结构特征与演化机制两个方面,总结了金融市场网络结构的演化,从金融市场网络结构对系统性金融风险的影响以及金融风险传染模型方面,总结了金融市场网络的风险传染,并基于当前研究的不足指出未来的研究趋势。
[期刊] 软科学
[作者]
陈庭强 何建敏
应用行为金融和复杂网络思想,以投资者情绪和市场流动性对信用风险传染的影响机制为切入点,构建信用风险传染模型。借助随机占优理论,通过理论推导和实验仿真,系统分析了信用风险传染行为的影响和演化机制。研究结果表明:投资者情绪和流动性交互作用对信用风险传染存在显著影响;社会网络结构对信用风险传染的概率和影响范围存在显著影响。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
高慧颖 周潮 刘安 仝恩有
从资金存量表视角分析中国实体经济部门的债务负担和资产负债情况，并运用未定权益分析方法(CCA模型)分析2004至2020年住户、非金融企业、广义政府、金融机构和国外五大经济部门的隐含资产负债率及债务违约风险变化趋势。同时，结合中国2020年末资金存量表明细数据，构建部门间关联矩阵，运用宏观金融网络分析方法，模拟测算上述五大经济部门违约风险的传染效应。研究结果表明，住户部门的隐含资产负债率平稳较快上升，但总体债务违约概率较低；企业部门的隐含资产负债率波动较大，部分时点违约概率较高；政府部门的隐含资产负债率小幅稳定增长，整体违约概率较低；金融部门始终处于风险的最前端，在部门间金融资产负债关联网络处于中枢地位，受其他部门的风险冲击影响最大。建议充分发挥金融账户在系统性金融风险评估中的作用，保持宏观调控政策稳健有效，政策发力适当靠前。
[期刊] 南方金融
[作者]
中国人民银行南宁中心支行课题组 崔瑜
随着金融市场之间的联动性日益增强,金融风险交叉传染的可能性也在上升。本文运用医学SIRS传染病模型对金融市场间风险交叉传染机制进行研究,并进行仿真模拟。研究结果表明:第一,金融市场风险传染取决于基本再生数,当基本再生数大于1时,一个子市场的金融风险将传染至其他子市场,该值越大,金融风险越容易蔓延。第二,金融风险蔓延趋势取决于风险传染率、易感染群体直接免疫概率、风险感染市场获得免疫概率、风险感染市场转入易感染状态的概率以及免疫丧失率。第三,单独使用事前防御或事后化解的防控策略是缺乏效率的,同时采用这两种策略
[期刊] 南方金融
[作者]
中国人民银行南宁中心支行课题组 崔瑜
随着金融市场之间的联动性日益增强,金融风险交叉传染的可能性也在上升。本文运用医学SIRS传染病模型对金融市场间风险交叉传染机制进行研究,并进行仿真模拟。研究结果表明:第一,金融市场风险传染取决于基本再生数,当基本再生数大于1时,一个子市场的金融风险将传染至其他子市场,该值越大,金融风险越容易蔓延。第二,金融风险蔓延趋势取决于风险传染率、易感染群体直接免疫概率、风险感染市场获得免疫概率、风险感染市场转入易感染状态的概率以及免疫丧失率。第三,单独使用事前防御或事后化解的防控策略是缺乏效率的,同时采用这两种策略能够更为有效地控制风险传染。为有效防范金融风险跨市场传递,我国要完善金融市场基础设施,提高金融市场的直接免疫力;建立科学的风险监测与预警机制,有效实现金融风险事前防范;建立风险隔离机制,降低金融市场之间风险传染概率;优化金融市场监管体系,提升金融风险的整体防范能力。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张权 莫祯祥 杨璐瑞
复杂网络中级联失效现象会导致网络大面积崩溃进而导致一系列灾难性后果，通过对其建模、仿真和定量分析可以有效预防和解决级联失效问题。本文在复杂网络理论基础上，基于复杂网络的动力学特征和级联失效机理，运用图论语言建立了金融网络模型；首次将级联失效经典模型运用到复杂金融网络研究中，提出了金融网络级联失效模型。然后通过仿真定量分析了不同条件下金融网络级联失效模型的可靠性，验证了模型的有效性，有助于复杂金融网络失效的预防及进一步研究。研究发现：第一、在金融网络级联失效模型仿真过程中，增加迭代次数，会导致网络效率下降，节点失效率上升。当网络受到蓄意攻击时，网络效率迅速下降，节点失效率快速上升；网络受到极大冲击，且这种冲击远大于随机攻击情况下。第二、同一种攻击方式下，提升风险容忍系数α,有助于提高网络效率、降低失效率，提升网络可靠性，甚至可以避免网络级联失效的发生，但这会付出相应的成本。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈彦锟
文章在BA无标度网络和JY信用违约风险传染模型的基础上,使用信用违约风险传染规模和传染速度来度量信用违约风险的传染效应,对不同网络规模、平均连接概率和免疫策略下的传染效应进行了模拟分析。结果表明:网络规模对信用违约风险传染相对速度的影响显著为正,但对传染的相对规模影响不显著;平均连接概率的增加对传染效应的影响显著为正;相较于随机免疫策略,对少部分网络中关键节点的目标免疫能够很好地减小信用违约风险传染效应,增强整个经济网络的稳健型。
关键词：
信用违约风险传染 无标度网络 风险管理
[期刊] 南方经济
[作者]
徐欣
在市场流动性不足的前提下,建立资金融通的金融网络结构可以降低个体机构的破产概率,但转移的风险会通过网络节点之间的关联度和正反馈效应实现交叉传染,从而增加整个市场奔溃的概率。文章通过DCC-MGARCH模型和无向有权型网络阐释了包括银行、证券、保险和多元金融机构在内的金融市场系统性风险的时变机制。实证结果表明金融机构的动态关联能够较好解释系统性风险的波动性,且我国的金融市场符合无标度网络的风险传染特征。其中,银行部门的市场中介地位不断强化,银行与非银行金融机构的联系日益紧密,新型金融机构的发展潜力巨大。因此在系统性风险的监管中应强调关联度指标的重要性和金融机构的网络属性,构建具有风险包容性的金融体系。
关键词：
系统性风险 风险传染 金融网络 关联度
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