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[期刊] 上海金融  [作者] 姚颐  刘志远  相二卫  
已有诸多文献研究了我国基金的流动性问题,但是基金投资究竟给股市带来多大的价格压力至今尚不清楚。本文量化了基金的价格压力效应,并且将基金的投资行为细分为首次重仓买入、完全退出和增减仓四类分别予以研究,发现基金完全退出时的价格压力最大,其价格压力系数为-1.2121,从幅度上看远高于基金首次重仓买入时的0.4681以及进行增仓调整时的0.2161。这表明基金集中性卖出股票时支付了巨大的压力溢价。这源于机构投资者中以基金一方独大的布局结构,不利于我国证券市场长远发展。
[期刊] 财经研究  [作者] 林世怡  
证券市场在我国兴起是近几年的事情,上海证券交易所的成立标志着我国证券市场的新发展,表明我国长期投资资金证券化将进入一个规范化的新阶段。开放上海外汇证券市场又势在必行。在国际化已成熟的证券市场上,证券投资风险及其分析是一门很有讲究的学问。本文仅就股市投资的风险及其数量分析的有关问题作一些探讨。
[期刊] 价格理论与实践  [作者] 张瀛  王浣尘  
谱分析法是把时间序列中看作是互不相关的频率分量的叠加,使我们通过研究各周期波动分量在频域中的波动幅度及分布以揭示时间序列的频域结构,掌握时间序列的主要周期波动特征。本文从频域的角度对股价波动进行了理论上的探讨和实证研究1。
[期刊] 当代财经  [作者] 夏杰长  董建宾  
基于对1999年12月-2004年8月我国货币供应与股票价格之间关系的协整检验,发现在样本区间内货币供应M0、M1、M2与股市价格没有稳定的均衡关系。利用结构突变理论,对样本区间内股市价格走势进行检验,发现2001年8月股市价格走势确实发生了结构突变。在此基础上将整个样本区间分为两个子区间,发现在两个子区间内二者存在均衡关系,但是相关方向却有所改变。
[期刊] 上海财经大学学报  [作者] 陈良东  
我们以上海股市为例 ,对其 10 0个交易日的价格与成交量数据进行了格伦吉-西姆斯因果关系检验与回归分析。我们发现 ,成交量的变化与绝对价格收益之间存在着显著的正相关关系 ,而且还发现 ,尽管A、B股市场存在许多差异 ,但两市场的价量关系并无显著区别。该结论表明 ,上海股市的成交量对信息传递有一定意义
[期刊] 财会通讯(理财版)  [作者] 马瑞  
价值投资作为西方成熟市场的主流投资理念被引入我国,备受投资者推崇。目前,以基金为代表的机构投资者发行时必称价值投资,而大部分个人投资者也在不断倡导价值投资。
[期刊] 中南财经政法大学学报  [作者] 贺显南  
对价值投资的全面理解,需要在价值投资的经济学基础、稳健的市场表现、与其他投资理念的竞争关系等方面展开。目前中国的价值投资理念遭遇到基础薄弱、变现困难、异化炒作等困境。深化价值投资理念,要求加强以解决股权分置、加快蓝筹股上市、推进金融创新、稳步发展QFII制度、吸引更多投资性资金、完善监管等为代表的制度建设。
[期刊] 当代财经  [作者] 刘衡郁  
基于中国证券市场72只样本股票,通过对其TICK数据处理,并提取1分钟数据,运用DJGR模型对中国股市磁性效应进行实证检验后发现:中国股市存在显著磁性效应;小盘股磁性效应比大盘股更为显著;下跌过程磁性效应比上涨过程更为显著;触发价格较低时的磁性效应比触发价格较高时更为显著。磁性效应给市场提供了监管启示,就是对小盘股与大盘股实行市场分离以及不同市场、不同标准、分类要求、分类监管等措施。
[期刊] 经济与管理研究  [作者] 陈淼  王曦  
本文利用邹(Chow)的方法,基于现值模型,结合中国沪市红利指数日数据对中国股票市场预期的形成进行了检验。结果发现,较于理性预期而言,中国的股票市场预期具有更强的适应性预期性质。同时,在对比了邹的检验结果之后,我们发现相较于美国和中国香港地区的股票市场,中国股市的适应性预期影响更为明显,其在市场中的表现即为中国股市中"追涨杀跌"的投机性行为更多。
[期刊] 南方金融  [作者] 王园林  
近年来价值投资理念在中国证券市场受到高度关注。对价值投资理念必须从其独特的经济学基础、与其他投资理念的关系、具体市场表现等方面进行深刻认识。当前中国证券市场的价值投资存在基础不牢固、价值变现困难、概念炒作等问题。全面推进价值投资理念,需要在提供更多蓝筹股、加快国有股减持及流通、推进金融创新、吸引更多投资性资金进场等方面加强相关的制度建设。
[期刊] 价格理论与实践  [作者] 高猛  郭沛  
本文利用2002-2006年和2007-2012年两个样本区间的数据,运用VAR-BEKK-GARCH模型分析了中国、美国、英国、日本和香港之间的波动溢出效应,并以此分析了国内外股市联动关系。本文研究发现,次贷危机后,我国与国际股票市场的联动性得到了加强。本文研究结论既有助于我们了解外部市场的波动对我国股市的传递路径,又有助于我们根据国外冲击预测我国股市的走势。
[期刊] 数理统计与管理  [作者] 李萍  任亚  
研究股票市场收益率与成交量之间的动态关系,对于了解股票市场的信息传导机制、微观结构和进一步规范市场行为具有重要意义。本文运用分量回归方法对中国股市上证指数和深成指数2001年1月至2010年9月的交易数据进行实证研究,结果发现:收益率与成交量之间呈现显著的正向动态关系,且具有不对称性。
[期刊] 投资研究  [作者] 黄芬红  王志强  
价值溢价的普遍存在性已无可争议,但有关价值溢价表现特征的研究却很少。基于1994~2012年的月收益率数据,以沪市A股为研究对象,本文考察了中国股市价值溢价的表现特征,并与以美国为代表的成熟股市进行了比较。我们的经验分析结果显示中国股市价值溢价具有与美国显著不同的表现特征:(1)短期看,市盈率具有相对较好的价值溢价预测能力,但长期看,市净率具有更强的预测能力;(2)大市值股票的价值溢价高于小市值股票;(3)持有期越长,投资者所获得的平均价值溢价越低;(4)价值溢价在牛市中为正,在熊市中为负。
[期刊] 价格理论与实践  [作者] 于扬  
本文选取上证综合指数为中国股指的代表,利用ARCH类模型深入剖析了股市价格的特征,通过多角度对比,最后选出度量股市价格波动性较为科学的指标,并采用向量自回归模型(VAR)模拟了主要宏观经济变量波动(工业总产值的波动、货币供应量的波动以及居民消费价格指数的波动)对证券市场波动性的影响。
[期刊] 中央财经大学学报  [作者] 刘文臣  朱建明  
股市作为一种融资平台,对经济发展起到了很大的促进作用。同时股市也是一场多方竞局,有赚也有赔。作者从博弈论的角度对股市中各方的博弈情况进行分析,建立相应的博弈模型并提出相关的对策建议。
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