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[期刊] 经济体制改革
[作者]
杨德群 杨朝军 倪旸
本文利用证券投资基金每半年披露的持股明细和每个季度公布的重仓股投资组合数据对基金持股与股价收益率的关系进行了实证研究。结果表明 ,基金持股变化对当期股价收益产生显著性的影响 ,这支持了基金交易对股价有影响的假说。另外 ,基金每半年末的持股比重与后期股价收益率具有显著性的关系 ,这对于一般投资者来说是有价值的 ,不过每季度末的基金持股比重与后期股价收益率的关系并不显著。实证结果还表明 ,基金前期的持股变化与后期的股价收益率没有显著的关系 ,因而也没有参考价值
关键词：
证券投资基金 股价收益率 实证研究
[期刊] 华东经济管理
[作者]
王建文 王强
现金股息再投资不仅影响到股票投资总收益,还影响到前后复权价的计算,文章利用项目评价的内部收益率(IRR)和外部收益率(ERR)对股票再投资收益进行计算具有合理性,也能得出股票相对真实的前后复权价。文章对股票除息复权价进行分析计算后,以A股市场部分公司2014-2016年数据为样本,基于文中的内部收益率与股息率的相关性进行论证,发现只有当股息率超过某个"阀值"时,股票收益率才与股息率正相关,这说明低股息率的股票投资收益受更多复杂因素影响。
关键词：
现金股息 复权价 IRR ERR 股息率
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘大巍
文章利用事件研究方法研究了我国可转债在不同情况下的转股价格调整行为对可转债价格及其收益率的影响。通过对事件窗口内累计异常收益率的回归分析发现,利用可转债自身的状态因素不能很好的解释其收益率的变化情况,也就是说,由转股价格调整而产生的可转债价值变化并不是引发可转债收益率变动的最主要因素,转股价格调整行为在真实市场上更多的是被当作一个反映公司盈利能力的信号,而市场的非完全有效性和投资者的心理预期才是影响可转债收益率变动的主要因素。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
姜宝强
以往的文献在分析基金持股偏好时,只是单方面的考虑股票收益率及其它特征变量对基金持股的影响,但是本文认为,基金持股变化也会对所持股票的收益率产生影响。基金持股与股票特征变量的影响是相互作用的,如果只考虑一方面,得出的结果可能并不准确。本文通过联立方程的建立,综合考虑二者的相互影响,试图准确地把握它们之间的关系并分析基金持股偏好的特点。
关键词：
开放式基金 股票收益率 联立方程
[期刊] 南方金融
[作者]
钟伟 张巍
本文基于费雪理论,使用1991-2010年的月度数据对中国股市的收益率与通货膨胀率之间的关系进行实证分析,并进一步检验各行业股票对通胀风险的防御效果。研究结果表明,总体上股票收益率与通胀率显著负相关,即股票不是持续高通胀时期的有效保值工具,但是在材料、医药和消费等行业仍具有较好的通胀防御效果。
关键词：
股票收益率 通货膨胀率 防御性行业
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐磊 倪旸
文章在均值-方差二维视角下加入时间维度(即股价崩溃风险),筛选了适合中国股市的崩溃风险衡量指标,构造出包含市场收益率、崩溃风险、市值因素、市净率因素的四因素模型。通过对A股市场2011—2015年的数据实证分析,发现股价崩溃风险显著地影响了股票的超额收益率,两者之间是强烈的负相关关系。在股市崩溃期间,投资者对个股崩溃风险偏好的变化造成恐慌式的抛售行为,最终因流动性不足导致股市崩溃。
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
姚发中
投资者在股市高峰期进场,宛如登山者站在高处而无法感觉到自己落脚的土地已是山顶,因而遭致套牢不能自拔。股价落进谷底,由于受市场悲观气氛的影响,迟迟不敢正视而踏空。要想不受证券公司的各种气氛干扰,关键要认识目前股价所处的地位,而判断股价的高低可以用股票的价值来作为准绳,通常使用的手段就是借助于市盈率和收益率这一对孪生兄弟的帮助。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
朱文佩 林义
以2017—2022年各季度基本养老保险基金投资数据为样本，考察基本养老保险基金投资对股票收益率与股价波动性的影响。结果显示：基本养老保险基金持股比例变化对股票未来收益率有一定预测效应，持股比例增加会加剧股价波动。异质性检验表明，被持股公司规模越大，持股比例变化对股票收益率的影响越不明显，对股价波动性影响的时滞性越强。对于短期持股而言，持股比例增加会加剧股价波动，而对于长期持股而言，持股比例增加有利于稳定股价。鉴于此，应继续推动基本养老保险基金全国统筹，进一步扩大其市场化投资规模、延长投资考核期限，提升基金可持续发展能力。
[期刊] 金融研究
[作者]
胡大春 金赛男
中国的基金自上个世纪末开始发展,近几年发展迅速。基金是否起到了稳定中国证券市场的作用?本文从基金对股票的持股比例与股票收益波动率之间的关系这一角度来分析基金的参与是否减小了我国股市的波动性。本文采用动态面板数据模型对1999年到2004年中国A股市场进行了分析,发现基金偏好收益波动大的股票,而另一方面随着基金提高其持股比例,其对应的股票收益的波动率减小,从而起到了一定的稳定股市的作用。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
龙雄伟
本文选取中国A股上市公司2005-2015年平衡面板数据为研究样本,采用双向固定效应模型实证分析了证券投资基金持股对股价同步性的影响,研究结果表明:证券投资基金持股能显著降低股价同步性;从基金投资价值角度分析,证券投资基金稳健度越高,股价同步性越低;从控股股东性质角度分析,相对于非国有控股上市公司,国有控股上市公司中提高证券投资基金的稳健度能有效降低股价同步性;相对于低比例持股,高比例持股增强了基金稳健度的提高对股价同步性的抑制作用。由此,提出促进证券投资基金稳定股市的政策建议。
关键词：
证券投资基金 股价同步性 投资价值
[期刊] 贵州财经学院学报
[作者]
杨竹清
选择机构投资者中的典型代表——证券投资基金为切入点,用合资基金持股比例、证券投资基金持股比例和只数三个维度衡量其对上市公司的持股,选取2006至2010年中国股市所有上市公司为样本,研究证券投资基金持股与股价同步性之间的关系。研究发现证券投资基金持股与股价同步性显著负相关,而且相较中资的证券投资基金,合资基金持有更能降低股价同步性,这从侧面反映了大力发展机构投资者的确稳定了中国股市,而且基金管理公司引进外资参股也发挥了积极作用。
关键词：
证券投资基金 股价同步性 合资基金
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
蒋春福 李善民 梁四安
金融数据除了具有尖峰厚尾特性以外,也表现出了尾部概率的非对称性,即偏尾特征。本文采用非对称Lap lace分布对我国沪深股市的样本收益率数据进行了实证分析,研究表明,我国股市的中长期收益率数据存在明显偏尾特征,与Compell的行为金融学解释恰恰相反,这种偏尾特征的具体表现不是左尾比右尾厚,而是右尾比左尾厚,研究还表明深市收益率偏尾特征对时间水平的灵敏度比沪市要高。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
岳朝龙
利用GARCH模型族,实证分析了上海股市收益率的波动特征,指出上海股市收益率不仅具有条件异方差性,而且具有“杠杆效应”。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘中学,林福永
本文引入行业评级等关键因素,通过对1999-2003年上市的452只新股初始收益率的实证分析、实证检验,发现二级市场状况、行业评级、发行价、流通盘、发行方式、上市前每股收益才是影响A股初始收益率的显著因素,从而证实了一、二级市场定价机制的严重脱钩,是A股市场初始收益率奇高的根本原因。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
冯俊文 何畅
马科维茨(H.Markowitz)1952年发表的那篇仅有14页的论文既是现代资产组合理论的发端,同时也标志着现代金融理论的诞生。资本资产定价理论的一系列的发展,开始对投资者和共同基金的投资组合和资产评估方法产生重大影响。虽然CAPM理论基本上符合计量研究的检验,但罗尔(Roll,1977)指出,这些检验工作因检验模型本身的原因对CAPM的适用性有所夸大。1995年,Pettengill等人提出了新的条件检验法,避开了传统检验模型中市场收益率为正的假设,从而单独检验了β系数和收益率之间的关系。本文将以深圳股票市场的数据为基础,利用条件检验法进行实证研究,结果表明:资产组合的β系数和收益率之间的...
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