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[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
余润 陈汉军 刘春章
本文介绍了复夏普比率的理论和方法 ,指出使用bootstrap方法改进夏普测度 ,能够在度量传统夏普比率估计风险的基础上 ,获得对资产组合业绩的更精当的评价标准。然而对中国证券市场中 1 9家基金的研究表明中国的证券市场不成熟、风险大 ,复夏普比率在中国并没有得到如发达国家的对资产组合业绩的评价的显著改进
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陈永伟 张策 王夏华
研究目标:给出一种估计和检验排序模型中结构变化的方法。研究方法:在排序模型中引入平滑转换函数来描述结构变化,在此基础上构建拉格朗日乘子统计量检验模型中的结构变化,并使用极大似然方法估计模型。研究发现:拉格朗日乘子统计量具有标准的渐近卡方分布,并且该统计量对误差项的不同分布形式具有较好的稳健性;极大似然估计量具有一致性和渐近正态性;应用本文的方法分析居民收入和幸福关系,发现收入对幸福的影响存在显著的非线性结构变化特征,当收入增长超过社会收入分布的80%分位数时,收入对幸福的作用会减弱。研究创新:提出了一种新的并且是比较简便的估计和检验排序模型中结构变化的方法。研究价值:这种新的方法可以广泛应用于主观评价问题中的结构变化分析。
关键词：
平滑转移 排序变量 极大似然 幸福
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陈永伟 张策 王夏华
研究目标:给出一种估计和检验排序模型中结构变化的方法。研究方法:在排序模型中引入平滑转换函数来描述结构变化,在此基础上构建拉格朗日乘子统计量检验模型中的结构变化,并使用极大似然方法估计模型。研究发现:拉格朗日乘子统计量具有标准的渐近卡方分布,并且该统计量对误差项的不同分布形式具有较好的稳健性;极大似然估计量具有一致性和渐近正态性;应用本文的方法分析居民收入和幸福关系,发现收入对幸福的影响存在显著的非线性结构变化特征,当收入增长超过社会收入分布的80%分位数时,收入对幸福的作用会减弱。研究创新:提出了一种新
关键词：
平滑转移 排序变量 极大似然 幸福
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
余湄 黄晓薇 皮道羿
夏普概率值即收益率满足非正态分布时计算得到的夏普比率高于给定基准值的概率,该指标可以从三个层面有效地降低夏普比率存在的"虚高"现象。一是通过比较夏普概率值与给定的置信水平,筛选出夏普比率"虚高"的投资组合;二是通过对夏普概率值公式的进一步推导,得到拒绝夏普比率存在"虚高"的原假设所需的最小样本量公式,即门槛样本量公式,将计算得到的门槛样本量与样本区间作比较,同样可以筛选得到"虚高"夏普比率投资组合;三是通过对夏普概率值公式和门槛样本量公式的进一步分析发现,延长样本区间或提高抽样频率可以有效降低收益率满足非正态分布时夏普比率出现的"虚高"现象。在夏普概率值的基础上,我们结合马克维茨的投资组合理论...
关键词：
夏普比率 有效前沿 正态分布
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陈林 朱沛华
研究目标:探索全要素生产率异质性对成本函数模型估计的影响。研究方法:简要归纳出各类成本函数族和基于半参数法的生产函数改良思路,将以往用于生产函数估计的Olley-Pakes(OP法)运用到成本函数估计中,构建了一个基于半参数估计的成本函数计量模型。研究发现:通过与最小二乘法、固定效应、随机前沿的回归结果对比发现,OP法用于估计成本函数能够在一定程度上控制同步性问题以及样本选择偏差问题,并能测算与分解企业间异质的全要素生产率。研究创新:通过改良成本函数估计方法以控制全要素生产率的异质性和同步性问题。研究价值:对该方法论的探讨有助于成本函数在经济统计、计量经济模型估计、政策效应评估等领域的推广与改良。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陈林 朱沛华
研究目标:探索全要素生产率异质性对成本函数模型估计的影响。研究方法:简要归纳出各类成本函数族和基于半参数法的生产函数改良思路,将以往用于生产函数估计的Olley-Pakes(OP法)运用到成本函数估计中,构建了一个基于半参数估计的成本函数计量模型。研究发现:通过与最小二乘法、固定效应、随机前沿的回归结果对比发现,OP法用于估计成本函数能够在一定程度上控制同步性问题以及样本选择偏差问题,并能测算与分解企业间异质的全要素生产率。研究创新:通过改良成本函数估计方法以控制全要素生产率的异质性和同步性问题。研究价值
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨利雄 张春丽 刘光建
很多经济问题可以转化为比较一组平均值的估计有无显著差异。已有的检验一组均值是否相等的计量方法都建立在一个现实数据很少满足的假设:横截面独立。文章使用近域相依描述横截面相关和序列相关,并导出了等均值检验,模拟出了临界值表。蒙特卡洛模拟表明:新的等均值检验对序列相关、横截面相关及方差的异质性是稳健的。
[期刊] 情报理论与实践
[作者]
包明林 邹凯 毛太田
针对网络信息资源评价指标信息差异和评价专家决策态度犹豫的问题，文章提出了一种考虑评价指标集有差异且权重未知的犹豫模糊软集评价方法。首先根据不同评价专家考虑不同的评价指标维度，通过引入犹豫模糊熵来确定评价指标的权重，然后寻找最优犹豫模糊软集和最劣犹豫模糊软集，求出方案的相对贴近度，并进行方案排序。最后，通过一个案例验证了该方法的可行性和合理性。
关键词：
网络信息资源 专家 评价指标 评价方法
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
聂巧平
单位根的检验功效依赖于回归检验式中的确定性趋势,而趋势估计量的分布又取决于序列的平稳性,两者相互制约。鉴于此,本文借鉴了Perron和Yabu(2009)提出的可行广义最小二乘估计,推导了相关统计量的分布,在考虑结构突变的情况下,构造了一套确定性趋势的估计和推断程序,并通过蒙特卡罗模拟对该程序的有限样本性质进行了分析。结论显示,大多数情形下根据该程序进行的单位根检验具有较高功效。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张海英
文章借鉴了经济学中投资组合理论的相关内容,提出了一种基于夏普比率的信息检索系统性能评价方法,和已有的方法相比更符合人类的认知规律,可以更好的辅助信息检索系统的开发和改进。
[期刊] 统计与决策
[作者]
郁佳敏
采用全体车险保单组合的风险损失数据(即先验信息)作为定价的信度补充,是车险精算定价的主流方法;而得到风险损失的先验分布或特征信息是经验费率定价的基础。文章引入过程和结构方差分析方法对车险索赔过程的先验分布参数进行估计;并提出了针对索赔频率和索赔额模型的参数估计方法。该方法能快速近似估计多参数分布模型,优于传统参数估计方法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张淑娟
文章对利用波动率计算价值风险Va R的方法进行了改进,提出了非参数波动率结合非参数条件核密度条件分位数方法来计算Va R,此非参数方法克服了模型误设的问题,不受波动率模型具体形式的限制,不受新息项分布函数的限制,是一种稳健的适应性方法。同时将此方法应用到中小板综指与创业版指进行实证分析,与相应的半参数及参数方法进行比较,发现文中提出的方法在某种程度上比较稳定可靠。
关键词：
非参数分位数 非参数方差 价值风险
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
陈丽丽
本研究首次分析我国对外投资企业的不同市场进入模式与企业绩效异质性之间的关系。在研究方法上,我们运用KS检验和分位数回归方法来考察绿地和并购模式是否显著影响企业绩效的差异性。研究显示:生产率高的对外投资企业偏向选择并购进入模式,但国有控股企业的自我选择效应不显著,采用并购进入模式可以一定程度上改善国有控股企业的绩效。
关键词：
绿地投资 并购 KS检验 分位数回归
[期刊] 现代管理科学
[作者]
王平 张小涛
文章按照投资组合选择理论的发展脉络,简述并分析了与现代投资组合选择相关的各种主要理论、模型与方法以及它们之间的内在关系,并对一些最新进展作了重点介绍。在此基础上,对投资组合选择的理论研究和在我国的应用实践问题提出了建议。
关键词：
投资组合 下侧风险 资产配置 损失厌恶
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙焱林 叶俊显 吴裕晴
在诸多信用风险评价理论研究和实际应用中,研究者采用了Logistic模型或其他多元回归模型设计企业信用风险评价模型,模型估计所用数据均来自银行历史客户资料库中的企业数据,是非随机数据或受约束数据,用该数据进行估计可能导致评价模型的有偏估计。文章采用蒙特卡罗模拟方法,以Logistic回归模型为例,对无约束数据回归模型和受约束数据回归模型进行了对比分析,证实了这种有偏性确实存在,并且可能会对信用风险评价的结果产生影响。
关键词：
信用风险评价模型 有偏性 蒙特卡罗模拟
文献操作()
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文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
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