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[期刊] 统计研究
[作者]
钱争鸣 刘立虎
针对误差项非正态分布和不同空间布局的复杂环境,本文提出一种新的空间滞后模型的稳健LM检验统计量及其检验方法,对比现有LM检验方法,它不仅消除了空间误差效应对检验的影响,而且克服了传统检验方法会受误差项非正态分布以及不同空间布局差异的影响。同时还具有在小样本情况下表现依然良好的优点。最后通过蒙特卡罗模拟的结果支持上述论断。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
徐晔 欧阳婉桦
研究目标:探究空间动态面板Logistic平滑转移自回归(SDPD-LSTAR)模型的稳健LM检验的水准和效力。研究方法:重塑得分函数和方差-协方差矩阵，推导识别时间滞后、空间滞后和非线性效应的修正稳健LM检验及其联合效应检验，通过蒙特卡洛模拟和基于STIRPAT的中国284个城市碳排放影响因素实例评估检验的功效和实践性。研究发现:稳健LM检验具有中心卡方的极限分布性质，检验功效好、计算较简便，比一般的LM检验更精确、适用性更广，该优越性随参数局部偏误的出现而显著，应用实例展现了检验良好的实践性。研究创新:提出具有时空依赖和非线性空间区制平滑转换特征的SDPD-LSTAR模型，在ML和GMM框架下推导模型的稳健LM检验。研究价值:探究SDPD-LSTAR模型的选择问题，为空间动态非线性理论和应用提供重要支持。
[期刊] 统计研究
[作者]
欧变玲 郎冰 张非同
空间权重矩阵是描述个体间空间关系的重要工具,通常基于个体间的地理距离构造不随时间而改变的空间权重矩阵。然而,当个体间的空间关系源自经济、社会、贸易距离或人口流动性、气候等特征时,空间权重矩阵本质上可能将随时间而改变。由此,本文提出时变空间权重矩阵面板数据模型的稳健LM检验。大量Monte Carlo模拟结果显示:从检验水平和功效角度来看,基于误设的非时变空间权重矩阵的稳健LM检验存在较大偏差,但是基于时变空间权重矩阵的稳健LM检验能够有效地识别面板数据中的空间关系类型。尤其在时间较长和个体较多等情况下,时变空间权重矩阵的稳健LM检验功效更高。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张进峰
在空间面板误差模型中,由于空间误差项和随机效应项相关,构建随机效应检验统计量时无法直接采用传统的F检验。同时,如果面板数据在时间维度上存在序列相关,要检验随机效应将变得更加困难。本文主要研究在扰动项存在序列相关的情况下如何构建空间面板误差模型中随机效应的稳健检验统计量。相应的有限样本性质通过蒙特卡罗模拟给出。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张进峰 方颖
本文构建了一个用来检验空间误差模型的稳健统计量,它以Bera和Yoon(1993)的理论为基础,渐进具有Cα检验统计量的良好大样本性质。这种检验方法不仅可以有效减小空间滞后效应对统计推断的影响,而且在很大程度上简化了计算。作为比较,我们发现当真实模型中存在显著的空间滞后效应时,Anselin等(1996)提出的检验统计量会产生明显的偏误,而我们的检验统计量依然有效。蒙特卡罗模拟的结果与本文的预期一致。
关键词：
空间误差模型 极大似然估计 稳健检验
[期刊] 统计研究
[作者]
张进峰
在扰动项分布未知的情况下,直接采用传统的空间模型检验方法是存在问题的。针对传统空间模型检验方法的不足,本文以Lee和Yu(2010)的研究为基础,采用Lee和Liu(2006)提出的最优矩条件,构造分布未知情况下空间滞后模型的稳健检验统计量。这种检验方法仅需参数的一致估计量,便于计算。蒙特卡罗结果表明,在小样本情况下,本文提出的检验有良好的性质,且明显优于Saavedra(2003)提出的检验。
[期刊] 统计研究
[作者]
张凌翔
本文讨论了6种信息准则在STAR模型滞后阶数选择中的适应性及稳健性问题。Monte Carlo模拟结果显示,在多数情况下,数据生成过程中的误差项分布并不影响信息准则正确识别模型最大滞后阶数的能力;对于短STAR模型,ACC准则具有较高的正确识别率,并且对不同平滑转移系数及不同门限值具有很好的稳健性;而对于长STAR模型,SC准则及ACC准则具有更高的正确率及良好的稳健性。
关键词：
STAR模型 信息准则 滞后阶数选择
[期刊] 统计与决策
[作者]
梁凯乔 陈青青
空间误差分量模型(Spatial Error Components,SEC)传统的空间相关性LM检验存在严重的水平扭曲和较低的检验功效,导致检验统计量失效。文章将Bootstrap方法应用于SEC模型的空间相关性LM检验,提高检验统计量的有效性。Monte Carlo模拟实验表明,Bootstrap LM检验的水平受误差项分布、空间权重矩阵和样本量影响较小,并且远优于渐近LM检验,具有理想的检验水平;渐近LM检验和Bootstrap LM检验的功效均随着空间相关性的增强,及样本量的增大而增大,但Bootstrap LM检验在各种情形下均具有更高的检验功效,尤其是样本量较小时。简言之,Bootstrap LM检验是SEC模型更为优越的空间相关性检验方法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄飞 曹家和 麻朝晖
文章运用Baltagi提出的方法,推导出两个能检验Kapoor提出的SAR模型的条件LM检验,并在标准网格、地理特征、经济特征和函数特征四类共11个权重矩阵下构建蒙特卡洛实验检测其检验效果,同时选用了相应的边际LM检验作对比。研究发现:当ρ与λ至少有一个为零时,其拒绝频率都落在预定范围内;给定ρ,增大λ或者给定λ,增大ρ时,其拒绝频率都在很小范围内无规律震荡;当ρ0.4或者λ0.5时,除W8,W10外,其拒绝频率都达0.98以上;表明条件LM检验的检验效果相当稳健且优于相应的边际LM检验。
关键词：
LM检验 空间计量 空间权重 蒙特卡洛.
[期刊] 统计研究
[作者]
李海奇 Sung Y.Park
众所周知,Engle(1982)的ARCH检验对于条件均值模型误设并不稳健,特别地,当条件均值是非线性过程而我们仅对之建立线性模型时,它过度地拒绝真实的原假设,导致出现严重的水平扭曲。因此,本文在文献当中首次利用Yeo-Johnson变换方法来转换均值模型的因变量以排除ARCH过程中均值部分的非线性,进而提出一个新的稳健ARCH检验以及一个新的GARCH模型——Yeo-Johnson(YJ)GARCH模型。蒙特卡罗模拟结果表明,稳健的ARCH检验在水平和势方面的表现要显著优于Engle(1982)的ARCH检验。对上证综指收益率的实证研究结果表明,YJ-GARCH模型的拟合效果要显著优于线性GARCH模型。
[期刊] 统计研究
[作者]
任通先 龙志和 陈青青
在误差项不服从经典分布的情形下,面板数据模型常用的空间相关性检验存在较大的偏差。本文将FDB方法引入空间面板数据模型的空间相关性检验,构建Bootstrap LM检验统计量,并通过Monte Carlo模拟实验,从水平扭曲和功效两个方面研究误差项存在正态分布、异方差、时间序列相关等情形下,空间面板数据模型Bootstrap LM检验的有效性。Monte Carlo模拟实验结果表明,空间面板数据模型渐近LM-Error检验在误差项不服从经典正态分布时,存在较大的水平扭曲,FDB LM-Error检验则在基本不损失检验功效的前提下,有效矫正渐近检验的水平扭曲,是空间面板数据模型空间相关性LM检验更为有效的方法。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
龙志和 李文丽 陈青青
基于Lee和Yu(2010)的正交转换消除固定效应,将FDB方法用于空间固定效应模型误差自相关的LM-error检验。在不同的误差结构、样本量、空间权重矩阵、序列相关系数和固定效应大小条件下,比较渐近LM-error检验和Bootstrap LM-error检验的水平扭曲和功效。蒙特卡洛模拟实验表明,当误差项为标准正态分布时,两者检验均具有较好的水平扭曲和功效表现。当误差项为异方差或者序列相关时,渐近LM-error检验存在严重的水平扭曲,而Bootstrap LM-error检验能够有效地校正其水平扭曲,且其检验功效与渐近LM-error检验功效近似相等,Bootstrap LM-error...
[期刊] 统计研究
[作者]
欧变玲 龙志和 林光平
当误差项不服从独立同分布时,利用Moran's I统计量的渐近检验,无法有效判断空间经济计量滞后模型2SLS估计残差间存在空间关系与否。本文采用两种基于残差的Bootstrap方法,诊断空间经济计量滞后模型残差中的空间相关关系。大量Monte Carlo模拟结果显示,从功效角度看,无论误差项服从独立同分布与否,与渐近检验相比,Bootstrap Moran检验都具有更好的有限样本性质,能够更有效地进行空间相关性检验。尤其是,在样本量较小和空间衔接密度较高的情况下,Bootstrap Moran检验的功效显著大于渐近检验。
[期刊] 统计研究
[作者]
李坤明 方丽婷
本文提出一种遵循空间数据分布特征的空间分位数回归模型,并着重探讨该模型的估计方法和参数检验问题。本文构建了上述模型的一个工具变量估计法,通过数理证明建立了估计量的大样本理论,并基于估计量的渐近分布构造了模型的参数检验方法;进一步通过数值模拟方法和应用实例考察估计方法和参数检验方法的实际应用效果。数值模拟结果显示,估计方法和参数检验方法在有限样本条件下均可以达到较高的精确度和稳定性。在应用实例中,本文利用所构建的理论方法重新检验了我国"资源诅咒"效应的存在性,实证结果体现了理论方法的应用价值。
[期刊] 财会通讯
[作者]
邓浩月 刘后平
2014年财政部重新颁布了公允价值计量准则(CAS39),逐渐推广了其在相关资产和负债项目上的使用范围。本文以2012-2016年沪深A股上市公司财务数据为基础,借助Khan&Watts(2009)提出的C_Score模型来再检验沪深A股上市公司会计稳健性的存在性以及公允价值计量对其的影响机制;用双重差分模型来分析公允价值准则修订实施对沪深A股上市公司会计稳健性的影响程度。研究得出,沪深A股上市公司均具有一定程度的会计稳健性;研究期间内公允价值计量对会计稳健性存在显著的抑制效应;2014年新公允价值计量准则的修订前后对会计稳健性的负面影响程度并无显著差异,其颁布实施并未更加背离会计稳健性,二者朝着互相平衡的趋势发展。
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