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[期刊] 经济研究
[作者]
尚玉皇 郑挺国
中国利率市场化的进程中,如何充分揭示基准收益率(利率)与宏观经济的相互作用机制是当前金融实践所面临的严峻挑战。为此,本文提出引入利率期限结构信息的混频DSGE模型并基于中国宏观经济展开讨论。研究结果表明:引入国债收益率曲线的混频模型能够识别中国宏观经济的不确定性均衡现象并显著提高宏观经济分析的时效性;国债收益率作为基准收益率曲线可以合理解释中国货币政策不稳定行为的作用机制;基于前瞻性货币政策规则、BK产出缺口的稳健性检验证实了上述研究结论的可靠性,进一步说明以国债作为基准收益率能够揭示中国宏观经济运行机制,契合中国金融发展的实践过程。
[期刊] 统计研究
[作者]
尚玉皇 张皓越
及时反映金融市场与宏观经济的动态作用机制是大数据时代制定前瞻性货币政策和投资决策分析的关键。重大突发事件增加了动态经济机制的不确定性，有必要挖掘高频信息加以识别。为此，本文提出一种非规则混频宏观利率期限结构（IR-MF-NS）模型，并基于我国国债收益率和宏观经济信息进行检验。研究发现：与传统模型相比，新模型国债收益率的拟合效果有所改善；国债收益率期限结构与宏观经济存在相互作用机制，实体经济活动与斜率因子呈负相关关系，这与我国逆周期监管目标相一致；高频曲度因子对通货膨胀产生显著正向持续性冲击，验证了曲度因子在高频数据中发挥重要作用的结论；经济机制受信息频率影响，低频数据的“平滑效应”使得低频经济机制表现出平稳效果；高频数据因为信息波动产生“反转效应”使得低频机制和高频机制出现背离；受到重大突发事件的冲击后，国债收益率与宏观基本面的联动性出现系统性减弱，期限结构因子的预测方差作用降低，而宏观基本面对国债收益率预测方差的贡献增大。
关键词：
高频宏观因子 利率期限结构 非规则混频
[期刊] 会计之友
[作者]
王建斌 王少剑
对基准收益率内涵及主流研究方法进行探析,选用资本资产定价理论为研究方法,测算了水煤浆行业基准收益率。选取炭采选业14家具有代表性的上市公司为研究样本,得出水煤浆行业的风险系数、权益资本收益率及水煤浆行业基准收益,并考虑了股票市场中的非同步交易及非系统风险影响因素,本研究为水煤浆项目投融资决策、经济评价和风险分析提供了参考依据。
[期刊] 金融研究
[作者]
张劲帆 刚健华 钱宗鑫 张龄琰
本研究利用中国宏观经济指标构建了基于贝叶斯估计的混合频率向量自回归模型(MF-BVAR),并对该模型预测中国宏观经济运行情况的效果进行了检验。本文模型在允许多变量、不同频数据共存的条件下提高了模型估计的自由度,从而实现高精度预测。实证结果显示,在对宏观经济管理部门所关注的核心经济变量CPI、RPI和GDP等进行预测时,MF-BVAR模型相对于目前广泛应用的同频向量自回归模型和MIDAS模型,预测精度都有显著改善。本文亦发现房地产投资对于模型预测能力的重要作用,从样本外预测的角度佐证了房地产部门对于中国宏观经济的重要影响。本文也验证了中国股票市场表现不能对预测宏观经济运行提供额外贡献。
[期刊] 统计与决策
[作者]
左喜梅 刘文翠
文章利用我国日度金融数据和月/季度宏观经济数据,从伪样本外预测的角度,构建混频数据抽样模型(MIDAS),并加入金融、经济领先因子,对比四类组合预测模型对宏观经济的预测精度。结果显示:组合预测模型能减少对宏观经济预测的系统误差,提高预测精度。其中,日度金融数据可以提高单变量的预测精度;无论在MIDAS还是在传统预测模型中,月/季度宏观经济数据均能提高对宏观经济的预测精度;月/季度宏观经济数据对宏观经济的预测效果与日度金融数据对宏观经济的预测效果相当,甚至优于日度金融数据对宏观经济的预测效果;月/季度宏观经济数据的领先项对我国宏观经济的预测效果较好。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
邬琼
近年来，我国宏观经济预测模型存在稳定性显著下降、预测精度大幅降低等缺陷，亟待对其进行改进。本文通过融合动态因子模型和混频数据抽样模型，构建了因子混频数据抽样模型FA-MIDAS，实现对120多个宏观运行监测指标的深度挖掘和信息提取，并对我国季度GDP增速进行样本内拟合与样本外预测。研究结果表明：FA-MIDAS模型的样本内拟合效果好于未考虑混频数据的模型以及将月度数据简单平均后转换为季度数据的模型。与同频模型相比，FA-MIDAS模型能够提高预测精度。在数据处于较为平稳阶段时，模型中加入自回归项确实会带来预测精度的改善，但在数据波动较大时，加入自回归项会存在惯性趋势，反而降低了模型预测精度。随着当季数据公布的增多，当季GDP的实时预测及向前多步预测的预测精度会随之提高。
[期刊] 经济科学
[作者]
刘金全 刘汉 印重
传统宏观计量模型需要利用加总或插值等方法将混频数据统一到同频数据再应用于宏观经济模型中。而混频数据模型是直接利用混频数据构建模型,避免了因数据加总或插值导致的信息损失和人为信息的虚增,充分利用了现有高频数据的信息,改进了宏观计量模型估计的有效性和预测的精度。混频数据抽样模型(MIDAS)是混频数据模型的一种,它使用参数控制的滞后权重多项式函数对高频滞后数据进行有权重的加总并构建模型,再通过数值优化和非线性的方法估计混频数据模型中的最优参数。MIDAS模型是攫取现有高频数据的全样本信息用于宏观经济和金融的分析与预测的有效方法,本文基于该模型的实证研究探寻混频数据在中国宏观经济应用中的有效性。
[期刊] 经济问题
[作者]
周建 唐成千
利用混合频率数据抽样方法(MIDAS)构建不同权重函数形式的混频预测模型,使用5种高频解释变量对中国季度GDP增长率进行短期预测,并根据预测结果分析各种加权方式基于每种高频解释变量的预测效果。研究结果表明,利用不同的高频解释变量和不同的加权方式预测结果差异明显,利用国房景气指数对于中国季度GDP进行预测时精确度优于使用其他4种变量。
关键词：
加权混频 宏观经济 指数阿尔蒙
[期刊] 经济问题探索
[作者]
唐成千 莫旋
宏观经济的运行关乎国家稳定和发展的大局，对于一个国家具有举足轻重的影响。投资、出口和消费作为拉动经济增长的＂三驾马车＂，其走势和波动对于宏观经济的运行影响重大。由于ＧＤＰ的增长率是按季度度量的，而投资、出口和消费的增长率都是按月度度量的，因此本文利用混合频率数据抽样模型（ＭＩＤＡＳ），并结合中国经济有巨大波动性的事实，对中国宏观经济进行分析和短期预测。研究结果表明，ＭＩＤＡＳ模型在对中国宏观经济的短期预测精确性方面具有一定的优势，投资增速的放缓和出口增速的下滑是引起当前中国宏观经济下行的重要原因。因此，我们需要反思传统的＂三驾马车＂思路，推进供给侧改革，以保持中国宏观经济＂又好又快＂的增长。
[期刊] 金融与经济
[作者]
谢小攀
随着利率市场化改革举措的持续稳步推进，由市场资金供求决定利率价格的新的金融环境已逐步形成。新的金融环境下，传统的存贷利差空间不再由央行提供保证，商业银行自主产品定价成为新的核心竞争力。为尽快适应新的金融环境，国内商业银行必须构建本行资金转移定价系统来提高自主定价能力。本文围绕资金价值，结合国内商业银行内部资金转移定价系统实施案例经验，创新提出一种理论结合实际的境内人民币基准收益率曲线构建模型，供国内商业银行有选择性的借鉴参考。
[期刊] 经济社会体制比较
[作者]
惠恩才
因子模型是分析收益率曲线变动的模型,而收益率曲线变动通常可以用水平、斜率、曲度等三个因子来解释。本文对2002年1月到2005至7月上交所国债的收益率曲线变动的因子模型进行了实证研究,结果表明:水平因子可以解释月度收益率曲线变动的76%,斜率因子可以解释变动的19%。以不同期限利率的月变动额为因变量,以水平因子和斜率因子为自变量,构建预测模型,可以分析宏观经济变动对不同期限利率的影响。
关键词：
国债收益率曲线 宏观经济 因子模型
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王庆石 孟庆儒
本文详细介绍了资产定价多因子理论和宏观多因子定价模型的理论,阐述了使用宏观因子作为解释变量在实证资产定价模型中的作用和地位,系统地梳理了使用宏观经济变量构造多因子定价模型中风险因子的方法,并概括了宏观多因子定价理论在业界的应用。同时,也为实证资产定价领域提出了未来该领域的研究方向。
[期刊] 管理世界
[作者]
费兆奇 刘康
本文通过混频技术构建了监测中国宏观经济短期波动的日度先行指数,旨在为优化中国宏观调控的时机选择提供连贯的参考依据。研究发现,中国经济在亚洲金融危机和次贷危机之后分别步入了两种不同模式的复苏之路:亚洲金融危机后的中国经济在改革的驱动下,走出了一条既稳定又较快增长的轨迹,但次贷危机后的中国经济在货币驱动的影响下,波动幅度显著放大;中国经济运行在次贷危机之后的可持续性较差,自2011年以来一直处于下行通道;中国经济分别在1998年、2008年和2015年处于下行压力较大时期;日度先行指数能及时捕捉到经济运行的"异动"情形,在次贷危机期间先于GDP数据7个月发现经济的异常波动。本文还检验了日度先行指数对GDP的样本外预测能力。
关键词：
混频数据 高频监测 宏观经济 短期波动
[期刊] 上海金融
[作者]
倪乐央
温州作为金融综合改革试验区，在利率市场化加速的背景下，单纯的无风险利率收益率曲线已经无法满足日益活跃的体现风险和收益匹配的金融市场需求，本文借鉴中债编制的国债收益率曲线经验，编制科学合理的贷款收益率曲线，披露真实金融市场的供求关系，指导资金定价。以温州市货款收益率曲线和宏观变量为主要研究对象，基于人民银行数据优势，采用温州市金融机构实际货款利率数据，通过直观分析和构建实证模型，研究货款收益率曲线与宏观经济变量之间的关系（工业总产值、地区生产总值等指标），采用ＧｒａｎＧｅｒ和Ｖａｒ模型得出结论。分析贷款收益率曲线在利率定价、宏观经济分析和金融风险监测等领域的作用。
[期刊] 经济研究
[作者]
刘汉 刘金全
季度GDP的走势与波动不仅会影响政府的财政收支、企业的盈利和财务状况,甚至还会影响家庭和个人的收入与支出,是宏观经济总量预报、预测与分析的重中之重。传统的宏观经济总量预测模型是基于同频数据进行的,高频和超高频数据必需处理为低频数据,这不仅忽略了高频数据信息的变化,还影响了模型预报和预测的及时性,降低了模型的预测精度。本文将混合数据抽样模型(MIDAS)用于中国季度GDP的预报和预测,实证研究表明,出口是造成我国金融危机时期经济增长减速的主要因素,MIDAS模型在中国宏观经济总量的短期预测方面具有精确性的比较优势,在实时预报方面具有显著的可行性和时效性。
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