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[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
卢新生 方胜
基于资产价格的传染性理论，研究了境外３９个国家和地区同时出现极端收益率对中国Ａ股市场的非对称性传递。实证结果表明：境外股票市场对中国Ａ股的传递性具有明显的区域特征，其中，亚洲地区的影响最强，Ｇ８集团的影响不显著；境外极端正、负收益率对中国Ａ股的传递性不具有明显的非对称性特征；金融危机时期，未发现境外股市对中国Ａ股的非对称性传递有强化的趋势；相较于平稳期，金融危机时期中国Ａ股市场出现极端负收益率的概率增大，这主要源于国内因素而非境外市场的影响。
关键词：
极端收益率 传递性 非对称性 金融危机
[期刊] 管理科学
[作者]
陈云
基于2002年1月1日至2012年7月31日美国道琼斯工业平均指数、香港恒生指数、上证综合指数的样本数据,构建AG-DCC-MVGARCH模型,运用拟极大似然估计法和LR检验,实证研究中外股市收益率之间的相关性,探讨其是否具备动态特征和非对称性特征。研究结果表明,美国与香港股市收益率之间存在正向的动态条件相关关系,但在2007年以后这一相关性有所减弱;香港与中国内地股市收益率之间存在稳定的正向的动态条件相关关系,且在2005年之后这一相关性大大增强;美国与中国内地股市收益率之间的相关关系不显著。股市收益率的波动对美国、香港和中国内地股市收益率之间的动态相关性产生显著的非对称冲击效应,且负向冲击...
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
夏强 杜金沛
在美国股市和中国股市本身滞后信息的双重影响下,股改后中国股市收益均值及波动不对称。为了评估这种不对称效果,选定门限非线性的GARCH模型,结合GJR效应,利用基于M-H算法的贝叶斯推断的参数估计方法,分析中国股市收益均值和波动不对称的特点。选取S&P500指数、恒生指数、上证综指进行分析,发现了这种不对称性。同时还发现,美国股市对香港股市具有显著的溢出效应,但这种溢出效应更多地体现为美国股市利好消息对上海股市的影响,而利空或利好消息对上海股市的影响却比香港股市具有明显的滞后性。
[期刊] 投资研究
[作者]
徐加根 王波
利用技术分析制定股票投资策略是投资者主要采用的方法之一,而对交易量与收益率两者之间关系的研究又是技术分析的基础。我们认为,大交易量能更好地预测未来股票的收益。本文通过对中国A股市场代表不同规模股票的指数实证研究发现,不同指数在大交易量形成后的检验期里反应是不同的。代表大盘股的指数存在明显的"大交易量溢价效应";而代表小盘股的指数几乎不存在这种效应。我们还进一步的发现,这种"大交易量溢价效应"只发生在指数上涨了10%-20%的情况下。最后,我们给出了相关的投资策略。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘家鹏 苏涛
文章运用Markov状态转换模型对深证指数周收益变结构进行了分析,通过与随机游走模型、收益转换模型、方差转换模型比较,诊断证实收益和方差存在动态结构变化特性,收益和方差在两个状态之间发生非对称频繁转换。模型对现有数据及历史事件具有良好的解释能力,对未来收益的预测也好于其它模型。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
陈朝旭 刘金全
本文运用Granger因果关系检验,对中国股市实际收益率与宏观经济之间的关系进行了实证分析。检验结果表明2003年以前我国股市实际收益率与宏观经济之间存在一定的关联性,但2003年以后宏观经济波动与股市出现了背离。股市收益率与宏观经济之间的影响关系在经济周期不同阶段具有非对称性特征,二者之间的影响关系依赖经济周期的阶段性。
[期刊] 经济问题
[作者]
郑爱明 刘仁和 苗延召
沪深两市收益率具有尖峰、偏斜的特征,月度收益率比日收益率、周收益率更接近正态分布。剔除异常值之后,偏度下降,收益率更接近正态分布。在回归估计贝塔系数时,如果样本过小,应剔除异常的收益率值,以保证回归的有效性。
关键词：
极端值 收益率 CAPM
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘中学,林福永
本文引入行业评级等关键因素,通过对1999-2003年上市的452只新股初始收益率的实证分析、实证检验,发现二级市场状况、行业评级、发行价、流通盘、发行方式、上市前每股收益才是影响A股初始收益率的显著因素,从而证实了一、二级市场定价机制的严重脱钩,是A股市场初始收益率奇高的根本原因。
[期刊] 统计与决策
[作者]
贺胜柏 李艳红
随着全球化趋势不断加深,中国股市与全球股市联系日益紧密。自2004年1月到2010年6月,全球经济经历了稳定增长、急剧衰退、缓慢复苏三个过程,同样在股市中也得到反应。文章以代表中国股市的上证指数和代表全球股市的道琼斯指数为变量,采用VAR模型和脉冲响应函数进行实证分析,结果表明,在整个周期、急剧衰退阶段、缓慢复苏阶段全球股市对中国股市单方面格兰杰原因,但在稳定增长阶段,两者无明显影响。
关键词：
中国股市 全球股市 脉冲响应 方差分解
[期刊] 财会通讯(学术版)
[作者]
徐炜 黄炎龙 宋伶俐
随着我国股票市场的逐步发展及证券市场监管体制的逐步完善,股票市场收益波动所呈现的非对称性效应是否会发生逆转引人关注。本文运用不同的GARCH类条件异方差模型(EGARCH、TARCH、PARCH以及非对称CARCH模型),选取1998年1月5日至2006年11月6日上证综指的日收盘价格指数数据,分析和验证了股票收益波动的非对称性效应。结果表明,上海股市股票收益波动仍然具有非对称性,即利空消息对收益波动的冲击效应大于同等程度的利好消息,从而验证了非对称效应的不可逆转性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨科 林洪
文章以上证综指2000年到2008年高频数据为例,基于Dufour、Taamouti(2010)测量短期和长期因果关系的方法构建了一个关于收益率与波动率的向量自回归线性模型,用来测量和比较了中国股票市场收益率和波动率之间的动态杠杆效应、波动率反馈效应等因果关系。实证结果表明我国股票市场无论是对已实现波动率还是对二次变差前三天都有较强的动态杠杆效应,而波动率反馈效应在所有的时间跨度上都可以忽略不计,并且收益率和波动率之间的瞬时因果关系在有些时间跨度上较显著。
关键词：
杠杆效应 波动率反馈效应 因果关系测量
[期刊] 上海金融
[作者]
武文超 王永伟
股票市场的流动性和收益之间的关系一直以来都受到了学术界的广泛关注。在本文当中,我们通过Spearman相关系数和VAR模型的方法对我国股票市场的收益率和主要流动性指标进行了相关性分析。结果发现,我们所选取的几种流动性指标和收益率之间都存在着一定的因果关系,也就是说我国股市存在流动性溢价。
[期刊] 金融与经济
[作者]
吕江林 赵征
本文采用回归分析、模拟交易和极值分析等实证分析方法,考察了道琼斯工业平均指数、标准普尔500指数和伦敦金融时报指数与上证综指收益率之间的联动关系。结果显示,当前我国股市指数与国外主要股市指数之间已经具有了较明显的联动性。
关键词：
股票市场 收益率 联动性
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
陈璋 李倞
全流通作为现阶段中国股市结构调整的核心,对股市整体收益有负面冲击,然而调整越早,负面冲击越小。交易税费、公司分红和新筹资金对全收益率的贡献随着全流通的推进有所变化,但是新筹资金对于收益分布始终具有决定性影响。
关键词：
全收益率 全流通 收益函数
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
蒋春福 李善民 梁四安
金融数据除了具有尖峰厚尾特性以外,也表现出了尾部概率的非对称性,即偏尾特征。本文采用非对称Lap lace分布对我国沪深股市的样本收益率数据进行了实证分析,研究表明,我国股市的中长期收益率数据存在明显偏尾特征,与Compell的行为金融学解释恰恰相反,这种偏尾特征的具体表现不是左尾比右尾厚,而是右尾比左尾厚,研究还表明深市收益率偏尾特征对时间水平的灵敏度比沪市要高。
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