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[期刊] 开放导报
[作者]
汤震宇 林树 刘博 李翔
基金已成为我国资本市场的重要投资者,明星基金经理的号召力越来越大,对基金经理业绩的持续性研究具有重要意义。本文选用2003～2008年上半年的数据进行实证分析,发现我国基金经理的业绩具有持续性,购买优秀基金经理管理的基金可以获得更高的超额收益。这也说明我国资本市场并非十分有效。
关键词：
基金经理 业绩持续性 有效市场
[期刊] 金融研究
[作者]
庄云志 唐旭
本文采用了回归系数法、绩效二分法和动量检验方法,对中国22家封闭式基金从1999年12月31日至2003年6月27日的业绩持续性进行了实证研究。结果表明,基金业绩在中长期表现出持续性。其政策含义是,基金业对中国股市起到稳定作用;通过选择业绩良好的基金来投资股市,比自己直接投资有较小的风险和较高的收益。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
时希杰 吴育华 李亚瑞
目前基金的分类方法大多是从基金的性质特点出发的主观分类方法,没有反映出基金资产的实际运作效果。本文采用聚类的思想,以基金的业绩表现为基础,从业绩持续性的角度提出了一种新的分类方法:基于业绩持续性的基金聚类。通过对基金业绩持续性的研究,构造了一个业绩持续指数,并用该指数对样本进行聚类。实证研究结果表明,该分类方法是可行和有效的。
[期刊] 武汉金融
[作者]
王思为
近年来,基金市场大规模发展,尤其是开放式基金,已经成为中国证券市场上重要的机构投资者,对于开放式基金业绩持续性的研究具有十分重要的现实意义。本文选取了2004年以前成立的13支基金,运用斯皮尔曼秩检验方法对基金业绩持续性进行了研究,并得出了我国开放式基金整体的绝对业绩不具有持续性的结论。
关键词：
开放式基金 基金业绩 持续性
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
李悦 黄温柔
本文采用动量检验法和回归系数法,检验了存续时间超过24个月的中国股票型基金业绩是否存在持续性。结果发现,101只样本基金的业绩在6个月存在显著的持续性。在此基础上,本文从风险收益和基金管理人能力两个角度检验了基金业绩持续性的来源,结果发现,CAPM和"三因素模型",以及考虑了基金投资风格的管理人选股能力、择时能力及投资风格持续收益,均不能解释中国股票型基金的业绩持续性。
[期刊] 浙江金融
[作者]
任杰 陈权宝
开放式基金(Open-end Fund)指基金发行总额不固定,基金单位总数随时增减,没有固定的存续期,基金份额可以按基金的报价在依法设立的证券营业场所申购或赎回基金单位的一种基金类型。开放式基金业绩的持续性是指历史业绩良好的开放式基金能在未来继续保持良好的业
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
何晓群 郝燕梅
[期刊] 金融研究
[作者]
徐琼 赵旭
对基金业绩持续性评价是投资者进行基金投资决策的依据之一。本文运用业绩相对排名法(MPR)对中国封闭式投资基金业绩持续性进行了实证检验,结果表明,从整体来看,所考察的封闭式基金业绩不具有持续性。最后在分析基金业绩非持续性原因的基础上,提出了几点政策建议。
关键词：
业绩持续性 业绩排名法 费率
[期刊] 改革与战略
[作者]
李凯风
许多普通投资者在对开放式基金进行选择时都会基于开放式基金业绩具有持续性的假定,通过对基金过去的业绩进行比较来判别基金的优劣,进而作出投资决策。文章应用Spearman相关分析的实证分析方法,对2003年12月31日之前成立的20只中国开放式基金的业绩进行了研究,旨在探讨开放式基金业绩具有持续性这一假定前提是否成立。结果表明,无论从短期还是长期来看,在目前市场为弱式有效的情况下,中国开放式基金业绩没有表现出显著的持续性,投资者在进行选择时并不需要太在意基金的历史业绩。
[期刊] 财贸研究
[作者]
肖奎喜 杨义群
本文运用绩效二分法和横截面回归方法对我国开放式基金的业绩持续性进行了检验。实证结果发现,我国开放式基金从总体上看业绩持续性不强,业绩持续性只是在短期内出现,基金经理不能连续战胜市场。此外,开放式基金在短期内还有显著的业绩反转现象产生,说明很难根据基金过去的收益来判断其未来的业绩。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
周泽炯 史本山
本文采用基于横截面回归参数检验方法和Z检验、Yates连续修正卡方检验及Fisher精确检验三种非参数检验方法对我国上市时间较早的 16只开放式基金业绩持续性进行检验 ,检验结果表明我国开方式基金业绩不具有持续性。
[期刊] 南方金融
[作者]
石寄华 杨鲤源 蔡泽林
本文考察了股票型基金经理的业绩持续性,运用数据整合的方法得到基金经理的历史业绩,选取总收益、基准调整收益和Fama-French三因子超额收益等指标,利用列联表分析法对基金经理在短期(1个季度)、中期(6个月)和长期(1年)的业绩持续性进行实证检验。结果表明,基金经理业绩存在显著的短期持续性和较弱的中期持续性,业绩持续性最长为1年半。这说明,从长期来看,基金经理无法持续地战胜市场。进一步选取单只基金规模、基金公司总资产管理规模、基金经理从业年限和基金持股集中度等四个因素,对样本基金经理的业绩进行分组对比,发现中等资产管理规模的基金公司旗下的基金经理、偏好较低持股集中度的基金经理的历史业绩持续性...
[期刊] 证券市场导报
[作者]
李德辉 方兆本
基金业绩持续性本质上是考察基金历史业绩是否对未来业绩有一定程度的揭示作用,其思想与有效市场假说相抵触,被视为金融市场的异常现象。本文对基金业绩持续性研究的三个主要问题——持续性是否存在、持续性的来源、持续性检验方法,做了较为全面的综述,并归纳整理了进一步的研究方向。
关键词：
业绩持续性 证券投资基金 绩效评价
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