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[期刊] 金融发展研究
[作者]
游鸽 郭昊 刘向
以"复杂网络"为视角,将金融市场抽象为多主体在时间与结构上无限延展关联的复杂系统,有助于厘清金融市场宏观整体与微观主体之间的相互作用,有效研判金融市场的发展趋势,对预测系统性金融风险的产生有重要意义。本文从拓扑结构、演化机制与风险传染机制三个方面综述了金融市场网络研究的进展,从金融市场网络的结构特征与演化机制两个方面,总结了金融市场网络结构的演化,从金融市场网络结构对系统性金融风险的影响以及金融风险传染模型方面,总结了金融市场网络的风险传染,并基于当前研究的不足指出未来的研究趋势。
[期刊] 经济学动态
[作者]
王晓枫 廖凯亮 徐金池
本文利用复杂网络方法构造了银行同业间市场的拆借网络,根据真实的统计数据模拟了银行同业业务的资产负债状况,通过破产银行因同业负债无法偿还使关联银行资产受损和因同业资产的索回而使关联银行流动性趋紧的双向风险传染方式,刻画了银行风险传染的基本路径,并采用随机模拟法分析了具有无标度特征的复杂网络结构对银行风险传染效应的影响。研究结果显示:银行同业间市场的风险具有扩散性特征,相对于大银行,小银行更容易因系统性冲击而发生倒闭风险,并将风险传染给大银行;银行数量的增加有利于弱化银行间市场的风险传染效应,且在银行数量达到一定水平后风险传染效应趋于稳定;小银行与大银行间的合作程度对银行同业问市场的风险传染效应具...
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
张金林 孙凌芸
本文基于金融危机期间全球市场的经验证据,通过复杂网络理论对网络特征进行统计描述,采用最小生成树(MST)法构建网络图,研究金融危机背景下全球股票市场复杂网络的拓扑特征、跨市场金融风险的传染机制和路径。通过对全球股票市场网络在金融危机前、中、后三个阶段的拓扑与市场性质进行实证分析,探讨全球股票市场网络的结构与特质如何作用并影响金融风险的传染。深入研究金融危机时期股票市场风险传染机制及路径,有助于各经济体反思金融危机期间金融风险的防范政策及措施的合理性和有效性,以便在将来金融危机爆发时有充足的应对措施。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
刘志洋
基于KMV模型和PageRank算法,提出新的测算银行间双边风险敞口的具体方法,并从同业债务违约视角模拟分析了银行间传染风险。研究表明:在每一个年份,商业银行同业负债引发传染风险可能性的排名都不相同,呈现出时变属性;中国国有大型商业银行的传染风险权重在整个银行体系中并不突出,说明中国国有大型商业银行倒闭引发传染风险的概率很低;中小商业银行既是传染风险的主要发起者,又是主要承受者;国有大型商业银行几乎不受传染风险的影响,即使银行体系出现大规模传染危机也不会倒闭。此外,即使样本中其他23家商业银行全部倒闭,中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行和招商银行的资本均不会低于监管要求,说明这几家商业银行能够在传染风险中保持较高的资本充足率水平,基本不会出现倒闭风险。
[期刊] 南方金融
[作者]
林砚 陈志新
2008年国际金融危机表明,金融机构间的风险传染能够引发系统性风险,造成较大的危害。本文从金融机构主体属性以及金融机构间复杂网络特性两个角度入手建立风险传染性评估模型。通过综合考察规模、复杂性、风险性和盈利性4个方面,得到主体属性综合评分指标;建立金融风险传染网络,计算金融网络节点出强度值、风险传染深度以及节点易受攻击程度,从而得到机构的复杂网络特征指标;采用信息熵赋权法得到风险能力评估模型各指标权重,计算出各机构风险传染性评分值并进行系统重要性排序。研究结果表明:第一,我国金融网络呈现多层次结构,不同类型的金融机构风险传染性各不相同。第二,影响金融机构风险传染性的因素较为复杂,并非单一因素作用,而是多种因素共同作用的结果。我国金融网络中风险传染性较高的机构既可能是"大而不能倒",也可能是"太互联、太复杂而不能倒",不能将单个方面作为衡量风险传染性的唯一标准。第三,鉴于部分股份制银行、城市商业银行以及部分保险业、证券业金融机构具有较强的风险传染性,需要采取有针对性的监管措施以降低负外部性的影响,有效防控系统性风险。
[期刊] 南方金融
[作者]
中国人民银行广州分行课题组 彭化非
本文基于传染病动力学模型,采用我国24家上市银行和130家地方法人银行数据,利用复杂网络传染病模型对银行金融风险传播进行分析,测算当前我国银行系统性金融风险的传播趋势和特征,并进一步分析金融风险救助策略的差异性和有效性。研究结论表明:一是当前银行体系金融风险防范化解成效显著;二是金融市场参与者差异越大、个别市场参与者的集中度越高,金融风险的传播能力越强;三是金融风险在银行体系中的传染将长期存在;四是在救助资源面临约束的情况下,分散资源救助中小金融机构优于集中资源救助大型金融机构。上述研究结果带来的启示:一是完善金融市场监管的法律法规体系;二是建立跨市场跨主体的金融风险监测预警体系;三是优化金融市场监管体系和框架;四是健全早期纠正和风险处置体系;五是建立有效的金融风险隔离机制。
[期刊] 软科学
[作者]
陈庭强 何建敏
应用行为金融和复杂网络思想,以投资者情绪和市场流动性对信用风险传染的影响机制为切入点,构建信用风险传染模型。借助随机占优理论,通过理论推导和实验仿真,系统分析了信用风险传染行为的影响和演化机制。研究结果表明:投资者情绪和流动性交互作用对信用风险传染存在显著影响;社会网络结构对信用风险传染的概率和影响范围存在显著影响。
[期刊] 投资研究
[作者]
龚书雯 邹辉文
以复杂网络为视角,采用阈值法,以网贷平台贷款利率的pearson系数为指标构建无向无权的复杂网络,并对其统计特征和风险传染机制进行分析。研究结果表明:网贷平台网络在θ=0.2时有小世界网络特性,而θ不断增大时便不再具有显著的小世界特性;网贷平台网络在θ=0.5时具有不适当幂率指数的无标度网络特性;网贷平台网络为同配网络;对节点的系统重要性进行测量并提出监管建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张英奎 马茜 姚水洪
银行间的金融业务多种多样,文章针对银行之间的风险交易进行建模,运用一种针对银行系统层面的风险分析方法,分别对规则网络、随机网络、小世界网络和无标度网络下的银行系统模型进行计算机模拟,统计大量数据,通过衡量结果的各种参数来分析巴塞尔协议参数、外部风险比例、网络规模在不同的网络结构下对银行系统风险传染的影响,得出这些结果参数在不同网络结构下的规律并进行相互比较。结论认为巴塞尔协议参数和银行网络的连接集中度对银行系统风险传染有比较大的影响,找准关键银行节点是防范风险传染的关键之一。
[期刊] 财贸经济
[作者]
胡志浩 李晓花
本文将传播动力模型SIRS引入到无标度的金融网络中,探讨了模型参数——感染率、治愈率、免疫失效率和网络紧密度对风险传染的影响。理论分析表明:具有无标度性的金融网络中,风险感染总是存在;风险传染会呈现"超调"现象,即感染比例会在短期内超越均衡值;危机中,增强金融机构的治愈能力比预防机构被感染和增强机构免疫能力的效果更好;减小机构之间的紧密性会降低危机的传染程度,但同时也延长了危机持续的时间。通过公开的中国大额支付系统数据,我们近似地构造了具有无标度特征的中国金融网络,并在此基础上进行了风险传染和救助的数值模
[期刊] 财贸经济
[作者]
胡志浩 李晓花
本文将传播动力模型SIRS引入到无标度的金融网络中,探讨了模型参数——感染率、治愈率、免疫失效率和网络紧密度对风险传染的影响。理论分析表明:具有无标度性的金融网络中,风险感染总是存在;风险传染会呈现"超调"现象,即感染比例会在短期内超越均衡值;危机中,增强金融机构的治愈能力比预防机构被感染和增强机构免疫能力的效果更好;减小机构之间的紧密性会降低危机的传染程度,但同时也延长了危机持续的时间。通过公开的中国大额支付系统数据,我们近似地构造了具有无标度特征的中国金融网络,并在此基础上进行了风险传染和救助的数值模拟。研究发现:采取救助措施时,多次适量救助是更优的策略,可以大幅降低危机峰值的"超调"现象;救助应该从危机加速度出现转折的时刻开始,从度大的机构逐渐向度小的机构过渡。这一救助思路对于特定网络结构下的系统风险控制具有一定的实践指导意义。
[期刊] 投资研究
[作者]
牛晓健 吴客形
本文从金融市场风险传播的时间序列分析框架出发,沿着风险传播研究视角从宏观到微观转变的时间脉络,对微观层面上的风险传播与扩散模型、网络控制修复模型,以及它们的发展做了较为详细的阐释。通过文献研究可以发现,复杂网络建模是时间序列分析方法的有益补充,通过在微观层面上研究金融市场的拓扑结构,并以此为基础,进一步分析风险传播与扩散的机制,能够为金融风险管控与金融市场修复提供较为合理的指导原则与实施方案。
关键词：
金融市场互联 风险感染 耦合效应
[期刊] 国际金融研究
[作者]
吴念鲁 徐丽丽 苗海宾
2013年6月份的"钱荒"事件充分暴露了流动性风险在同业之间的传染之快、后果之严重。本文基于复杂网络理论分析视角,构建了基于机构的网络模拟模型(ABNS),研究不同冲击下我国银行同业之间流动性风险的传染机制和后果,研究发现:第一,中国银行、工商银行、兴业银行和农业银行节点度最高,属于中心节点。第二,中心节点违约的后果尤为严重。第三,市场流动性收紧到阈值时违约机构大规模爆发。第四,组合冲击加深了传染后果,同时为2013年6月"钱荒"事件的发生提供了一些解释。第五,提出关注同业业务规模及其分布等对策建议。
关键词：
同业业务 流动性风险传染 ABNS
[期刊] 国际金融研究
[作者]
吴念鲁 徐丽丽 苗海宾
2013年6月份的"钱荒"事件充分暴露了流动性风险在同业之间的传染之快、后果之严重。本文基于复杂网络理论分析视角,构建了基于机构的网络模拟模型(ABNS),研究不同冲击下我国银行同业之间流动性风险的传染机制和后果,研究发现:第一,中国银行、工商银行、兴业银行和农业银行节点度最高,属于中心节点。第二,中心节点违约的后果尤为严重。第三,市场流动性收紧到阈值时违约机构大规模爆发。第四,组合冲击加深了传染后果,同时为2013年6月"钱荒"事件的发生提供了一些解释。第五,提出关注同业业务规模及其分布等对策建议。
关键词：
同业业务 流动性风险传染 ABNS
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
齐明 许文静
本文基于网络理论对我国金融机构间的关联性和系统性风险进行分析,通过建立2012年到2017年金融机构间的相互拆借网络,发现国有大型商业银行是网络中双边拆借数量最多的机构。在金融机构的网络中心性分析中发现国家开发银行以及5家国有商业银行在所有中心性排名中均占据靠前位置,说明大型银行与其他金融机构的资金拆借往来业务最多,并很好地在网络中起到了资金中介的功能。部分股份制银行的排名紧随其后,这与其资产规模增长快、资金往来业务频繁有密切关系。华融资产以及中信证券等非银金融机构也深度参与了金融机构间的银行拆借。最后,本文研究了金融网络受到减值冲击的影响。结论显示金融网络受到的影响随着网络间交易规模的扩张而增大,且冲击损失越大,在网络间产生的冲击效果越明显。
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