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[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王峰 米子川
微观调查数据是微观数据的重要组成,微观调查数据的权数在最小二乘估计下的统计推断,已有多篇文献提出了不同的检验方法,但在最大似然估计下的统计推断,权数的检验还无明确的方法。依据常见的三种似然检验方法,本文给出了Wald权数检验、似然比权数检验和拉格朗日乘子权数检验,理论与模拟的结果发现,这三种似然权数检验均具有较高的犯第一类错误概率,本文利用Bartlett-type correction,获得修正得分权数检验,并从理论和模拟角度说明了获得的修正得分权数检验的优势,同时将这四种权数检验方法应用到中国家庭追踪调查(CFPS)数据,最后对该方法进行了总结和展望。
关键词：
复杂调查数据 权数 假设检验
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王峰 米子川
微观调查数据是微观数据的重要组成,微观调查数据的权数在最小二乘估计下的统计推断,已有多篇文献提出了不同的检验方法,但在最大似然估计下的统计推断,权数的检验还无明确的方法。依据常见的三种似然检验方法,本文给出了Wald权数检验、似然比权数检验和拉格朗日乘子权数检验,理论与模拟的结果发现,这三种似然权数检验均具有较高的犯第一类错误概率,本文利用Bartlett-type correction,获得修正得分权数检验,并从理论和模拟角度说明了获得的修正得分权数检验的优势,同时将这四种权数检验方法应用到中国家庭追踪调查(CFPS)数据,最后对该方法进行了总结和展望。
关键词：
复杂调查数据 权数 假设检验
[期刊] 统计研究
[作者]
吕萍
方差估计是抽样调查的重要组成部分,重抽样方法是常用的方差估计方法。重权数方法与重抽样方法类似,也是利用计算机的优势通过重复获得大量不同的子样本的重权数估计目标参数的估计量和方差估计量,是一种稳健、通用、有效的方差估计方法。本文主要介绍重权数在复杂抽样调查的方差计算中的理论和应用。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李昊
文章首先从理论上揭示了广义矩估计量隐含的等概率加权,会导致结构参数检验存在严重的显著性水平扭曲。随后,本文应用广义经验似然估计量校正了水平扭曲。进一步,蒙特卡罗仿真基础上的比较研究证明了这一校正有效。文章研究表明,在对结构参数进行假设检验时,为保证结论的稳健性,应使用广义经验似然估计量并由此来形成检验结论。
[期刊] 统计与决策
[作者]
彭小智 马凌
与普通最小二乘法相比,线性模型参数的极大似然估计,在一般的条件下也具有很好的性质;而实际中,在进行统计推断之前,我们往往对参数的信息有一定把握。文章将利用参数的先验信息即先验分布,构造了线性模型参数的后验极大似然估计,并在两种先验分布的情形,给出了具体的结果。
关键词：
线性回归模型 先验分布 后验极大似然估计
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王艳清 刘金灵
受控分枝过程是描述种群进化的一类重要模型,其中后代分布和控制分布决定了种群的进化特征,估计这些分布的参数对于过程的预测和控制至关重要。但在实际中,常常会由于观察的间断性或者资料丢失造成样本数据的断代缺失,这给参数估计带来一定的困难。本文主要是基于断代缺失数据,在一些正则假设条件下,推导了缺失样本的分布函数,基于EM算法,得到具有随机控制函数的受控分枝过程中若干参数的极大似然估计,并通过数值模拟验证了该方法的有效性。最后,我们利用此方法对2020年1月23日-2月16日杭州市COVID-19数据进行了实证分析,探索了COVID-19病毒在杭州市的传播机制,评价了疫情防控政策的实施效果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张莉
基于指数分布下的分组数据,文章研究了步加试验中参数的近似极大似然估计方法,最后通过蒙特卡罗模拟,说明方法是可行且有效的。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陶为群
文章探索运用数理统计的极大似然估计法计算季节指数,得出的计算公式与传统的算术方法完全一致,从直观上保持了与传统算法的衔接性,又可以得出季节指数的区间估计,提高了季节指数计算的完备性。
关键词：
季节指数 极大似然估计
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
高扬 王明进
有效价差是刻画金融资产交易成本的一种重要度量。本文基于Roll的价格模型,利用对数价格极差分布的近似正态特征,提出了一种有效价差的近似极大似然估计,并通过数值模拟比较了这一新的估计与以往文献中提出的Roll的协方差估计、贝叶斯估计以及High-LOW估计在各种不同状况下的精度。模拟的结果表明,无论是在连续交易的理想状态还是交易不连续且价格不能被完全观测到的非理想状态下,极大似然估计和High-Low估计的精度均高于协方差和贝叶斯估计;当波动率相对较小的时候,极大似然估计的精度优于High-Low估计;另外,在非理想情形下,极大似然估计要比High-Low估计更加稳健。
[期刊] 统计与决策
[作者]
顾蓓青 王蓉华 徐晓岭 吴生荣
文章给出了全样本和定数截尾样本场合下求参数极大似然估计的间接方法,并举例说明了该方法的可行性和简便性。
关键词：
极大似然估计 全样本 定数截尾 间接方法
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张征宇 朱平芳
Lee和Yu(2008)研究了一类同时带个体与时间固定效应的空间动态面板模型的拟极大似然估计量的大样本性质。本文说明当扰动项非正态时,拟极大似然估计量的渐近效率可以被进一步提高。为此,我们构造了一组含待定矩阵且形式一般的矩条件以用来包含对数似然函数一阶条件的特殊形式。从无冗余矩条件的角度,选取最优待定矩阵得到了最佳广义矩估计量。本文证明了当扰动项正态分布时,最佳广义矩估计量和拟极大似然估计量渐近等价;当扰动项非正态分布时,广义矩估计量具有比拟极大似然估计量更高的渐近效率。Monte Carlo实验结果与本文的理论预期一致。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨志忠
文章对于一般的分布类型,利用极大似然估计法求出了参数的区间估计;利用此方法讨论了一些常见实例并与Fiducial推断法的计算结果进行对照。结果表明,该方法是可行的并且更有操作性。
关键词：
Fiducial分布 参数空间 置信水平
[期刊] 统计研究
[作者]
张华节 黎实
本文采用似然比类检验统计量进行面板单位根检验(简称为LR检验)研究,在局部备择假设成立的条件下,推导了其在无确定项、仅含截距项以及存在线性时间趋势项三种模型下所对应的渐近分布与局部渐近势函数。Monte Carlo模拟结果显示,当面板数据中含确定项(截距项或时间趋势项)时,LR检验水平比LLC和IPS检验水平更接近给定的显著性检验水平;此外,当面板数据中包含发散个体时,经水平修正后的LR检验势要远远高于经水平修正后的LLC与IPS检验势,其中,经水平修正后的LLC与IPS检验势接近于零。
关键词：
似然比类检验 局部备择假设 渐近分布
[期刊] 统计与决策
[作者]
魏正元 薛玲 谢挺
基于似然比检验理论,文章研究了总体服从Pascal分布、几何分布和二项分布情形下的VaR回测(Backtesting)检验问题,提出了平均首次失败次数检验法和平均失败率检验法,使得Kupiec(1995)所提出的回测检验法恰是本文研究结论的特例。最后通过数值计算验证了本文所提出方法的功效更高,在一定程度上提高了VaR预测检验的精度。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
李劭珉 任燕燕 陆军
本文针对纵向数据模型,利用指数平方损失函数构建了一种稳健的估计方法,并通过广义估计方程将数据间的相关性考虑到估计中,提高了估计的效率,推导出稳健的经验似然比函数,由此得到参数估计以及进行统计推断。通过蒙特卡洛模拟发现,无论假定的工作相关矩阵是否准确,本文构建的估计都具有较强的稳健性,且用本文方法进行统计推断能够得到更加稳健的结果。
关键词：
纵向数据 稳健估计 经验似然
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