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[期刊] 南开经济研究
[作者]
卜林 刘淇
本文采用非线性Granger因果关系检验方法,首次从非线性的研究视角审视境内外人民币利率之间的关系。研究发现,境内外人民币利率在经济周期变化、通货膨胀率波动、国家货币政策调控以及其他影响货币供求关系因素的作用下,存在着显著的非线性动态变化趋势,而传统的线性Granger因果关系检验无法捕捉在岸离岸利率之间存在的非线性关系。非线性Granger因果关系检验结果表明,长期品种(3月、6月和1年)下同期的在岸利率与离岸利率具有双向的非线性Granger因果关系,境内外人民币利率的变动通过市场参与者预期渠道对市场长期利率产生非线性影响。境内外人民币利率短期品种(隔夜、一周、两周和1月)之间不存在显著的非线性Granger因果关系。
[期刊] 统计与决策
[作者]
宋清华 黄峰
文章采用VAR、Granger因果检验、脉冲响应等方法,对我国境内银行间外汇交易市场(CHY市场)、香港离岸人民币市场(CNH市场)和无本金交割人民币远期市场(NDF市场)之间的即期和远期汇率关系进行实证检验。研究结果表明,在即期汇率上,汇率的决定因素逐步从CNY市场转向CNH市场;而在远期汇率决定因素中,NDF市场对CNY市场、CNH市场的远期汇率影响效应更为明显。
[期刊] 统计与决策
[作者]
宋清华 黄峰
文章采用VAR、Granger因果检验、脉冲响应等方法,对我国境内银行间外汇交易市场(CHY市场)、香港离岸人民币市场(CNH市场)和无本金交割人民币远期市场(NDF市场)之间的即期和远期汇率关系进行实证检验。研究结果表明,在即期汇率上,汇率的决定因素逐步从CNY市场转向CNH市场;而在远期汇率决定因素中,NDF市场对CNY市场、CNH市场的远期汇率影响效应更为明显。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
潘越
本文在Himestra和Jones(1994)提出的非线性因果关系检验方法的基础上,通过Monte-Carlo模拟采用一种全新的方法确定判定因果关系是否成立的关键因素——置信水平σ,并以此对不同阶段A股和H股间的联动关系进行非线性因果关系检验。实证结果显示,与现有线性关系检验得出的A股和H股两个市场之间只有在股权分置改革后才存在因果关系的结论不同,基于非线性Granger因果检验揭示出两个市场之间一直存在着复杂的因果关系:A股和H股两个市场之间仅存在单向的非线性因果关系,而且这种非线性因果关系在不同阶段呈现出不同的特征。
关键词：
非线性 因果检验 股市
[期刊] 金融论坛
[作者]
时旭辉 王楚云
本文利用Granger因果检验、ARMAX-BEKK模型以及ARMAX-FIAPARCH-DCC模型,研究境内外人民币国债市场之间的联动关系。结果表明:在岸人民币国债市场对离岸人民币国债市场存在单向的报酬溢出效应;在岸人民币国债市场和离岸人民币国债市场之间存在双向的波动溢出效应;利差因素对境内外人民币国债的收益率及其相关性均有显著影响;中国宏观经济的平稳运行对两个市场的相关性具有显著的提升作用。
[期刊] 商业研究
[作者]
李辉 张驰 刘璟
在推进人民币国际化的进程中,人民币离岸市场的发展作用重要,厘清境内外金融市场间的联动关系对于防控境内外金融风险传染、提升境内金融政策有效性具有重要的现实意义。本文通过搜集整理2013年7月到2016年2月的上海银行间人民币同业拆借利率(SHIBOR)与香港银行间人民币同业拆借利率(CNH HIBOR)的时间序列数据,利用Granger因果检验和VAR-GARCH-BEKK模型对不同时段境内外同业拆放利率间的报酬溢出和波动溢出效应进行实证检验。研究发现:在报酬溢出方面,随着资本市场开放政策的推进,境内对境外同业拆放利率的线性引导关系越来越明显,而当市场处于非正常时期,离岸利率则成为了信息中心;在波动溢出方面,境内对境外的波动溢出效应一直存在,随着时间的推移,离岸市场的发展越来越成熟,离岸利率也开始对在岸利率产生了波动溢出,且在越来越多的利率品种上得到了体现。在人民币国际化不断加速的背景下,离岸市场开始对在岸市场产生越来越重要的影响,因此进一步推进资本项目开放、深化境内金融市场改革、完善离岸市场建设、提高货币当局流动性管理能力对于促进离、在岸市场协同发展意义重大。
[期刊] 金融研究
[作者]
刘亚 张曙东 许萍
本文运用Granger因果检验和二元GARCH模型,研究了银行间市场利率互换、国债和金融债与离岸市场人民币无本金交割利率互换(NDIRS)之间的联动效应。结果表明,境内外人民币利率之间总体上存在双向报酬溢出效应和波动溢出效应,但境外利率在波动溢出方面占有明显优势,如3年和5年期NDIRS对境内利率互换和金融债表现出单向波动溢出。此外,境内外利率之间的动态正相关关系不稳定。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
刘林 倪玉娟
采用2005年汇改后至2010年10月15日的日数据,研究了人民币兑美元名义汇率与我国股市收益间的线性与非线性因果关系。实证结论表明人民币兑美元名义汇率与我国股市收益间存在长期稳定的均衡关系,线性Granger因果关系检验表明存在人民币兑美元名义汇率到我国股市收益的单向因果关系,非线性Granger因果关系检验表明人民币兑美元名义汇率与我国股市收益间存在双向的非线性Granger因果关系,并且这种非线性因果关系很大程度上是由ARCH效应导致的。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
周先平 李标
随着人民币国际化进程加快,越来越多的境外市场会推出人民币汇率,境内市场挂牌交易的外币也日益增加。本文采用VAR-MVGARCH模型,研究了人民币对12种外币境内外即期汇率之间的联动关系,发现大部分货币对在岸人民币汇率升(贬)值对离岸人民币汇率升(贬)值的影响要远远大于离岸人民币汇率升(贬)值对在岸人民币汇率升(贬)值的影响,没有任何一个货币对境内外即期汇率存在相互的波动率溢出效应。政策建议包括继续增加汇率弹性、更多的货币实行直接交易、稳步开放外汇市场、境内金融机构积极参与境外外汇市场、发展外汇衍生产品等。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
徐凌 李雷鸣 李进
本文根据1986年1月2日至2013年12月20日WTI原油期货价格和交易量日数据的GARCH变点并将其分为四个时期,研究了不同时期的原油期货价格波动与成交量的线性与非线性因果关系。研究结果表明,在不同时期,量价的线性关系并不稳定,而价格对于交易量具有稳定的非线性Granger单向因果关系。依据研究结论,本文从三个层面提出我国应对国际原油价格波动的政策建议。
[期刊] 金融与经济
[作者]
卢志源 肖一
作为技术分析常用的基础变量,股市指数与股市交易量之间的相互关系历来都是广泛研究的对象。本文基于最新的中国股市数据,通过构建VAR模型,运用传统的Granger因果检验方法以及最新提出的非线性Granger因果检验方法对中国股市量价关系进行研究。结果表明:沪深两市的股市交易量不是股市指数的线性Granger原因。而股市指数则是股市交易量的线性Granger原因。过滤掉线性因素以后,上海股市不存在从股市指数到股市交易量的非线性Granger因果关系;而在深圳股市中,这种关系在滞后阶数较低的时候依然存在。过滤掉
[期刊] 金融与经济
[作者]
卢志源 肖一
作为技术分析常用的基础变量,股市指数与股市交易量之间的相互关系历来都是广泛研究的对象。本文基于最新的中国股市数据,通过构建VAR模型,运用传统的Granger因果检验方法以及最新提出的非线性Granger因果检验方法对中国股市量价关系进行研究。结果表明:沪深两市的股市交易量不是股市指数的线性Granger原因。而股市指数则是股市交易量的线性Granger原因。过滤掉线性因素以后,上海股市不存在从股市指数到股市交易量的非线性Granger因果关系;而在深圳股市中,这种关系在滞后阶数较低的时候依然存在。过滤掉线性因素以后,沪深两市的市场交易量是对应市场指数的非线性Granger原因。并且,这种关系在A股市场和指数之间更为强烈。
[期刊] 统计与决策
[作者]
樊孝菊 郑午 王成勇
文章基于Diks和Panchenko(2006)提出的非线性Granger因果检验,对我国PPI(生产者价格指数)和CPI(消费者价格指数)之间的因果关系进行再研究。结果表明,在较长的样本期内,PPI是CPI的Granger原因,反之则不成立。该结论是比基于线性、参数模型的传统Granger因果检验更稳健的结果。
[期刊] 经济科学
[作者]
严敏 巴曙松
本文运用向量误差修正模型、DCC-MGARCH模型、信息份额模型以及Granger因果检验方法,基于交易相对比较活跃的远期合约日度数据,对2006年11月1日至2010年1月20日期间,人民币对美元即期汇率市场、境内远期汇率市场和境外NDF市场之间的联动关系以及价格发现机理进行了实证检验分析,研究发现:虽然即期市场存在对境外NDF市场的信息波动,但是由于境内市场的发展滞后以及一定程度的制度约束,境外NDF市场的价格引导力量强于即期市场和境内远期市场,处于市场价格信息的中心地位。
[期刊] 金融与经济
[作者]
于海 刘增彬
本文将2005年7月以来的汇率时间序列数据分为四个阶段,通过MGARCH-BEKK等计量模型全面、比较分析了境内人民币即期汇率CNY、香港人民币即期汇率CNH、NDF之间的相互影响关系及动态变化情况。研究结果表明,在不同时段三市场间的相互影响关系及影响力度是动态调整的,整体看当前NDF市场仍相对占定价主导、境内CNY市场定价能力在不断提高。在四个阶段中NDF一直是CNY的Granger原因,但在第四阶段,CNY已经开始通过CNH这个中间市场间接地对NDF市场产生影响。并且三者之间在不同阶段对另一方波动率冲击的波动溢出效应是不同的和动态变化的,特别是CNY、CNH市场不同程度存在对NDF市场的A...
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