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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王永巧 汪寿阳
本文主要分析单阶段、均值方差框架下,在允许卖空,但有保证金约束的金融市场中,投资者如何构建其最优投资组合的问题。我们提出了上述金融市场中的投资组合优化模型,并用数值例子比较了自由卖空、有保证金约束的卖空与禁止卖空三种情况下的最优投资组合,结果显示,保证金约束卖空下的有效前沿劣于自由卖空下的有效前沿,优于禁止卖空下的有效前沿。
关键词：
卖空 保证金 投资组合
[期刊] 当代经济科学
[作者]
龚杰昌 李潇 周晨
本文选取适合我国国情的矿区土地复垦保证金方法,尝试测算了A矿区的土地复垦保证金。结果发现我国没有一个统一的保证金测算标准,各个地区的标准不同,且同一矿种也各不相同。最优的土地复垦保证金数额就是土地复垦的成本,确定保证金的标准必须以复垦成本为基础。而且,保证金影响系数的确立具有一定主观性。应尽快建立土地复垦标准,成立专门的复垦技术标准机构,从制度和技术上保证土地复垦质量。
关键词：
矿区 土地复垦 土地复垦保证金 测算方法
[期刊] 财务与会计
[作者]
黄金保证金交易是指在黄金买卖业务中,市场参与者不需对所交易的黄金进行全额资金划拨,只需按照黄金交易总额支付一定比例的价款,作为黄金实物交收时的履约保证。目前的世界黄金交易中,既有黄金期货保证金交易,也有黄金现货保证金交易。黄金现货保证金交易以伦敦现货市场为代表,它没有固定的交易场所,伦敦五大金商(罗富齐、金宝利、万达基、万加达、美思太平洋)作为全球市场参与者的交易对手,投资
[期刊] 统计与决策
[作者]
贾小玫 李博阳
文章将国际市场上应用最为广泛的SPAN期货保证金系统引入我国豆油期货市场,运用VAR模型设计SPAN系统参数,并灵活采用蒙特卡洛模拟法进行VAR的计算,分析SPAN期货保证金系统在我国的适用性。结果发现,在全面覆盖风险的前提下,通过SPAN系统计算出的保证金金额较现行策略保证金收取额相比大为降低,可以看到SPAN系统在我国商品期货市场中具有更高的效率,我国应推广SPAN系统,降低保证金收取水平。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
杨云斌
<正>2008年金融危机后，各国陆续推行中央对手方清算制度，将场外衍生品纳入中央清算，盯市结算作为中央对手方保证金机制里的一项重要制度在风险防控等方面发挥了不可替代的作用。文章结合业务实践，阐述境外中央对手方对盯市结算采取的CTM和STM两类主要模式，并对比分析境内上清所中央对手方业务里盯市结算的实质，最后对盯市结算的资金性质、中央对手方的业务管理等方面提出建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨艳军 王永锋
如何科学准确地确定我国期市交易保证金的水平一直是期货市场各方关注的问题。本文在以前研究的基础上提出了一种新的方法:基于GARCH模型的VaR方法。此方法克服了传统分析方法在确定保证金水平时所要求的正态分布假设的缺陷,提高了估算精度。
关键词：
VaR GARCH模型 交易保证金
[期刊] 建筑经济
[作者]
李新忠
本文介绍了投标保证金的概念和采用的形式,并对各种形式的优劣作了比较,对投标保证金的没收、投标保证金与投标有效期、投标保证金与定金等问题进行了分析和讨论。
[期刊] 上海金融
[作者]
王伟 王涛
商业信用证的实质是以银行信用取代商业信用 ,信用证责任是第一性的 ,信用证不仅仅涉及开证行 (或被指定银行 )与受益人的关系等 ,在特殊情况下 ,信用证本身就是担保的一种表现形式 (如备用信用证 )。本文研究的对象是开证保证金这一特殊的信用证担保形式的法律性质、责权、属性、实现条件、实现方式、利息的归属。
关键词：
信用证 开证保证金
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
徐世杰
客户保证金的权属问题是证券市场清算制度的一项重要内容 ,对于证券交易保证金权属的安排 ,我国采取将保证金交由券商组织清算和对保证金进行管理的制度安排。这种安排有其现实合理性 ,但也存在不少问题。本文从制度变迁及微调的角度探讨了改善当前保证金权属问题的思路。
关键词：
证券市场 保证金 权属 问题 对策
[期刊] 南开管理评论
[作者]
建恩泽 高伟 关瑞青
保证金制度作为期货防范风险的一个重要的手段，有着举足轻重的地位。本文从我国的实际出发探讨了是否能采用国际先进的ＳＰＡＮ系统进行风险防范，并引进此系统进行一些探索。
关键词：
保证金 期货 涨停板
[期刊] 证券市场导报
[作者]
徐世杰
我国证券市场启动之初,之所以将保证金划旧券商管理,主要是出于分离银行业和证券业的考虑。但这项制度并未有效地达到两业分离的目的,反而在银行系统之外形成了一套“灰色”的间接融资体系,并衍生出许多问题。
[期刊] 南方金融
[作者]
赵铮 王瀛
本文以棉花、铜、天然橡胶三个期货合约为研究对象,基于t-Copula模型,利用Monte Carlo模拟法计算在一定权重下由三个品种构成的期货投资组合的VaR和ES值作为投资组合的保证金数值。Kupiec回溯测试结果表明,t-Copula模型结合极值理论计算出的期货投资组合保证金相比其他方法能够在较好覆盖极端风险的同时降低投资成本。
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