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[期刊] 商业研究
[作者]
周晓君 张玲 查奇芬
近年来我国基金业发展迅猛,其所倡导的价值投资理念获得市场的巨大认同。与此同时,社会上对基金投资风险进行评价的需求日益强烈。如何量化基金投资组合的风险,已成为金融机构及投资者共同关注的问题。利用风险度量的VaR方法,对基金投资股票组合的风险进行实证研究,探讨其在组合风险评价中的应用。
关键词：
投资组合 风险价值量 方差—协方差
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
胡经生 王荣 丁成
本文在对国外利用VaR方法及其拓展模型对投资组合进行风险管理的理论与方法总结的基础上,建立了符合现阶段中国证券市场实际发展情况的、主要针对市场风险与流动性风险的投资组合风险管理数量模型,并利用1997~2003年的样本数据进行了实证研究,从而为现阶段我国机构投资者的投资组合风险管理提供理论与方法依据。最后指出了进一步研究的方向。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
叶永刚 彭红枫
本文使用VaR对我国证券投资基金的市场风险进行度量。通过成分VaR概念的引入以及在此基础上对一只上海证券交易所样本基金的实证分析,剥离出投资组合中每一项资产的风险权重,揭示了证券投资基金的市场风险的组成结构,说明VaR技术可以帮助基金管理者进行更为有效的资产风险管理。
[期刊] 统计与决策
[作者]
谢佳利 夏师 杨善朝
文章运用基于VaR的RAROC方法,对2007年2月26日至2008年3月28日这一时期我国10只开放式证券投资基金进行实证分析。结果表明,这种基于极端风险VaR的绩效评价方法在市场波动较大、甚至出现大起大落的震荡态势时能更有效地反映基金的绩效,同时对于我国基民有效选择符合自己风险偏好产品和对于基金公司掌握基金风险水平都具有积极的意义。
关键词：
基金绩效 VaR 收益率 RAROC
[期刊] 统计与决策
[作者]
张根明,唐平海
[期刊] 经济经纬
[作者]
王晓芳 王永宁
投资国债存在利率风险。本文引入三维熵式度量法对利率风险进行评价,该方法可满足投资者根据自己对风险的喜好和厌恶程度进行不同的风险排序,弥补了传统风险度量法假设利率恒定不变和一维评价的不足之处,利用该模型选出的国债在一定条件下可以达到最大收益和最小风险的目的,可为投资者进行国债投资组合提供很好的投资依据。
关键词：
国债 利率风险 三维熵式度量法
[期刊] 投资研究
[作者]
李保坤 左宇晓 邱玲
目前文献中几种王氏变换的扭曲函数仍是通过对称分布构造,本文尝试采用反比例因子偏正态分布构造一种新的类似王氏变换的扭曲函数,这种扭曲函数对应的风险测度也具有一致性。最后将新的扭曲测度在资产分布为正态的假设下,以最大化资产组合价值为目标构造决策函数,进行了资产组合最优化的实证分析。
[期刊] 管理现代化
[作者]
钟懿辉
VaR值法可以确定投标项目的风险成本和关键风险影响因素,有助于提高投标决策的可靠性,是企业可以采用的一种有效的量化风险分析的工具。
关键词：
VaR值法 风险评估 海外投标项目
[期刊] 中国流通经济
[作者]
王桂芝 王峰
VaR是当前国际主流的市场风险计量工具。由于我国金融市场与西方成熟金融市场存在着很多差异,我国商业银行运用VaR计量金融市场风险时面临许多约束条件,目前国内现有的VaR体系在风险管理过程中仅起参考作用,尚未真正用于决策。为提高自身的风险管理水平,银行应聘请业内和学术界的专家对有关部门的领导和业务人员进行培训,从外界吸收专业的风险管理人才,为将来更好地开展风险计量工作作好人才储备;重视数据积累,加紧完善风险管理数据库,为风险管理信息系统有效运转提供数据支持;在对单一风险来源的金融产品尝试开展风险计量工作的基础上,对同时受多种风险因素影响的金融产品和多种资产构成的组合及二级金融衍生产品开展风险计量...
关键词：
VaR模型 风险管理 风险计量 约束分析
[期刊] 沈阳农业大学学报
[作者]
张阚 丰雪
在不完全市场对收益率分布的确定存在很大的主观性,使得投资组合理论并未建立在合理的基础上,在一定程度上影响了实际投资效果。建立了组合收益率的最大熵分布,旨在为更好的投资提供新思路。对n支股票构成的投资组合系统,在已获取信息条件下,最大化熵函数,得到最大熵分布,并给出了该优化模型的解。结果表明:最大熵分布是根据部分信息进行推理时比较客观的分布,同时用熵解决了度量该投资组合系统的不确定性问题,从而为投资组合系统风险的度量提供有效参考。
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
秦旭 韩文秀
Va R是一种在市场正常波动情形下对证券组合的可能损失进行统计测度的风险测量方法。论文首先将 Va R概念引入保险基金投资领域 ,进而利用随机最优化技术 ,研究了如何确定一个满足 Va R限制以及期望收益最大化的保险基金的最优投资组合。
关键词：
投资组合 风险因子 期望收益 二次规划
[期刊] 统计与决策
[作者]
曲圣宁,田新时
本文对VaR和CVaR这两个风险度量进行了较充分的比较分析,参照了我国证券市场的实际情况,并考虑了交易成本,实际收益率的计算以及最小交易单位等因素,建立了CVaR资产组合优化模型,为如何制定合理的资产组合投资方案提出了新的思路。
[期刊] 中国人口.资源与环境
[作者]
张雪梅 李春华 赵燕
随着国际化进程的加速,我国企业在海外矿业中的投资越来越大,而投资总会伴有风险,本文旨在运用VaR方法来分析矿业投资中的风险,从而实现更好的风险管理。在运用VaR方法的过程中,首先需要分析海外矿业投资过程中可能遇到的风险,识别相关的风险要素,再将这些要素分类,从定性分析和定量研究两个角度来进行评估,计算出相应的VaR值,这也就是其对应的风险值。文章在对VaR方法的运用进行了详细的阐述之后,总结了其具体的应用框架,对海外矿业投资风险管理有一定的借鉴意义。
关键词：
VaR方法 海外矿业 投资 风险管理
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
隋云云 马树才
基于可能性理论,利用可能性均值作为对证券投资组合收益的度量,以可能性方差作为证券投资组合风险的度量,建立了存在无风险证券情况下的投资组合选择模型,最后结合实例说明该模型的实用性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
龚锐,杨怡,陈仲常
本文运用增量VaR方法对一假定的投资组合的风险情况进行测量,借以说明在投资人对投资风险有一定要求情况下如何调整组合中股票的构成,来达到降低风险的目的。
关键词：
风险测量VaR 增量VaR
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