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[期刊] 财经理论与实践
[作者]
彭耿 刘芳
依据中国基金激励机制经历的四个阶段,将1998年4月7日～2011年6月30日分成四个时间段。采用EGARCH-M模型并引入虚拟变量对不同时间段的激励机制进行比较研究,发现在中国基金市场中,固定比率的管理费激励机制对股市波动的影响最小。因此,从股市稳定的角度来说,中国基金市场应采取固定比率的管理费激励机制。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
喻国平 许林
本文首先采用Ｆａｍａ＆Ｆｒｅｎｃｈ三因素模型实证研究我国２００５年７月之前成立的５６只股票型基金投资风格的分布及其在不同股市行情下的风格漂移情况；然后采用ｅＧａｒｃｈ模型来探讨投资风格漂移与股市波动性两者之间的关系。实证结果表明：基金投资风格存在着随股市行情变换的风格轮换现象以及明显的＂羊群效应＂，表现出严重的投资风格漂移现象。同时，基金因投资风格漂移会对其所持仓的股票产生波动性效应，从而进一步影响股市的波动性。
关键词：
投资风格漂移 股市波动性 股票型基金
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄泽先 马荣
股价的波动能够促使股票市场进行自发的调节,但是过度波动将导致投资者利益受损。为此,本文从股价波动研究出发,探讨了股市调控的几个方面的问题,研究得出了若干重要结论,这些结论对股市调控的政策制定具有借鉴意义。
[期刊] 经济经纬
[作者]
项海容 刘星
利用合约经济学的分析方法研究私募股权投资基金的薪酬合约,我们发现:在不对称信息下创业投资家的道德风险会造成显著的代理成本。并且私募基金管理的代理成本与创业投资家的能力、风险厌恶程度以及私募股权投资基金投资组合的风险正相关;同时我们发现在私募股权投资基金的薪酬合约中引入创业板市场的景气状况作为投资组合收益的基准可显著提高创业投资家的努力激励,并显著降低私募股权投资基金管理的代理成本。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
方意 邵稚权
掌握全国社保基金的股票投资对中国股市波动风险的作用效果与机制，有助于明确中国社保基金投资管理的方向，为资本市场机构投资者的发展方向提供经验依据。从信息溢出效应与机构投资者专业化效应两方面对社保基金降低微观个股和股市整体波动风险的效果与机制进行检验。实证结果表明：从信息溢出效应的角度来看，全国社保基金投资股市作为利好消息，能够在短期发挥“股市稳定器”的作用，但未能产生长期信息溢出效应；从专业化效应的角度来看，全国社保基金投资组合的配置行为注重股票的盈利性和成长性，但对分红能力和安全性的择时能力需要提升；全国社保基金未能通过缓解信息不对称程度和外部监督渠道降低股市整体波动风险。从信息溢出效应的角度，应拓宽资本市场长期资金来源。从发挥机构投资者专业化优势的角度，应重视股票分红能力和安全性，并发挥信息优势与外部监督作用。
[期刊] 经济经纬
[作者]
杨桂云 吴庆田
本文选取2003～2008年间我国开放式基金持有股票的数据,采用多元线性回归方程和动态面板数据模型实证检验了开放式基金持股比例对股价波动的影响。结果表明:开放式基金持股与股价波动成正向关系,其持股比例加剧股价波动;其持股比例的变动是引起股价波动的重要因素。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
彭耿 殷强
利用中介效应分析方法检验了理论假设:股市波动对基金管理费报酬有积极的影响,基金业绩在股市波动对基金管理费报酬的影响中存在正的中介效应,即基金有能力在股市波动中发掘机会来提高业绩,从而提高管理费报酬。实证结果表明,在没有增加基金业绩情况下,股市波动对基金管理费报酬具有积极影响,此结论从股市波动的视角证明了基金管理费激励机制并不是激励相容的。根据实证结果,可以从基金类型多样化、扩大管理费率范围和加强投资者教育等三个方面完善基金管理费激励机制。
[期刊] 上海金融
[作者]
李学峰 徐荣 区宇轩 蔡新怡
构建包含显性激励和隐性激励的共同激励模型，并以我国开放式基金为样本加以检验。研究发现：在共同激励机制下，由于激励扭曲，基金经理往往存在短视投资行为，虽然这种短视行为一定程度上可以帮助基金经理获得较好的短期业绩，并且给基金公司带来更多的管理费收入，但在长期往往是不可持续的。进一步，发现基金经理行为短视化的根源在于固定费率制下基金经理面临的隐性激励过度，而显性激励效率低下。隐性激励的增加会加剧基金经理的短视投资，显性激励的提高虽然能在一定程度上缓解由“业绩-资金流”非对称性这一隐性激励引致的短视投资，却加剧了职业忧虑引致的短视投资。具体而言，管理费率每提升1%，“业绩-资金流”非对称导致的短视投资降低0.15%，而职业忧虑导致的短视投资会上升25.30%。固定费率制作为一个低效率的制度安排，其所提供的显性激励并不足以完全缓解基金经理的短视行为。因此，重视共同激励对基金经理短视行为的影响，对完善机构投资者治理、改进基金激励契约和加强投资者保护具有重要的理论和现实意义。
[期刊] 商业时代
[作者]
占蕙颖
本文利用上海证券市场上的数据来实证研究引入卖空交易机制对市场波动性、流动性的影响。研究结果表明,卖空机制推出后,市场波动性与流动性均有所增大,但卖空交易额与市场波动性并不存在长期稳定的协整关系,而且Granger因果关系检验结果证实市场波动性的增强并非是由卖空交易引发的。
关键词：
卖空交易机制 股票市场 波动性 流动性
[期刊] 中国软科学
[作者]
刘兵
对企业家的激励机制是影响企业发展的关键因素。本文在分析当前我国许多企业推行年薪制的基础上，研究探讨了更有利于激励企业家长期行为的股票期权激励机制。
关键词：
企业家 年薪制 股票期权
[期刊] 教育与经济
[作者]
于清涟 孙汀兰 唐文秀
本文阐述了现代大工业生产与高等职业教育的关系;分析了制约高职院校教师劳动特点的诸因素,阐明了高职院校教师劳动具有的生产性、职业性、社会性特点;提出了如何构建符合高职院校教师劳动特点的激励机制。
关键词：
高职院校 教师劳动特点 激励机制 构建
[期刊] 金融发展研究
[作者]
卢万青 陈春流
本文利用2013—2016年沪深300指数收盘价的日收益率数据,首先采用GARCH(1,1)模型,分析了在剔除融资融券变量之后,限制股指期货的政策对股市的波动影响,然后使用EGARCH(1,1)模型分析股指期货限制对股市非对称效应的影响,最后通过中证500、上证50股指期货收盘价数据和调整数据周期进行了稳健性检验。研究结果表明:限制股指期货的政策降低了股市的波动性,但加剧了股市的非对称效应。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
卢万青 陈春流
本文利用2013—2016年沪深300指数收盘价的日收益率数据,首先采用GARCH(1,1)模型,分析了在剔除融资融券变量之后,限制股指期货的政策对股市的波动影响,然后使用EGARCH(1,1)模型分析股指期货限制对股市非对称效应的影响,最后通过中证500、上证50股指期货收盘价数据和调整数据周期进行了稳健性检验。研究结果表明:限制股指期货的政策降低了股市的波动性,但加剧了股市的非对称效应。
[期刊] 南方金融
[作者]
李锋森
融资融券到底是加剧还是平抑股市波动,以往文献的研究结论分歧很大,一个重要原因是对投资者交易策略有着不同的假设和判断。本文借鉴趋势交易(根据股价变化趋势进行投资决策)研究方法,基于投资者交易策略视角对融资融券如何影响股市波动提出新的微观机制解释,并以我国股市为样本进行实证检验。从投资者交易策略来看,对于机构投资者持股比例较低的股票,其融资交易和融券交易没有呈现显著的趋势交易特征;而对于机构投资者持股比例较高的股票,其融资交易和融券交易均呈现显著的反转交易特征。从收益预测情况来看,融资买入比例越高的股票,其未
[期刊] 南方金融
[作者]
李锋森
融资融券到底是加剧还是平抑股市波动,以往文献的研究结论分歧很大,一个重要原因是对投资者交易策略有着不同的假设和判断。本文借鉴趋势交易(根据股价变化趋势进行投资决策)研究方法,基于投资者交易策略视角对融资融券如何影响股市波动提出新的微观机制解释,并以我国股市为样本进行实证检验。从投资者交易策略来看,对于机构投资者持股比例较低的股票,其融资交易和融券交易没有呈现显著的趋势交易特征;而对于机构投资者持股比例较高的股票,其融资交易和融券交易均呈现显著的反转交易特征。从收益预测情况来看,融资买入比例越高的股票,其未来收益率也越高;而融券卖出比例越高的股票,其未来收益率越低。总的来看,我国投资者通过融资融券机制进行的交易是"高抛低吸"而非"追涨杀跌",其反转交易特征有助于平抑股市波动。
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