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[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
李诗瑶
中国A股的机构投资者持股能否降低市场波动这一问题一直存在诸多争论,本文使用了2010—2015年的A股基金和基金管理公司持股的数据,分析了机构投资者中的基金持股与股票价格波动的关系。通过实证分析本文发现:由于止损机制的存在,我国市场中的证券投资基金只能承受有限的噪音投资者风险。整体而言,证券投资基金持股能够降低市场的波动性,对于波动率较高的股票,证券投资基金持股比例与价格波动水平成正向关系;对于波动率较低的股票,基金持股比例与价格波动水平则成负向关系。
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
李诗瑶
中国A股的机构投资者持股能否降低市场波动这一问题一直存在诸多争论,本文使用了2010—2015年的A股基金和基金管理公司持股的数据,分析了机构投资者中的基金持股与股票价格波动的关系。通过实证分析本文发现:由于止损机制的存在,我国市场中的证券投资基金只能承受有限的噪音投资者风险。整体而言,证券投资基金持股能够降低市场的波动性,对于波动率较高的股票,证券投资基金持股比例与价格波动水平成正向关系;对于波动率较低的股票,基金持股比例与价格波动水平则成负向关系。
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
蔡庆丰
从期权思想的角度分析,我国投资基金的业绩报酬类似于一个基于投资组合的看涨期权,其价值和波动率成正向关系。这容易导致基金管理公司通过投资波动率大的股票或利用其信息和资金优势加大股票波动率以获得超额收益。通过实证检验我们发现,1999年1季度到2000年3季度期间,我国的投资基金持股和股价波动性存在着正相关关系。而这种正相关关系又体现为基金持股后加大股价的波动性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄泽先 马荣
股价的波动能够促使股票市场进行自发的调节,但是过度波动将导致投资者利益受损。为此,本文从股价波动研究出发,探讨了股市调控的几个方面的问题,研究得出了若干重要结论,这些结论对股市调控的政策制定具有借鉴意义。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
吴齐华 刘景 饶刚
本文从持股集中度的角度初步探讨了实力投资者与股价波动之间的关系。从论证结果看,我们认为目前市场上实力投资者在操作中很大程度上已经具有理性投资的概念,但中小投资者利益仍因实力投资者的买卖遭受损失。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
刘胜军 刘亚东
我国股票的动点是实行单一绝对波动点,即0.01元。尽管1992年深发展(0001)、豫园商城(600655)等股票曾进行过面值拆细,但我国迄今尚没有关于拆股的具体法律规范,上市公司只有通过除权或除息来降低相对波动点。可以考虑借鉴国外成熟市场经验,制定详细拆股条例,为上市公司调节股价水平提供更为灵活的手段。
[期刊] 保险研究
[作者]
刘璐 王向楠 张文欣
本文对保险机构持股的行为特征和偏好进行了分析,采用面板数据估计了保险机构持股行为对被持股公司股价波动的影响。研究结果表明:第一,保险公司的股票投资注重安全性和收益性,主要遵循长期价值投资的原则,没有追涨杀跌,在股市低迷的时期,起到了稳定市场的作用;第二,保险机构短期买卖股票的投资行为没有对被持股公司股价波动产生显著冲击,而长期持股的股票价格有上涨趋势,与其遵循价值投资的理念相符,体现了保险机构投资的价值发现功能。
关键词：
保险机构持股 上市公司 股价波动
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陈国进 陶可
本文利用Topview机构投资者日持股数据,构建机构投资者日净买率等指标,使用GMM回归、递归回归,从波动、收益两个角度动态分析机构投资者对股价宏观波动的影响。实证结果表明,机构投资者对股价宏观波动的影响因不同的市场状态而具有非对称性,并可以用信息假说进行解释。管理层应依据不同的市场状态而采取合适的措施以实现机构投资者的稳定作用。
[期刊] 管理评论
[作者]
杨洁 詹文杰 刘睿智
本文在分析媒体报道和机构持股者对股价波动非同步性影响的理论基础上，运用百度搜索引擎和中国上市公司的数据，分析了媒体报道数量与股价波动非同步性之间的关系，以及机构持股比例对这种关系的影响。结果发现：媒体报道数量对股价波动非同步性存在显著＂Ｕ＂型影响，即当媒体报道贫乏时，股价波动非同步性随着报道数量的增加而减少，而当媒体报道丰富时，股价波动非同步性随着报道数量的增加而增加；机构持股比例的增加会减弱上述＂Ｕ＂型关系。本研究表明，新闻媒体在我国股票市场总体上扮演了信息提供者的角色，并提供了不同类型投资者对新闻媒体反应差异的直接证据。
关键词：
媒体报道 机构持股 股价波动非同步性
[期刊] 商业研究
[作者]
李诗瑶 李星汉
本文使用2010年至2015年中国A股市场数据,研究融资融券制度的保证金机制对股价特质性波动的影响。研究发现:在非极端市场环境下,融资融券制度的保证金机制有可能放大市场中股票的特质性波动,具体表现:对于特质性波动水平较高的股票,融资融券交易能够显著放大其特质性波动;对于特质性波动水平较低的股票,融资融券交易并不会显著放大其特质性波动。这一结论在分别检验了融资交易和融券交易的影响后依然成立。
关键词：
融资融券 信用交易 特质性波动
[期刊] 商业研究
[作者]
李诗瑶 李星汉
本文使用2010年至2015年中国A股市场数据,研究融资融券制度的保证金机制对股价特质性波动的影响。研究发现:在非极端市场环境下,融资融券制度的保证金机制有可能放大市场中股票的特质性波动,具体表现:对于特质性波动水平较高的股票,融资融券交易能够显著放大其特质性波动;对于特质性波动水平较低的股票,融资融券交易并不会显著放大其特质性波动。这一结论在分别检验了融资交易和融券交易的影响后依然成立。
关键词：
融资融券 信用交易 特质性波动
[期刊] 财会通讯
[作者]
纪同辉
本文在前人研究的基础上,分析企业社会责任信息对股价波动的传导机制,并借助2009—2016年深圳A股上市数据进行实证检验。结果表明:披露社会责任信息能够对企业的股价波动起到负向影响,且信息披露质量越高对股价波动的抑制作用越强;不同信息披露形式对股价波动的影响存在异质性,其中自愿披露企业的信息质量较高,对股价波动的负向影响效应较强;信息传递和内部控制有效性是企业社会责任信息影响股价的重要传导路径,且信息传递表现出调节效应,内部控制有效性表现出中介效应。最后,本文针对企业、投资者和监管部门分别提出相关政策建议。
[期刊] 商业研究
[作者]
贾芳琳
资本市场出现已有300多年了,经济学家们在对证券市场进行了大量的实证研究之后,发现任何一个模型都不能对股票价格波动行为作出比较准确的描述。结合我国股市的实际情况,可以看出多数股民没有投资知识与经验,市场信息严重不足且不对称,机构投资者太少是我国股价波动的重要原因。
关键词：
股票价格 波动 经典模型
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
史青春 周静婷
以2012年3月1日—2015年2月28日期间中国A股271家上市公司为样本,运用事件研究法,对不同性质的市场传闻、不同态度的澄清公告的市场反应进行实证研究,并通过熊牛市对比,研究了不同市场态势下的市场传闻与澄清公告对股价波动的影响程度。实证结果表明,市场传闻使股票价格产生显著的异常波动,且利好传闻导致的正向股价异动在传闻确认前就已经显著发生,但澄清公告的作用并不显著;牛、熊市阶段市场对利好传闻都反应过度,但利好传闻的澄清效果在熊市比在牛市时更显著;利空传闻及其澄清公告对股价波动的影响,牛市要比熊市更显著。本文的研究为证券监管机构加强上市公司信息披露提供依据,也有助于引导投资者理性看待市场传闻...
关键词：
市场传闻 澄清公告 股价波动 事件研究法
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈收 邹鹏
突发性事件往往会引起上市公司股价的大幅波动。这种由突发性事件引起的股市波动,作用时间短,引发的波动剧烈,与自然界中的地震现象有一定的相似特征。文章将结构动力学的方法应用于突发性事件发生时对证券价格的研究,并通过实证对相关参数进行分析。
关键词：
突发性事件 动力学模型 股价变动
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