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[期刊] 金融与经济
[作者]
谢小攀
随着利率市场化改革举措的持续稳步推进，由市场资金供求决定利率价格的新的金融环境已逐步形成。新的金融环境下，传统的存贷利差空间不再由央行提供保证，商业银行自主产品定价成为新的核心竞争力。为尽快适应新的金融环境，国内商业银行必须构建本行资金转移定价系统来提高自主定价能力。本文围绕资金价值，结合国内商业银行内部资金转移定价系统实施案例经验，创新提出一种理论结合实际的境内人民币基准收益率曲线构建模型，供国内商业银行有选择性的借鉴参考。
[期刊] 金融论坛
[作者]
胡新华 徐志宏
各国由于债券市场发达程度不尽相同,收益率曲线的构建方法各有特点、各有利弊。大多数国家采用Nelson-Siegel拟合法或其拓展的Svensson拟合法,还有平滑样条方法。由于我国债券市场发展滞后,且利率市场化刚刚起步,还没有形成具有基准意义的国债收益率曲线。商业银行人民币收益率曲线的构建可考虑在以下方面做出突破:一是推出基于现券交易的实时收益率曲线,为债券交易员提供交易参考;二是构建人民币利率互换曲线,为形成商业银行完整的收益率曲线体系提供基础;三是构建随机利率模型,为利率市场化和自主定价做好准备。
[期刊] 经济研究
[作者]
尚玉皇 郑挺国
中国利率市场化的进程中,如何充分揭示基准收益率(利率)与宏观经济的相互作用机制是当前金融实践所面临的严峻挑战。为此,本文提出引入利率期限结构信息的混频DSGE模型并基于中国宏观经济展开讨论。研究结果表明:引入国债收益率曲线的混频模型能够识别中国宏观经济的不确定性均衡现象并显著提高宏观经济分析的时效性;国债收益率作为基准收益率曲线可以合理解释中国货币政策不稳定行为的作用机制;基于前瞻性货币政策规则、BK产出缺口的稳健性检验证实了上述研究结论的可靠性,进一步说明以国债作为基准收益率能够揭示中国宏观经济运行机制,契合中国金融发展的实践过程。
[期刊] 会计之友
[作者]
王建斌 王少剑
对基准收益率内涵及主流研究方法进行探析,选用资本资产定价理论为研究方法,测算了水煤浆行业基准收益率。选取炭采选业14家具有代表性的上市公司为研究样本,得出水煤浆行业的风险系数、权益资本收益率及水煤浆行业基准收益,并考虑了股票市场中的非同步交易及非系统风险影响因素,本研究为水煤浆项目投融资决策、经济评价和风险分析提供了参考依据。
[期刊] 财经研究
[作者]
万正晓
本文在阐述基准收益曲线重要性的基础上,构造出一种基于附息债券市场报价的人民币收益率定价模式,并通过可视化定价软件的开发,对人民币收益曲线进行了较为详细的实证研究,拟探索利率市场化改革进程中人民币收益曲线的变动趋势,为企业的融资决策以及金融创新工具的开发提供依据。
关键词：
收益曲线 利率期限结构 定价模型
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
郭红兵 钱毅
基于构建完整的基准收益率曲线,基准利率(载体)应至少符合无风险性、规模充足性、流动性、数据可得性和期限结构完整性等特征标准。根据这些标准对我国金融市场基准利率进行考察,结果表明,当前国债利率、政策性金融债利率、央行票据利率、银行间回购定盘利率和SHIBOR可以用作不同期限的基准利率。一条完整的基准收益率曲线可以用这五种利率进行有效组合。但从长远来看,国债收益率曲线取得惟一基准收益率曲线的地位是大势所趋。
关键词：
基准利率 基准收益率曲线 金融市场
[期刊] 金融研究
[作者]
梁琪 张孝岩 过新伟
要推进我国利率市场化改革进程和金融创新,培育一个真正能够反映资金供求信息的基准利率和基准收益率曲线必不可少,而通过影响基准利率和基准收益率曲线来间接进行经济调控,是货币政策的必然选择。本文收集了近年来金融市场上具有不同利率期限结构的各类利率体系的月度数据,进行了同一期限利率品种数据的均值一方差分析、相关性分析,而后检验了数据的平稳性,在协整检验的基础上,构建了多元VAR模型,而后建立VECM模型,并在此基础上进行Granger因果关系检验和脉冲响应分析。研究发现:在基准收益率曲线的短端,Shibor在货币市场上的基准地位还有待加强;央行票据利率目前发挥着极为重要的作用;央行存贷款基准利率仍然包...
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
储成祥
[期刊] 中国金融
[作者]
胡俞越 郭晨凯 曹飞龙
"市场形成、基准收益、权威公开、相对稳定"是基准利率体系的基本要求。事实上,我国基准利率体系存在的不足,可以通过建立国债期货市场而逐步尝试解决应重新推出国债期货1995年5月18日,由于"327国债期货事件",运行不到三年的国债期货市场被暂停。17年后的2012年2月13日,中国金
[期刊] 武汉金融
[作者]
李永森 翁少霞
经过３０多年来的渐进式改革，我国利率市场化改革取得了巨大成就，利率管制基本放开，但构建完善的基准收益率曲线已成当务之急。本文在阐述我国基准收益率曲线发展现状的基础上，认为国债收益率曲线最适宜成为最主要的基准收益率曲线，并进一步探讨了我国国债收益率曲线存在的问题，分析了相应的完善措施。
关键词：
基准收益率曲线 国债收益率曲线 国债市场
[期刊] 上海金融
[作者]
杜金岷 郭红兵
我国相继推出基准利率SHIBOR和银行间国债收益率曲线、央行票据收益率曲线与政策性金融债收益率曲线等三条基准收益率曲线,备受瞩目。那么,基准利率和基准收益率曲线的内涵有什么不同?二者之间是怎样的关系?搞清楚这些问题,对引导我国基准利率的选择和培育及完善基准收益率曲线的构建,提高货币当局宏观调控效率和促进我国金融市场的发展,具有重要的理论意义和现实意义。本文对这些问题进行了深入探讨。
关键词：
基准利率 基准收益率曲线
[期刊] 中国社会科学院研究生院学报
[作者]
李永森 申石磊
金融市场需要基准利率,基准收益率曲线是基准利率期限结构的图形表示,其基准作用一方面表现在为金融产品定价提供参考,另一方面表现在为市场微观主体的行为选择提供价格信号,由此也使得中央银行选择基准收益率曲线作为宏观调控的操作标的。利率市场化改革包括两个阶段:放松管制和培育市场,在我国利率管制放松之后,需要找到市场化的基准收益率曲线,以实现引导和调控金融市场的目的,而成熟的国债市场具备提供基准收益率曲线的特质,发展完善债券市场尤其是国债市场恰逢其时。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
石建勋 江鸿
数字人民币于2020年起在我国试点推广，成为家庭部门新的资产选择。本文立足数字人民币的运行机制，考虑风险偏好理论和数字人民币对商业银行信贷成本的影响，构建了两个DSGE模型，分别研究数字人民币替代现金和替代存款两个阶段对商业银行利润的影响。结果表明：在数字人民币替代现金阶段，数字人民币技术冲击会削弱货币需求，但对商业银行利润的影响极其微弱，同时数字人民币持有比例越高，对于现金的挤出效应越低，商业银行和中央银行的缩表现象也得到缓解；居民对数字人民币的偏好越强，商业银行负债和央行资产缩减幅度越大；在数字人民币替代存款阶段，商业银行的利润波动剧烈，短期急速下降，而后迅速回升，中长期反而创造了新的利润空间。
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙静
[期刊] 武汉金融
[作者]
王来星
利率市场化进程的加快决定了商业银行对贷款的定价有更大的自主权,商业银行对贷款的定价遵循风险与收益对应这一市场基本价格发现原则,本文就我国商业银行如何对贷款定价从逻辑上进行了推理,并就一个实例进行了演算示范。
关键词：
信用风险 定价模型 预期损失 意外损失
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