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[期刊] 经济与管理研究
[作者]
贾春霖 严金明
一、当前我国商品交易所的特点 1987年我国开始研究并着手设计建立期货市场的理论模式,到目前,全国已形成一股建立商品交易所和批发市场的热潮。现在已经开办的郑州粮食批发市场、深圳有色金属交易所和上海金属交易所都是比较成功的商品交易市场,在全国具有一定的示范作用和影响。虽然从它们的运作机制看目前仍处于现货市场阶段,但由于其具有较高的组织和规范程度,不久将会有所突破向期货交
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
陈元振
发育和建立粮食期货市场,是完善我国粮食流通体系的主要条件,而增强粮食市场的流动性则是发育和建立粮食期货市场的关键问题之一。本文拟就这个问题谈些意见。(一)增强市场流动性对粮食期货交易发育的影响
[期刊] 农业经济问题
[作者]
陈元振
1989年以来,我国参照国外的一些规范做法,在郑州等地开办了粮食批发市场,对调节粮食供需平衡,促进市场发育起到了一定的积极作用。目前,虽然从运作机制看仍处在现贷交易为主的阶段,但由于已具有较高的组织和规范程度,将会
[期刊] 证券市场导报
[作者]
王乃生
在上海期货交易所交易的三个期货品种中,铜具非常好的流动性,铝和天胶的流动性相对差些,并且除铝合约流动性在2003年略有下降外,其他品种流动性均保持较好的上升势头。
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
刘晓雪
本文首先界定了期货市场流动性的概念;并在此基础上,从宏观和微观两个层次选取了年度交易量、市场深度作为衡量期货市场流动性的指标;然后对我国主要品种大豆、小麦和铜的期货市场流动性进行了实证分析,得出一些具有启发性的结论。
关键词：
市场流动性 交易量 市场深度
[期刊] 价格月刊
[作者]
孙云辉 刘传哲
流动性是决定一个市场是否有效而稳定的根本性要素。本文深入探讨了股指期货市场运作初期可能面临的流动性风险,认为我国股票市场现存的制度性缺陷、股指期货合约的规模以及资本市场的资金压力可能会成为影响我国股指期货市场流动性的关键因素,建议相关管理机构通过建立健全跨市场风险管理体系、提供公开和公平的市场准入机制以及加大创新力度等措施来改善和提高股指期货市场流动性,以保证其正常运行。
关键词：
股指期货 流动性风险 做空机制
[期刊] 财经问题研究
[作者]
高欢迎
关于我国期货市场发育、完善的十点思考高欢迎社会主义市场经济运行体制确立的内涵在放：经济的运作及导向是以市场的导向为主。市场导向则在于市场及市场体系的发育与完善。即我们不但要建立适应经济发展需求的完备的现货交易市场，如劳动力市场、技术市场、生产资料市场...
[期刊] 税务与经济(长春税务学院学报)
[作者]
高晖
期货市场的发展势在必行，但目前对期货市场的整顿完善亦势在必行。其主要措施是：建立专门的管理机构，实行统管；制定严密规则，加快期货立法；加强对期货公司的审查和监管；改进保证金和结算制度；搞好人才培养。
[期刊] 外国经济与管理
[作者]
郑峥嵘
我国粮油商品长期以来一直在国家计划管理下进行流通,计划购销是其主要的购销模式。近两年来,国家逐步放开了粮油商品的经营权,市场调节的范围不断扩大,粮食的自由购销已占其商品量的90%左右。从1990年10月郑州粮食批发市场的建立,到今年6月上海粮油商品交易所的成立,一个以国家的批发市场和期货市场为龙头,以区域性批发市场
[期刊] 经济研究
[作者]
李绍光
一、引言:自增强理论与中国改革 1988年,美国斯坦福大学经济学讲座教授W·布雷恩·阿瑟(W.Brain Arthur)发表了他的《经济学中的自增强机制》一文,提出了经济学中的自增强理论。该理论指出,在边际报酬递增的假设下,经济系统中能够产生一种局部正反馈的自增强机制。自增强机制的来源通常有四个:(1)高昂的建立成本或固定成本;(2)学习效应;(3)合作效益;(4)适应性预期。自增强机制使经济系统产生以下四个特性:(1)多态均衡:系统可能存在两个以上截然不同的市场份额的渐近“解”,系统最终选择哪一个是不确定的、不唯一的和不可预测的。(2)可能无效率:如果一项技术先天地“好于”另一项(按...
[期刊] 华中农业大学学报(社会科学版)
[作者]
徐媛媛 王传美
流动性是现代金融市场体系的生命力和期货市场资源配置的润滑剂。利用2016-2018年实时交易记录,以有效价差作为流动性的代理变量,发现农产品期货市场流动性呈现日内(倒)U-型与周内(倒)V-型分布特征。基于此,分别构建了带有"日内效应"的量价关系回归模型与带有"周内效应"的Fama-French三因素模型,从信息成本与风险溢价视角实证探讨农产品期货市场流动性对价格形成的影响。研究发现:第一,在开盘/收盘期间,农产品期货交易量对价格变化产生长期、不可逆的冲击,这是交易活动中的信息效应大于流动性效应的结果,其中夜盘交易的价格效应小,因此具有平滑价差与分担风险的作用。第二,农产品期货超额收益中包含对流动性的风险补偿,但呈现出显著的周期性特征,其中"流动性溢价"现象与交易的"规模效应"同步出现于周一,这主要源于每周伊始的信息释放与加仓需求。因此,通过增加规模交易占比、健全信息披露制度、扩大夜盘交易品系等途径切实维护市场流动性的合理稳定,发挥农产品期货市场在资源配置与价格发现等方面的重要作用。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
徐建玲 查婷俊
本文首先通过对流动性风险的内生因素与外生因素进行理论分析,认为热钱是当前引起我国流动性风险的主要外生影响因素,收益率是主要内生因素。基于这两种主要因素对我国农产品期货市场效率进行探究,选取实际数据对热钱与期货价格波动率的因果关系以及收益率、持仓量、成交量的波动情况进行实证研究,最后基于研究结论给出了具体的对策建议。
[期刊] 农业技术经济
[作者]
徐媛媛 王传美
本文基于豆粕、橡胶等8种主要农产品期货主力合约的日度交易信息,以FHT价差作为流动性代理,度量了合约上市以来流动性的历史演化,并构建了滚动协整、VEC模型与时变Copula模型以探讨流动性的"跨品种"溢出机制。研究发现:第一,不同农产品期货品种间流动性变动呈现"同涨共跌"的态势,农产品价格市场化改革增大了玉米、棉花等期货市场的风险敞口;第二,油脂类期货(豆油、棕榈油等)是农产品期货市场流动性"跨品种"传递网络的主导品种,对流动性系统风险的感知能力较强;第三,极端事件往往会导致市场间流动性依赖偏离常态,其中正冲击作用下市场联合利好是短暂、易逝的,而负冲击下流动性的联合下跌是一种"常态化"事件。因此,本文的研究为从源头上防控中国农产品期货市场流动性风险及其"跨品种"传染提供理论依据,具有较强的现实意义。
[期刊] 华中农业大学学报(社会科学版)
[作者]
徐媛媛 王传美
流动性是现代金融市场体系的生命力和期货市场资源配置的润滑剂。利用2016-2018年实时交易记录,以有效价差作为流动性的代理变量,发现农产品期货市场流动性呈现日内(倒)U-型与周内(倒)V-型分布特征。基于此,分别构建了带有"日内效应"的量价关系回归模型与带有"周内效应"的Fama-French三因素模型,从信息成本与风险溢价视角实证探讨农产品期货市场流动性对价格形成的影响。研究发现:第一,在开盘/收盘期间,农产品期货交易量对价格变化产生长期、不可逆的冲击,这是交易活动中的信息效应大于流动性效应的结果,其中夜盘交易的价格效应小,因此具有平滑价差与分担风险的作用。第二,农产品期货超额收益中包含对流动性的风险补偿,但呈现出显著的周期性特征,其中"流动性溢价"现象与交易的"规模效应"同步出现于周一,这主要源于每周伊始的信息释放与加仓需求。因此,通过增加规模交易占比、健全信息披露制度、扩大夜盘交易品系等途径切实维护市场流动性的合理稳定,发挥农产品期货市场在资源配置与价格发现等方面的重要作用。
[期刊] 经济科学
[作者]
刘洋 胡坚
市场的流动性是考察市场成熟度和运行效率的重要指标,一国期货市场是否具备良好的流动性,是期货市场能否有效发挥基本功能促进经济发展的重要基础。一个市场的流动性又是和市场的特定微观结构紧密联系在一起的,考虑到我国期货交易所普遍采用指令驱动型的交易机制,本文选取了价量结合法中的两个流动性指标来对大连商品交易所的大豆合约和郑州商品交易所的硬麦合约的交易数据进行了实证分析。分析结果表明:我国大品种期货合约的市场流动性水平是比较高的,但与国外期货交易所的成熟期货品种相比仍存在一定差距。
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