- 年份
- 2024(1349)
- 2023(2117)
- 2022(1737)
- 2021(1781)
- 2020(1599)
- 2019(3751)
- 2018(3800)
- 2017(6773)
- 2016(3984)
- 2015(4683)
- 2014(4654)
- 2013(4756)
- 2012(4143)
- 2011(3625)
- 2010(3748)
- 2009(3734)
- 2008(4083)
- 2007(3895)
- 2006(3581)
- 2005(3394)
- 学科
- 管理(24031)
- 企(18642)
- 企业(18642)
- 业(18396)
- 济(12228)
- 经济(12210)
- 财(8608)
- 务(7184)
- 方法(7182)
- 财务(7161)
- 财务管理(7142)
- 企业财务(6782)
- 数学(5519)
- 数学方法(5451)
- 划(4543)
- 经营(4514)
- 策(4512)
- 制(4467)
- 决策(4076)
- 人事(4012)
- 人事管理(4012)
- 计划(3943)
- 理论(3289)
- 业经(3276)
- 银(3244)
- 银行(3243)
- 行(2879)
- 和(2869)
- 度(2675)
- 制度(2669)
- 机构
- 大学(53210)
- 学院(52291)
- 管理(25593)
- 理学(19785)
- 理学院(19576)
- 管理学(19270)
- 管理学院(19118)
- 济(18297)
- 经济(17630)
- 中国(15106)
- 研究(14409)
- 财(13079)
- 京(12168)
- 江(9570)
- 财经(8938)
- 科学(8569)
- 北京(8020)
- 经(8020)
- 中心(7955)
- 州(7714)
- 公司(7669)
- 所(7438)
- 省(6684)
- 财经大学(6659)
- 商学(6388)
- 研究所(6362)
- 商学院(6316)
- 农(6034)
- 业大(5956)
- 范(5489)
- 基金
- 项目(28869)
- 科学(22447)
- 研究(20978)
- 基金(20920)
- 家(17919)
- 国家(17766)
- 科学基金(15692)
- 社会(12053)
- 社会科(11382)
- 社会科学(11377)
- 自然(11152)
- 自然科(10889)
- 自然科学(10889)
- 省(10759)
- 自然科学基金(10689)
- 基金项目(10598)
- 教育(10012)
- 资助(9548)
- 划(9318)
- 编号(8596)
- 成果(7335)
- 部(6375)
- 重点(6224)
- 课题(6059)
- 科研(5865)
- 创(5795)
- 项目编号(5748)
- 教育部(5501)
- 大学(5466)
- 性(5399)
共检索到93100条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 当代财经
[作者]
戴国强 肖海燕
基于对国际上通用的基金事后业绩评估指标、事前预期收益评估指标以及基金在组合投资时常用的夏普准则的分析,并结合我国的实际情况认为,基金定期公布其周收益的标准差或组合的加权Beta值,有利于投资者更加全面地衡量基金的业绩。同时,对基金管理人而言,将风险调整收益应用到基金组合管理中来,有利于增强基金的抗风险能力,以保持基金的长期稳定的增长。
关键词：
风险调整收益 业绩评估 广义夏普准则
[期刊] 金融与经济
[作者]
潜力
基金的择时能力是指基金经理对市场整体走势的预测能力。目前国际上通用的方法主要是T-M模型和H-M模型。它们都是基于基金收益来测定基金经理的择时能力的。Jiang、Yao和Yu提出了基于基金投资组合的评估方法,该方法在计量的有效性上,以及规避"人为择时"的问题上具有更好的效果。本文通过比较该两种评估模型,试图找出更适合评估国内基金择时能力的方法。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
徐萍 廖长高 陈文骏
投资基金作为一种创新的集合投资方式在新中国大陆业已成长了整整十年,如何评判各基金的业绩表现已经成了众多投资者普遍关注的问题之一,本文将通过给出两个简单可行的定量值——偏度统计量b和赫斯特指教H,并以2000年沪深两市22家基金的数据进行实证分析.从另一个角度给出了投资基金业绩表现评估的新思路。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
丁文桓 冯英浚 康宇虹
本文针对传统投资基金业绩评估方法的局限性,提出将数据包络分析(DEA)作为工具,建立一种投资基金业绩评估模型。最后,以沪、深18家上市投资基金为实例,研究它们的相对经营业绩。
[期刊] 经济管理
[作者]
徐萍 廖长高 陈文骏
投资基金作为一种创新的集合投资方式在中国业已成长了整整10年,如何评判各基金的业绩表现已经成为众多投资者普遍关注的问题之一。本文将通过给出两个简单可行的定量值——偏度统计量b和赫斯特指数H,并以2000年沪深两市22家基金的数据进行实证分析,从另一个角度提出了投资基金业绩表现评估的新思路。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
段海虹
论投资基金业绩评估段海虹一般说来，对投资基金（下文简称基金）业绩评估包括两项内容：一是对基金经营效益的评沽；二是对基金运作能力的评估。基金经营效益是指基金管理公司经营证券的收益和风险状况；基金运作能力反映基金的总体素质，包括基金管理公司进行证券投资优...
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
陈翔 钱伟民
本论文以资产组合理论和资本资产定价模型(CAPM)为理论基础,采用单指数模型来对收集的数据做回归分析。然后应用业绩评估的传统理论和M~2测度理论来对封闭基金的业绩进行评估。论文收集20只封闭式基金最近的月业绩和周业绩数据来做为样本,论文包含两部分。一是对相关理论进行介绍,以及它们在实际处理中的应用(比如基准投资组合的选取,无风险利率的构造)。二是结合样本数据进行的实证研究,计算出各评估指标,并进行排名。然后从经济学和实际意义上对结果加以解释和分析。
[期刊] 统计与决策
[作者]
储晶,肖冬荣,夏景明
基于结构风险最小化原则的支持向量机对小样本决策具有全局收敛性和较好的学习推广性。基金业绩评价问题本质是分类问题,本文提出基于SVM的二叉树多级分类器实现方法,并对系统特征进行选择验证。实证分析表明:采用支持向量机设计的评价系统思路清晰,操作简单,重复训练样本少,在评估系统应用中有较强的实用性。
关键词：
支持向量机 业绩评估 基金
[期刊] 统计与决策
[作者]
王建华,续云丰,李倩
投资基金作为一种创新的集合投资方式在我国已经成长了13年。如何科学评价各基金的业绩表现成为众多投资者非常关心的一个问题。传统的方法是基于均值-方差的Sharpe比及其改进方法,本文介绍了Shadwick W和C.K eating提出的一种新方法——Om ega函数法。对沪深两市的十五只基金进行的实证分析结果表明O m ega函数法是一种有效的评价方法。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
刘杰 阮晨晗
股票型共同基金的业绩评估是监管层考核基金投资能力,基金公司建立激励机制,投资者选择投资目标的重要参考依据。关于股票型共同基金的业绩评估方法,国内外学者通过近五十年的研究建立了较为成熟的评估体系。文章将相关文献中记载的评估方法分为市场风险调整,多风险因子模型和股票特征模型三类,分别进行了梳理和汇总,为今后的相关研究提供了参考和借鉴。
关键词：
共同基金 因子模型 股票特征
[期刊] 证券市场导报
[作者]
王灵芝 杨朝军
我国证券市场缺乏做空机制、对冲机制等避险手段。金融危机背景下,基金投资者大幅度地赎回资产,基金管理者将持有资产变现,加剧了股市的单边下滑,基金的流动性风险凸显。现有的基金业绩评估方法中均未考虑到流动性风险对基金业绩的影响。为了更准确地对基金的业绩进行评估,本文在对资产组合的流动性风险进行测度后,首次提出了基于流动性风险调整的平均收益率法,并基于此方法对11家股票型开放式基金的业绩进行了评估。
[期刊] 经济研究
[作者]
赵坚毅 于泽 李颖俊
基金风格的形成是投资者参与并选择的结果。基金风格的差异体现出不同基金的设立是为了吸引特定的投资者群体。因此,评价基金业绩就必须从基金风格的供给与投资者风险管理的需求两个方面结合来进行。本文提出投资者参与和选择行为分析的视角,以投资者的风险管理需求的异质性为基础,从投资者身处的位置和衡量标准的不同所产生的异质性从而要求具有的不同目标收益率出发,通过构造连接风格分析与下侧风险指标的风险规避系数来研究基金的风格和投资者的风险管理需求,提出了一个新的基金业绩评估框架。
关键词：
投资者参与 基金风格 下侧风险
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
惠晓峰 迟巍
本文采用了基于VaR模型的风险调整的业绩评估方法(RAROC)对我国的证券投资基金绩效进行实证分析,RAROC由于同时考虑风险和收益影响,因而其对基金业绩的评价会与传统方法的结论有所不同。
关键词：
风险度量 绩效评价 证券投资基金
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
