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[期刊] 投资研究
[作者]
史金艳 陈婷婷 魏殿凤
随着中国证券投资基金市场上女性基金经理数量和比例迅速增加，基金经理性别对于基金风险承担是否具有影响成为理论界与实务界越来越关注的议题。以２００４－２０１３年股票型和混合偏股型开放式基金为样本，分别用基金经理风险变更意愿和贝塔系数衡量基金风险承担水平，采用ＯＬＳ模型实证检验基金经理性别与基金风险承担之间的内在联系，并考察了基金经理的学历及任期对基金经理性别与风险承担关系的影响。结果发现：女性基金经理能显著降低基金风险承担水平；基金经理学历越高、任期越短，女性基金经理降低基金风险承担水平的作用越显著。研究结果表明，女性基金经理倾向于采用更加稳健的投资方式，可以有效地降低基金风险承担水平，而女性基金．．．
关键词：
基金经理 风险承担 性别 学历
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
郭树华
随着证券投资基金的迅猛发展,基金规模和品种迅速扩张,基金的绩效表现也越来越受到社会各界的关注,因此对于证券投资基金的绩效评估具有重要意义。对基金绩效评估的一般指标进行介绍,并选取30只股票型开放式基金作为样本基金,用平均收益率、标准差和系统风险对中国股票型开放式投资基金的收益及风险进行实证分析;通过Jensen指数、Treynor指数和Sharpe指数对样本基金绩效进行实证研究;借助T-M模型和H-M模型对基金的证券选择能力和时机选择能力进行评价。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王树强 彭雅童
近期基金经理人违法违规行为频发,引起全社会广泛关注的同时引发了投资者的信任危机。经理人亟须提升声誉水平来稳定投资者的信心。我们选取2005年前成立的所有21只股票型开放式基金为研究样本,选择基金的份额变动作为经理人声誉水平的代理变量,同时将经理人的经验和诚信度以及相应控制变量引入到面板数据模型中。结果表明:基金单位净值增长率、上一季度分红、基金流动性及规模、投资者结构、经理人的诚信度,是影响经理人声誉的关键因素。针对投资者所关注的各项因素,为经理人提升声誉水平提供相应建议,进而稳定投资者的信心。
[期刊] 南方金融
[作者]
王伟 刘金山
基金经理的投资绩效水平主要表现为选股能力和择时能力。本文在传统Ｃａｒｈａｒｔ模型的基础上，引入基金业绩比较基准，采用２００６年７月－２０１５年６月的月度数据，对我国股票型开放式基金的基金经理的投资绩效进行实证检验。结果表明：基金经理总体上具有一定的选股能力；由于基金业绩的比较标准存在α收益和β风险，运用改进的Ｃａｒｈａｒｔ四因素模型能够较好地评价基金经理的选股能力和择时能力，而使用传统Ｃａｒｈａｒｔ模型则会高估。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
虞红霞 王启亮 陈晞
本文采用2006-2007年的季度数据对我国股票型开放式基金的赎回行为进行研究,结果表明基金单位净值增长率、基金分红、基金流动性和股票市场收益是影响基金赎回行为的重要因素,同时利用行为金融学理论进行解释,进而为基金流动性风险管理提出政策建议。
关键词：
开放式基金 赎回 处置效应 羊群行为
[期刊] 经济管理
[作者]
吴娟 陆珩瑱
为了全面、有效反映基金的综合业绩,本文选取净值收益率、市场风险、Sharp指数、选股能力和择时能力五个指标作为51只股票型开放式基金的业绩评价指标,运用因子分析和聚类分析方法对其进行归类、总结,最终把样本分成具有不同风险和收益特征的五个类别。在为投资者提供更为一目了然的投资导向的同时,得出结论:我国股票型开放式基金总体运行良好,但其分布结构欠佳,且基金经理人的能力有待进一步提高。
[期刊] 企业经济
[作者]
宫颖华 黄瑞芬
随着我国基金业的快速发展,针对基金业绩持续性的研究成为证券市场理论和实务领域所关注的焦点。本文通过参数检验的方法对我国42只股票型开放式基金在2005年至2007年3个年度内业绩持续性的经济价值进行了分析,并根据分析结果向投资者提出了有益的投资建议。
关键词：
开放式基金 业绩持续性 经济价值
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
魏立波
本文以沪深股票市场中78只基金重仓股为样本,以股票流通市值、股票波动率、基金持股比重构建实证模型研究了开放式基金对股票市场波动性的影响。实证研究表明,开放式基金的投资行为在一定程度上加剧了股票市场的波动性。最后,本文根据实证结果与股票市场的现状提出了稳定股票市场的建议。
关键词：
开放式基金 股票市场 波动性影响
[期刊] 南方金融
[作者]
林达
本文基于DCC-MVGARCH模型计算我国股票型基金指数与股票市场各板块代表性指数的动态相关系数,判断股票型开放式基金于各时点在各板块的资产配置特征,并根据系数的变化估计基金调仓的情况,分析基金持仓偏好的动态变化。研究结果表明:股票型开放式基金更偏好于配置中小板股票和二线蓝筹股,对于大盘股的配置谨慎,对于创业板股票的配置具有较大的波动性;当前A股市场使用最为广泛、常被用作业绩比较基准的上证指数有失真的趋势,无法较为全面地反映股市的波动和投资者的盈亏。股票型基金的上述持仓特征与我国经济转型、产业升级、股市估值体系、行政干预、新股发行制度等因素有密切的关系。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
杨湘豫 彭丽娜
通过采用半参数法计算投资组合VaR,得到相应VaR的近似置信区间,并结合成分VaR、边际VaR对投资组合VaR进行分解,结果发现,VaR作为风险管理工具同样可以有效应用于开放式股票型基金市场风险的测量与评价。
[期刊] 商业时代
[作者]
王晓润 孙鑫
投资风格不同的开放式基金,其风险程度不同,而高收益对应高风险。本文选取三只不同投资风格的开放式基金,基于广义自回归条件异方差GARCH模型,使用标准t(d)分布拟合方法分别计算各个基金的VaR值,结果表明三只样本基金的收益率序列都具有典型的金融数据统计特征,其中股票型基金风险最大,债券型风险最小,混合型风险居中,说明此模型具有一定的实际意义。
关键词：
VaR GARCH模型 开放式基金
[期刊] 经济问题
[作者]
陈权宝 连娟
从我国开放式基金收益率序列的分布、波动性和杠杆效应三方面考虑,在正态分布t、分布和GED分布的假设下,建立了估计基金风险的VaR-GARCH、VaR-EGARCH模型,选择合适的模型对各只基金及不同类型基金的VaR值进行估计,并应用Kupiec方法对VaR模型的准确性进行了返回检验。结果显示,基于GED分布的GARCH模型计算的VaR值比基于t分布的GARCH模型计算的VaR值更真实地反映了基金的风险,不同投资类型和投资风格的基金的风险也不尽相同。
[期刊] 财贸经济
[作者]
益智
我国的开放式基金经过近五年的迅猛发展,无论在基金家数上还是在规模差异上均不断扩大。本文从实证的角度出发,通过对同类的开放式基金(以偏股型基金为例)的不同规模与其绩效之间关系的考察,揭示基金规模与绩效变化趋势之间的规律,为投资者的基金投资提供时机选择的依据。
关键词：
偏股型开放式基金 规模 绩效
[期刊] 技术经济
[作者]
张宗益 谭朋
利用2005—2012年我国58只偏股型开放式基金的半年度数据,通过排序研究和建立平衡面板数据模型,对基金持股集中度和股票资产换手率与基金业绩的关系进行实证研究。结果表明,用赫芬达尔指数刻画的持股集中度与用基金累计单位净值增加值刻画的基金业绩显著正相关,股票资产换手率也与基金累计单位净值增加值显著正相关。提出:基金投资者可通过选择持股集中度和股票资产换手率高的基金来获得理想的投资收益。
[期刊] 开发研究
[作者]
牛淑珍
本文选取了公开发行的122只基金作为样本,采用TM模型和HM模型对基金经理的择时能力和择股能力进行实证研究,得出结论:我国的股票型基金具有较强的择股能力和逆择时能力,而且两者之间存在着显著的负相关,这表明基金管理人很难在择股能力和择时能力之间进行权衡。
关键词：
开放式基金 择时能力 择股能力
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