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[期刊] 统计与决策
[作者]
韩月丽 史道济
复合极值分布已经在某些领域得到了应用,但是由于其分布函数的数学表示比较复杂,有关的参数估计问题未能被深入讨论。文章给出了复合极值分布参数λ、α、β的概率权矩,得到了相应的参数估计;并对复合极值分布的两个问题进行了讨论。
关键词：
复合极值分布 参数估计 概率权矩
[期刊] 统计与决策
[作者]
何晓申 田茂再
在金融风险评估、事故预测、保险索赔等领域的研究中,极值理论已发展成为一种重要的统计学方法。Gumbel分布是一种常用的极值分布函数,并逐渐成为了对于随机变量极端变异性建模的重要工具。文章将二项分布与Gumbel分布函数复合,提出了一种新的复合极值分布函数即二项-Gumbel分布。重点介绍了极值理论以及二项分布与Gumbel分布复合函数,运用极大似然估计(MLE)对二项-Gumbel复合分布的各种参数进行估计,并通过计算机模拟得KS检验统计量的临界值。
[期刊] 统计与决策
[作者]
彭维 吕晓星 刘禄勤
文章将Gumbel分布与几何分布"混合",提出了一个新的复合极值分布—几何-分布.该分布对极值事件的统计建模提供了一种新的更具灵活性的选择。本文研究了该分布参数的极大似然估计、复合矩估计以及概率权矩估计,讨论了参数估计的统计性质,并通过数值模拟,对三种估计方法进行了比较。
[期刊] 统计与决策
[作者]
何晓申 田茂再
在金融风险评估、事故预测、保险索赔等领域的研究中,极值理论已发展成为一种重要的统计学方法。Gumbel分布是一种常用的极值分布函数,并逐渐成为了对于随机变量极端变异性建模的重要工具。文章将二项分布与Gumbel分布函数复合,提出了一种新的复合极值分布函数即二项-Gumbel分布。重点介绍了极值理论以及二项分布与Gumbel分布复合函数,运用极大似然估计(MLE)对二项-Gumbel复合分布的各种参数进行估计,并通过计算机模拟得KS检验统计量的临界值。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘晶 吴新荣 李素红
本文对Poisson-Gumbel复合极值分布的现实意义进行了拓展,分别应用极大似然法(MLE)、复合矩法(CME)和概率权矩法(PWM)对Poisson-Gumbel复合极值分布中的参数进行估计,并在理论上运用蒙特卡洛方法模拟,对三种参数估计方法的统计性质进行讨论,最后给出在汇率分析中的一个应用实例。结果表明:三种方法中,极大似然法效果最好且表现最稳定。
[期刊] 西北农林科技大学学报(自然科学版)
[作者]
王怡璇 宋松柏
【目的】研究低删失样本部分概率权重矩在洪水频率分布参数估计中的应用。【方法】选取广义极值分布为总体分布线型,利用MATLAB编程实现参数数值求解,采用统计试验研究估计量统计特性,并以陕北地区主要水文站年最大洪峰流量系列为例进行频率分析。【结果】部分概率权重矩法在高分位数估计方面呈现出良好的有效性,在4种拟合效果评价标准下,删失样本下界F0=0.2时理论分布对大多数测站的洪水资料有较好的拟合效果。【结论】部分概率权重矩法可作为陕北地区洪水频率分布参数的估计方法,并可应用于以推求大重现期设计洪水为目的的洪水频率分析。
[期刊] 西北农林科技大学学报(自然科学版)
[作者]
胡素端 宋松柏
【目的】研究高阶概率权重矩在洪水频率分布参数估计中的应用,为推求洪水频率分布参数估计提供合理的计算方法。【方法】选取广义极值分布作为洪水频率分布模型,推求其高阶概率权重矩计算公式,利用MATLAB语言编程实现其参数的数值求解,并以陕西省赵石窑、绥德、安塞和鹦鸽4个水文站的年最大洪峰流量序列为例进行洪水频率分析。【结果】高阶概率权重矩可以较好地拟合序列中大洪水段的经验点据,计算得到了基于高阶概率权重矩的陕西省赵石窑、绥德、安塞和鹦鸽4个水文站的广义极值分布参数的估计结果,获得WLS准则下赵石窑、绥德、安塞和鹦鸽4个水文站推荐采用的高阶概率权重矩的阶数r分别为:r=4,5,6;r=4,5,6;r=...
[期刊] 统计与决策
[作者]
李云飞
文章针对不完全的样本观测数据,讨论了Ⅰ型极小值分布总体位置参数和尺度参数的区间估计问题。基于样本分位数给出了构造置信区间的两个新枢轴量,推导出了枢轴量的概率密度函数表达式。在大样本场合,讨论了总体参数的近似置信区间。该方法不仅适用于不完全数据场合,而且还适用于样本中可能存在异常数据的情形,具有稳健性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨筱菡
文章选取了2013年4月1日至2014年4月21日的所有交易日的上证综指,采用区间选取方法选取每一小时中上证综指的最大值为广义极值分布的样本数据。分别采用线性矩法和最大间隔积估计法对样本数据进行拟合,计算出广义极值分布参数的估计量,通过Q-Q分位数图和K-S检验对参数估计量的拟合优度进行检验。并通过PPCC检验法和均方根误差RMSE对不同估计方法计算出的参数估计量进行比较,得出在此条件下较优的参数估计结果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王敏
文章在复合Linex对称损失下,就参数的先验分布为伽玛分布,共轭先验及无信息先验进行了对比,得到艾拉姆咖分布参数的唯一贝叶斯估计。进一步通过R软件进行随机模拟,得到参数的Bayes估计值,从而得出结论:当先验为共轭先验时,估计值较接近艾拉姆咖分布参数的真值。
[期刊] 统计与决策
[作者]
韦程东 韦师 苏韩
文章主要在复合LINEX对称损失函数下,研究Poisson分布参数λ的Bayes估计。并举出具体的例子说明其应用性,最后通过数值分析来验证该Bayes估计的合理性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李俊华 徐玉华
本文在Burr分布参数的先验分布为其共轭先验分布Gamma分布Γ(a,b)时,给出了其在复合Mlinex对称损失函数下的Bayes估计、E-Bayes估计公式和多层Bayes估计公式。最后,通过数值模拟说明了Burr分布在复合Mlinex对称损失函数下Bayes估计的稳健性及精确性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李中恢 任海平
文章研究了在先验分布为伽玛分布下,Poisson分布未知参数λ的Bayes区间估计方法,并给出参数的最高后验概率密度区间—HPD区间估计的条件极值解法,最后给出例子说明该方法的优越性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李凤 师义民
基于逐次定数截尾样本下,讨论了Pareto分布的参数估计,得到了两参数的逆矩估计,并通过数值模拟与极大似然估计进行比较,结果表明逆矩估计优于极大似然估计。
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